1.1計量經(jīng)濟學應用研究的若干方法論問題課件

第1章緒論

關于緒論緒論是課程的綱。學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進每一個房間。各起一半作用。緒論課的目的：了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法。不必全懂，只需似懂非懂。§1.1計量經(jīng)濟學應用研究的若干方法論問題

一、問題提出

二、計量經(jīng)濟學模型的檢驗功能與發(fā)現(xiàn)功能

三、計量經(jīng)濟學模型的歸納推理與演繹推理

四、計量經(jīng)濟學應用研究的總體回歸模型設定

五、計量經(jīng)濟學應用模型對數(shù)據(jù)的依賴性

一、計量經(jīng)濟學方法論計量經(jīng)濟學模型方法論的核心什么是計量經(jīng)濟學弗里希（RagnarFrisch,1933）：“經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經(jīng)濟學。”薩繆爾森（P.A.Samuelson,1954）：“計量經(jīng)濟學可以定義為實際經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析基于理論與觀測的并行發(fā)展，而理論與觀測又是通過適當?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系?！备甑遣瘢⊿.Goldberger,1964）：“計量經(jīng)濟學可以定義為這樣的社會科學：它把經(jīng)濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計推斷作為工具，應用于經(jīng)濟現(xiàn)象的分析?！庇嬃拷?jīng)濟學模型方法論的核心計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結合。計量經(jīng)濟學模型方法論的核心問題就是如何實現(xiàn)經(jīng)濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計學的科學的結合。理論計量經(jīng)濟學的研究對象一般認為，理論計量經(jīng)濟學的任務，是研究和發(fā)展計量經(jīng)濟學模型方法，這當然是重要的。任何一個具體的計量經(jīng)濟學模型可以稱為方法或者工具（method），是為了實現(xiàn)特定的研究目的而發(fā)展的。而一般意義的計量經(jīng)濟學模型是方法論（methodology）。方法論研究的是共性，是產(chǎn)生和發(fā)展方法的系統(tǒng)化理論。方法論的科學性和方法的科學性同樣重要，甚至更重要。理論計量經(jīng)濟學研究中的重視具體方法而忽視系統(tǒng)方法論的傾向應該受到關注，關于計量經(jīng)濟學模型方法論基礎問題的研究，應該成為計量經(jīng)濟學理論研究的重要內容。二、計量經(jīng)濟學模型的檢驗功能

與發(fā)現(xiàn)功能問題：計量經(jīng)濟學模型是否“只能檢驗，不能發(fā)現(xiàn)”？產(chǎn)生該問題的原因：計量經(jīng)濟學教科書的誤導。傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟學教科書認為：從觀察到抽象，即模型的設定，是理論經(jīng)濟學家（包括數(shù)理經(jīng)濟學家）的任務，而有關數(shù)據(jù)的問題則是統(tǒng)計學的任務。作為計量經(jīng)濟學，研究的重點就是模型的估計方法和檢驗方法，統(tǒng)稱為計量經(jīng)濟學理論方法。不斷地創(chuàng)新和發(fā)展計量經(jīng)濟學理論方法，則是計量經(jīng)濟學家的任務。《BasicEconometrics》（DamodarN.Gujarati

）：“計量經(jīng)濟學家的主要興趣在于經(jīng)濟理論的經(jīng)驗論證”，“計量經(jīng)濟學家常常采用數(shù)理經(jīng)濟學家所提出的數(shù)學方程式，將這些方程式改造成適合于經(jīng)驗檢驗的形式”，“收集、加工經(jīng)濟數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計學家的工作”，“這些數(shù)據(jù)構成了計量經(jīng)濟模型的原始資料”。而且正是在這個意義上，“計量經(jīng)濟學才成為一個獨立的學科”。《IntroductoryEconometrics》（M.Wooldridge）：“在多數(shù)情況下，計量經(jīng)濟分析是從一個已經(jīng)設定的模型開始的，而沒有考慮模型構造的細節(jié)”?！巴暾挠嬃拷?jīng)濟學模型理論與方法”關于經(jīng)濟活動的觀察（即行為分析）→關于經(jīng)濟理論的抽象（即理論假說）→建立總體回歸模型→獲取樣本觀測數(shù)據(jù)→估計模型→檢驗模型→應用模型。古扎拉蒂在《BasicEconometrics》中將計量經(jīng)濟學方法歸結為以下8個步驟：“理論或假說的陳述、理論的數(shù)學模型的設定、理論的計量經(jīng)濟模型的設定、獲取數(shù)據(jù)、計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計、假設檢驗、預報或預測、利用模型進行控制或制定政策。”

結論：計量經(jīng)濟學模型研究，不是“只能檢驗，不能發(fā)現(xiàn)”，而是一個完整的科學發(fā)現(xiàn)的研究。三、計量經(jīng)濟學模型的歸納推理

