2024年銀行從業(yè)資格考試風險管理模擬試題

一、單項選擇題

1.下列有關(guān)風險分類的說法，不對的的是（）。

A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風

險

C.按損失成果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、

操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

2.商業(yè)銀行（）的做法簡樸地說就是:不做業(yè)務(wù)，不承擔風險。

A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險賠償D.風險對沖

3.下列有關(guān)先進的風險管理理念的說法，不對的的是（）。

A.風險管理的目的是消除風險

B.風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C.風險管理是商業(yè)銀行的關(guān)鍵競爭力，是發(fā)明資本增值和股東回報的重要手段

D.商業(yè)銀行應(yīng)理解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不理解或無把握控制風險的

業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度

4.下列有關(guān)流動性風險的I說法,不對的的是（）。

A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，一般被視為獨立

的風險

B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增長提供融資而導致，損失或

破產(chǎn)的風險

D.大量存款人的擠兌行為也許會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

5.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A.ARAROC=（收益-預期損失）+非預期損失

B.RAROC=（收益一非預期損失）+預期損失

C.RAROC=（非預期損失-預期損失）+收益

D.RAROC=（預期損失-非預期損失）+收益

6.正態(tài)隨機變量*的觀測值落在距均值的距離為2倍原則差范圍內(nèi)的概率約為（/

A.68%B.95%C.32%D.50%

7.（）不包括在市場風險中。

A、利率風險

B、匯率風險

C、操作風險

D、商品價格風險

8.（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表

外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

A、信用風險B、市場風險

C、操作風險D、流動性風險

9.在風險發(fā)生之前,風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動也許帶來風險損失，因而故意識

地采用規(guī)避措施,積極放棄或拒絕承擔該風險，屬于（）的風險管理措施。

A、風險賠償B、風險分散

C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移

10.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最明顯的信用風險來源于（）業(yè)務(wù)。

A.信用擔保B.貸款

C.衍生品交易D.同業(yè)交易

11.商業(yè)銀行常常將貸款分散到不同樣的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險減少，其原因是（）?

A.不同樣行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進行風險對沖

B.通過不同樣行業(yè)及地區(qū)間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移

C.運用不同樣行業(yè)及地區(qū)間企業(yè)的低有關(guān)性來進行風險分散

D.將貸款分散至不同樣行業(yè)及地區(qū)來獲得規(guī)模效應(yīng)

12.戰(zhàn)略風險的類型不包括（）。

A.產(chǎn)業(yè)風險B.技術(shù)風險C*競爭對手風險D.信用風險

13.下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是（）。

A.減少在不熟悉市場的交易

B.強化交易員限額交易制度

C.購置未授權(quán)交易保險

D.為操作風險分派資本金

A選項屬于規(guī)避風險的措施;B選項屬于減少風險的措施；D選項屬于銀行必須承擔的

風險而采用的措施。

14.（）負責保證商業(yè)銀行建立并實行充足而有效的內(nèi)部控制體系。

A.監(jiān)事會B.高級管理層

C.股東大會D.董事會

15.商業(yè)銀行可以采用的風險計量措施不包括（）。

A.因果關(guān)系分析B.VaR

C.敏感性分析D.情景分析

同步作用時也許產(chǎn)生的影響。

16.下列有關(guān)商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不對的的是（）。

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目的和實現(xiàn)途徑

B.戰(zhàn)略目的可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目歐I和重要發(fā)展指標等

C.戰(zhàn)略目的決定了實現(xiàn)途徑

D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目的應(yīng)當是一致的

17.下列有關(guān)風險管理部門的說法，對的的是（）。

A.必須具有高度獨立性

B.具有完全的風險管理方略執(zhí)行權(quán)

C.風險管理部門又稱風險管理委員會

D.關(guān)鍵職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實行

18.下列有關(guān)交易賬戶的說法,不對的的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手發(fā)售、從實際或預期

的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（Mark-to-Mode1），即將從市場獲得的其他

有關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

19.認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖

的影響，這種觀點屬于（）

A.利益沖突論B.債權(quán)保護論

C.銀行風險論D.公共性質(zhì)論

20.商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，客戶評

級的評價成果是（）。

A.信用等級和違約概率

B.客戶經(jīng)營能力

C.商業(yè)銀行的債務(wù)水平

D.客戶違約風險的趨勢

21.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中

第一維是借款人評級，第二維是（）,

A.債務(wù)人評級B.債項評級

C.不良貸款評級D,貸款評級

22.將老式的互換進行合成,來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是

A.總收益互換B.信用違約互換

C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)

23.在針對單個客戶進行限額管理時,關(guān)鍵需要計算客戶的()?

