銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束）模擬試卷1（共232題）

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束）模擬試卷1（共9套）（共232題）銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束）模擬試卷第1套一、單項(xiàng)選擇題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A、銀行需要審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制訂資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃B、銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序C、銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D、內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)，內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施一次，在銀行經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。2、在商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，下列不屬于高級(jí)管理層的職責(zé)的是()。A、制訂并組織執(zhí)行資本管理的規(guī)章制度B、制訂并組織實(shí)施內(nèi)部資本充足評(píng)估程序C、設(shè)定與銀行發(fā)展戰(zhàn)略和外部環(huán)境相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好和資本充足目標(biāo)D、制訂和組織實(shí)施資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)屬于董事會(huì)的職責(zé)。3、為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)()進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。A、1年或2年B、3年或5年C、2年或3年D、2年或4年標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)3年或5年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。由于銀行對(duì)于未來(lái)1年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第1年，第1年的預(yù)測(cè)也為后幾年的預(yù)測(cè)提供了基礎(chǔ)信息。4、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中。應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充()。A、其他一級(jí)資本B、核心一級(jí)資本C、儲(chǔ)備資本D、二級(jí)資本標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。5、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估()，即進(jìn)行資本評(píng)估。A、資本充足水平B、資產(chǎn)充足水平C、風(fēng)險(xiǎn)管理水平D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估資本充足水平，即進(jìn)行資本評(píng)估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中確定的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。6、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估內(nèi)容的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B、信息披露C、壓力測(cè)試D、資本規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。7、根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的要求，恢復(fù)計(jì)劃不包括的內(nèi)容是()。A、金融機(jī)構(gòu)在面臨個(gè)體性及市場(chǎng)性壓力情景時(shí)可采取的具體應(yīng)對(duì)措施B、情景應(yīng)當(dāng)能夠涵蓋資本短缺及流動(dòng)性壓力情景C、在壓力情境下及時(shí)實(shí)施恢復(fù)措施的流程安排D、金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、實(shí)體以及系統(tǒng)性重要功能的相關(guān)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)屬于處置計(jì)劃應(yīng)包括的內(nèi)容。二、多項(xiàng)選擇題(本題共8題，每題1.0分，共8分。)8、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備以下主要功能()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備以下主要功能：①支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總；②識(shí)別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；③分析各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場(chǎng)環(huán)境的作用和效果；④支持全行層面的壓力測(cè)試工作，評(píng)估各種壓力場(chǎng)景對(duì)全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響；⑤具有適當(dāng)?shù)撵`活性，及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資本評(píng)估的影響。9、商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求包括：①商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)；②商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但應(yīng)至少采取簡(jiǎn)單加總法，并判斷風(fēng)險(xiǎn)加總結(jié)果的合理性和審慎性；③商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加總方法和假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。10、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部()的需要。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化確定相應(yīng)的評(píng)估內(nèi)容。11、資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行()達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率，預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。12、監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)()分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率。預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到投資計(jì)劃、融資計(jì)劃、撥備政策、利潤(rùn)增速、利潤(rùn)留存比例等的影響。13、總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于()加權(quán)資產(chǎn)的總和。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E知識(shí)點(diǎn)解析：總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總和。在巴塞爾協(xié)議Ⅰ框架下，由于各類風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法的風(fēng)險(xiǎn)敏感程度較低，可以基于歷史情況進(jìn)行簡(jiǎn)單增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)來(lái)進(jìn)行規(guī)劃。14、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響；②評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。15、根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的要求，處置計(jì)劃應(yīng)當(dāng)至少包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的要求，處置計(jì)劃應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：(1)對(duì)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)功能、核心業(yè)務(wù)條線、關(guān)鍵共享服務(wù)以及重要實(shí)體的分析。(2)保留上述關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)功能的處置措施，或?qū)鹑跈C(jī)構(gòu)進(jìn)行有序關(guān)停的處置措施。(3)金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、實(shí)體以及系統(tǒng)性重要功能的相關(guān)數(shù)據(jù)。(4)實(shí)施有效處置措施的障礙及解決建議。(5)退出處置流程的路徑選擇。三、判斷題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)16、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在法人和集團(tuán)層面建立與規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)的壓力測(cè)試體系，并將其納入各個(gè)層次的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，成為風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在法人和集團(tuán)層面建立與規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)的壓力測(cè)試體系，并將其納入各個(gè)層次的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，成為風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分。17、董事會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好負(fù)責(zé)組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行高級(jí)管理層根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好負(fù)責(zé)組織實(shí)施資本管理工作。確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施。18、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控機(jī)制，確保相關(guān)決策信息的準(zhǔn)確和全行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的有效實(shí)施。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控機(jī)制，確保相關(guān)決策信息的準(zhǔn)確和全行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的有效實(shí)施。