2024年全國初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考試重點專題卷（附答案）x - 銀行從業(yè)資格考試技巧

姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國初級銀行從業(yè)資格考試重點試題精編注意事項:1.全卷采用機器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學(xué)校、姓名、班級、準(zhǔn)考證號涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。(參考答案和詳細解析均在試卷末尾)一、選擇題

1、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。A.日B.月C.半年D.年

2、交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算

4、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部模型法D.高級計量法

5、工程工期是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設(shè)進度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時間坐標(biāo)序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間

6、國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化

7、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）。A.客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素B.債項違約損失程度，預(yù)期損失C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率D.時間維度，空間維度

8、關(guān)于下列各種限額指標(biāo)中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.敏感度限額

9、設(shè)備安裝施工現(xiàn)場攪拌機前臺、混凝土輸送泵及運輸車輛清洗等產(chǎn)生的廢水應(yīng)（）。A.根據(jù)施工方便就近排放B.直接排人市政排水管網(wǎng)或河流C.直接排出場外D.通過現(xiàn)場沉淀池后排人市政排水管網(wǎng)

10、鄧肯?威爾遜開發(fā)出了（）方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險誘因D.風(fēng)險緩釋

11、采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本要求p系數(shù)為（）。A.18％B.12％C.15％D.10％

12、下列選項中，屬于行業(yè)風(fēng)險預(yù)警的行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度

13、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指（）。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致D.部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致

14、以下不是單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸

15、場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)B.信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

16、關(guān)于土地使用權(quán)抵押權(quán)變更，下列說法不正確的是（）。A.抵押期間，抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物的，應(yīng)當(dāng)通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況；抵押人未通知抵押權(quán)人或未告知受讓人的，轉(zhuǎn)讓無效B.轉(zhuǎn)讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權(quán)人可以要求抵押人提供相應(yīng)的擔(dān)保，但這并不影響他對抵押物的轉(zhuǎn)讓C.抵押權(quán)不得與債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓或者作為其他債權(quán)的擔(dān)保D.抵押合同發(fā)生變更的，抵押當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在抵押合同變更后15日內(nèi)，持有關(guān)文件到土地行政主管部門辦理變更抵押登記手續(xù)

17、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法D.方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

18、財務(wù)比率分析不包括（）。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率

19、假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為12億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為()。A.0.01B.0.05C.0.02D.0.03E.0.04

20、以下有關(guān)資本的說法錯誤的是()。A.經(jīng)濟資本是一種虛擬的資本B.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

21、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

22、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準(zhǔn)入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險評級

23、交底時技術(shù)方面包括（）。A.要在豎井每個門口設(shè)警戒標(biāo)志，提醒安全作業(yè)不要跌入井道內(nèi)B.每根電纜的走向、規(guī)格，按測繪長度的同規(guī)格拼盤方式和部位C.電纜豎井內(nèi)作業(yè)要防止高空墜物D.在電纜豎井未作隔堵前敷設(shè)電纜

24、下列屬于測量銀行流動指標(biāo)的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是

25、下列屬于微觀執(zhí)行層面上的戰(zhàn)略風(fēng)險識別的是（）。A.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.資產(chǎn)組合中存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

26、商業(yè)銀行風(fēng)險管理最根本的動力來源是()。A.負債B.資本C.利潤D.安全

27、下列各項中可以防止信貸風(fēng)險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是()。A.單一客戶授信限額B.組合限額C.集團客戶授信限額D.信用限額

28、下列屬于不公平競爭行為的是()。A.某銀行為了提高對客戶服務(wù)技巧的質(zhì)量，定期對從業(yè)人員進行培訓(xùn)，講授金額產(chǎn)品和服務(wù)的特點及技巧，經(jīng)過一段時間后，該行的服務(wù)質(zhì)量和效率顯著提高，吸引了更多客戶B.某銀行雖然在同類同質(zhì)產(chǎn)品的定價上并不是最低的，但卻能在提供產(chǎn)品和服務(wù)的過程中，為客戶提供增值服務(wù)C.某銀行在向客戶推銷信用卡時，明確告知客戶在信用卡使用過程中，消費達到一定金額后，可以獲得某些獎品D.某銀行客戶經(jīng)理為了獲得一家上市企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)，答應(yīng)其財務(wù)部負責(zé)人可以給予一定比例的提成