A.最高債務(wù)承受能力

B.最低債務(wù)承受能力

C.平均債務(wù)承受能力

D.以上均不對

24.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分派權(quán)重，

這里“資本分派”中的資本是指()。

A.所估計的下一年度的I銀行資本

B.本年度的銀行資本

C.所估計的未來三年的銀行資本

D.過去三年間的銀行資本

25.參照國際最佳實踐，在平常風險管理操作中，詳細的風險管理/控制措施可以采用

()。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

26.若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)《巴塞

爾新資本協(xié)議》定義的兩者的違約概率分別為（）.

A.0.02%,0.04%B.O.03%,0.03%

C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%

1年期違約概率與0.03%中的較高者。

27.在客戶信用評級中,由個人原因、資金用途原因、還款來源原因、保障原因和企業(yè)

前景原因等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)

C.CA.MEL分析系統(tǒng)D.51ts系統(tǒng)

28.（）也稱期限錯配風險，是最重要和最常見的利率風險形式。

A.重新定價風險B.收益率曲線風險

C.基準風險D.期權(quán)性風險

1）重新定價風險:銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價期

限（就浮動利率而言）之間存在的差額。也稱期限錯配風險。

（2）收益率曲線風險:收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利

的變化。稱利率期限構(gòu)造變化風險。，

（3）基準風險：利息收入和利息支出所根據(jù)的基礎(chǔ)不同樣，因此變化的方向和幅度也不同

樣。

（4）期權(quán)性風險:一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執(zhí)

行。

29.下列有關(guān)風險管理信息傳遞的說法，不對的的是（）。

A.風險管理應(yīng)當在最短的時間將所有對的的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B.先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S構(gòu)造

C.風險分析人員在匯報發(fā)送給外界之前要核準風險匯報成果精確無誤

D.風險監(jiān)測人員在公布信息時要保證合適的人員得到他們所應(yīng)當看到的風險信息

30.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反應(yīng)客戶（）的大小。

A.償債能力和償債意愿，違約風險B.盈利能力和償債能力，違約風險

C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風險D.償債能力和償債意愿，流動風險

31.假設(shè)模型得到的JCAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別

為0.3和0.1,則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于（）。

3,B=0.1。A選項是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積,B選項是實際模型與理想模

型圍成的圖形面積。A選項占的J面積越大，闡明模型越理想。

32.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管關(guān)鍵指標》中，關(guān)鍵負債比率為關(guān)鍵負債與負債總額之比，

不得低干（）.

A.20%B.40%

C.60%D.80%

100%,分別計算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于60%.

33.商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。

A.負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一資產(chǎn)風險管理模式階段一全

面風險管理模式階段

B.被動負債風險管理模式階段一積極負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階

段一全面風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段一資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一全

面風險管理模式階段

D.資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面

風險管理模式階段

34.下列有關(guān)資本的說法，對的的是（）。

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹

配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損

失而應(yīng)當持有歐I資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

35.風險文化的精神關(guān)鍵是（）。

A.風險管理方略B.風險管理理念

C.企業(yè)治理構(gòu)造D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

36.假設(shè)某商業(yè)銀行目前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1

年期無風險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%,該銀行將1億元人民幣用于

人民幣貸款,而此外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同步假定不存在匯率風險，

則該銀行以上交易的利差為（）?

A.3%B.4%C.5%D.8%

2=[(8%-5%)+(10%-5%)]/2=4%o

37.()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，

隨時規(guī)定期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

A.平價期權(quán)B.歐式期權(quán)

C.買入期權(quán)D.美式期權(quán)

38.假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%,資本預期

收益率為10%,為了覆蓋該資產(chǎn)組合也許產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟資本

為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增長值為()萬元。

A.55B.73C.75D.100

100x75%-20x10%=73

39.有關(guān)商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計原則和監(jiān)管原則的如下說法，不對的歐)是()。

A.兩者所要抵達的目的不同樣

B.伴隨人們對風險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管原則是直接面向風險管理的

D.資產(chǎn)分類的會計原則有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持

39號》的目的是反應(yīng)企業(yè)真實的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，這也是會計信息系統(tǒng)的最終目的,