19、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容，一方面是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估；另一方面是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容，一方面是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，其中主要是對(duì)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評(píng)估。另一方面是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。20、對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求主要是定性評(píng)估要求，是對(duì)第二支柱監(jiān)管要求的補(bǔ)充。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求主要是定性評(píng)估要求，是對(duì)第一支柱監(jiān)管要求的補(bǔ)充。21、資本規(guī)劃的核心是評(píng)估目前的資本充足率。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率。22、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告(ICAAP報(bào)告)是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告(ICAAP報(bào)告)是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告。內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束）模擬試卷第2套一、單項(xiàng)選擇題(本題共12題，每題1.0分，共12分。)1、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是()。A、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C、管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D、管法人、管合規(guī)、管內(nèi)控、提高透明度標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國(guó)的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我國(guó)銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。2、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和()。A、維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序C、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D、保護(hù)存款人的利益標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。同時(shí)，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。3、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是()。A、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平B、監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對(duì)技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估C、監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況D、監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)，監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：①對(duì)高級(jí)管理人員實(shí)施任職資格審核；②對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評(píng)價(jià)。4、根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為()。A、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資本金總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)÷資本金總額C、資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)÷平均資本金總額D、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)我國(guó)的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率(RetumonAssets，ROA)是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)。其計(jì)算公式是：資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額。5、下列不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是()。A、依法B、公開(kāi)C、便民D、效率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、效率及便民的原則。6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是()。A、監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況B、銀行監(jiān)管部門通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控C、按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D、應(yīng)將監(jiān)管的重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和外部控制質(zhì)量的評(píng)估上標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)，把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上，明確了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責(zé)，對(duì)銀行管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任提出了更高的期望和要求。7、下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)糾正B、風(fēng)險(xiǎn)救助C、市場(chǎng)退出D、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：①風(fēng)險(xiǎn)糾正；②風(fēng)險(xiǎn)救助；③市場(chǎng)退出。8、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說(shuō)法，不正確的是()。A、按照法律的效力等級(jí)劃分，我國(guó)銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成B、行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定的，以主席令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律C、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D、法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)憲法，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)，行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力低于法律。9、監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用不包括()。A、制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B、實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C、引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督D、建立風(fēng)險(xiǎn)處置和準(zhǔn)人，促進(jìn)行政約束機(jī)制最終發(fā)揮作用標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)應(yīng)為建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。10、在外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，外部審計(jì)除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于()。A、提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力B、進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制C、對(duì)銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場(chǎng)約束D、提高審計(jì)效率標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：由于我國(guó)信息披露的不健全，市場(chǎng)參與者難以及時(shí)獲得諸如銀行財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、收益等方面的可靠信息，無(wú)法判斷哪些銀行風(fēng)險(xiǎn)較低，或要求風(fēng)險(xiǎn)較高的銀行提供更高的收益。因此，借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量提高銀行信息披露質(zhì)量。有助于對(duì)銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場(chǎng)約束。11、關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露的內(nèi)容是指()。A、操作風(fēng)險(xiǎn)情況B、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的頻度C、逾期及不良貸款的定義D、貸款損失準(zhǔn)備的計(jì)提方法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)為關(guān)于銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露；C、D兩項(xiàng)為關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露。12、關(guān)于強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列表述不正確的是()。A、信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露B、日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督C、法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越小，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越大D、為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括日常監(jiān)督機(jī)制、懲罰機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：c項(xiàng)，法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小，也越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。