與演繹推理問題：計量經(jīng)濟學模型是否“只是歸納，不是演繹”？經(jīng)濟學研究方法的變遷

在早期經(jīng)濟學研究方法史上，演繹法一直是經(jīng)濟學的基本研究方法論，歸納法在經(jīng)濟學中幾乎沒有位置。西尼爾：“這門科學依靠的主要是推理而不是觀測，其主要困難不是在于事實的調查而是在于術語的使用”。穆勒：作為一門抽象科學，經(jīng)濟學必須使用先驗方法，即抽象演繹法。20世紀20年代以后，隨著現(xiàn)代邏輯實證主義哲學的誕生，歸納法在主流經(jīng)濟學研究中的重要性上升。J·N·凱恩斯：經(jīng)濟學的研究方法應當是演繹和歸納的結合。哈奇森認為，所有命題可以劃分為兩類：重復命題和經(jīng)驗命題。科學的經(jīng)濟學命題應當能夠被經(jīng)驗地檢驗，而已有的經(jīng)濟學命題深陷于限制條件或“其他條件不變”的圍護之中，無法被檢驗，也不能提供信息。20世紀20年代末30年代初計量經(jīng)濟學誕生，確立了歸納法的地位。毫無疑問，計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生和迅速發(fā)展，集中體現(xiàn)了歸納法或者說經(jīng)驗檢驗在經(jīng)濟學研究中的興起。但是，不應由此而簡單地斷言，計量經(jīng)濟學僅僅是經(jīng)驗歸納法。計量經(jīng)濟學應用研究包含兩大基本步驟：設定模型和檢驗模型。前者屬于演繹法的范疇，后者屬于歸納法的范疇。演繹法和歸納法是緊密結合在一起的，這種結合不僅意味著彼此補充，也導致了彼此限制。由于計量經(jīng)濟研究中歸納法的作用在于檢驗演繹法得出的理論假說，故而演繹階段對歸納階段形成了根本性的限制。結論：計量經(jīng)濟學模型設定階段的演繹與模型檢驗階段的歸納相結合，構成了完整的、辨證的計量經(jīng)濟學模型方法論。四、計量經(jīng)濟學應用研究的

總體回歸模型設定1、對于同一個研究對象，模型是否

是唯一的？實質上是模型與數(shù)據(jù)生成過程（DGP）的關系問題。D.F.Hendry：經(jīng)濟學的基礎假設前提是：現(xiàn)實經(jīng)濟活動中存在著某種具有規(guī)律性的機制。我們進一步假設經(jīng)濟機制的某些規(guī)律性是可以測度的，并把這種可以測度的機制稱為數(shù)據(jù)生成過程。也就是說，我們將數(shù)據(jù)生成過程視為現(xiàn)實經(jīng)濟生成經(jīng)濟數(shù)據(jù)的客觀機制?！狣GP是唯一的。經(jīng)濟理論模型是經(jīng)濟學家為描述現(xiàn)實經(jīng)濟規(guī)律性所構造的假說。它們往往是對應數(shù)據(jù)生成過程而設定的，任何理論模型的構造都要受到經(jīng)濟學家主觀出發(fā)點的影響。—理論模型可能不唯一。統(tǒng)計機制由概率分布類型與抽樣形式兩個要素構成，一般被視為經(jīng)濟理論模型現(xiàn)實運行的對應體。在應用研究中，統(tǒng)計機制往往由分布復雜的高維數(shù)據(jù)生成過程之某種簡化模型表示，稱為統(tǒng)計模型?！y(tǒng)計模型可能不唯一。從某種意義上說，經(jīng)濟理論模型是從經(jīng)濟行為的角度對數(shù)據(jù)生成過程的主觀構造，而統(tǒng)計模型是從數(shù)據(jù)特征的角度對數(shù)據(jù)生成過程的主觀構造。計量經(jīng)濟學應用模型是接理論模型和統(tǒng)計模型的結合，應該力求描述客觀的數(shù)據(jù)生成過程。不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會對模型的約化和簡化過程產(chǎn)生影響，會使得最終的應用模型有所不同。但建模起點應該相同，而且是唯一的。2、“從簡單到復雜”的建模路線正確嗎？在應用研究的總體模型設定中始終存在兩條路線之爭：“從簡單到復雜”和“從一般到簡單”，哪一條是正確的？具體表現(xiàn)：作為研究起點的總體回歸模型應該是簡單模型（包含較少的解釋變量）還是復雜模型（包含所有的解釋變量）？國內外應用研究常見的模式：從簡單到復雜“從簡單到復雜”和“從一般到簡單”，兩條不同的路線，看上去是殊途同歸，但是卻存在本質區(qū)別。