29、（2019年真題）商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生（）。A.市場風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.流動性風(fēng)險

30、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險暴露的是（）。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款i億元C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款

31、流動性的資產(chǎn)管理不包括()。A.資產(chǎn)到期日管理B.負債到期日管理C.流動性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理

32、在實踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失

33、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構(gòu)存款D.大額存款

34、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失

35、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中應(yīng)優(yōu)先考慮補充（）。A.核心一級資本B.二級資本C.儲備資本D.其他一級資本

36、根據(jù)銀行監(jiān)管的公開原則的要求，下列屬于公開內(nèi)容的是()。A.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開B.全部公開C.收入公開D.管理行為公開

37、下列關(guān)于風(fēng)險和損失的關(guān)系，說法正確的是（）。A.風(fēng)險一般小于損失本身B.損失是一個事前概念C.風(fēng)險是一個事后概念D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計量重在分析不同風(fēng)險狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性

38、商業(yè)銀行面臨的(?)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A.客戶風(fēng)險B.技術(shù)風(fēng)險C.項目風(fēng)險D.品牌風(fēng)險

39、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。A.減少的，減少B.增加的，減少C.固定的，增加D.增加的，增加

40、信息披露的原則不包括()。A.側(cè)重披露總量指標(biāo)B.謹慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)C.詳細披露所有信息D.暫不披露機密指標(biāo)

41、（2018年真題）商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)最主要面臨（）。A.期權(quán)性風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險

42、()是指通過建立銀行業(yè)金融機構(gòu)信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營水平，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。A.市場準(zhǔn)入B.市場約束C.監(jiān)督檢查D.資本監(jiān)管

43、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本假設(shè)的是()。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.減少風(fēng)險發(fā)生的可能性D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

44、下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營上實行事業(yè)部模式的說法，錯誤的是（）。A.在總部設(shè)立首席風(fēng)險官和專職的風(fēng)險管理部門，負責(zé)銀行全面風(fēng)險管理工作B.在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊，負責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作C.各事業(yè)部的風(fēng)險官對總部首席風(fēng)險官單線報告D.各事業(yè)部的風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊接受首席風(fēng)險官的垂直管理

45、下列關(guān)于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

46、施工進度計劃確定后，是（）的依據(jù)。A.施工進度計劃實施B.編制生產(chǎn)資源供給計劃C.資源供給計劃實施D.編制資源管理計劃

47、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。A.良好的風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理不能改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

48、國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是（）。A.風(fēng)險資本回報率B.風(fēng)險資產(chǎn)回報率C.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)收益率

49、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個至關(guān)重要的因素是()。A.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平

50、《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》規(guī)定，貸款撥備率基本標(biāo)準(zhǔn)為5％，撥備覆蓋率基本標(biāo)準(zhǔn)為（）。A.300％B.200％C.150％D.100％二、多選題

51、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.國別風(fēng)險

52、（2021年真題）商業(yè)銀行A，B和C具有相似的資產(chǎn)負債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類其三類經(jīng)營活動如下表假設(shè)其他條件全相同，則流動性風(fēng)險管理壓力最大的銀行是（）。A.無法確定B.A銀行C.B銀行D.C銀行

53、下列各項說法正確的是（）。A．風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險B．風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本C．風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償D．風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

54、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故

55、（2021年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來的流動性

56、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%

57、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風(fēng)險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊

58、在距長期次級債務(wù)到期日前最后五年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為()。A.10％B.20％C.30％D.40％

59、市場風(fēng)險不包括（）。A．利率風(fēng)險B．匯率風(fēng)險C．股票價格風(fēng)險D．貸款違約風(fēng)險A.見圖AB.見圖BC.見圖CD.見圖D