二、多項(xiàng)選擇題(本題共11題，每題1.0分，共11分。)13、市場(chǎng)約束參與方主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)約束參與方主要有監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)(評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu))和其他參與方。14、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場(chǎng)約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。15、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。16、我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點(diǎn)檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，并關(guān)注銀行的()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過(guò)識(shí)別銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并按照評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評(píng)價(jià)一家銀行經(jīng)營(yíng)管理狀況的監(jiān)管方式。這種監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。17、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：除A、B、C、D、E五項(xiàng)以外，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管發(fā)揮的重要作用還有通過(guò)對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估，及早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性。18、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)主要衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度。A項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)，C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。19、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別之一，它衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。20、監(jiān)管部門在市場(chǎng)約束中的作用在于()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管部門在市場(chǎng)約束中的作用在于制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南、實(shí)施懲戒、引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法和建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制。21、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說(shuō)法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：《核心原則》要求達(dá)到的目的，除A、B、C、D、E五項(xiàng)外，還包括：①評(píng)價(jià)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)和管理信息系統(tǒng)的完善程度；②評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度；③其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。22、信息披露的形式包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：信息披露通常是指公眾公司以招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)，公眾進(jìn)行披露的行為。23、外部審計(jì)的作用有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E知識(shí)點(diǎn)解析：外部審計(jì)有助于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用。A、C兩項(xiàng)為信息披露的作用；D項(xiàng)為市場(chǎng)約束機(jī)制的作用。三、判斷題(本題共4題，每題1.0分，共4分。)24、風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過(guò)管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益。25、資本監(jiān)管是銀行微觀審慎監(jiān)管的核心。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。26、外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的側(cè)重點(diǎn)有所不同，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)，而外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、及時(shí)性和可靠性。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的側(cè)重點(diǎn)有所不同。銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)，而外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性。27、銀行業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達(dá)成一致并公布，促使銀行機(jī)構(gòu)規(guī)范開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。銀行員工通過(guò)舉報(bào)違法或違反職業(yè)道德的做法，或反映其他公司治理方面的缺陷，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)約束。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀行業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達(dá)成一致并公布，促使銀行機(jī)構(gòu)規(guī)范開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。銀行員工通過(guò)舉報(bào)違法或違反職業(yè)道德的做法，或反映其他公司治理方面的缺陷，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)約束。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束）模擬試卷第3套一、單項(xiàng)選擇題(本題共12題，每題1.0分，共12分。)1、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管措施中，市場(chǎng)準(zhǔn)入不包括()準(zhǔn)入。A、信息B、機(jī)構(gòu)C、業(yè)務(wù)D、高級(jí)管理人員標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)我國(guó)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：(1)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。(2)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)。批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)。(3)高級(jí)管理人員準(zhǔn)入，指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。2、銀行監(jiān)管是由()主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則。實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B、中國(guó)人民銀行C、政府D、銀行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。3、下列不屬于監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)的是()。A、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)B、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性C、資本充足性D、風(fēng)險(xiǎn)狀況標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。4、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是()。A、正常貸款遷徙率B、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。A項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。5、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是()。A、資本金收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額B、資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資本金總額C、凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)÷資產(chǎn)總額D、非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，資本金收益率=稅后凈收入÷資本金總額；B項(xiàng)，資產(chǎn)收益率=稅后凈收入÷資產(chǎn)總額：D項(xiàng)，非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷資產(chǎn)總額。6、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查兩類B、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息C、通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)檢查可修正現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)果D、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查可修正非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)果。7、下列關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)檢查說(shuō)法不正確的是()。A、現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查B、現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段C、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評(píng)價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)D、現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管有指導(dǎo)作用標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查有指導(dǎo)作用。