1.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的若干方法論問題課件

第1章緒論

關(guān)于緒論緒論是課程的綱。學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個房間。各起一半作用。緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法。不必全懂，只需似懂非懂。§1.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的若干方法論問題

一、問題提出

二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)功能與發(fā)現(xiàn)功能

三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的歸納推理與演繹推理

四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定

五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型對數(shù)據(jù)的依賴性

一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的核心什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)弗里希（RagnarFrisch,1933）：“經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！彼_繆爾森（P.A.Samuelson,1954）：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析基于理論與觀測的并行發(fā)展，而理論與觀測又是通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系?！备甑遣瘢⊿.Goldberger,1964）：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為這樣的社會科學(xué)：它把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析?！庇嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的核心計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的核心問題就是如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的科學(xué)的結(jié)合。理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象一般認(rèn)為，理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的任務(wù)，是研究和發(fā)展計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法，這當(dāng)然是重要的。任何一個具體的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型可以稱為方法或者工具（method），是為了實(shí)現(xiàn)特定的研究目的而發(fā)展的。而一般意義的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是方法論（methodology）。方法論研究的是共性，是產(chǎn)生和發(fā)展方法的系統(tǒng)化理論。方法論的科學(xué)性和方法的科學(xué)性同樣重要，甚至更重要。理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的重視具體方法而忽視系統(tǒng)方法論的傾向應(yīng)該受到關(guān)注，關(guān)于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)問題的研究，應(yīng)該成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的重要內(nèi)容。二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)功能

與發(fā)現(xiàn)功能問題：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否“只能檢驗(yàn)，不能發(fā)現(xiàn)”？產(chǎn)生該問題的原因：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的誤導(dǎo)。傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書認(rèn)為：從觀察到抽象，即模型的設(shè)定，是理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家（包括數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家）的任務(wù)，而有關(guān)數(shù)據(jù)的問題則是統(tǒng)計學(xué)的任務(wù)。作為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，研究的重點(diǎn)就是模型的估計方法和檢驗(yàn)方法，統(tǒng)稱為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。不斷地創(chuàng)新和發(fā)展計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，則是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的任務(wù)。《BasicEconometrics》（DamodarN.Gujarati

）：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要興趣在于經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)論證”，“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常采用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家所提出的數(shù)學(xué)方程式，將這些方程式改造成適合于經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的形式”，“收集、加工經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計學(xué)家的工作”，“這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)模型的原始資料”。而且正是在這個意義上，“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)才成為一個獨(dú)立的學(xué)科”?！禝ntroductoryEconometrics》（M.Wooldridge）：“在多數(shù)情況下，計量經(jīng)濟(jì)分析是從一個已經(jīng)設(shè)定的模型開始的，而沒有考慮模型構(gòu)造的細(xì)節(jié)”?！巴暾挠嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法”關(guān)于經(jīng)濟(jì)活動的觀察（即行為分析）→關(guān)于經(jīng)濟(jì)理論的抽象（即理論假說）→建立總體回歸模型→獲取樣本觀測數(shù)據(jù)→估計模型→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型。古扎拉蒂在《BasicEconometrics》中將計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法歸結(jié)為以下8個步驟：“理論或假說的陳述、理論的數(shù)學(xué)模型的設(shè)定、理論的計量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定、獲取數(shù)據(jù)、計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計、假設(shè)檢驗(yàn)、預(yù)報或預(yù)測、利用模型進(jìn)行控制或制定政策?！?/p>

結(jié)論：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究，不是“只能檢驗(yàn)，不能發(fā)現(xiàn)”，而是一個完整的科學(xué)發(fā)現(xiàn)的研究。三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的歸納推理

與演繹推理問題：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否“只是歸納，不是演繹”？經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法的變遷

