大學(xué)本科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)

一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）

1,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門(mén)學(xué)科的分支學(xué)科（Cb

A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B.數(shù)學(xué)C,經(jīng)濟(jì)學(xué)D.數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成

為一門(mén)獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）

A.1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B.1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版

C.1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D.1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)3.外

生變量和滯后變量統(tǒng)稱(chēng)為（Db

A.控制變量B.解釋變量C.被解釋變量D.前定變量4.橫截面

數(shù)據(jù)是指（A卜

A.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)

計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)

C.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)

計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)

5.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（Cb

A.時(shí)期數(shù)據(jù)B.混合數(shù)據(jù)C.時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.橫截面數(shù)據(jù)6.在計(jì)

量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值

受模型中其他變量影響的變量是（卜

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.滯后變量D.前定變量7.描述微

觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（卜

A.微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型B.宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.應(yīng)用計(jì)

量經(jīng)濟(jì)模型

8.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（卜

A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量9.下面

屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（卜

A.1991-2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B.1991-2003年各年某地

區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

C.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)

值10.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（卜

A.設(shè)定理論模型一收集樣本資料-估計(jì)模型參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型-估計(jì)參數(shù)-檢驗(yàn)

模型一應(yīng)用模型

C.個(gè)體設(shè)計(jì)-總體估計(jì)-估計(jì)模型-應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式-估計(jì)

模型f應(yīng)用模型

11.將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱(chēng)為（1

A虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量12（）

是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。

A.外生變量B.內(nèi)生變量C.前定變量D.滯后變量

13.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱(chēng)為（卜

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)

14.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（卜

A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C.消費(fèi)需求分

析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D.季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析15.變量之間的關(guān)系可以分

為兩大類(lèi)，它們是（卜

A.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B.線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系和非線(xiàn)性相關(guān)關(guān)系C,正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相

關(guān)關(guān)系D.簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系

16.相關(guān)關(guān)系是指（卜

A.變量間的非獨(dú)立關(guān)系B.變量間的因果關(guān)系C.變量間的函數(shù)關(guān)系D,變量間不確

定性的依存關(guān)系

17.進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（卜

A,都是隨機(jī)變量B,都不是隨機(jī)變量C.一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變

量D.隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18.表示x和y之間真實(shí)線(xiàn)性關(guān)系的是（卜

A.B.C.D

19.參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指（卜

A.

B,為最小C.-=D.-為最小20.對(duì)于01fii

,以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，貝IJ（1A.=

時(shí)，（-）=B.=時(shí)，（-）=。（3.=時(shí)，（-）為最

小D.=時(shí)，（-）為最小

21.設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯(cuò)誤

的是（bA.

ii1

2

XXYYX

=B.

iiiil

2

2

iinXY-XY^nX-=

C.ii122

i

XY-nXY^X-=D.iiii

12

x

nXY-

22.對(duì)于iO1ii

“，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（卜A.

二時(shí)，B「Or二-二時(shí)，C/二時(shí)，D/Or=1r=-=時(shí)，或23.產(chǎn)

量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺(tái)）之間的回歸方程為=,這說(shuō)明

（）0A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位

產(chǎn)品成本減少1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本

平均減少1.5元

24.在總體回歸直線(xiàn)01

（）=中，表示（bA.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加1個(gè)單位B.當(dāng)

X增加一個(gè)單位時(shí)，丫平均增加個(gè)單位C.當(dāng)丫增加一個(gè)單位時(shí)X增加個(gè)單位D.當(dāng)

Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加個(gè)單位25.對(duì)回歸模型iOliiYXu=+進(jìn)行檢驗(yàn)

時(shí)，通常假定iu服從(卜

A.2iN0)(,B.t(n-2)C.(,D.t(n)

3

26.以丫表示實(shí)際觀測(cè)值,-Y表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使

(\

A.(-)=B.(-)=C.(-)=最小D.2

(-)-最小

27.設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，丫表示OLS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立(卜A「Y

Y=B「YY=C/YY=D「YY=28.用OLS估計(jì)經(jīng)典線(xiàn)性模型

iOliiYXu=+,則樣本回歸直線(xiàn)通過(guò)點(diǎn)o

A.XY(,)B,~XY(,)C.*XY

(,)D.XY(,)29.以丫表示實(shí)際觀測(cè)值JY表示OLS估計(jì)回歸值，則用OLS

得到的樣本回歸直線(xiàn)i01i

…=滿(mǎn)足(\

A.ii

"(-)=B.(-)=C.2

(■)=

D.(-)=

30.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型iOliiYXu=+，在0.05的顯著性水平下

對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于（卜

A.t0.05(30)B.t0.025(30)C.t0.05(28)