8、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)救助，下列說(shuō)法不正確的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)救助是針對(duì)有問(wèn)題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施B、其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組等C、其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施D、其目的是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)救助，改善銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況，有效處置化解風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大和惡化標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)的糾正性措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施。9、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是()。A、監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心B、市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)C、外部中介機(jī)構(gòu)獨(dú)立于市場(chǎng)約束機(jī)制之外D、股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，外部中介機(jī)構(gòu)屬于市場(chǎng)約束參與方。10、()作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)。A、監(jiān)管部門B、銀行業(yè)協(xié)會(huì)C、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D、審計(jì)師標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)。11、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)B、財(cái)務(wù)報(bào)表檢查C、會(huì)計(jì)資料規(guī)范性D、關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。12、為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)目的的表述錯(cuò)誤的是()。A、評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B、評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C、評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D、評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)，評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度。二、多項(xiàng)選擇題(本題共12題，每題1.0分，共12分。)13、銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國(guó)人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《行政許可法》。這些法律構(gòu)成銀行監(jiān)管部門依法行使銀行監(jiān)管職能的基礎(chǔ)。此外，《物權(quán)法》《信托法》《票據(jù)法》《公司法》《擔(dān)保法》《合同法》等法律，從不同角度對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理提出了基本法律要求。14、銀行監(jiān)管中，采取市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目標(biāo)是：①保證注冊(cè)銀行具有良好品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系；②維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序；③保護(hù)存款者利益。15、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為以下三個(gè)主要類別：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。16、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：①通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益；②通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心；③通過(guò)相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。17、銀行監(jiān)管的“公開(kāi)原則”中的“公開(kāi)”包含()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管的公開(kāi)原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度，主要包括三個(gè)方面的內(nèi)容：①監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)；②監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)；③行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)。18、在全球范圍內(nèi)，各國(guó)對(duì)銀行監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)?)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管的必要性主要包括以下方面：①銀行是一種含有復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)體系的行業(yè)；②銀行具有特殊的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；③銀行具有很強(qiáng)的公眾性；④存款人擠兌對(duì)銀行穩(wěn)定有很大威脅；⑤銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有重大影響；⑥銀行業(yè)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)性。19、下列各項(xiàng)中，()屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識(shí)和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：①了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；②界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；③用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí)別和衡量；④形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。20、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)，不良貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。21、下列屬于我國(guó)商業(yè)銀行信息披露問(wèn)題的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：管理層信息披露不夠充分不是我國(guó)商業(yè)銀行信息披露的問(wèn)題。22、市場(chǎng)約束的參與方主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)約束參與方主要包括監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)和其他參與方。23、商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，信息披露需保證其()，以便市場(chǎng)參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)。信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會(huì)或行長(zhǎng)批準(zhǔn)，并保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、充分性、及時(shí)性、公平性，以便市場(chǎng)參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。24、下列屬于關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定量信息披露的主要內(nèi)容的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露包括標(biāo)準(zhǔn)法下計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)暴露，內(nèi)部模型法下計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)暴露、所用模型的特點(diǎn)、壓力測(cè)試情況；定量信息披露包括標(biāo)準(zhǔn)法下利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及平均風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，內(nèi)部模型法下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)期末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，報(bào)告期的最高、最低、平均風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，返回檢驗(yàn)中的顯著異常值。三、判斷題(本題共4題，每題1.0分，共4分。)25、銀行體系內(nèi)部還存在個(gè)體理性與集體理性的沖突，如果每家銀行都理性行事，就保證所有銀行的整體行動(dòng)結(jié)果還是理性的，經(jīng)濟(jì)學(xué)中將這種現(xiàn)象稱為“合成謬誤”。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：銀行體系內(nèi)部還存在個(gè)體理性與集體理性的沖突，即便每家銀行都理性行事，也并不能保證所有銀行的整體行動(dòng)結(jié)果還是理性的，經(jīng)濟(jì)學(xué)中將這種現(xiàn)象稱為“合成謬誤”。26、監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況。27、債券持有人的市場(chǎng)約束作用包含通過(guò)使用權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力這方面內(nèi)容。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：通過(guò)使用權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力是股東的市場(chǎng)約束作用。28、銀行股東擁有銀行經(jīng)營(yíng)的決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利。股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀行股東擁有銀行經(jīng)營(yíng)的決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利。