在早期經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法史上，演繹法一直是經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本研究方法論，歸納法在經(jīng)濟(jì)學(xué)中幾乎沒有位置。西尼爾：“這門科學(xué)依靠的主要是推理而不是觀測，其主要困難不是在于事實(shí)的調(diào)查而是在于術(shù)語的使用”。穆勒：作為一門抽象科學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)必須使用先驗(yàn)方法，即抽象演繹法。20世紀(jì)20年代以后，隨著現(xiàn)代邏輯實(shí)證主義哲學(xué)的誕生，歸納法在主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的重要性上升。J·N·凱恩斯：經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法應(yīng)當(dāng)是演繹和歸納的結(jié)合。哈奇森認(rèn)為，所有命題可以劃分為兩類：重復(fù)命題和經(jīng)驗(yàn)命題?？茖W(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題應(yīng)當(dāng)能夠被經(jīng)驗(yàn)地檢驗(yàn)，而已有的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題深陷于限制條件或“其他條件不變”的圍護(hù)之中，無法被檢驗(yàn)，也不能提供信息。20世紀(jì)20年代末30年代初計量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生，確立了歸納法的地位。毫無疑問，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和迅速發(fā)展，集中體現(xiàn)了歸納法或者說經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的興起。但是，不應(yīng)由此而簡單地斷言，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)僅僅是經(jīng)驗(yàn)歸納法。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究包含兩大基本步驟：設(shè)定模型和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀Ｇ罢邔儆谘堇[法的范疇，后者屬于歸納法的范疇。演繹法和歸納法是緊密結(jié)合在一起的，這種結(jié)合不僅意味著彼此補(bǔ)充，也導(dǎo)致了彼此限制。由于計量經(jīng)濟(jì)研究中歸納法的作用在于檢驗(yàn)演繹法得出的理論假說，故而演繹階段對歸納階段形成了根本性的限制。結(jié)論：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定階段的演繹與模型檢驗(yàn)階段的歸納相結(jié)合，構(gòu)成了完整的、辨證的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論。四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的

總體回歸模型設(shè)定1、對于同一個研究對象，模型是否

是唯一的？實(shí)質(zhì)上是模型與數(shù)據(jù)生成過程（DGP）的關(guān)系問題。D.F.Hendry：經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)假設(shè)前提是：現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動中存在著某種具有規(guī)律性的機(jī)制。我們進(jìn)一步假設(shè)經(jīng)濟(jì)機(jī)制的某些規(guī)律性是可以測度的，并把這種可以測度的機(jī)制稱為數(shù)據(jù)生成過程。也就是說，我們將數(shù)據(jù)生成過程視為現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生成經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的客觀機(jī)制?！狣GP是唯一的。經(jīng)濟(jì)理論模型是經(jīng)濟(jì)學(xué)家為描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)規(guī)律性所構(gòu)造的假說。它們往往是對應(yīng)數(shù)據(jù)生成過程而設(shè)定的，任何理論模型的構(gòu)造都要受到經(jīng)濟(jì)學(xué)家主觀出發(fā)點(diǎn)的影響?！碚撃Ｐ涂赡懿晃ㄒ弧＝y(tǒng)計機(jī)制由概率分布類型與抽樣形式兩個要素構(gòu)成，一般被視為經(jīng)濟(jì)理論模型現(xiàn)實(shí)運(yùn)行的對應(yīng)體。在應(yīng)用研究中，統(tǒng)計機(jī)制往往由分布復(fù)雜的高維數(shù)據(jù)生成過程之某種簡化模型表示，稱為統(tǒng)計模型?！y(tǒng)計模型可能不唯一。從某種意義上說，經(jīng)濟(jì)理論模型是從經(jīng)濟(jì)行為的角度對數(shù)據(jù)生成過程的主觀構(gòu)造，而統(tǒng)計模型是從數(shù)據(jù)特征的角度對數(shù)據(jù)生成過程的主觀構(gòu)造。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型是接理論模型和統(tǒng)計模型的結(jié)合，應(yīng)該力求描述客觀的數(shù)據(jù)生成過程。不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會對模型的約化和簡化過程產(chǎn)生影響，會使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點(diǎn)應(yīng)該相同，而且是唯一的。2、“從簡單到復(fù)雜”的建模路線正確嗎？在應(yīng)用研究的總體模型設(shè)定中始終存在兩條路線之爭：“從簡單到復(fù)雜”和“從一般到簡單”，哪一條是正確的？具體表現(xiàn)：作為研究起點(diǎn)的總體回歸模型應(yīng)該是簡單模型（包含較少的解釋變量）還是復(fù)雜模型（包含所有的解釋變量）？國內(nèi)外應(yīng)用研究常見的模式：從簡單到復(fù)雜“從簡單到復(fù)雜”和“從一般到簡單”，兩條不同的路線，看上去是殊途同歸，但是卻存在本質(zhì)區(qū)別。