D.t0.025（28）31.已知某一直線(xiàn)回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間

的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)為（卜A.0.64B.0.8C.0.4D.0.3232,相

關(guān)系數(shù)的取值范圍是

bA.r<-1B.r>1C.0<r<1D.-1<r<1

33判定系數(shù)R2的取值范圍是

bA.R2<-1B.R2>1C.0<R2<1D.-1<R2<1

34.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即。2越大，則（卜A.預(yù)測(cè)

區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越

i=)D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大35.如果X和丫在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等

于()oA.1B.-1C.0D.-36.根

據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)，有（卜

A.F=1B.F=-1C,F=0D.F=-37.在C—D生產(chǎn)

函數(shù)中，（b

和是彈性B.A和是彈性C.A和是彈性D.A是彈性

4

38.回歸模型中，關(guān)于檢驗(yàn):H所用的統(tǒng)計(jì)量）

,下列說(shuō)法正確的是

b

A.服從）

B.服從)(C.服從)(D.服從)(

39.在二元線(xiàn)性回歸模型中，表示（卜

A.當(dāng)X2不變時(shí)，X1每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。B.當(dāng)X1不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)

單位丫的平均變動(dòng)。

C.當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)，丫的平均變動(dòng)。D.當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，

Y的平均變動(dòng)。

40.在雙對(duì)數(shù)模型中，的含義是（卜

A.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量B.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)速度C.Y關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)

于X的彈性

41.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為

,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加

（）bA.2%B,0.2%C.0.75%D.7.5%42.按

經(jīng)典假設(shè)，線(xiàn)性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（卜

A.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B.與殘差項(xiàng)不相關(guān)C.與被解釋變量不相關(guān)D,與回歸值

不相關(guān)43.根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有

（卜A.F=1B.F=-

1C.F=ooD.F=044,下面說(shuō)法正確的是（卜

A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量B.前定變量是隨機(jī)變量C.外生變量是隨機(jī)變量D.外生變量

是非隨機(jī)變量

45.在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（卜

A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量

46.回歸分析中定義的（卜

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變

量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)

變量47.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（卜

A.控制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量

48.在由的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線(xiàn)性回歸模型中，計(jì)算得多重決定

系數(shù)為0.8500,則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（）

A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個(gè)

模型通常是無(wú)效的（）

A.iC（消費(fèi)）=500+081（收入）B.d

iQ（商品需求）=10+0.8il（收入）+0.9iP（價(jià)格）C.siQ（商品供給）=20+0.75iP（價(jià)

格）D.iY（產(chǎn)出量）=0.650.6iL（勞動(dòng)）0.4

iK（資本）

擬合程度

92.設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)0中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者

的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際

消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）

A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.4個(gè)93.當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，

需要使用（）

A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量

94.由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種

模型稱(chēng)為（）

A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線(xiàn)性回歸模型95.假

設(shè)回歸模型為，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估

計(jì)量（）

A.無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致

96.假定正確回歸模型為iiiix,若遺漏了解釋變量X2,且X1、

X2線(xiàn)性相關(guān)則的普通最小二乘法估計(jì)量（）

A.無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97.模

型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)的解釋變量（）

A.對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏

C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下

降

98.設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量

東中部

西部，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明成立，

則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是（）o

A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99.虛擬變量

（）

A.主要來(lái)代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因

素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100.分段線(xiàn)性回歸模型的

幾何圖形是（）o

A.平行線(xiàn)B.垂直線(xiàn)C.光滑曲線(xiàn)D.折線(xiàn)

101.如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量

數(shù)目為（）o

A.mB.m-1C.m-2D.m+1

102.設(shè)某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格,

為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的

問(wèn)題為（b

A異方差性B序列相關(guān)C不完全的多重共線(xiàn)性D.完全的多重共線(xiàn)性103.

對(duì)于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成

截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（卜

A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線(xiàn)性D.不完全多重共線(xiàn)

性

104.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量

農(nóng)村家庭城鎮(zhèn)家庭01D,當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭

有一樣的消費(fèi)行為（卜

,B.C.D.105.設(shè)

無(wú)限分布滯后模型為t0t1t-12t-2tY=+X+X+X++,且該模型滿(mǎn)足Koyck

變換的假定，則長(zhǎng)期影響系數(shù)為（卜

A.B.C.