股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束）模擬試卷第4套一、單項(xiàng)選擇題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)1、內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施()次。A、1B、2C、3D、4標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施一次，在銀行經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。2、商業(yè)銀行()承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任。A、高級(jí)管理層B、監(jiān)事會(huì)C、股東大會(huì)D、董事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)本行資本管理的首要責(zé)任；商業(yè)銀行高級(jí)管理層根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好負(fù)責(zé)組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施。商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。3、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋()完整的經(jīng)濟(jì)周期。A、2個(gè)B、4個(gè)C、1個(gè)D、3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加總方法和假設(shè)進(jìn)行審慎調(diào)整。4、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率()目標(biāo)。A、1年B、2年C、3年D、5年標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來(lái)資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)。5、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是()。A、銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B、資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素C、對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施D、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。6、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是()。A、報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B、監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查D、報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。7、根據(jù)國(guó)際監(jiān)管要求，全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)(C—SIFI)應(yīng)當(dāng)在入選后的________個(gè)月和________個(gè)月內(nèi)制訂出集團(tuán)范圍內(nèi)的恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃，并提交給相應(yīng)的危機(jī)管理小組(CMG)進(jìn)行評(píng)價(jià)以確?；謴?fù)和處置計(jì)劃的整體有效性。()A、12；18B、6；12C、4；6D、6；18標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)國(guó)際監(jiān)管要求，全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)(G—SIFI)應(yīng)當(dāng)在入選后的12個(gè)月和18個(gè)月內(nèi)制訂出集團(tuán)范圍內(nèi)的恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃，并提交給相應(yīng)的危機(jī)管理小組(CMG)進(jìn)行評(píng)價(jià)以確?；謴?fù)和處置計(jì)劃的整體有效性。二、多項(xiàng)選擇題(本題共10題，每題1.0分，共10分。)8、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下的目標(biāo)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識(shí)點(diǎn)解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》第一百零六條規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：①確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告；②確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)；③確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。9、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識(shí)點(diǎn)解析：銀行在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：①符合監(jiān)管要求，即實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系必須要符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求；②符合銀行實(shí)際，即評(píng)估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理的需要；③保證一定的前瞻性，即在建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系時(shí)需要充分借鑒世界各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，保證評(píng)估體系具有一定的前瞻性。10、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估的要素有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評(píng)估主要包括以下方面：①有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督；②適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~；③全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)；④良好的管理信息系統(tǒng)；⑤全面的內(nèi)部控制。11、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立()資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面、審慎、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制，通過(guò)以定量分析為主的方法測(cè)算在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響。12、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來(lái)資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。13、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：除了A、B、C、D、E五項(xiàng)外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道；②商業(yè)銀行高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營(yíng)的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施的合理性。14、各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到()等的影響。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率，預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子(監(jiān)管資本)和分母(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn))進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到投資計(jì)劃、融資計(jì)劃、撥備政策、利潤(rùn)增速、利潤(rùn)留存比例等的影響。15、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相匝的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等。16、商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中確定的()確定資本需求。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估資本充足水平，即進(jìn)行資本評(píng)估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中確定的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。17、全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)由國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)在全球范圍內(nèi)從()等方面對(duì)大型跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)后確定，每年的11月由金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)對(duì)外公布。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：G-SIFI由國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)在全球范圍內(nèi)從規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性、可替代性及全球活躍程度等五個(gè)方面對(duì)大型跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)后確定，每年的11月由金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)對(duì)外公布。三、判斷題(本題共6題，每題1.0分，共6分。)18、商業(yè)銀行采用資本計(jì)量高級(jí)方法的，高級(jí)管理者應(yīng)負(fù)責(zé)審批資本計(jì)量高級(jí)方法的管理體系實(shí)施規(guī)劃和重大管理政策，監(jiān)督高級(jí)管理層制定并實(shí)施資本計(jì)量高級(jí)方法的管理政策和流程，確保商業(yè)銀行有足夠資源支持資本計(jì)量高級(jí)方法管理體系的運(yùn)行。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行采用資本計(jì)量高級(jí)方法的，董事會(huì)還應(yīng)負(fù)責(zé)審批資本計(jì)量高級(jí)方法的管理體系實(shí)施規(guī)劃和重大管理政策，監(jiān)督高級(jí)管理層制定并實(shí)施資本計(jì)量高級(jí)方法的管理政策和流程，確保商業(yè)銀行有足夠資源支持資本計(jì)量高級(jí)方法管理體系的運(yùn)行。19、商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每?jī)赡暌淮蜗蚬蓶|大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。