60、在認真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度B.管股東、管風(fēng)險、管效益、提高透明度C.管法人、管經(jīng)營、管風(fēng)險、提高透明度D.管股東、管經(jīng)營、管內(nèi)控、提高透明度

61、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是()。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.對我國政策性銀行的債權(quán)

62、()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級計量法D.因果模型法

63、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為（），該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.信用風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.集中度風(fēng)險

64、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。A.流動性B.盈利性C.償還性D.安全性

65、以下屬于操作風(fēng)險的是()。A.法律風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險

66、下列選項不是監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施的是(?)。A.對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施B.對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施C.對商業(yè)銀行機構(gòu)采取的監(jiān)管措施D.對商業(yè)銀行合作伙伴的審查

67、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款

68、以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.文件安全

69、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引起流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

70、設(shè)備安裝工程施工，在（），應(yīng)進行針對性的安全教育。A.上崗前B.法定節(jié)假日前后C.工作對象改變時D.ABC

71、授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔(dān)保D.授信額度

72、商業(yè)銀行通常設(shè)定貸款投放的行業(yè)比飼，這種做法屬于（）策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖

73、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比

74、根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.3％C.6％D.5％

75、公告應(yīng)在土地登記權(quán)屬審核后進行，公告期限一般以（）為宜。A.一周B.一個月C.三周D.兩個月

76、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。制作風(fēng)險清單、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析是（）的主要方法。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制

77、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％

78、（2019年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行國別風(fēng)險的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.國內(nèi)信貸不屬于國別風(fēng)險分析的主體內(nèi)容B.國別風(fēng)險與其他風(fēng)險不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系C.國別風(fēng)險一般都包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險或流動性風(fēng)險的加總D.國別風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險或政治風(fēng)險的概念更寬

79、下列指標(biāo)中不應(yīng)低于25%的是()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動性比例

80、人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是()。A.內(nèi)部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理

81、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％

82、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償來實現(xiàn)

83、久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行()影響的一種方法。A.當(dāng)期收益B.風(fēng)險水平C.資本充足率D.整體經(jīng)濟價值?

84、在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為()。A.在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元B.在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元C.在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元D.在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元

85、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。A.產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺

86、巴塞爾委員會2004年發(fā)布的《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》文件中，專門通過原則14、原則15對銀行賬戶利率風(fēng)險進行闡述，通過標(biāo)準(zhǔn)的利率沖擊方法計量對經(jīng)濟價值的影響，并評估銀行持有的資本是否足以應(yīng)對其所承擔(dān)利率風(fēng)險水平。若不相適應(yīng)時，銀行應(yīng)考慮采取糾正措施，其中不包括的措施是（）。A.降低風(fēng)險水平B.增加一定數(shù)額的資本C.降低風(fēng)險水平與增加一定數(shù)額的資本兩者兼為D.增加一定數(shù)額的負債

87、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。A.危機現(xiàn)場處理B.模擬訓(xùn)練和演習(xí)C.危機處理過程中的持續(xù)溝通D.明確記載的危機處理／決策流程

88、商業(yè)銀行采用的擔(dān)保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保證D.口頭承諾

89、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)

90、風(fēng)險與控制自我評估的原理為（）A.固有風(fēng)險=控制措施-剩余風(fēng)險B.固有風(fēng)險=控制措施+剩余風(fēng)險C.剩余風(fēng)險=控制措施-固有風(fēng)險D.剩余風(fēng)險=控制措施+固有風(fēng)險

91、商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類不包括()。A.普通企業(yè)類B.金融機構(gòu)類C.公司類D.零售類和合格循環(huán)零售類

92、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明()。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風(fēng)險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資

93、下列可能會對銀行造成損失的事件中，不屬于操作風(fēng)險的是()。A.外部欺詐B.文件或合同缺陷C.聲譽受損D.流程執(zhí)行失敗

94、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險治理架構(gòu)的說法中，錯誤的是()。A.董事會及董事會風(fēng)險管理委員會承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任B.高管層及高管層風(fēng)險管理委員會要負責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險戰(zhàn)略和體系C.操作風(fēng)險管理的牽頭部門要負責(zé)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險計量和管理工作D.內(nèi)部審計部門負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理