其對交易賬戶劃分的第一原則是以公允價值計價。

資產(chǎn)分類的監(jiān)管原則的長處是直接面向風險管理，缺陷是可操作性相對較弱。國際會計準

則對金融資產(chǎn)劃分的長處在于，它是基于會計核算的劃分，并且按照確認、計量、記錄和匯

報等程序嚴格界定了進入四類賬戶的原則、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量

化原則，有強大的會計核算理論和銀行流程構(gòu)架、基礎(chǔ)信息支持;缺陷是財務(wù)會計意義上的劃

分著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響,不直接面對風險管理的各項規(guī)定。

由此可看出,ACD選項不對的。

40.計算VaR值的基本措施有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種措

施中需要歷史數(shù)據(jù)支持的是（）。

A.歷史模擬法和方差一協(xié)方差法

B.蒙特卡洛模擬法和方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

41.利率風險按照來源的不同樣可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)

性風險;就固定利率而言，（）來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的I差

異。

A、基準風險B、期權(quán)性風險

C、重新定價風險D、收益率曲線風險

生變化，即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響，從

而形成收益率曲線風險，也稱為利率期限構(gòu)造變化風險。

42.參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。

A.申請評分

B.行為評分

C.信用局評分

D.利潤評分

43.巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風

險內(nèi)部模型計量市場風險監(jiān)管資本的公式為（）。

A.市場風險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子xVAR

B.市場風險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子3）xVAR

C.市場風險監(jiān)管資本=VAR-乘數(shù)因子

D.市場風險監(jiān)管資本=VAR+（附加因子+最低乘數(shù)因子）

44.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月

重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該

銀行最輕易引起的利率風險是（）.

A.重新定價風險B.收益率曲線風險

C.基準風險D.期限錯配風險

45.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計價的說法，不對的的是（）。

A.交易賬戶中的項目一般只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他有關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價

值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項目一般按歷史成本計價

46.（）是指由于股票價格的不利變動所帶來的風險。

A.股票價格風險B.折算風險

C.交易風險D.市場風險

47.假如利率變動對存款人有利，存款人就也許選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不

利影響，這是（）。

A.基準風險B.收益率曲線風險

C.重新定價風險D.期權(quán)性風險

48.下列有關(guān)風險管理文化的表述，對的的是（）。

A.風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成

B.制度是風險管理文化的精神關(guān)鍵，是風險文化中最為重要和最高層次的原因

C.風險管理的目的J是消除風險并獲取最大收益

D.風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同樣的范圍

49.風險匯報部門是一種獨立于營銷部門的部門,其重要職責是（）。

A.搜集和處理與風險控制有關(guān)的多種信息，并將該信息匯總到風險匯報中

B.顯示總體組合和各個子組合的風險狀況

C.討論多種流程和措施的有效性

D.匯報重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風險狀況

50.商業(yè)銀行進行風險管理最主線的驅(qū)動力是（）。

A.客戶利益至上

B.儲戶利益至上

C.股東資本是風險的第一承擔者

D.金融監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定

51.在操作風險關(guān)鍵指標中，交易成果和財務(wù)核算成果間的差異屬于流程風險指標類。監(jiān)

控這一指標可以提高風險管理匯報的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易成果和財務(wù)成果之間

的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易成果和財務(wù)成果差異過大意味著：（）

A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風險

C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不精確

D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

52.操作風險監(jiān)測匯報應(yīng)當對操作風險的變動狀況評估資本的充足狀況。同步匯報還

應(yīng)對資本模型的壓力測試成果進行分析，其目的是：（）

A.確定模型的安全性和精確性

B.使匯報內(nèi)容愈加完整

C.遵照監(jiān)管當局的規(guī)定

D.減少資本成本

53.在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些原因與風險具有最高的關(guān)

聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史記錄，

并形成互有關(guān)聯(lián)的多元分布？

A.風險誘因、風險指標和損失事件

B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額

54.下列有關(guān)即期凈敞口頭寸的說法，不對的的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的構(gòu)造性資產(chǎn)或負債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

55.采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應(yīng)等于（）。

A.前五年中各年總收入乘以一種固定比例加總后的平均值

B.前五年中各年正的總收入乘以一種固定比例加總后的平均值

C.前三年中各年正的總收入乘以一種固定比例加總后的平均值

D.前三年中各年總收入乘以一種固定比例加總后的平均值

56.操作風險損失數(shù)據(jù)的搜集要遵照（）的原則。

A.客觀性、全面性、動態(tài)性、原則化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、原則化

C.主觀性、全面性、動態(tài)性、原則化D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、原則化

57.每位員工根據(jù)本崗位工作職責以及體系文獻、場所文獻,識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中