D.不確定

106.對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問(wèn)題，就轉(zhuǎn)化為（卜

A.異方差問(wèn)題B.多重共線(xiàn)性問(wèn)題C.多余解釋變量D.隨機(jī)解釋變量107.在分

布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（卜

A.

1

B.C.

D.108.對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（）o

A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具變量

法109.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（）。

A.無(wú)偏且一致B.有偏但一致C.無(wú)偏但不一致D.有偏且不一致110.下

列屬于有限分布滯后模型的是

（）oA.B.01122ttttktktYXY

C.

D.

111.消費(fèi)函數(shù)模型，其中I為收入，則當(dāng)期收入tl對(duì)

未來(lái)消費(fèi)的影響是：tl增加一單位，增加（卜

A.0.5個(gè)單位B.0.3個(gè)單位C.0.1個(gè)單位D.0.9個(gè)單位112.下面哪一

個(gè)不是幾何分布滯后模型（卜

A.koyck變換模型B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型D.有限多項(xiàng)式滯后模

型113,有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過(guò)將原來(lái)分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的

有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（）

A.異方差問(wèn)題B序列相關(guān)問(wèn)題C多重共性問(wèn)題D參數(shù)過(guò)多難估計(jì)問(wèn)題114.分

布滯后模型中，為了使模型的自由度

達(dá)到30,必須擁有多少年的觀測(cè)資料（卜

A.32B.33C.34D.38

115.如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（bA.恰好識(shí)

別B.過(guò)度識(shí)別C.不可識(shí)別D.可以識(shí)別116.下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的概念，不

正確的是(卜

A.簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量B.簡(jiǎn)化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總

影響C.簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線(xiàn)性函數(shù)D.簡(jiǎn)化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確117.對(duì)

聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類(lèi)，即：()0

A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法B.單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法C.單方程估

計(jì)法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法118.在結(jié)構(gòu)式模型中，

其解釋變量()0A.都是前定變量B,都是內(nèi)生變量C.可以?xún)?nèi)生變量也可以是

前定變量D.都是外生變量

119.如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過(guò)度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用()□

30.線(xiàn)性回歸模型的變通最小二乘估計(jì)的殘差ie滿(mǎn)足(卜

A.=B.=C.=D.=E.ii

cov(X,e)=031,調(diào)整后的判定系數(shù)2R的正確表達(dá)式有(卜

A.2ii2

i

i

YY/(n-1)~YY/(n-

(-)1-(-)B.2

2

-YY/(n-k-1)1YY/(n-(-)-(-)

C.2

(n-1)1(1-R)(n-k-1)

D.22

k(1-R)Rn-k-E.2(n-k)1(1+R)(n-

32.對(duì)總體線(xiàn)性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（卜

A.ESS/(n-k)RSS/(k-1)B,ESS/(k-1)RSS/(n-k)C,22R/(k-1)(1-R)/(n-k)D,22(1-R

)/(n-k)R/(k-1)E.22

R/(n-k)

(1-R)/(k-1)

33.將非線(xiàn)性回歸模型轉(zhuǎn)換為線(xiàn)性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（

A.直接置換法B.對(duì)數(shù)變換法C.級(jí)數(shù)展開(kāi)法D.廣義最小二乘

法E.加權(quán)最小二乘法34.在模型中（)

A.Y與X是非線(xiàn)性的B.Y與是非線(xiàn)性的C.Yin與是線(xiàn)性

的D.Yin與Xin是線(xiàn)性的E.Y與Xin是線(xiàn)性的

35.對(duì)模型01122進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線(xiàn)性關(guān)系顯

著，則有（b

A.B.C.D.E.

36.剩余變差是指（)°

A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差

C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方

和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指

（b

A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離

差平方和

C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的

變差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差

38.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線(xiàn)性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所

用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（）0

A

）（E.