95、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是()。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05%中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性

96、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險C.具有營利性D.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

97、如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500

98、（）是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。A.操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險

99、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括（）。A.一般準(zhǔn)備B.特種準(zhǔn)備C.專項準(zhǔn)備D.附加準(zhǔn)備

100、下列指標(biāo)的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）三、判斷題

101、不屬于保修的范圍（）。A.建筑施工問題造成的質(zhì)量缺陷B.因使用不當(dāng)或第三方造成的質(zhì)量缺陷C.不可抗力造成的質(zhì)量缺陷D.自然災(zāi)害造成的質(zhì)量缺陷E.人為造成的質(zhì)量缺陷

102、其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期。（）

103、安全技術(shù)交底的主要內(nèi)容有（）。A.施工平面布置方面B.高空作業(yè)方面C.機械使用D.施工特殊作業(yè)E.起重吊裝作業(yè)

104、對勞務(wù)分包隊伍進行考核評價應(yīng)由（）組織開展。A.項目經(jīng)理部B.生產(chǎn)管理部門C.勞務(wù)管理部門D.經(jīng)營管理部門

105、采暖系統(tǒng)人口裝置及（）人戶裝置，應(yīng)符合設(shè)計要求。安裝位置應(yīng)便于檢修、維護和觀察。A.分、集水器系統(tǒng)B.熱量表系統(tǒng)C.分戶熱計量系統(tǒng)D.熱計量系統(tǒng)

106、陶瓷馬賽克是指用于裝飾與保護建筑物地面及墻面的由多塊小磚（表面面積不大于55c㎡）拼貼成聯(lián)的陶瓷磚。

107、隨著金融市場的日新月異，越來越多的大型商業(yè)銀行也通過不斷加強風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)，提高精細化管理水平。（）

108、開關(guān)箱與用電設(shè)備的水平距離不宜超過（）。A.1mB.2mC.3mD.4m

109、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險賠償。（）

110、企業(yè)當(dāng)期利潤總額減去所得稅費用后的金額，即企業(yè)的（）。A.投資收益B.凈利潤C.營業(yè)收入D.營業(yè)利潤

111、下列權(quán)利的救濟方式屬于物上請求權(quán)的有（）。A.返還原物B.損害賠償C.恢復(fù)原狀D.支付違約金E.排除妨礙

112、一部門主管是指銀保監(jiān)會作為反洗錢行政主管部門，負責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。（）

113、《國務(wù)院關(guān)于深化改革嚴(yán)格土地管理的決定》要求縣級以上地方人民政府要采取切實的措施，使被征地農(nóng)村生活水平（）。A.大大提高B.有所提高C.不因征地而降低D.不會降低

114、特種設(shè)備大型游樂設(shè)施，其范圍規(guī)定的設(shè)計最大運行線速度大于或者等于（）m/s，或者運行高度距地面高于或等于（）m的載人大型游樂設(shè)施。A.11B.12C.21D.22

115、出現(xiàn)下列情況行政復(fù)議機關(guān)可以變更原具體行政行為的有：（）A.具體行政行為事實清楚，證據(jù)確鑿，但程序違法B.具體行政行為事實清楚，證據(jù)確鑿，程序合法，但適用依據(jù)錯誤C.具體行政行為事實不清，證據(jù)不足，行政復(fù)議機關(guān)經(jīng)審理查明事實的D.具體行政行為事實清楚，證據(jù)不足，程序合法，但處理明顯不當(dāng)

116、甲和乙于2007年11月11日辦理了協(xié)議離婚登記手續(xù)。2008年4月29日，甲發(fā)現(xiàn)乙在離婚時有隱瞞夫妻共同財產(chǎn)的行為。甲欲要求人民法院分割乙所隱藏的夫妻共有財產(chǎn)。該請求權(quán)訴訟時效的終止日為（）。A.2008年11月11日B.2009年11月11日C.2009年4月29日D.2010年4月29日