的風險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的提議。這一環(huán)

節(jié)的工作屬于操作風險與內(nèi)部控制評估工作流程的1（）階段。

A.控制活動識別與評估B.全員風險識別與匯報

C.作業(yè)流程分析和風險識別與評估D.制定與實行控制優(yōu)化方案

58.在操作風險經(jīng)濟資本計量的措施中，（）的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分

為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同樣的操作風險資本規(guī)定系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資

本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本規(guī)定。

A.高級計量法B.基本指標法

C.原則法D.內(nèi)部評級法

59.有關(guān)商業(yè)銀行操作風險的下列說法，不對的的是（）。

A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風

險、可減少的操作風險、可緩釋的操作風險和應(yīng)承擔的操作風險

B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購置多好的保險,總會有操作風險發(fā)生

C.商業(yè)銀行對于無法防止、減少、緩釋的操作風險束手無策

D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔的風險計提損失準備或分派資本金

60.如下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是（）。

A、公開市場B、外匯市場

C、貨幣市場D、債券市場

61.對某些無法防止和轉(zhuǎn)移的風險采用一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的。在不影響國際投資

者主線或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風險，就是（）。

A.風險自留B.風險分散

C.風險克制D.以上都是

62.當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其也許導致的經(jīng)濟損失就很

大了,因而不易獲得第三方保證。在這種狀況下，貸款活動一般是以（）方式進行，從而減少

個別銀行單獨放款的也許風險。

A.銀團貸款B.共同投資

C.國別限額D.以上都不是

63.無論是銀行自身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都

勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而但凡波及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù),就難免

受到（）的影響。

A.法律風險B.流動性風險

C.聲譽風險D.國家風險

64.（）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題,

制定改善措施的措施,目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A.情景分析B.壓力測試

C.融資渠道管理D.應(yīng)急計劃

65.商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增長而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。

A.安全性B.流動性C.收益性D.風險性

66.在業(yè)務(wù)外包風險管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時應(yīng)進行（）。

A.風險測量B.風險識別C.風險評估D.盡職調(diào)查

67.（）數(shù)據(jù)應(yīng)包括實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起

因和狀況、其他有助于評估其他銀行損失事件有關(guān)性的信息。

A.內(nèi)部B.業(yè)務(wù)C.風險D.外部

68.銀行的流動性風險與（）沒有關(guān)系。

A.資產(chǎn)負債期限構(gòu)造B.資產(chǎn)負債幣種構(gòu)造

C.資產(chǎn)負債分布構(gòu)造D.資產(chǎn)負債類別構(gòu)造

69.《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義作了一種嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于

因監(jiān)管措施和處理民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口?！?/p>

A.法律風險B.流動性風險

C.聲譽風險D.國家風險

70.有效風險管理體系建設(shè)必須以（）為先導。

A.健全的內(nèi)部控制機制B.完善的企業(yè)治理機構(gòu)

C.先進風險管理文化培育D.有效的風險管理方略

71.某企業(yè)2023年凈利潤為0.5億元人民幣,2023年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，20

23年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2023年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A.3.00%

B.3.63%

C.4.00%

D.4.75%

100%

=0.5*（10+15）/2x100%

=4.00%

72.（）是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可運用資源，系統(tǒng)

識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目的、發(fā)展規(guī)劃和實行方案中潛在的風險，并采用科學的

決策措施和風險管理措施來防止或減少也許的風險損失的風險管理措施。

A.法律風險管理B.戰(zhàn)略風險管理

C.合規(guī)風險管理D.國家風險管理

73.股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定

該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購置1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的

價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為（）元。

A.5B.7C.-1.8D.0

40元，執(zhí)行價格是35元，因此內(nèi)在價值是40-35=5元。本題中，28元是股票曾經(jīng)

的市場價格，沒有運用價值了。6.8元是期權(quán)費，就是期權(quán)價格。

74.符合內(nèi)部控制過程評價的詳細評分原則的一項為（）。

A.被評價對象的過程和風險已被充足識別的，可得該項分值的30%

B.在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵照規(guī)定的，

可得該項分值的20%

C.在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實行和保持，可再得該項分值的20%

D.在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的成果方面，控制措施有效且合

適的，可再得該項分值的20%

20%;B選項中數(shù)值應(yīng)為30%;C選項中數(shù)值應(yīng)為30%o

75.信息披露的頻率方面，下面表述不對的的是（）。

A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)當每六個月進行一次

B.大的國際活躍銀行和其他大銀行（及其重要分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足

率、總的資本充足率及其構(gòu)成成分

C.假如有關(guān)風險暴露或其他項目的信息變化較快,銀行也要按季披露這些信息

D.對于有關(guān)銀行風險管理目的及政策、匯報系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露,

