2024年全國中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理考試高頻題附答案x - 銀行從業(yè)資格考試技巧

姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國中級銀行從業(yè)資格考試重點試題精編注意事項:1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學(xué)校、姓名、班級、準考證號涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。(參考答案和詳細解析均在試卷末尾)一、選擇題

1、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險特點C.業(yè)務(wù)特點D.風(fēng)險類型

2、下列（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理的指引》D.《銀團貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》

3、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)的財務(wù)真實性比較難以把握C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

4、資產(chǎn)收益率的不確定性就是風(fēng)險的集中體現(xiàn)，而風(fēng)險的大小可以由未來收益率與預(yù)期收益率的偏離程度來反映。假設(shè)資產(chǎn)的未來收益率有n種可能的取值r1，r2，…，rn，每種收益率對應(yīng)出現(xiàn)的概率為P。收益率r的第i個取值的偏離程度用來計量，則資產(chǎn)的方差Var(R)為()A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

5、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50％B.對其他金融機構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險權(quán)重

6、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年

7、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標，滿足流動性風(fēng)險管理的需要

8、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權(quán)評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級

9、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是（）。A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)B.配合內(nèi)部審計檢查C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征D.評價整體風(fēng)險狀況

10、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化

11、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險部門負責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動

12、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸

13、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是（）。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險

14、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)風(fēng)險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商——全球曼氏金融控股公司（以下簡稱“全球曼氏金融”）向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩·克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩·克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務(wù)狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當(dāng)天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。根據(jù)上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

15、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實體、具體風(fēng)險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?

16、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率

17、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標必須大于（）。A.100%B.50%C.150%D.75%

18、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險分析B.聲譽風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.行業(yè)風(fēng)險分析

19、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A.銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風(fēng)險水平B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量

20、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?

21、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信

22、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息C.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

23、假設(shè)某外幣資產(chǎn)1天的風(fēng)險價值VaR在99％的置信區(qū)間內(nèi)為1萬美元，則其對應(yīng)的10天風(fēng)險價值VaR最接近于（）萬美元。A.9.9B.3.3C.10D.3.16

24、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.貸款風(fēng)險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率

25、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400

26、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億

27、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風(fēng)險壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標準法

28、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元

29、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險

30、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.每日B.每周C.每月D.每季度

31、下列選項中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是（）。A.無風(fēng)險利率B.一般信用利差風(fēng)險C.特定風(fēng)險D.股票風(fēng)險

32、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

33、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。A.操作風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險

34、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套利定價模型

35、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率

36、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險

37、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強化

38、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

39、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

40、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會

41、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔(dān)保循環(huán)的)個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75％，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5

42、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁検牵ǎ?。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風(fēng)險D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景

43、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。·A.各項貸款總額B.各項存款總額C.現(xiàn)金寸頭D.超額備付金寸頭

44、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?

45、不良資產(chǎn)／貸款率等于()。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％

46、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權(quán)

47、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動性風(fēng)險相對較低（）。A.居民儲蓄B.同業(yè)存款C.財政存款D.企業(yè)存款

48、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預(yù)見到的損失B.預(yù)期損失并不一定會真實發(fā)生C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定

49、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.權(quán)益流動性

50、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風(fēng)險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風(fēng)險資本計量方法C.替代標準法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風(fēng)險重復(fù)計量的程度二、多選題

51、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門

52、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)

53、關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)

54、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警

55、下列關(guān)于市場風(fēng)險價值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風(fēng)險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)

56、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作

57、下列關(guān)于國別風(fēng)險限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.國別風(fēng)險敞口限額考慮風(fēng)險轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會兩個因素確定C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)

58、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)風(fēng)險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商——全球曼氏金融控股公司（以下簡稱“全球曼氏金融”）向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩·克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩·克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務(wù)狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當(dāng)天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務(wù)決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風(fēng)險是（）。（單選題）A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險B.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險

59、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位

60、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR

61、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關(guān)鍵風(fēng)險指標D.資本情況

62、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000

63、外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。A.品牌風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.項目風(fēng)險D.競爭對手風(fēng)險

64、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D.進行有效的事后檢驗

65、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)

