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文檔簡(jiǎn)介
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理輔導(dǎo)習(xí)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理輔導(dǎo)習(xí)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理輔導(dǎo)習(xí)題《風(fēng)險(xiǎn)管理考試輔導(dǎo)習(xí)題集》樣題《風(fēng)險(xiǎn)管理考試輔導(dǎo)習(xí)題集》樣題
(一)單選題
在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中,只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
1.目前,(
)是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后,回收率為零,若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(
)。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求,實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行(
)。
A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率
B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率
4.期貨交易者可以通過(guò)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行(
)交易來(lái)達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
A.套期保值
B.投資組合
C.投機(jī)
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利
5.按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類,按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是(
)。
A.持有待售類資產(chǎn)
B.持有到期的投資
C.貸款
D.應(yīng)收款
6.下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是(
)。
A.利率增加500基點(diǎn)
B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)
C.正常經(jīng)營(yíng)狀況
D.主要貨幣相對(duì)于美元升值15%
7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是(
)。
A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布
B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源,同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)
C.損失是一個(gè)事前概念,風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念
D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量,但絕不等同于損失本身
(二)多選題
在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中,至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
8.下列關(guān)于久期缺口的理解,正確的有(
)。
A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,銀行凈值將增加
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,銀行凈值將減少
C.當(dāng)久期缺口為零時(shí),銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
D.久期缺口的絕對(duì)值越小,銀行對(duì)利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對(duì)值越小,銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大
9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括(
)。
A.外部欺詐/盜竊
B.洗錢(qián)
C.內(nèi)部欺詐
D.違反系統(tǒng)安全
E.監(jiān)管規(guī)定
(三)判斷題
請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò),正確的用T表示,錯(cuò)誤的用F表示。
10.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。(
)
參考答案以下內(nèi)容需要回復(fù)才能看到
(一)單選題
1A2B3C4A5A6C7C
(二)多選題
8ABC
9AB
(三)判斷題
10F單選:
1、不屬于流動(dòng)性基本要素的是(
)
A時(shí)間
B成本
C資金數(shù)量
D資產(chǎn)規(guī)模
2、保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營(yíng)的(
)
A充分條件
B必要條件
C充要條件
D關(guān)系不大
3、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間、以(
)的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。
A最低
B最高
C合理
D市場(chǎng)
4、資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的特征是(
)
A變現(xiàn)能力強(qiáng),所付成本低
B變現(xiàn)能力強(qiáng),所付成本高
C變現(xiàn)能力低,所付成本低
D變現(xiàn)能力低,所付成本高
5、下列哪種發(fā)球最具流動(dòng)性的資產(chǎn)(
)
A票據(jù)
B現(xiàn)金
C股票
D貸款
6、負(fù)債流動(dòng)性強(qiáng)的特征是(
)
A籌資能力強(qiáng),籌資成本低
B籌資能力強(qiáng),籌資成本高
C籌資能力低,喬遷資成本低
D籌資能力低,喬籌資成本高
7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分(
)
A同業(yè)存款
B個(gè)人存款
C公司存款
D機(jī)構(gòu)存款
8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為(
)
A10%
B15%
C20%
D25%
9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn))比率為維持在(
)以上
A10%
B15%
C20%
D25%
10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的(
)
A資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)
B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況
C資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同
D資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯(cuò)配
11、最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指(
)
A將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款,即借短貸長(zhǎng)
B將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款,即借長(zhǎng)貸短
C部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致
D部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致
12、商業(yè)銀行對(duì)(
)變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)
A利率
B物價(jià)指數(shù)C宏觀經(jīng)濟(jì)政策
D突發(fā)性因素
13、在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)(
)應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除
A不可出售的貸款組合
B可出售的貸款組合
C存在嚴(yán)重問(wèn)題的貸款
D抵押給第三方的資產(chǎn)
14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是(
)
A居民儲(chǔ)蓄
B同業(yè)拆借
C發(fā)行票據(jù)
D回購(gòu)
15、利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等,屬于(
)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力,造成流動(dòng)性波動(dòng)。
A信用風(fēng)險(xiǎn)
B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C操作風(fēng)險(xiǎn)
D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
16、前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤,特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),現(xiàn)金流量便受到直接影響,這屬于(
)對(duì)流動(dòng)性的影響
A信用風(fēng)險(xiǎn)
B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C操作風(fēng)險(xiǎn)
D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
17、不良貸款及壞賬比率顯著上升,屬于承擔(dān)過(guò)多的(
)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A信用風(fēng)險(xiǎn)
B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C操作風(fēng)險(xiǎn)
D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
18、商業(yè)銀行的(
)是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力
A安全性
B流動(dòng)性
C收益性
D風(fēng)險(xiǎn)性
19、從巴塞爾委員會(huì)的定義來(lái)看,商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于(
)
A安全和收益
B總行和分行
C款和存款
D資產(chǎn)和負(fù)債
20、流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間的(
)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源
A不匹配
B匹配
C兩者沒(méi)有關(guān)系
D以上都不對(duì)
21、商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變是(
)
A容易預(yù)測(cè)的
B可以預(yù)測(cè)但很難精確預(yù)測(cè)
C不可能預(yù)測(cè)的
D以上都不對(duì)
22、嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人(
),同時(shí)要求提現(xiàn),這時(shí)銀行所面臨的問(wèn)題就從流動(dòng)性問(wèn)題轉(zhuǎn)為清償問(wèn)題,可能會(huì)寸步導(dǎo)致銀行倒閉
A付款
B擠兌
C追索
D支付
答案
單選DBCAB
ABDBB
AADAB
CABDA
BB單選題
1、下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)形成的損失的是:()
A、預(yù)期損失
B、非預(yù)期損失
C、資金損失
D、災(zāi)難性損失
2、對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失,商業(yè)銀行通常采用()來(lái)轉(zhuǎn)移
A、提取損失準(zhǔn)備金
B、資本金
C、保險(xiǎn)手段
D、沖減利潤(rùn)
3、下列選項(xiàng)中,被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值的重要手段的是()
A、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B、較高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
D、較大的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)模
4、強(qiáng)調(diào)通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來(lái)提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段的是()
A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()
A、費(fèi)雪.布萊克
B、羅伯特.默頓
C、麥隆.舒爾斯
D、威廉.夏普
二、多選題
1、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義,下列正確的是()
A、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性
B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性
C、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離
D、風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱
2、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()
A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段,極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式