需要每六個月進行一次

76.多數(shù)風險管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制措施，并將其列入風險管

理進程或政策程序中，在這些控制措施中，最常用的是（）。

A.分散化B.績效指標考核

C自動化操作D.職責分離

77.銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當中,或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定

性，不過不同樣銀行受到的影響是不同樣的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以

及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利

模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風險就越（）。

A.高B.低C.不一定D.以上都不對

78.下列有關(guān)積極的組合管理的說法，錯誤的是（）。

A.積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風險管理相結(jié)合

B.積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風險，并且也包括積極地變化風險

C.積極的組合管理需要銀行不僅可以在組合層面上度量風險,并且還需要分析單個管理工

具是怎樣影響風險狀況的

D.積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務(wù)風險之間的有關(guān)性

79.戰(zhàn)略風險管理流程一般可以分為9個環(huán)節(jié);下列哪一項活動是在確定風險管理方案之

后執(zhí)行的？（）

A.確定風險管理備選方案

B.風險優(yōu)先排序

C.監(jiān)測風險評估效果

D.明確期望成果

9個環(huán)節(jié)包括：1）識別/發(fā)現(xiàn)風險原因；2）評估重要風險原因⑶評估也許性和影響;4）風險

優(yōu)先排序;5）明確期望成果;6）確定風險管理備選方案；7）確定風險管理方案;8）執(zhí)行風險

管理方案;9）監(jiān)測風險評估效果調(diào)整方略。

80.按照KPMG風險中性定價模型,假如回收率為0,某1年期的I零息國債的收益率為

10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級為B的零息債券

在1年內(nèi)的違約概率為（）o

1-（1+10%）/（1+15%）=0.0435

81.CAMELS評級體系需對資產(chǎn)質(zhì)量進行評級，下列哪一項屬于資產(chǎn)質(zhì)量評級時應(yīng)考慮的

原因？（）

A.資產(chǎn)質(zhì)量對資本的影響,如資產(chǎn)減值準備的充足程度

B.無形資產(chǎn)對資本的影響

C.表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問題資產(chǎn)的金額、構(gòu)造分布、問題嚴重程度以及變化趨勢

D.銀行進入資本市場或通過其他渠道增長資本的能力

82.商業(yè)銀行經(jīng)營的I目的是追求利潤最大化。其盈利能力狀況也是監(jiān)管當局應(yīng)當重點

監(jiān)管的。資本金收益率屬于盈利能力監(jiān)管指標，下列有關(guān)這一指標,說法錯誤的是（）

A.資本收益率也稱為股本收益率

B.其計算公式為:稅前收入/資本金總額

C.該指標可以審查銀行資本或股本的盈利能力

D.一般來說，資本金盈利率較高，抵達或超過行業(yè)平均水平的銀行應(yīng)當是比很好的銀行

83.風險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是（）。

A.風險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進,是對合規(guī)監(jiān)管的否認

B.風險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

C.合規(guī)監(jiān)管是對風險監(jiān)管的繼承和發(fā)展

D.以上都不對

84.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管關(guān)鍵指標》，其中有關(guān)非信貸資產(chǎn)準備

充足率的表述，下面選項中不對的的是（）。

A.非信貸資產(chǎn)實際計提準備是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)估計損失實際計提的各類損

失準備和減值準備

B.非信貸資產(chǎn)準備充足率=非信貸資產(chǎn)實際計提準備期平均余額+非信貸資產(chǎn)估計損失

C.非信貸資產(chǎn)估計損失是指商業(yè)銀行根據(jù)《金融企業(yè)會計制度》針對短期投資、長期投

資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，估計未來也許損失的金額

D.對非信貸資產(chǎn)實際計提準備詳細參照財政部《金融企業(yè)會計制度》（財會[2023]49

號）執(zhí)行

85.風險監(jiān)管的演變階段不包括（）。

A.審慎監(jiān)管B.風險為本的監(jiān)管

C.風險價值監(jiān)管D.以上都不包括

1979年美國監(jiān)管當局提出了駱駝評級體系，被稱為審慎監(jiān)管;第二階段是風險為本的

監(jiān)管。沒有C所說的風險價值監(jiān)管。風險價值是VAR的一種計量措施。

86.有關(guān)外部審計制度的表述，下面選項中不對的的是（）。

A.它肩負著過濾會計信息風險、保證會計信息質(zhì)量、減少會計信息識別成本的責任

B.被利益有關(guān)者視為重要的利益保障機制

C.外部審計制度的價值在于有效性

D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方

87.某銀行2023年初正常類貸款余額為10000億元,其中在2023年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、