20、國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法。21、商業(yè)銀行高級(jí)管理層根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好負(fù)責(zé)組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行高級(jí)管理層根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好負(fù)責(zé)組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施。22、由于銀行對(duì)未來(lái)一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：由于銀行對(duì)未來(lái)一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測(cè)也為后幾年的預(yù)測(cè)提供了基礎(chǔ)信息。23、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系。隨時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束）模擬試卷第5套一、單項(xiàng)選擇題(本題共5題，每題1.0分，共5分。)1、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)B、財(cái)務(wù)報(bào)表檢查C、會(huì)計(jì)資料規(guī)范性D、關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。2、關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露的內(nèi)容是指()。A、操作風(fēng)險(xiǎn)情況B、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的頻度C、逾期及不良貸款的定義D、貸款損失準(zhǔn)備的計(jì)提方法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)為關(guān)于銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露；C、D兩項(xiàng)為關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露。3、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是()。A、有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突B、專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位C、如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容D、保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，在某些情況下，專有或保密信息的對(duì)外披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的競(jìng)爭(zhēng)地位。這種情況下銀行可以不披露具體的項(xiàng)目，但必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一般性披露。并解釋某些項(xiàng)目未對(duì)外披露的事實(shí)和原因。4、為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)目的的表述錯(cuò)誤的是()。A、評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B、評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C、評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D、評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)，評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度。5、關(guān)于強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列表述不正確的是()。A、信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露B、日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督C、法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越小，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越大D、為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的．監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括日常監(jiān)督機(jī)制、懲罰機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小，也越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。二、多項(xiàng)選擇題(本題共13題，每題1.0分，共13分。)6、信息披露應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相適應(yīng)，原則包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D知識(shí)點(diǎn)解析：信息披露應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相適應(yīng)，原則是側(cè)重披露總量指標(biāo)、謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)和暫不披露機(jī)密指標(biāo)。7、下列屬于我國(guó)商業(yè)銀行信息披露問(wèn)題的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：管理層信息披露不夠充分不是我國(guó)商業(yè)銀行信息披露的問(wèn)題。8、監(jiān)管部門在市場(chǎng)約束中的作用在于()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管部門在市場(chǎng)約束中的作用在于制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南、實(shí)施懲戒、引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法和建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制。9、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括以下幾方面的內(nèi)容：①日常監(jiān)督機(jī)制。主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督，使其能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場(chǎng)規(guī)則披露信息。②懲罰機(jī)制。信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露。③監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任。法律賦予監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小，也越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。10、市場(chǎng)約束的參與方主要包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)約束參與方主要包括：監(jiān)管部門、公眾存款、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)和其他參與方。11、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說(shuō)法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：《核心原則》要求達(dá)到的目的，除A、B、C、D、E五項(xiàng)外，還包括：①評(píng)價(jià)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)和管理信息系統(tǒng)的完善程度；②評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度；③其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。12、關(guān)于市場(chǎng)約束，下列表述正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心。13、商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，信息披露需保證其()，以便市場(chǎng)參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)。信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會(huì)或行長(zhǎng)批準(zhǔn)。并保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、充分性、及時(shí)性、公平性，以便市場(chǎng)參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判斷。14、信息披露的形式包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：信息披露通常是指公眾公司以招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。15、下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：E項(xiàng)，適度發(fā)揮外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率。16、下列屬于關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定量信息披露的主要內(nèi)容的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露包括：標(biāo)準(zhǔn)法下計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)暴露，內(nèi)部模型法下計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)暴露、所用模型的特點(diǎn)、壓力測(cè)試情況：定量信息披露包括：標(biāo)準(zhǔn)法下利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及平均風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，內(nèi)部模型法下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)期末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，報(bào)告期的最高、最低、平均風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，返回檢驗(yàn)中的顯著異常值。17、外部審計(jì)的作用有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，E知識(shí)點(diǎn)解析：外部審計(jì)有助于發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷，引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷，客觀上對(duì)銀行產(chǎn)生約束作用。A、C兩項(xiàng)為信息披露的作用：D項(xiàng)為市場(chǎng)約束機(jī)制的作用。18、關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說(shuō)法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)；B項(xiàng)，外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式。