117、檢驗批工程驗收時，明顯不合格的個體可不納人檢驗批，但必須進行處理，使其滿足有關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定，對處理的情況應(yīng)予以記錄并重新驗收。（）

118、宅基地使用權(quán)是一種（）。A.集體土地使用權(quán)B.國家土地所有權(quán)C.集體土地所有權(quán)D.國家土地使用權(quán)

119、屋面工程完工后，應(yīng)按規(guī)范的有關(guān)規(guī)定對（）等進行外觀檢驗，并應(yīng)進行淋水或蓄水檢驗。A.細部構(gòu)造B.接縫C.保護層D.材料

120、以下屬于工人培訓(xùn)的有（）。A.崗位培訓(xùn)B.繼續(xù)教育C.學(xué)歷教育D.班組長培訓(xùn)

參考答案與解析

1、答案：A本題解析：交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每日計量公允價值通常按市場價格計價。

2、答案：D本題解析：交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易過程中，未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤。D項正確。故本題選D。

3、答案：B本題解析：核心負債比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)。

4、答案：C本題解析：與操作風(fēng)險有關(guān)的三種方法要按照簡單到復(fù)雜的順序記憶：基本、標(biāo)準(zhǔn)、高級。

5、答案：D本題解析：工程工期是指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間，工程工期一般按日歷日計算，有明確的起止年日?？梢苑譃槎~工期、計算工期與合同工期。

6、答案：D本題解析：國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法包括：改善公司治理結(jié)構(gòu)，預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備，確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序。

7、答案：A本題解析：客戶評級與債項評級是兩個維度。我們在風(fēng)險管理科目中，提到“維度”的地方并不多，這是其中一個二維的考點。

8、答案：B本題解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。

9、答案：D本題解析：設(shè)備安裝施工現(xiàn)場攪拌機前臺、混凝土輸送泵及運輸車輛清洗等產(chǎn)生的廢水應(yīng)通過現(xiàn)場沉淀池后排人市政排水管網(wǎng)。

10、答案：A本題解析：。鄧肯?威爾遜開發(fā)出了因果關(guān)系模型方法。

11、答案：A本題解析：采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)為18％。

12、答案：D本題解析：行業(yè)風(fēng)險預(yù)警的行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況和行業(yè)整體財務(wù)狀況。

13、答案：A本題解析：商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”。故本題選A。

14、答案：C本題解析：敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口：2頭寸和其他敞口頭寸。

15、答案：C本題解析：場外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對手的交易都需要計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，只有場外衍生工具交易需要計量信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

16、答案：B本題解析：B項，轉(zhuǎn)讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權(quán)人可以要求抵押人提供相應(yīng)的擔(dān)保，如果抵押人不提供相應(yīng)的擔(dān)保，則不能轉(zhuǎn)讓抵押物。

17、答案：B本題解析：答案為B。歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象；蒙特卡洛模擬法是一種全值估計方法，可以處理非現(xiàn)行、大幅度波動及“肥尾”問題。

18、答案：D本題解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財務(wù)比率/指標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負債管理等狀況，內(nèi)容包括：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動比率。

19、答案：A本題解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)=(8+12)÷2000=0．01。

20、答案：B本題解析：監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。

21、答案：C本題解析：C選項錯誤，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價格計值。在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。（A項正確）商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用以下兩種方法:盯市:按市場價格計值。按照市場價格對頭寸的計值至少應(yīng)逐日進行，其好處是收盤價往往有獨立的信息來源，并且很容易得到，例如交易所報價、電子屏幕報價或有信譽的獨立經(jīng)紀(jì)人提供的報價。商業(yè)銀行必須盡可能按照市場價格計值。除非銀行作為做市商在某類特定頭寸上保留大量的頭寸，并能夠按照市場中間價平倉，否則銀行對市場出價/報價信息的使用應(yīng)更加審慎。盯模:按模型計值。當(dāng)按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。具體來說，就是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。商業(yè)銀行按模型計值時需要格外謹慎，而且必須符合外部監(jiān)管機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。（BD項正確）故本題選C。