次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800

億元，則正常類貸款遷徙率為（）。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

100%

=900/（10000-800）x100%=9.78%

88.在風險預警措施中，（）不引進警兆自變量;只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。

A.白色預警法

B.紅色預警法

C.黑色預警法

D.藍色預警法

89.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失

類貸款，對應(yīng)的非預期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億,假如各類貸款對應(yīng)的邊際

非預期損失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億,

則根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行分派給正常類貸款的經(jīng)濟資本為()。

A.4億

B.8億

C.10億

D.6億

1,2,n個分派單元，對應(yīng)的非預期損失分別為CVaR1,CVaR2,...,CVaRn,

貝ij第i個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為Ci=CxCVaRi/(CVaR1+CVaR2+...+CVaRn),因此，商業(yè)

銀行分派給正常類貸款的經(jīng)濟資本=30x2/(2+4+54-3+1)=4.

90.操作風險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個層面開展,其遵照的原則一般包括

()。

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B.由表及里、自下而上和從已知到未知

C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D.由表及里、自上而下和從已知到未知

二、多選題

1.風險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當（）。

A.建立錯誤承受程序

B.設(shè)置劫難恢復以及應(yīng)急操作程序

C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文獻記錄

D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)顧客設(shè)置相似的使用權(quán)限和識別標志

2.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具有哪些基本條件（）

A.完善的企業(yè)治理構(gòu)造

B.健全的內(nèi)部控制體系

C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式歐（、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E.強大的研發(fā)實力

3.商業(yè)銀行一般可以通過觀測一定指標的變動來防備流動性風險，如下屬于其內(nèi)部指

標信號的指標有（）。

A.某項業(yè)務(wù)風險水平增長

B.盈利能力下降

C.資產(chǎn)過于集中

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

E.所發(fā)行的股票價格下跌

4.有關(guān)債項評級說法錯誤的有（）。

A.債項評級是對交易自身的特定風險進行估測

B.債項評級反應(yīng)的是客戶違約后的債項損失大小

C.特定風險原因包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

D.債項評級只能反應(yīng)債項自身的交易風險

E.債項評級可以同步反應(yīng)客戶信用風險和債項交易風險

5.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為企業(yè)、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（）等方面

存在不完善、不健全等問題。

A.業(yè)務(wù)管理框架B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

C.風險管理規(guī)定D.權(quán)利義務(wù)構(gòu)造

E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

6.商業(yè)銀行的關(guān)鍵資本包括（）。

A.權(quán)益資本B.混合性債務(wù)工具

C.公開儲備D.未公開儲備

E.重估儲備

7.普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中包括（）。

A.資本充足性B.流動性

C.資產(chǎn)質(zhì)量D.保障原因

E.盈利水平

8.6c法是商業(yè)銀行信用風險預警的老式措施，根據(jù)這一措施，專家需對債務(wù)人的六項原

因做出評價，這六項原因中包括（）。

A.流動性B.抵押品

C.經(jīng)濟周期的走勢D.品格

E.資產(chǎn)

6C法，即根據(jù)專家對債務(wù)人或交易對方的品格、資本、能力、抵押品、現(xiàn)金流、經(jīng)濟

周期的走勢六項原因的分析，作出主觀判斷。

9.商業(yè)銀行貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有協(xié)議履約時，商業(yè)銀行對原有

貸款構(gòu)造進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，在此,貸款構(gòu)造包括（）。

A.貸款期限B,貸款擔保

C.貸款金額D.貸款人規(guī)模

E.貸款費用

10.商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進行風險識別和分析外，還應(yīng)當分析（）等非財

務(wù)原因。

A.管理者的品德與誠信度B.行業(yè)的周期性

C.企業(yè)現(xiàn)金流量D.勞資關(guān)系

E.產(chǎn)品研發(fā)

11.對小企業(yè)進行信用風險分析時，應(yīng)關(guān)注（）等風險點。

A.產(chǎn)品多樣化B.也許出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.自有資金匱乏D.很少開具發(fā)票

