第七章-操作風(fēng)險管理

第七章操作風(fēng)險管理（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件第一節(jié)操作風(fēng)險識別一、操作風(fēng)險概述二、操作風(fēng)險類型三、操作風(fēng)險的危害

四、操作風(fēng)險識別方法

（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件一、操作風(fēng)險概述（一）操作風(fēng)險定義

廣義的觀點(diǎn):市場風(fēng)險和信用風(fēng)險以外的所有風(fēng)險均為操作風(fēng)險。

狹義的觀點(diǎn):只有與金融機(jī)構(gòu)中運(yùn)營部門相關(guān)的風(fēng)險才是操作風(fēng)險。

世界銀行認(rèn)為操作風(fēng)險是由于內(nèi)部行為或外部事件引起信息、交流、安全裝置、業(yè)務(wù)連續(xù)性、監(jiān)管、交易程序、清算系統(tǒng)和程序，以及執(zhí)行法律、信托、代理職責(zé)出現(xiàn)故障，造成損失的風(fēng)險。這種定義比較全面。

英國銀行家協(xié)會將操作風(fēng)險定義為：“由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險”，這個定義得到了廣泛的認(rèn)可。

（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風(fēng)險的界定是：“操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險?！敝袊y監(jiān)會的定義：由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件（二）操作風(fēng)險的特點(diǎn)（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件二、操作風(fēng)險類別（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件三、操作風(fēng)險的危害操作風(fēng)險不僅無處不在，而且其危害性特別巨大。近年來發(fā)生的一系列大的機(jī)構(gòu)倒閉事件許多都可以歸咎于操作風(fēng)險，比如，著名的1995年巴林銀行倒閉案。（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件四、操作風(fēng)險識別方法（一）自我評估法自我評估法是國際先進(jìn)銀行普遍運(yùn)用的操作風(fēng)險評估方法，并輔以信息系統(tǒng)支持，成為操作風(fēng)險管理不可或缺的重要手段。也是我國商業(yè)銀行作為識別和評估操作風(fēng)險的基本方法。（二）因果分析法在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件第二節(jié)操作風(fēng)險計(jì)量一、基本指標(biāo)法二、標(biāo)準(zhǔn)法三、高級計(jì)量法（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件一、基本指標(biāo)法基本指標(biāo)法將銀行視為一個整體來衡量操作風(fēng)險，只分析銀行整體的操作風(fēng)險水平，而不對其構(gòu)成進(jìn)行分析。巴塞爾委員會建議基本指標(biāo)法的適用范圍是小型的、業(yè)務(wù)范圍限于某一國家或地區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行?；局笜?biāo)法應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險資本要求，其計(jì)算公式為：其中：KBIA為按基本指標(biāo)法計(jì)量的操作風(fēng)險資本要求。GI為過去三年中每年正的總收入。n為過去三年中總收入為正的年數(shù)。α為15%。（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件二、標(biāo)準(zhǔn)法標(biāo)準(zhǔn)法（StandardizedApproach）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線（見表7-3），計(jì)算時需要獲得每個業(yè)務(wù)線的總收入，然后根據(jù)各條線不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)β，并分別求出對應(yīng)的資本，最后加總得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法，應(yīng)當(dāng)按照以下公式計(jì)量操作風(fēng)險資本要求：

其中:KTSA

為按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的操作風(fēng)險資本要求。是指各年為正的操作風(fēng)險資本要求。GIi為各業(yè)務(wù)條線總收入。βi為各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)。各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)β見表7-4所示。（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件三、高級計(jì)量法高級計(jì)量法（AdvancedMeasurementApproach，AMA）是指商業(yè)銀行根據(jù)銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平選擇操作風(fēng)險計(jì)量模型。商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，應(yīng)當(dāng)基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素建立操作風(fēng)險計(jì)量模型。建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本行操作風(fēng)險的實(shí)際情況。（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件第三節(jié)操作風(fēng)險監(jiān)測與控制一、操作風(fēng)險監(jiān)測與報告二、操作風(fēng)險控制方法（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件一、操作風(fēng)險監(jiān)測與報告（一）操作風(fēng)險監(jiān)測當(dāng)前商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)測方法主要有關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)和損失數(shù)據(jù)收集兩種方法。1.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法（KeyRiskIndicator,KRI）是指對一個或多個操作風(fēng)險敞口，通過反映操作風(fēng)險發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對該風(fēng)險或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險管理流程。（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件1.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法（1）關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇，步驟見圖（2）關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測的原則整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性的原則（3）關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法的應(yīng)用流程（見書圖7-2關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)應(yīng)用流程）1．了解業(yè)務(wù)和流程2．確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域3．定義風(fēng)險指標(biāo)并按其重要程度進(jìn)行優(yōu)先排序4．設(shè)定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件2.損失數(shù)據(jù)收集操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集（LossDataCollection,LDC）指操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)（包括損失事件信息和會計(jì)記錄中確認(rèn)的財務(wù)影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。（1）損失數(shù)據(jù)收集的原則重要性原則、準(zhǔn)確性原則、統(tǒng)一性原則、謹(jǐn)慎性原則（2）損失數(shù)據(jù)收集的步驟損失事件識別；損失事件填報；損失金額確定；損失事件信息審核；損失數(shù)據(jù)收集驗(yàn)證（3）損失數(shù)據(jù)收集的意義（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件（二）操作風(fēng)險報告完成操作風(fēng)險的識別、評估和量化、緩釋之后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門應(yīng)該及時向管理層進(jìn)行操作風(fēng)險報告，目的是全面揭示包括銀行所面臨的主要操作風(fēng)險或潛在操作風(fēng)險、已采取的防范措施及其有效性等內(nèi)容。不論采取何種方式，操作風(fēng)險報告的內(nèi)容都應(yīng)包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因與對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個主要部分。（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件二、操作風(fēng)險控制方法（一）主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制操作風(fēng)險管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務(wù)與崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險的責(zé)任。柜臺業(yè)務(wù)法人信貸業(yè)務(wù)個人信貸業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)代理業(yè)務(wù)（本科）第七章操作風(fēng)險管理ppt課件二、操作風(fēng)險緩釋操作風(fēng)險緩釋是在量化分析風(fēng)險點(diǎn)分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?/p>