22、答案：B本題解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心?？键c：銀行監(jiān)管的方法

23、答案：B本題解析：交底時技術(shù)方面包括每根電纜的走向、規(guī)格，按測繪長度的同規(guī)格拼盤方式和部位。

24、答案：D本題解析：測量銀行流動指標(biāo)的是現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、大額負債依賴度等。

25、答案：C本題解析：所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風(fēng)險管理意識。

26、答案：B本題解析：資本是商業(yè)銀行風(fēng)險的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。

27、答案：B本題解析：通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險。

28、答案：D本題解析：D選項屬于商業(yè)賄賂，違背了公平競爭原則。

29、答案：D本題解析：到期資產(chǎn)與到期負債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配，如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負債的期限錯配，并可能因此造成流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款（負債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”。

30、答案：C本題解析：專業(yè)貸款細分為項目融資、物品融資、商品融資和產(chǎn)生收入的房地產(chǎn)貸款。

31、答案：B本題解析：流動性的資產(chǎn)管理包括資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理三個方面。

32、答案：A本題解析：在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。

33、答案：A本題解析：個人存款對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。

34、答案：B本題解析：預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計將會發(fā)生的損失。預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積。

35、答案：A本題解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。故本題選A。

36、答案：A本題解析：除A項外，公開的主要內(nèi)容還包括監(jiān)管執(zhí)行和行為標(biāo)準(zhǔn)公開以及行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。

37、答案：D本題解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險計量重在分析不同風(fēng)險狀況或條件下，商業(yè)銀行可能遭遇的損失規(guī)模，以及損失發(fā)生的可能性。盡管風(fēng)險與損失有密切聯(lián)系，但風(fēng)險并不等同于損失本身。嚴(yán)格地說．損失是一個事后概念，反映風(fēng)險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果，而風(fēng)險卻是一個明確的事前概念，反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，在風(fēng)險的定量分析中可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。因此，風(fēng)險和損失是兩個不同的概念，將風(fēng)險等同于損失其危害在于：將發(fā)生損失之前的風(fēng)險管理和損失真實發(fā)生之后的善后處置相混淆．會削弱風(fēng)險管理的積極性和主動性，無法真正做到在經(jīng)營管理過程中將風(fēng)險關(guān)口前移，主動防范和規(guī)避風(fēng)險。

38、答案：B本題解析：略。?

39、答案：C本題解析：如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是固定的，存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。

40、答案：C本題解析：信息披露應(yīng)與銀行的經(jīng)營特點相適應(yīng)，原則是：側(cè)重披露總量指標(biāo)、謹慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)、暫不披露機密指標(biāo)。

41、答案：D本題解析：基準(zhǔn)風(fēng)險也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。

42、答案：B本題解析：市場約束是指通過建立銀行業(yè)金融機構(gòu)信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀行業(yè)整體經(jīng)營水平，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

43、答案：C本題解析：商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本假設(shè)的是準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的，預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失，如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。

44、答案：C本題解析：一些大型跨國銀行，在業(yè)務(wù)經(jīng)營上大多實行事業(yè)部模式，在風(fēng)險管理組織架構(gòu)方面，一是在總部設(shè)立首席風(fēng)險官和專職的風(fēng)險管理部門，負責(zé)銀行全面風(fēng)險管理工作；二是在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊，負責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作。各事業(yè)部的風(fēng)險官和風(fēng)險管理團隊對總部首席風(fēng)險官和事業(yè)部負責(zé)人雙線報告，并對總部首席風(fēng)險官直接負責(zé)，接受首席風(fēng)險官的垂直管理，從而保證風(fēng)險管理工作貫穿在各事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中并保持獨立性。

45、答案：A本題解析：久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的一種方法，A項錯誤；久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險，B、C項正確；對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，D項正確。