E.經(jīng)不起原材料價格波動

12.下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有（）。

A.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標專用權(quán)B.專利權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)

C.匯票D.債券

E.上市企業(yè)的股票

13.參照國際風險管理原則，集中型風險管理部門的人員必須具有的重要技能包括（）。

A.風險監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力

C.價格核準能力

D.模型創(chuàng)立能力

E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

14.嚴格的資本監(jiān)管對經(jīng)濟持續(xù)增長的重要意義重要表目前（）。

A.可以保護存款人剩益

B.可以減少銀行破產(chǎn)概率

C.可以增強商業(yè)銀行抵御風險的能力

D.可以維護貨幣供應(yīng)和支付體系的平穩(wěn)運行

E.減少銀行之間的不公平競爭

15.戰(zhàn)略風險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目的不能準時實現(xiàn)

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目的而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目的所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實行過程的質(zhì)量難以保證

16.下列有關(guān)外匯敞口分析的說法，對的的有（）。

A.外匯敞口重要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配

B.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就

形成了外匯敞口

C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成匯報貨幣并加總軋差后形成的外匯

總敞口

D.銀行應(yīng)當對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以辨別

E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行一般采用套期保值和限額管理等方式進行

控制

17.債券收益率曲線一般體現(xiàn)的形態(tài)包括（）.

A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線

C.波動收益率曲線D.水平收益率曲線

E.垂直收益率曲線

18.下列有關(guān)衍生產(chǎn)品與市場風險關(guān)系的說法，對的的有（）?

A.衍生產(chǎn)品可用來防備市場風險

B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風險

C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風險

D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用

E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用也許導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失

19.巴塞爾委員會提出，用原則法計算經(jīng)濟資本配置,銀行至少應(yīng)當滿足哪幾種條

件？（）

A.董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)

B.銀行應(yīng)當擁有充足的資源支持在重要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該措施

C.銀行的資本充足率應(yīng)當?shù)诌_12.5%

D.銀行應(yīng)當持續(xù)三年盈利

E.銀行應(yīng)當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統(tǒng)

20.資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、

中臺風險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需注意的I操作風險點包括：（）

A.交易結(jié)算不及時或交易清算交割金額有誤

B.對交易條款理解不精確而導致結(jié)算爭議

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門所規(guī)定的強制性匯報義務(wù)

21.商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標/信號包括（）等指標的變化。

A.銀行的J資產(chǎn)質(zhì)量

B.銀行的盈利能力

C.第三方評級

D.銀行發(fā)行的有價證券的市場體現(xiàn)

E.銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平

22.下列哪些屬于Altman的Z評分模型中的財務(wù)比率？（）

A.息前、稅前收益/總資產(chǎn)B.股權(quán)市值/總負債賬面值

C.流動資金/總資產(chǎn)D.銷售收入/總資產(chǎn)

E.留存收益/總資產(chǎn)

1=（流動資產(chǎn)-流動負債）/總資產(chǎn)

X2=留存收益/總資產(chǎn)

X3=息稅前利潤/總資產(chǎn)

X4=股票市場價值/債務(wù)賬面價值

X5=銷售額/總資產(chǎn)

23.有關(guān)資產(chǎn)流動性的如下說法，對的的是（）

A、資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的狀況下迅速變現(xiàn)的能力

B、資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低,則流動性越強

C、資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能較低的成本隨時獲得需要的資金

D、一般從零售客戶和企業(yè)/機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性進行分析

E、商業(yè)銀行應(yīng)當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求

進行比較，以確定流動性的合適度

24.下列有關(guān)遠期和期貨的說法，對的的有（）。

A.遠期合約容許投資者在確定的未來時間購置或發(fā)售某項資產(chǎn)

B.期貨合約容許投資者按確定的價格購置或發(fā)售某項資產(chǎn)

C.遠期合約是非原則化的，期貨合約是原則化的

D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)

或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險

E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性很好，合約可

以在到期前隨時平倉

25.商業(yè)銀行的下列做法中，可以起到減少流動性風險作用的有（）。

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.制定風險集中限額

C.以零售資金作為銀行負債的重要來源

D.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負債的重要來源

26.目前最廣泛應(yīng)用歐J信用風險評分模型是（）。

A.CP模型

B.KPMG模型

C.線性概率模型

D.Probit模型

E.線性辨別模型

27.壓力測試是一種風險管理技術(shù)，其功能重要有（）.