從邏輯學(xué)上講，一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量。所以作為起點(diǎn)的模型必須是“復(fù)雜的”。從經(jīng)濟(jì)學(xué)上講，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動中變量之間的關(guān)系是復(fù)雜的，而且所有變量都是變化的。所以作為起點(diǎn)的模型必須是“復(fù)雜的”。從統(tǒng)計學(xué)上講，只有首先建立最一般的模型，才能保證模型的隨機(jī)擾動項滿足“源生性”和基本假使。結(jié)論：“從一般到簡單”的建模路線是合理的，而“從簡單到復(fù)雜”的建模路線是不合理的，容易走向?qū)嵱弥髁x。3、總體回歸模型設(shè)定的依據(jù)是什么？能否以研究目的為導(dǎo)向設(shè)定模型？實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，或者評價某項經(jīng)濟(jì)政策的效果。按照特定的研究目的進(jìn)行計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體模型的設(shè)定，成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴(yán)重的問題。必然導(dǎo)致實(shí)用主義。研究目的導(dǎo)向?qū)嵗芯恐贫茸冞w對我國經(jīng)濟(jì)增長影響的論文：結(jié)論：制度變遷指數(shù)增長1%，將使得GDP增長2.1%。在一篇研究通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系的論文中，建立了如下模型：結(jié)論：適度的通貨膨脹有助于經(jīng)濟(jì)增長變動速率較快上升和國民經(jīng)濟(jì)較快增長。能否以先驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向設(shè)定模型？經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的經(jīng)濟(jì)理論導(dǎo)向。正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問題第一，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述人們實(shí)際觀察到的經(jīng)濟(jì)活動之中蘊(yùn)藏著的一般規(guī)律，實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動既不是“理性”的，也不是“最優(yōu)”的。第二，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論強(qiáng)調(diào)“簡單”，認(rèn)為只有簡單的理論才能夠揭示本本質(zhì)。而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型恰恰相反，它強(qiáng)調(diào)“一般”，必須將經(jīng)濟(jì)活動所涉及的所有因素包含其中。對于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)理論，就會設(shè)定不同的模型。結(jié)論：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)世界，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中所有因素同時變化。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批評并不意味完全否定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用。描述理想經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界的動力學(xué)關(guān)系；簡潔的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論至少揭示了“一般”經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟(jì)關(guān)系。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論將作用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定。能否以數(shù)據(jù)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定模型？現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向?qū)ο闰?yàn)理論導(dǎo)向的批評問題的本質(zhì)數(shù)據(jù)關(guān)系是經(jīng)濟(jì)關(guān)系的必要條件而不是充分條件。典型錯誤夸大因果關(guān)系檢驗(yàn)的功能?？浯髤f(xié)整檢驗(yàn)的功能：誤將協(xié)整方程作為均衡方程。例題：在一項關(guān)于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費(fèi)兩個時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的統(tǒng)計分析。首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們都是2階單整序列。然后進(jìn)行Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)在5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費(fèi)的Granger原因。最后進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2，2）階協(xié)整。于是得到了描述二者之間長期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費(fèi)＝558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入。更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費(fèi)提高18.17元。這個結(jié)論顯然是錯誤的，但是所有統(tǒng)計檢驗(yàn)卻是嚴(yán)格的。正確認(rèn)識數(shù)據(jù)關(guān)系的作用：由于對實(shí)體之間的動力學(xué)關(guān)系認(rèn)識永遠(yuǎn)難以達(dá)到完備的境界，人們很難準(zhǔn)確地確定模型的函數(shù)形式。單位根檢驗(yàn)和協(xié)檢驗(yàn)理論，乃至整個計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，給出了探索特定因素組函數(shù)關(guān)系的有效工具。在此過程中，雖然實(shí)體之間的動力學(xué)關(guān)系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的統(tǒng)計方法則能發(fā)揮強(qiáng)大作用?？傮w模型設(shè)定的關(guān)系論導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)先驗(yàn)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合“關(guān)系論導(dǎo)向”分析框架五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型對數(shù)據(jù)

的依賴性重點(diǎn)問題模型類型的選擇對數(shù)據(jù)類型的依賴性?？傮w模型變量選擇的數(shù)據(jù)關(guān)系檢驗(yàn)必要性原則。模型估計對