46、答案：B本題解析：施工進度計劃確定后，是編制生產(chǎn)資源供給計劃的依據(jù)，該計劃的執(zhí)行是施工進度計劃實施的物質(zhì)保證。

47、答案：B本題解析：風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。風(fēng)險管理對于商業(yè)銀行經(jīng)營的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面。(一)健全的風(fēng)險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值(二)良好的風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力(三)風(fēng)險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式(四)風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)(五)風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

48、答案：D本題解析：。在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)險調(diào)整資本收益率（RAROC)。

49、答案：A本題解析：兩個至關(guān)重要的因素是資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

50、答案：C本題解析：《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》設(shè)置兩項重要監(jiān)管指標(biāo)，其中貸款撥備率基本標(biāo)準(zhǔn)為2.5%，撥備覆蓋率基本標(biāo)準(zhǔn)為150%，該兩項標(biāo)準(zhǔn)中的較高者為商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

51、答案：B本題解析：信用風(fēng)險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。故本題選B。

52、答案：C本題解析：存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對穩(wěn)定的負債支持流動性較弱資產(chǎn)擴張的能力。存貸比越大風(fēng)險管理壓力越大，BC風(fēng)險管理壓力大于A風(fēng)險管理壓力。中長期貸款比重越高風(fēng)險管理壓力越大，BC大于A風(fēng)險管理壓力。最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計/各項存款x100%。該指標(biāo)從客戶角度控制銀行從個別借款人獲得大量資金，避免過高的融資集中度。該指標(biāo)越大風(fēng)險管理壓力越大，AB大于C。綜上B銀行的流動性風(fēng)險管理壓力最大

53、答案：D本題解析：A項中風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，面對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力，此時采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移策是最為直接、有效的，A項錯誤；B項風(fēng)險規(guī)避策的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出，同時也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機會和可能，B項錯誤；C項風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，C項錯誤。故本題選D。

54、答案：C本題解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。

55、答案：D本題解析：D項，流動性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動性狀況；缺點是其屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預(yù)測。

56、答案：D本題解析：按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于4%，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的100%。D項正確。故本題選D。

57、答案：C本題解析：商業(yè)銀行的董事會履行以下信息科技管理職責(zé):遵守并貫徹執(zhí)行國家有關(guān)信息科技管理的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，落實國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)相關(guān)監(jiān)管要求;審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。

58、答案：B本題解析：在距長期次級債務(wù)到期日前最后5年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20％。

59、答案：D本題解析：貸款違約風(fēng)險屬于信用風(fēng)險。故本題選D。

60、答案：A本題解析：在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管的實踐，是對當(dāng)前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。

61、答案：D本題解析：D項風(fēng)險權(quán)重為0；C項風(fēng)險權(quán)重為100％；B項風(fēng)險權(quán)重20％，A項風(fēng)險權(quán)重為75％。

62、答案：C本題解析：。高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

63、答案：D本題解析：集中度風(fēng)險源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而產(chǎn)生的風(fēng)險，與其他風(fēng)險是一種交叉的關(guān)系，到期時間過于集中對流動性將產(chǎn)生極大壓力，集中度風(fēng)險是引發(fā)信用、流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

64、答案：A本題解析：流動性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。

65、答案：A本題解析：操作風(fēng)險是指不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。

66、答案：D本題解析：監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施包括三類：對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施、對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施、對商業(yè)銀行機構(gòu)采取的監(jiān)管措施。?