A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

B.提供商業(yè)銀行對自身風險特性的理解

C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型

D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供措施

E.協(xié)助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露與否與其風險偏好一致

性的假設(shè)）；

⑥評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

28.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）。

A.安全性B.約束性C.流動性

D.效益性E.規(guī)模性

29.如下哪些是聲譽風險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容？（）

A.明確商業(yè)銀行的|戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

C.深入理解不同樣利益持有者對自身的期望值

D.有明確記載的危機處理/決策流程

E.建設(shè)學習型組織

30.我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的重要法律包括（）。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《商業(yè)銀行法》

D.《行政許可法》E.《巴塞爾新資本協(xié)議》

31.信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（）。

A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反應(yīng)企業(yè)信用狀況的變化

B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定相稱高,對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所搜集的歷史數(shù)

據(jù)極為有限

C.無法全面地反應(yīng)借款人的信用狀況

D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的精確數(shù)值

R.措施過于機械死板，太依賴于數(shù)理措施，而忽視了某些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判

斷的原因

32.假如房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，首先居民大量提取存款買房,另首先大量房地產(chǎn)企業(yè)和個

人向銀行借款，這種狀況下，假如由于房地產(chǎn)市場嚴重下跌,大量個人住房貸款無法償還，房地

產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的重要風險包括（）o

A.戰(zhàn)略風險B.信用風險

C.流動性風險D.操作風險

E.國家風險

33.按照馬柯維茨的J理論，下列說法對的的有（）.

A.市場上的投資者都是理性的

B.市場上的投資者偏好風險

C.存在一種可以用均值和方差體現(xiàn)自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

E.理性投資者可以獲得自己所期望的I最優(yōu)資產(chǎn)組合

34.信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2023年5月21日制定

的《商業(yè)銀行信息披露暫行措施》規(guī)定，商業(yè)銀行必須信息披露包括：（）

A.財務(wù)會計匯報

B.各類風險管理狀況

C.企業(yè)治理信息

D.員工收入分派狀況

E.年度重大事項

2023年制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行措施》規(guī)定,商業(yè)銀行必須披露如下重要信息:

一是財務(wù)會計匯報，包括資產(chǎn)負債表、利潤表（損益表）、所有者權(quán)益變動表及其他附表;

二是各類風險管理狀況，包括信用風險狀況、流動性風險狀況、市場風險狀況、操作風險

狀況及其他風險狀況;三是企業(yè)治理信息，如年度內(nèi)召開股東大會狀況、董事會的構(gòu)成及其工

作狀況、監(jiān)事會的構(gòu)成及其工作狀況、高級管理層組員構(gòu)成及其基本狀況、銀行部門與分

支機構(gòu)設(shè)置狀況;四是年度重大事項，包括最大十名股東名稱及匯報期內(nèi)變動狀況、增長或減

少注冊資本、分立合并事項及其他有必要讓公眾理解的重要信息。

35.市場風險是指因市場價格變動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)外頭寸損失的風險。巴塞爾委員

會《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》規(guī)定商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具

及股票所波及的風險、商業(yè)銀行所有的外匯風險和商品風險計提資本。根據(jù)我國的實際狀

況，目前我國商業(yè)銀行需計提資本的市場風險重要包括（）

A、股票投資損失

B、交易性人民幣債券投資的利率風險

C、外幣債券投資的利率風險

D、外幣債券投資的利率風險

E、期貨投資的價格風險

36.風險管理/控制應(yīng)當實現(xiàn)的目的包括（）。

A.風險管理戰(zhàn)略和方略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目的的規(guī)定

B.商業(yè)銀行所采用的詳細措施符合風險管理戰(zhàn)略和方略的規(guī)定，并在成本/收益上保持有

效性

C.商業(yè)銀行通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風險管理程序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當竭力消除風險

E.商業(yè)銀行應(yīng)當在風險管理實踐中不停積累知識經(jīng)驗，提高風險管理能力

37.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當遵照的基本原則包括（）。

A.公正原則B.公開原則C.效率原則

D.利益原則C.依法原則

38.對銀行機構(gòu)風險狀況的監(jiān)管重要包括（）。

A.建立銀行風險的識別、評價和預警機制

B.建立高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救濟體系

C.建立風險評價的指標體系，根據(jù)定性和定量指標確定風險水平或級別,根據(jù)風險水平

及時進行預警

D.建立應(yīng)對支付危機的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓，予以流動性救濟，資產(chǎn)負債重組，以

及關(guān)閉清算，實行市場退出等

E.建立