三、判斷題(本題共5題，每題1.0分，共5分。)19、債券持有人的市場(chǎng)約束作用包含通過(guò)使用權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力這方面內(nèi)容。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：通過(guò)使用權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力是股東的市場(chǎng)約束作用。20、外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的側(cè)重點(diǎn)有所不同。銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)，而外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、及時(shí)性和可靠性。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的側(cè)重點(diǎn)有所不同。銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)，而外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性。21、市場(chǎng)約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束、良好的市場(chǎng)環(huán)境和有效的市場(chǎng)退出政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估等。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束、良好的市場(chǎng)環(huán)境和有效的市場(chǎng)退出政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估等。22、銀行股東擁有銀行經(jīng)營(yíng)的決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利。股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀行股東擁有銀行經(jīng)營(yíng)的決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利。股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束。23、銀行業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達(dá)成一致并公布，促使銀行機(jī)構(gòu)規(guī)范開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。銀行員工通過(guò)舉報(bào)違法或違反職業(yè)道德的做法，或反映其他公司治理方面的缺陷，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)約束。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀行業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達(dá)成一致并公布，促使銀行機(jī)構(gòu)規(guī)范開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。銀行員工通過(guò)舉報(bào)違法或違反職業(yè)道德的做法，或反映其他公司治理方面的缺陷，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)約束。四、案例分析(本題共4題，每題1.0分，共4分。)2014年4月3日，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國(guó)工商銀行(下稱“工行”)正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的“百年老店”。股改上市以來(lái)，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略、“大零售、大資管、信息化銀行”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長(zhǎng)、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過(guò)實(shí)施資本管理高級(jí)方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后。銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過(guò)實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢(shì)和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)——信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開(kāi)展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營(yíng)管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列，信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營(yíng)及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，有效監(jiān)測(cè)信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外部形勢(shì)的深入分析和提前預(yù)判，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患相對(duì)較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開(kāi)展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。根據(jù)以上案例描述，回答下列4小題。24、在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工行研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營(yíng)及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果，無(wú)論是否依托于動(dòng)態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級(jí)、依次完成以下程序：①信用信息的收集和傳遞。②風(fēng)險(xiǎn)分析。③風(fēng)險(xiǎn)處置。④后評(píng)價(jià)。25、2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)——信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的表述，不正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。26、工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其附加資本要求為_(kāi)______。標(biāo)準(zhǔn)答案：10%知識(shí)點(diǎn)解析：系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為2％。27、有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括：①監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況；②識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類：③評(píng)估抵(質(zhì))押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)：④確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束）模擬試卷第6套一、單項(xiàng)選擇題(本題共11題，每題1.0分，共11分。)1、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估內(nèi)容的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B、信息披露C、壓力測(cè)試D、資本規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。2、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是()。A、報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B、監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求C、監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查D、報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。3、根據(jù)國(guó)際監(jiān)管要求，全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)(G-SIFI)應(yīng)當(dāng)在人選后的________個(gè)月和_______個(gè)月內(nèi)制訂出集團(tuán)范圍內(nèi)的恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃，并提交給相應(yīng)的危機(jī)管理小組(CMG)進(jìn)行評(píng)價(jià)以確?；謴?fù)和處置計(jì)劃的整體有效性。()A、12；18B、6；12C、4；6D、6；18標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)國(guó)際監(jiān)管要求，全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)(G-SIFI)應(yīng)當(dāng)在入選后的12個(gè)月和18個(gè)月內(nèi)制訂出集團(tuán)范圍內(nèi)的恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃，并提交給相應(yīng)的危機(jī)管理小組(CMG)進(jìn)行評(píng)價(jià)以確?；謴?fù)和處置計(jì)劃的整體有效性。4、根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的要求，恢復(fù)計(jì)劃不包括的內(nèi)容是()。A、金融機(jī)構(gòu)在面臨個(gè)體性及市場(chǎng)性壓力情景時(shí)可采取的具體應(yīng)對(duì)措施B、情景應(yīng)當(dāng)能夠涵蓋資本短缺及流動(dòng)性壓力情景C、在壓力情境下及時(shí)實(shí)施恢復(fù)措施的流程安排D、金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、實(shí)體以及系統(tǒng)性重要功能的相關(guān)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)屬于處置計(jì)劃應(yīng)包括的內(nèi)容。5、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會(huì)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下()不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。A、促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B、對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C、鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)D、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：銀監(jiān)會(huì)在成立之初，提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)：(1)促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展。