39.在多元線(xiàn)性回歸分析中，修正的可決系數(shù)2R與可決系數(shù)2

R之間（卜A.2

R<2

RB.2

R>2

RC.2

R只能大于零D.2

R可能為負(fù)值

40.下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問(wèn)題（）

A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)

勞動(dòng)和資本的回歸模型

C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶(hù)為基礎(chǔ)

構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

E.以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型

41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（）

A.線(xiàn)性B.無(wú)偏性C.最小方差性D.精確性E.有效性42.異方差性將導(dǎo)致（卜

A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效

C.普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假

設(shè)檢驗(yàn)失效E.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬43.下列哪些方法可用于

異方差性的檢驗(yàn)（卜

A.DW檢驗(yàn)B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回

歸檢驗(yàn)法

44.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備（bA.線(xiàn)性B.無(wú)偏性C.有

效性D.一致性E.精確性45.下列說(shuō)法正確的有（卜

A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常

用的t和F檢驗(yàn)失效

C.異方差情況下，通常的OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差

D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說(shuō)明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺

漏一個(gè)重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì)46.DW檢驗(yàn)不適用一下列情況的序

列相關(guān)檢驗(yàn)（）6

A.高階線(xiàn)性自回歸形式的序列相關(guān)B.一階非線(xiàn)性自回歸的序列相關(guān)C,移動(dòng)平均形式的

序列相關(guān)D.正的一階線(xiàn)性自回歸形式的序列相關(guān)E,負(fù)的一階線(xiàn)性自回歸形式的序列相

關(guān)47.以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，則DW檢驗(yàn)的

不確定區(qū)域是

（）oA.du<DW<4-duB.4-du<DW<4-dlC.dl<DW<duD,4-dl<DW<4

E.0<DW<dl

48.DW檢驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線(xiàn)性自相關(guān)檢驗(yàn)（卜

A.模型包含有隨機(jī)解釋變量B.樣本容量太小C.非一階自回歸模型D.含有滯后

的被解釋變量E,包含有虛擬變量的模型

49.針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（卜

A.加權(quán)最小二乘法B.一階差分法C.殘差回歸法D.廣義差分法E.Durbin兩步

法50.如果模型yt=bO+b1xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備（卜A.線(xiàn)

性B.無(wú)偏性C.有效性D.真實(shí)性E.精確性51.DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象

的檢驗(yàn)（卜

A.遞增型異方差的檢驗(yàn)B.ut=put-1+p2ut-2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)

C.xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線(xiàn)性檢驗(yàn)D.t01t2t-1t

…的一階線(xiàn)性自相關(guān)檢驗(yàn)E.遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)

52.下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線(xiàn)性問(wèn)題（卜

A.資本投入與勞動(dòng)投入兩個(gè)變量同時(shí)作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B.消費(fèi)作被解釋變量，收

入作解釋變量19

作用是什么？

44.判斷計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)劣的基本原則是什么？45.模型設(shè)定誤差的類(lèi)型有

那些？

46.工具變量選擇必須滿(mǎn)足的條件是什么？47.設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因

是什么？

48.在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)，什么時(shí)候，為什么要引入虛擬變量？49.估計(jì)有限分布

滯后模型會(huì)遇到哪些困難

50.什么是滯后現(xiàn)像？產(chǎn)生滯后現(xiàn)像的原因主要有哪些？51.簡(jiǎn)述koyck模型的

特點(diǎn)。52.簡(jiǎn)述聯(lián)立方程的類(lèi)型有哪幾種53.簡(jiǎn)述聯(lián)立方程的變量有哪幾種類(lèi)

型54.模型的識(shí)別有幾種類(lèi)型？55.簡(jiǎn)述識(shí)別的條件。五、計(jì)算與分析題(每小

題10分)

1.下表為日本的匯率與汽車(chē)出口數(shù)量數(shù)據(jù)，

年

度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861

013858814558313557512756711150210244694379

X:年均匯率(日元/美元)Y:汽車(chē)出口數(shù)量(萬(wàn)輛)問(wèn)題:(1)畫(huà)出X與Y關(guān)系的散

點(diǎn)圖。

(2)計(jì)算X與丫的相關(guān)系數(shù)。其中X129.3=,Y554.2=,2

(一)=，

2

(-)=,--=16195.4(3)采用直線(xiàn)回歸方程擬和出的模型

為181.723.65Y

t值1.24277.2797R2=0.8688F=52,99

解釋參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。

2.已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下：

irY=101.4-4.78X標(biāo)準(zhǔn)差(45.2)(1.53)n=30R2=0.31其中，Y:政府

債券價(jià)格(百美元)，X:利率(％卜

回答以下問(wèn)題:(1)系數(shù)的符號(hào)是否正確，并說(shuō)明理由;(2)為什么左邊是i

-Y而不是iY;(3)在此模型中是否漏了誤差項(xiàng)iu;(4)該模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么。

3.估計(jì)消費(fèi)函數(shù)模型得

t值(13.1)(18.7)n=19R2=0.81其中，C:消費(fèi)(元)Y:收入

(元)

已知，，，。

問(wèn)：(1)利用t值檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性(a=0.05);(2)確定參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差；(3)判斷一

下該模型的擬合情況。

4.已知估計(jì)回歸模型得

且

(-)=,2

YY681(-)=,求判定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。

20

5.有如下表數(shù)據(jù)

日本物價(jià)上漲率與失業(yè)率的關(guān)系

年份物價(jià)上漲率（％）P失業(yè)率（％）

U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32,319903.12.119913.32,119921.