66、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5

67、下列各項中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)

68、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）A.來源分散，流動性風(fēng)險低B.來源分散，流動性風(fēng)險高C.來源集中，流動性風(fēng)險高D.來源集中，流動性風(fēng)險低

69、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

70、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A.業(yè)務(wù)特點B.風(fēng)險特點C.風(fēng)險事件D.風(fēng)險類型

71、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布

72、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現(xiàn)場D.非現(xiàn)場

73、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律

74、根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風(fēng)險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制

75、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年

76、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息C.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)

77、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權(quán)的費用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

78、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0

79、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故

80、某商業(yè)銀行2010年度營業(yè)收入為8億元；2011年度營業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1.5億元；2012年度營業(yè)總收入為7億元，則根據(jù)基本指標法，該行2013年應(yīng)持有的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本為（）。A.1.325億元B.1.25億元C.1億元D.1.5億元

81、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險指標C.風(fēng)險誘因D.風(fēng)險緩釋

82、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％

83、風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。相關(guān)背景-近些來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為了增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計量的標準方法》，銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義及計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，保證衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并且明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。根據(jù)上述案例描述，回答下列6小題。關(guān)于交易對手信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是（）。A.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

84、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風(fēng)險B.產(chǎn)品風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.借款人財務(wù)狀況變動風(fēng)險

85、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管B.市場準入C.現(xiàn)場檢查D.信息披露

86、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）?！.各項貸款總額B.各項存款總額C.現(xiàn)金寸頭D.超額備付金寸頭

87、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本

88、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險結(jié)果C.風(fēng)險類型D.風(fēng)險等級

89、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)

90、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。A.內(nèi)部評級法B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法C.標準法D.內(nèi)部模型法

91、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險管理主要是事后管理B.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D.風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險

92、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險價值Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮Ⅲ．蒙特卡洛模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險因素的分布沒有特定的假設(shè)Ⅳ．蒙特卡洛模擬法通過設(shè)置消減因子（DecayFactor）可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ

93、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風(fēng)險準備?

94、商業(yè)銀行在進行風(fēng)險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時性

95、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險

96、零售類風(fēng)險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計的是()。A.違約概率B.違約風(fēng)險暴露C.違約損失率D.有效期限

97、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

98、通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率．得到匯率均值為1英鎊：64美元．匯率波動標準差為250個基點。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于（）美元之間。A.1.565～1.750B.1.590～1.690C.1.615～1.665D.1.540～1.740

99、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準（）A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責(zé)制C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

100、商業(yè)銀行在投資決策時，假設(shè)其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，表3中最佳投資組合方案是（）。A.投資組合丙B.投資組合甲C.投資組合乙D.投資組合丁

參考答案與解析

1、答案：D本題解析：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險類型包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險。

2、答案：C本題解析：以《貸款通則》、《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》、《銀行貸款損失準備計提指引》、《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》、《項目融資業(yè)務(wù)指引》、《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》、《銀團貸款業(yè)務(wù)指引》、《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》等相關(guān)文件構(gòu)成的制度框架，成為指導(dǎo)商業(yè)銀行規(guī)范管理信用風(fēng)險的主要依據(jù)。C選項為市場風(fēng)險管理領(lǐng)域的監(jiān)管指引。

3、答案：D本題解析：中小企業(yè)普遍存在經(jīng)營風(fēng)險大、戶數(shù)分散、注冊資金較少、財務(wù)管理不規(guī)范、流動資金貸款用于固定資產(chǎn)項目建設(shè)等問題，因此，對中小企業(yè)進行信用風(fēng)險識別和分析時，應(yīng)重點關(guān)注以下風(fēng)險點：①中小企業(yè)具有更為突出的經(jīng)營風(fēng)險；②經(jīng)營過程大多采用現(xiàn)金交易，很少開具發(fā)票，導(dǎo)致貸前調(diào)查很難深入了解其真實情況；③當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃廢債現(xiàn)象。

4、答案：A本題解析：方差的平方根稱為標準差，用δ表示。在風(fēng)險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風(fēng)險的重要指標。