從邏輯學上講，一旦總體模型被設定，利用樣本數(shù)據(jù)進行的經(jīng)驗檢驗只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量。所以作為起點的模型必須是“復雜的”。從經(jīng)濟學上講，現(xiàn)實經(jīng)濟活動中變量之間的關系是復雜的，而且所有變量都是變化的。所以作為起點的模型必須是“復雜的”。從統(tǒng)計學上講，只有首先建立最一般的模型，才能保證模型的隨機擾動項滿足“源生性”和基本假使。結論：“從一般到簡單”的建模路線是合理的，而“從簡單到復雜”的建模路線是不合理的，容易走向實用主義。3、總體回歸模型設定的依據(jù)是什么？能否以研究目的為導向設定模型？實際應用研究中的研究目的導向任何應用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個經(jīng)濟變量之間的關系，或者評價某項經(jīng)濟政策的效果。按照特定的研究目的進行計量經(jīng)濟學模型總體模型的設定，成為計量經(jīng)濟學應用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴重的問題。必然導致實用主義。研究目的導向實例研究制度變遷對我國經(jīng)濟增長影響的論文：結論：制度變遷指數(shù)增長1%，將使得GDP增長2.1%。在一篇研究通貨膨脹與經(jīng)濟增長的關系的論文中，建立了如下模型：結論：適度的通貨膨脹有助于經(jīng)濟增長變動速率較快上升和國民經(jīng)濟較快增長。能否以先驗的經(jīng)濟理論為導向設定模型？經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的經(jīng)濟理論導向。正統(tǒng)經(jīng)濟學理論導向存在的問題第一，正統(tǒng)經(jīng)濟學以經(jīng)濟人假設和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎之上。而計量經(jīng)濟學模型描述人們實際觀察到的經(jīng)濟活動之中蘊藏著的一般規(guī)律，實際經(jīng)濟活動既不是“理性”的，也不是“最優(yōu)”的。第二，正統(tǒng)經(jīng)濟學理論強調“簡單”，認為只有簡單的理論才能夠揭示本本質。而計量經(jīng)濟學模型恰恰相反，它強調“一般”，必須將經(jīng)濟活動所涉及的所有因素包含其中。對于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗理論，就會設定不同的模型。結論：計量經(jīng)濟學模型描述的是現(xiàn)實的經(jīng)濟世界，經(jīng)濟學理論描述的是理想的經(jīng)濟世界。經(jīng)濟學理論揭示的變量之間的關系以其它因素不變?yōu)榧僭O，現(xiàn)實經(jīng)濟生活中所有因素同時變化。經(jīng)濟學理論不能作為計量經(jīng)濟學總體模型設定的導向。對計量經(jīng)濟學模型總體設定先驗理論導向的批評并不意味完全否定經(jīng)濟學理論在模型設定中的作用。描述理想經(jīng)濟世界的經(jīng)濟學理論可以指導我們正確分析現(xiàn)實經(jīng)濟世界的動力學關系；簡潔的經(jīng)濟學理論至少揭示了“一般”經(jīng)濟系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟關系。經(jīng)濟學理論將作用于經(jīng)濟關系分析，而不是直接作用于模型總體設定。能否以數(shù)據(jù)關系為導向設定模型？現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟學的數(shù)據(jù)關系導向對先驗理論導向的批評問題的本質數(shù)據(jù)關系是經(jīng)濟關系的必要條件而不是充分條件。典型錯誤夸大因果關系檢驗的功能?？浯髤f(xié)整檢驗的功能：誤將協(xié)整方程作為均衡方程。例題：在一項關于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費兩個時間序列數(shù)據(jù)進行了嚴格的統(tǒng)計分析。首先進行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是2階單整序列。然后進行Granger因果關系檢驗，發(fā)現(xiàn)在5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費的Granger原因。最后進行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2，2）階協(xié)整。于是得到了描述二者之間長期均衡關系的模型：農(nóng)村居民人均消費＝558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入。更進一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費提高18.17元。這個結論顯然是錯誤的，但是所有統(tǒng)計檢驗卻是嚴格的。正確認識數(shù)據(jù)關系的作用：由于對實體之間的動力學關系認識永遠難以達到完備的境界，人們很難準確地確定模型的函數(shù)形式。單位根檢驗和協(xié)檢驗理論，乃至整個計量經(jīng)濟學方法，給出了探索特定因素組函數(shù)關系的有效工具。在此過程中，雖然實體之間的動力學關系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關系導向的統(tǒng)計方法則能發(fā)揮強大作用?？傮w模型設定的關系論導向實現(xiàn)先驗理論導向和數(shù)據(jù)關系導向的綜合“關系論導向”分析框架五、計量經(jīng)濟學應用模型對數(shù)據(jù)

的依賴性重點問題模型類型的選擇對數(shù)據(jù)類型的依賴性。總體模型變量選擇的數(shù)據(jù)關系檢驗必要性原則。模型估計對