C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù),并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑
D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力,不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要
3、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了()
A、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段
B、負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段
C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段
D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
4、在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()
A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析
D、久期分析
5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是()
A、企業(yè)的目標(biāo)
B、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
D、企業(yè)的各個(gè)層次
三、判斷題
1、風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布,也體現(xiàn)了盈利的概率分布,因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。
()
2、損失是一個(gè)事后概念,而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。
()
3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出。
()
4、1988年,《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái),標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。
()
5、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式
參考答案
一、單選題
1—5CCAAD
二、多選題
1—5ABCABCDABCDCDABD
三、判斷題
1—5TFFTF風(fēng)險(xiǎn)管理
一、單項(xiàng)選擇題
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。
A.2%B.4%C.6%D.8%
2.風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要,最高層次的因素是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.企業(yè)文化
3.以下風(fēng)險(xiǎn)中,屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
二、多項(xiàng)選擇題
1.以下屬于核心資本的是()。
A.股本B.未分配利潤(rùn)C(jī).普通貸款儲(chǔ)備D.公開(kāi)儲(chǔ)備
2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)包括()。
A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)限額
B.根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息,作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策
C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型,協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估
D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況
3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。
A.全面B.審慎C.有效D.獨(dú)立
4.根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則,治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。
A.維護(hù)股東的權(quán)利,確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇
B.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利
C.保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題的信息
D.確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管
三、判斷題
1.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。()
2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu),而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。()
3.對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的責(zé)任,與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)無(wú)關(guān)。()
4.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”在職能上沒(méi)有明顯區(qū)別。()
5.商業(yè)銀行要靠一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)式的突擊來(lái)培育風(fēng)險(xiǎn)文化。()
6.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。()
從業(yè)人員資格認(rèn)證考試模擬試題(二)
風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案
一、單項(xiàng)選擇題
1.B2.A3.B
二、多項(xiàng)選擇題
1.ABD2.ACD3.ABCD4.ABCD
三、判斷題
1.×2.√3.×4.×5.×6.√風(fēng)險(xiǎn)管理資料樣題5單項(xiàng)選擇題
1.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是(
)。
A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù),也可能存在于表外業(yè)務(wù)
C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通??梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
答案:C
解析:銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
2.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是(
)。
A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù),也可能存在于表外業(yè)務(wù)
C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通??梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
答案:C
解析:銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
3.(
)方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下,利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。
A.歷史模擬法
B.方差-協(xié)方差法
C.標(biāo)準(zhǔn)法
D.蒙特卡洛模擬法
答案:B
解析:方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分布,從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布,再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。
多項(xiàng)選擇題
1.損失的可能性有以下(
)表現(xiàn)形式。
A.實(shí)際收益小于預(yù)期收益
B.實(shí)際收益大于預(yù)期收益
C.實(shí)際成本大高于預(yù)期成本
D.實(shí)際成本低于預(yù)期成本
答案:AC
解析:簡(jiǎn)單理解,損失就是收益減少,這有兩種情況:實(shí)際收益直接減少,低于預(yù)期收益;實(shí)際成本高于預(yù)期,間接減少實(shí)際收益。
2.以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中,正確的是(
)。
A.會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本,與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系
B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額,即所有者權(quán)益
C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本
D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分
答案:BCD
解析:會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤,但是風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。因此,會(huì)計(jì)資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系的斷語(yǔ),顯然不妥。
3.在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn),不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是(
)。
A.所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。
B.出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。
C.具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。
D.出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。
答案:AC
解析:不確定性事件是指,在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn),所出現(xiàn)的結(jié)果有多種,但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指,在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn),出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。
判斷題
1.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。(
)
答案:√
解析:本題目考察操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。
2.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為,操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。(
)
答案:√
解析:經(jīng)過(guò)巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險(xiǎn)案件,巴塞爾委員會(huì)逐漸認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。
3.通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn),但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。(
)
答案:√風(fēng)險(xiǎn)管理樣題6單選題
1、被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類是()
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、信用風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于()波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A、利率
B、匯率
C、市場(chǎng)價(jià)格
D、股票價(jià)值
3、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類的是()
A、由人員引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
B、由流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
C、由產(chǎn)品引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
D、由外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
4、當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí),下列會(huì)出現(xiàn)的情況是()
A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為
B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障,導(dǎo)致結(jié)算失敗
C、貸款銀行無(wú)法把在他國(guó)的貸款匯回本國(guó)
D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)決
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