5、答案：A本題解析：表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重為：對其他金融機構(gòu)債權(quán)給予100％的風(fēng)險權(quán)重；商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的風(fēng)險權(quán)重為20％；對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100％的風(fēng)險權(quán)重；個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為50％。

6、答案：C本題解析：久期=[100×(1+2+3+4)+1100×5]÷(4×100+1100)≈2.3(年)。

7、答案：C本題解析：C項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

8、答案：A本題解析：國別評級反映一國(地區(qū))政治、經(jīng)濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風(fēng)險程度。國別風(fēng)險等級僅表示排序，不代表違約率。

9、答案：A本題解析：從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為內(nèi)部報告和外部報告兩種類型。內(nèi)部報告通常包括：評價整體風(fēng)險狀況，識別當(dāng)期風(fēng)險特征，分析重點風(fēng)險因素，總結(jié)專項風(fēng)險工作，配合內(nèi)部審計檢查。外部報告的內(nèi)容相對固定，主要包括：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)，反映管理情況，提出風(fēng)險管理的措施建議等。

10、答案：B本題解析：敏感性分析計算簡單且便于理解，在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表現(xiàn)在對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化。

11、答案：C本題解析：內(nèi)部控制主要包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素。內(nèi)部環(huán)境處于內(nèi)部控制五大要素之首內(nèi)部環(huán)境。具體內(nèi)容包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。

12、答案：C本題解析：A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項，記入交易賬簿的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項，交易賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。

13、答案：A本題解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。

14、答案：C本題解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處，例如比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施、可以更為妥善地處理風(fēng)險事件等。戰(zhàn)略風(fēng)險與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評估戰(zhàn)略風(fēng)險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風(fēng)險配置資本。

15、答案：C本題解析：金融穩(wěn)定理事會在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實體、具體風(fēng)險種類的限額。?考點?風(fēng)險限額管理的基本原則?

16、答案：C本題解析：經(jīng)濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。

17、答案：A本題解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100%。凈穩(wěn)定資金比率指標包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金（ASF）和所需穩(wěn)定資金（RSF）。

18、答案：B本題解析：非財務(wù)因素分析是信用分析過程中的重要組成部分，與財務(wù)分析相互印證、互為補充?？疾旌头治銎髽I(yè)的非財務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境因素等方面進行分析和判斷。

19、答案：B本題解析：B項，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：①對高級管理人員實施任職資格審核；②對商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評價。

20、答案：D本題解析：在監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。?考點?銀行監(jiān)管的方法?

21、答案：A本題解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。

22、答案：A本題解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。

23、答案：D本題解析：在獨立同分布狀態(tài)下，t日的VaR等于單日的VaR乘以t的平方根，即：

24、答案：B本題解析：A項，貸款風(fēng)險遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率；C項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準備與不良貸款余額之比；D項，不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比。CD兩項指標均需用到不良貸款，涉及商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量。

25、答案：D本題解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。

26、答案：A本題解析：權(quán)重法下，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)與表外項目信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之和。其中，在計量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，應(yīng)該首先從資產(chǎn)賬面價值中扣除相應(yīng)的減值準備，然后乘以各自的風(fēng)險權(quán)重；在計量各類表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的時候，應(yīng)該將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)=（200×20%+50）×75%=67.5（億）。

27、答案：B本題解析：巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出銀行必須建立良好的壓力測試程序并定期進行壓力測試，以反映各種經(jīng)濟環(huán)境改變的情景對信貸資產(chǎn)組合的不利影響，實施內(nèi)部評級法的銀行必須單獨進行信用風(fēng)險壓力測試。

28、答案：D本題解析：根據(jù)預(yù)期損失（EL）＝違約概率（PD）×違約風(fēng)險暴露（EAD）×違約損失率（LGD）。則該題中，預(yù)期損失＝（2000-1200）×1%×40%=3.2（萬元）。

29、答案：A本題解析：轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。

30、答案：A本題解析：在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負責(zé)。

31、答案：D本題解析：在市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險分為四大類，即利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。其中，利率風(fēng)險包括一般風(fēng)險和特定風(fēng)險，一般風(fēng)險又包括無風(fēng)險利率和一般信用利差風(fēng)險。

