C16080 巴塞爾協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)緩釋資本兩份90分

一、單項(xiàng)選擇題1.巴塞爾協(xié)議所要求的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本從意義上對(duì)應(yīng)于以下（）概念。

A.預(yù)期損失

B.風(fēng)險(xiǎn)撥備

C.減值準(zhǔn)備

D.非預(yù)期損失

描述：P4，資本充足率您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.02.信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法SA-CCR主要針對(duì)以下（）參數(shù)的計(jì)量。

A.違約概率PD

B.違約損失率LGD

C.風(fēng)險(xiǎn)暴露EAD

D.期限M

描述：P16，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.03.最新巴塞爾協(xié)議內(nèi)部模型法用（）替換了VaR。

A.SVaR

B.ExpectedShortfall

C.ExpectedValue

D.ExpectedLoss

描述：P22，ExpectedShortfall您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.04.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)有（）。

A.合格抵質(zhì)押品

B.表內(nèi)凈額結(jié)算

C.擔(dān)保和信用衍生品

D.以上皆對(duì)

描述：P8，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0二、多項(xiàng)選擇題5.在最新的《MinimumCapitalRequirementsforMarketRisk》中，標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本包含以下（）三個(gè)部分。

A.敏感度資本

B.違約風(fēng)險(xiǎn)資本

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)附加資本

D.特殊風(fēng)險(xiǎn)資本

描述：P19，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本標(biāo)準(zhǔn)法您的答案：B,C,A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.06.以下說法正確的是（）。

A.ES（Expectedshortfall）主要測(cè)量條件損失，衡量在已經(jīng)發(fā)生了最差情況的條件下金融機(jī)構(gòu)遭受的平均值的大小

B.VaR具有可加性，指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

C.VaR比ES更為完整地衡量一個(gè)投資組合的極端損失風(fēng)險(xiǎn)

D.一天99%VaR的代表的是1%的概率下某一金融資產(chǎn)或證券組合在一天中發(fā)生的最大損失值

描述：P22-23，ExpectedShortfall、VaR您的答案：C,D,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：0.07.實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量內(nèi)部評(píng)級(jí)法過程中，涉及的參數(shù)包括（）。

A.違約概率PD

B.違約損失率LGD

C.風(fēng)險(xiǎn)暴露EAD

D.期限M

E.資產(chǎn)相關(guān)性R

描述：P12，內(nèi)部評(píng)級(jí)法您的答案：E,A,B,C,D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0三、判斷題8.在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的權(quán)重法下，銀行可以自行估計(jì)各類敞口的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。（）

描述：P5，信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量權(quán)重法您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.09.ExpectedShortfall是衡量尾部條件損失的一致性方法。（）

描述：P22，ExpectedShortfall您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.010.在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)評(píng)初級(jí)法下，銀行可以自行估計(jì)違約損失率LGD。（）

描述：P12，內(nèi)部評(píng)級(jí)法您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0試卷總得分：90.0一、單項(xiàng)選擇題1.以下對(duì)影響風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的兩個(gè)因素理解正確的是（）。

A.期限越長，票息率越高，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重越高

B.期限越短，票息率越高，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重越低

C.期限越長，票息率越低，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重越低

D.期限越長，票息率越高，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重越低

描述：風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重影響因素您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.02.下列（）是銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)IRB初級(jí)法時(shí)可以自行估計(jì)的參數(shù)。

A.違約概率PD

B.違約損失率LGD

C.風(fēng)險(xiǎn)暴露EAD

D.期限M

描述：P12，內(nèi)部評(píng)級(jí)法您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：0.03.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本乘數(shù)可通過（）確定。

A.壓力測(cè)試

B.返回檢驗(yàn)

C.情景分析

D.資產(chǎn)負(fù)債管理

描述：P28，風(fēng)險(xiǎn)乘數(shù)您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.04.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)有（）。

A.合格抵質(zhì)押品

B.表內(nèi)凈額結(jié)算

C.擔(dān)保和信用衍生品

D.以上皆對(duì)

描述：P8，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0二、多項(xiàng)選擇題5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

描述：P18，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類型您的答案：C,A,B,D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.06.計(jì)算VaR的方法包括（）。

A.方差-協(xié)方差方法

B.MonteCarlo模擬方法

C.歷史模擬方法

D.基本指標(biāo)法

描述：P23，VaR計(jì)算方法您的答案：C,A,B,題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.07.以下說法正確的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分為基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.巴塞爾對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保人的信用級(jí)別不作要求

C.對(duì)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，LTV小則風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重小

D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量特殊之處在于與金融機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)相比，風(fēng)險(xiǎn)敞口較難確定，例如利率互換等

描述：P4-16，信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量您的答案：C,D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0三、判斷題8.高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的差別在于高級(jí)法中PD、LGD、EAD、M需要自行估計(jì),初級(jí)法由監(jiān)管部門給定。（）

描述：P12，初級(jí)法與高級(jí)法的區(qū)別您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.09.在巴塞爾協(xié)議框架下，銀行的內(nèi)、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)均屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。（）