(2)努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力。(3)對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制。(4)鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。(5)對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制。(6)高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源。6、銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管措施中，市場(chǎng)準(zhǔn)入不包括()準(zhǔn)入。A、信息B、機(jī)構(gòu)C、業(yè)務(wù)D、高級(jí)管理人員標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：(1)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。(2)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)。(3)高級(jí)管理人員準(zhǔn)入，指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。7、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是()。A、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C、管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D、管法人、管合規(guī)、管內(nèi)控、提高透明度標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國(guó)的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我國(guó)銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。8、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與()共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。A、公司治理B、資本監(jiān)管C、市場(chǎng)約束D、市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場(chǎng)約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。9、銀行監(jiān)管是由()主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A、銀監(jiān)會(huì)B、中國(guó)人民銀行C、政府D、銀行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。10、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和()。A、維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序C、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D、保護(hù)存款人的利益標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是：促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。同時(shí)。提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。11、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B、監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)C、履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對(duì)象不同而有差異D、合理配置和利用監(jiān)管資源標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。從法律性質(zhì)看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實(shí)施監(jiān)管的基本要求。B項(xiàng)為公開(kāi)原則，C項(xiàng)為公正原則，D項(xiàng)為效率原則。二、多項(xiàng)選擇題(本題共10題，每題1.0分，共10分。)12、資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行()達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：資本規(guī)劃是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率，預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。13、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：除了A、B、C、D、E五項(xiàng)外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道；②商業(yè)銀行高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營(yíng)的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施的合理性。14、監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)()分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。標(biāo)準(zhǔn)答案：B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率，預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到投資計(jì)劃、融資計(jì)劃、撥備政策、利潤(rùn)增速、利潤(rùn)留存比例等的影響。15、各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到()等的影響。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率，預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子(監(jiān)管資本)和分母(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn))進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。各級(jí)資本的細(xì)項(xiàng)如何變動(dòng)受到投資計(jì)劃、融資計(jì)劃、撥備政策、利潤(rùn)增速、利潤(rùn)留存比例等的影響。16、總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于()加權(quán)資產(chǎn)的總和。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，E知識(shí)點(diǎn)解析：總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總和。在巴塞爾協(xié)議Ⅰ框架下，由于各類風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法的風(fēng)險(xiǎn)敏感程度較低，可以基于歷史情況進(jìn)行簡(jiǎn)單增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)來(lái)進(jìn)行規(guī)劃。17、商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施等。18、商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中確定的()確定資本需求。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估資本充足水平，即進(jìn)行資本評(píng)估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中確定的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。19、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響；②評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)；③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。20、全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)由國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)在全球范圍內(nèi)()等方面對(duì)大型跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)后確定，每年的11月由金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)對(duì)外公布。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：G-SIFI由國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)在全球范圍內(nèi)從規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性、可替代性及全球活躍程度等五個(gè)方面對(duì)大型跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)后確定，每年的11月由金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)對(duì)外公布。21、根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的要求，處置計(jì)劃應(yīng)當(dāng)至少包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)的要求，處置計(jì)劃應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：(1)對(duì)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)功能、核心業(yè)務(wù)條線、關(guān)鍵共享服務(wù)以及重要實(shí)體的分析。(2)保留上述關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)功能的處置措施，或?qū)鹑跈C(jī)構(gòu)進(jìn)行有序關(guān)停的處置措施。(3)金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、實(shí)體以及系統(tǒng)性重要功能的相關(guān)數(shù)據(jù)。(4)實(shí)施有效處置措施的障礙及解決建議。(5)退出處置流程的路徑選擇。三、判斷題(本題共5題，每題1.0分，共5分。)22、資本規(guī)劃的核心是評(píng)估目前的資本充足率。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：資本規(guī)劃的核心是預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率。23、由于銀行對(duì)未來(lái)一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：由于銀行對(duì)未來(lái)一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測(cè)也為后幾年的預(yù)測(cè)提供了基礎(chǔ)信息。24、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，隨時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。25、內(nèi)部資