32、答案：C本題解析：良好的銀行監(jiān)管的標準的是促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力；對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為；鼓勵公平競爭，反對無序競爭；高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源；對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責(zé)制，所以C項錯誤。

33、答案：C本題解析：信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。作為一種特殊的信用風(fēng)險，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

34、答案：C本題解析：威廉·夏普等人在1964年提出的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

35、答案：B本題解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。在審慎貸款風(fēng)險分類、充足計提各類資產(chǎn)損失準備基礎(chǔ)上計算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營實力和抵御風(fēng)險能力的重要指標。監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

36、答案：B本題解析：客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率（PD）。

37、答案：C本題解析：對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是存款人擠提存款。因為一般銀行都不會有這么多現(xiàn)金，所以很容易因為擠提事件造成不能經(jīng)營的情況。

38、答案：A本題解析：正常貸款遷徙率屬于動態(tài)監(jiān)測指標。正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％。

39、答案：C本題解析：對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源。但事實上,信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。信用風(fēng)險雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類,但其在很大程度上由個案因素決定。與市場風(fēng)險相比,信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取,因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

40、答案：C本題解析：銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。

41、答案：D本題解析：權(quán)重法下信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)與表外項目信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之和。在計量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，應(yīng)該首先從資產(chǎn)賬面價值中扣除相應(yīng)的減值準備，然后乘以各自的風(fēng)險權(quán)重。在計量各類表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的時候，應(yīng)該將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。因此該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是50×75％+200×20％×75％=63.5（億元）。

42、答案：B本題解析：B項，商業(yè)銀行根據(jù)測試目的需要，選擇單因素壓力變量，構(gòu)建單一的情景假設(shè)，評估單一事件對資本充足率的影響，或選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，分析、評估系統(tǒng)性風(fēng)險對銀行資本承壓能力的影響。

43、答案：D本題解析：銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。

44、答案：D本題解析：非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系：1.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充；2.非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到更加全面、可靠和及時的信息，大大減少現(xiàn)場檢查的工作量；3.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用；4.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量；5.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果；6.非現(xiàn)場監(jiān)管工作還要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，從而加強現(xiàn)場檢查的有效性。?考點?銀行監(jiān)管的方法?

45、答案：A本題解析：不良資產(chǎn)／貸款率是重要的風(fēng)險監(jiān)測指標。不良資產(chǎn)／貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％。

46、答案：B本題解析：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重。對我國公共部門實體的債權(quán)權(quán)重為20％；對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對個人其他債權(quán)權(quán)重為75％等。

47、答案：A本題解析：零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等敏感性因素，因此，通常被看做是核心存款的重要組成部分。而機構(gòu)/公司存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般都高度敏感。

48、答案：C本題解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）。

49、答案：D本題解析：從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。

50、答案：A本題解析：B項，替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法；C項，在具體計量中，除零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代外，替代標準法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計算方法與標準法完全相同；D項，替代標準法與標準法相比，能夠降低操作風(fēng)險重復(fù)計量的程度。

51、答案：C本題解析：董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議。

52、答案：C本題解析：美式期權(quán)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前。期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

53、答案：B本題解析：B項，在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義。

54、答案：A本題解析：紅色預(yù)警法并非一種定性分析的方法，其重視定量分析與定性分析相結(jié)合。

55、答案：B本題解析：內(nèi)部模型法資本計量以ES替代VaR。預(yù)期尾部損失是一定置信水平下，超過風(fēng)險價值水平的潛在損失均值，能夠更審慎反映尾部損失風(fēng)險。

56、答案：A本題解析：獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外。衡量是否獨立的標準是內(nèi)部審計活動的開展是否受到干擾。獨立性可以理解為內(nèi)部審計部門的獨立性和內(nèi)部審計人員的獨立性。組織上的獨立性是指內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性，不受來自管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨立地開展內(nèi)部審計活動。人員的獨立性是指內(nèi)部審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作。A項，客觀性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上。

57、答案：B本題解析：國別風(fēng)險限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會和國家（地區(qū)）重要性三個因素確定。