62,219931.32.519940.72.91995-0.13.2

（1）設(shè)橫軸是U,縱軸是P,畫(huà)出散點(diǎn)圖。根據(jù)圖形判斷，物價(jià)上漲率與失業(yè)率之間是什

么樣的關(guān)系？擬合什么樣的模型比較合適？（2）根據(jù)以上數(shù)據(jù)，分別擬合了以下兩個(gè)

模型：

模型一：1

6.3219.14PU

模型二：

分別求兩個(gè)模型的樣本決定系數(shù)。

7.根據(jù)容量n=30的樣本觀測(cè)值數(shù)據(jù)計(jì)算得到下列數(shù)據(jù)：XY146.5=,X12.6=，丫11.3=,

2X164.2=,

2Y=134.6,試估計(jì)丫對(duì)X的回歸直線(xiàn)。

8,下表中的數(shù)據(jù)是從某個(gè)行業(yè)5個(gè)不同的工廠收集的，請(qǐng)回答以下問(wèn)題：

總成本丫與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)

Y8044517061

X124611

8

（1）估計(jì)這個(gè)行業(yè)的線(xiàn)性總成本函數(shù):iO1i?Y=b+bX（2）01“bb和的經(jīng)濟(jì)含義

是什么？9.有10戶(hù)家庭的收入（X,元）和消費(fèi)（丫，百元）數(shù)據(jù)如下表：

10戶(hù)家庭的收入（X）與消費(fèi)（Y）的資

料X20303340151326383543Y7981154810910

若建立的消費(fèi)Y對(duì)收入X的回歸直線(xiàn)的Eviews輸出結(jié)果如下：

DependentVariable:YVariableCoefficientStd.Error

X0.2022980.023273C2.172664

0.720217

R-squared0.904259S.D.dependentvar2.23358

2

AdjustedR-squared

0.892292F-statistic75.5589

8

Durbin-Watsonstat

2.077648Prob(F-statistic)0.00002

4

（1）說(shuō)明回歸直線(xiàn)的代表性及解釋能力。

（2）在95%的置信度下檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性。（

0.025(8)2.3060t

⑶存在異方差性，因?yàn)檩o助回歸方程634508.02

,整體顯著；并且回歸系數(shù)顯著性地不為0o

戈里瑟檢驗(yàn)就是這樣的檢驗(yàn)過(guò)程。（4分）36.答：不能。（3分）因?yàn)閄1和X2存在完全

的多重共線(xiàn)性，即X2=2X1-1，或X1=0.5（X2+1卜（7分）37.答：

（1）

Lnk的T檢驗(yàn)1=10.195>2,1009，因此Ink的系數(shù)顯著。Lnl的T檢驗(yàn)1=6.518>2.1009,

因此Ini的系數(shù)顯著。（4分）（2）

t的T檢驗(yàn)：t=1.333>2,1098,因此Ink的系數(shù)不顯著。

Lnk的T檢驗(yàn)：t=1.18>2.1098,因此lnl的系數(shù)不顯著。（4分）

（3）可能是由于時(shí)間變量的引入導(dǎo)致了多重共線(xiàn)性。（2分）38.解答：這時(shí)會(huì)發(fā)生完全

的多重共線(xiàn)性問(wèn)題；（3分）因?yàn)橛兴膫€(gè)季度，該模型則引入了四個(gè)虛擬變量。顯然，對(duì)于

任一季度而言，，則任一變量都是其他變量的線(xiàn)性組合，因此存在

完全共線(xiàn)性。當(dāng)有四個(gè)類(lèi)別需要區(qū)分時(shí)，我們只需要引入三個(gè)虛擬變量就可以了；（5分）

參數(shù)將不能用最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。（2分）

39.解答:（1）假設(shè)第一季度為基礎(chǔ)類(lèi)型，引入三個(gè)虛擬變量

第二季度其他

第三季度其他；

第四季度

利潤(rùn)模型為。（5分）

（2）利潤(rùn)模型為_(kāi)___________________（2分）

3分）利潤(rùn)模型為