67、答案：C本題解析：個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于個人住房按揭貸款主要操作風(fēng)險點。

68、答案：D本題解析：系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全以及對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞／修改信息傳遞失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)等。

69、答案：D本題解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處。戰(zhàn)略風(fēng)險與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，是一種多維風(fēng)險。

70、答案：C本題解析：設(shè)備安裝工程施工，在工作對象改變時，應(yīng)進行針對性的安全教育。

71、答案：D本題解析：授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中產(chǎn)品等級、行業(yè)等級、風(fēng)險等級和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

72、答案：C本題解析：風(fēng)險分散對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。

73、答案：B本題解析：經(jīng)營績效類指標(biāo)要有收益作為指標(biāo)要素。選項B是審慎經(jīng)營類指標(biāo)，是風(fēng)險管理中非常重要的一個指標(biāo)。

74、答案：A本題解析：根據(jù)《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4％。

75、答案：B本題解析：公告是指國土資源行政主管部門將經(jīng)權(quán)屬審核認為符合登記要求的宗地向社會公眾公布，并征詢意見的行為。公告時間公告應(yīng)在土地登記權(quán)屬審核后進行，公告期限一般以一個月為宜。

76、答案：A本題解析：常用的風(fēng)險識別與分析的方法有：①制作風(fēng)險清單；②資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法；③失誤樹分析方法；④分解分析法。A項正確。故本題選A。

77、答案：B本題解析：B級借款人的違約頻率=違約人數(shù)／借款人數(shù)×100％=19／100×100％=19％。

78、答案：C本題解析：國別風(fēng)險的特點：①以本國貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險屬于國內(nèi)商業(yè)風(fēng)險，不屬于國別風(fēng)險分析的主體內(nèi)容；②國別風(fēng)險與其他風(fēng)險是一種交叉的關(guān)系，它的具體表現(xiàn)可能是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、匯率風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其中一種或多種的組合。國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。

79、答案：D本題解析：流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額*100%，該指標(biāo)不應(yīng)低于25%。

80、答案：B本題解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

81、答案：A本題解析：超額備付金率=[（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金）／各項存款]×100％=（43+11）／2138≈2.53％。

82、答案：D本題解析：風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法；風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況；風(fēng)險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移；在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過限制某些業(yè)務(wù)活動的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。

83、答案：D本題解析：久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響的一種方法。?考點?市場風(fēng)險計量方法?

84、答案：A本題解析：風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失。在持有期為1天、置信水平為97％的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元。

85、答案：A本題解析：資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下進行出售，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動性風(fēng)險。

86、答案：D本題解析：巴塞爾委員會2004年發(fā)布的《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》文件中除了對利率風(fēng)險管理的普遍原則（原則1原則13，與交易賬戶和銀行賬戶劃分無關(guān)）進行規(guī)定外，還專門通過原則14、原則15對銀行賬戶利率風(fēng)險進行闡述，通過標(biāo)準(zhǔn)的利率沖擊方法計量對經(jīng)濟價值的影響，并評估銀行持有的資本是否足以應(yīng)對其所承擔(dān)利率風(fēng)險水平。若不相適應(yīng)時，銀行應(yīng)考慮采取糾正措施——降低風(fēng)險水平，或增加一定數(shù)額的資本，或二者兼為。考點：銀行賬戶利率風(fēng)險管理監(jiān)管要求

87、答案：D本題解析：考查聲譽危機管理的主要內(nèi)容。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括(1)預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃；(2)提高日常解決問題的能力；(3)危機現(xiàn)場處理；(4)提高發(fā)言人的溝通技能；(5)危機處理過程中的持續(xù)溝通；(6)管理危機過程中的信息交流；(7)模擬訓(xùn)練和演習(xí)。D選項屬于有效的聲譽風(fēng)險管理體系的主要內(nèi)容。

88、答案：D本題解析：擔(dān)保的方式主要有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。

89、答案：A本題解析：高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

90、答案：B本題解析：風(fēng)險與控制自我評估的內(nèi)容主要包括固有風(fēng)險、控制措施、剩余風(fēng)險三個組成部分，其原理為"固有風(fēng)險-控制措施=剩余風(fēng)險”。

91、答案：A本題解析：在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類一般可以分為以下六類：即主權(quán)類、金融機構(gòu)類（含銀行類和非銀行類）、公司類（含中小企業(yè)、專業(yè)貸款和一般公司）、零售類（含個人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售和其他零售）、股權(quán)類和其他類（含購入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化）。

92、答案：A本題解析：當(dāng)資金來源小于資金使用時，