58、答案：A本題解析：歐債危機的加深，使得持有歐洲國家主權(quán)債券面臨巨大的信用風(fēng)險；市場對歐洲國家主權(quán)債券的看跌會致使其價格大幅下降，全球曼氏金融將面臨市場風(fēng)險；巨大的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險最終會引發(fā)流動性風(fēng)險。

59、答案：B本題解析：銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤的發(fā)展沖動。由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配置方面的逆向選擇與道德風(fēng)險，造成金融市場效率低下。國內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴張是銀行業(yè)危機的主要原兇。我國商業(yè)銀行長期缺乏資產(chǎn)擴張的約束機制，普遍存在“速度情結(jié)”和“規(guī)模沖動”，導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量不高，銀行體系積聚較高風(fēng)險。

60、答案：B本題解析：根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為：市場風(fēng)險監(jiān)管資本＝（最低乘數(shù)因子＋附加因子）×VaR。其中，巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3；附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間。本題中市場風(fēng)險監(jiān)管資本＝（3＋附加因子）×VaR，由于附加因子取值在0～1之間，因此市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能是4.5×VaR。

61、答案：A本題解析：操作風(fēng)險報告的內(nèi)容包括風(fēng)險狀況、重大操作風(fēng)險事件、損失事件、誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險指標、資本情況六個部分。

62、答案：A本題解析：EVA＝稅后凈利潤－資本成本＝稅后凈利潤－經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率。題中，經(jīng)濟增加值＝2×80%－20×5%＝0.6（億元），即6000萬元。

63、答案：B本題解析：行業(yè)風(fēng)險是外部經(jīng)濟周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。

64、答案：A本題解析：市場風(fēng)險壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險分析方法，通過測算面臨市場風(fēng)險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對所持投資組合的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場風(fēng)險。

65、答案：C本題解析：A項，資本金收益率=稅后凈收人／資本金總額；B項，資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額；D項，非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／資產(chǎn)總額。

66、答案：B本題解析：考慮到市場風(fēng)險內(nèi)部模型本身存在的一些缺陷，巴塞爾委員會要求在計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，必須將計算出來的風(fēng)險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失。乘數(shù)因子一般由各國監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)其對銀行風(fēng)險管理體系質(zhì)量的評估自行確定，巴塞爾委員會規(guī)定該值不得低于3。

67、答案：A本題解析：柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

68、答案：A本題解析：通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動風(fēng)險相對較低。

69、答案：A本題解析：下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售屬于縱向一體化的內(nèi)容，其余三項是橫向多元化的內(nèi)容。

70、答案：D本題解析：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。

71、答案：A本題解析：在風(fēng)險計量的理論研究和實際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。實際中遇到的許多隨機現(xiàn)象都服從或近似地服從正態(tài)分布。例如，可以用正態(tài)分布來描述股票（或資產(chǎn)組合）每日收益率的分布。一般來說，如果影響某一數(shù)量指標的隨機因素非常多，而每個因素所起的作用相對不太大，各個因素之間近乎獨立，則這個指標可以近似看作服從正態(tài)分布。

72、答案：A本題解析：《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行資本計量和資本標準的協(xié)議》（巴塞爾協(xié)議Ⅰ）建立了一套國際通用的覆蓋表內(nèi)外風(fēng)險的資本充足率標準，提出了銀行最低資本要求，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國際統(tǒng)一的標準。

73、答案：C本題解析：資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當(dāng)標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性逐漸減少。

74、答案：D本題解析：流動性風(fēng)險控制是根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)。

75、答案：B本題解析：為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。

76、答案：A本題解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。

77、答案：B本題解析：留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用。

78、答案：C本題解析：根據(jù)每一個監(jiān)管類別對應(yīng)的特定風(fēng)險權(quán)重，計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。各類的風(fēng)險權(quán)重具體為：(1)監(jiān)管類別“優(yōu)”，風(fēng)險權(quán)重為70％；(2)監(jiān)管類別“良”，風(fēng)險權(quán)重為90％；(3)監(jiān)管類別“中”，風(fēng)險權(quán)重為115％；(4)監(jiān)管類別“差”，風(fēng)險權(quán)重為250％；(5)監(jiān)管類別“違約”，風(fēng)險權(quán)重