初級(jí)銀行從業(yè)《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》考前模擬真題及答案B卷

初級(jí)銀行從業(yè)《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》考前模擬真題及答案B卷一、單選題1.以下選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法的是()。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.內(nèi)部模型法C.基本指標(biāo)法D.高級(jí)計(jì)量法答案：B【（江南博哥）解析】商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。2.以下不屬于巴塞爾委員會(huì)按流動(dòng)性將銀行資產(chǎn)分類(lèi)的流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是()A.無(wú)法出售的貸款B.存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)C.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資D.銀行的可出售的貸款組合答案：D【解析】流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。3.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括()兩個(gè)維度。A.客戶(hù)評(píng)級(jí)，貸款分類(lèi)B.客戶(hù)評(píng)級(jí)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.貸款分類(lèi)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)D.貸款分類(lèi)，違約概率答案：B【解析】商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度（客戶(hù)評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。4.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨()危機(jī)。A.流動(dòng)性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略答案：A【解析】擠兌行為是指與資金短缺相聯(lián)系的，是一種很容易讓人想到與資金短缺相聯(lián)系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿(mǎn)足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。5.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，不正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域C.自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失答案：B【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種。近年來(lái)由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。6.()是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生的損失。A.已造成損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失答案：C【解析】預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生的損失。7.以下關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作的說(shuō)法，正確的是()。①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備②確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理③建立嚴(yán)密的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③答案：C【解析】截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。故本題選C。8.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類(lèi)。故本題選C。9.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。A.銀行現(xiàn)金流B.銀行資本金C.銀行負(fù)債D.銀行準(zhǔn)備金答案：B【解析】市場(chǎng)信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)存款人利益的緩沖器，在維持市場(chǎng)信心方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。10.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與()沒(méi)有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)別結(jié)構(gòu)答案：D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括：一、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)；二、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)；三、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)；D項(xiàng)中的類(lèi)別結(jié)構(gòu)是C項(xiàng)的分布結(jié)構(gòu)的干擾項(xiàng)。11.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D【解析】選項(xiàng)D錯(cuò)誤，操作風(fēng)險(xiǎn)是基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其他類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等有重要影響，操作風(fēng)險(xiǎn)管理不善，將會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化，導(dǎo)致其他風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。12.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。A.6B.4C.8D.2答案：C【解析】基本事件是指在每次隨機(jī)試驗(yàn)中至少發(fā)生一次，也僅發(fā)生一次的事件。連續(xù)三次投擲，每一次都可能會(huì)出現(xiàn)兩種可能，因此是共有2的3次方種可能，即8種基本事件。13.馬柯維茨提出的()描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。A.均值—方差模型B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型C.套利定價(jià)理論D.二叉樹(shù)模型答案：A【解析】馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。故本題選A。14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)說(shuō)法正確的是()。A.利用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析B.運(yùn)用資本組合分析模型，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟(jì)資本的增量和存量C.確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險(xiǎn)限額D.一般來(lái)說(shuō)，限額監(jiān)測(cè)作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告答案：D【解析】限額監(jiān)測(cè)是為了檢查銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否服從于限額，是否存在突破限額的現(xiàn)象。一般來(lái)說(shuō)，限額監(jiān)測(cè)作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。ABC三項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定的內(nèi)容。15.下列屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析的是()。A.人口老化B.決策過(guò)程C.品德與誠(chéng)信度D.領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)答案：A【解析】選項(xiàng)BCD是管理層風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析包括：經(jīng)濟(jì)／法律環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)、人口老化、自然災(zāi)害等外部因素的發(fā)展變化。16.對(duì)于總敞口頭寸的理解不正確的是()。A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值答案：C【解析】累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，所以A項(xiàng)正確；總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)正確；短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值，所以D項(xiàng)正確；凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。17.下列關(guān)于內(nèi)部控制的目標(biāo)的第一類(lèi)說(shuō)法正確的是()。A.關(guān)于編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)B.涉及對(duì)企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序D.針對(duì)企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性答案：D【解析】?jī)?nèi)部控制的第一類(lèi)目標(biāo)針對(duì)企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。18.在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是()。A.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流答案：A【解析】現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。關(guān)注經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流從何而來(lái)，流向何方，現(xiàn)金流是否為正值，現(xiàn)金流是否足以滿(mǎn)足和應(yīng)付重要的日常支出和還本付息，現(xiàn)金流的變化趨勢(shì)和潛在變化的原因是什么，其次分析投資活動(dòng)的現(xiàn)金流。關(guān)注企業(yè)買(mǎi)賣(mài)房產(chǎn)、購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買(mǎi)賣(mài)其他公司的股票等投資行為；最后分析融資活動(dòng)的現(xiàn)金流，關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加／減少以及股息分配。19.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為()。A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)答案：B【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)而言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。故本題選B。20.假定某部門(mén)當(dāng)年的銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本為120萬(wàn)元，其銷(xiāo)售毛利率為()。A.30％B.40％C.45％D.50％答案：B【解析】銷(xiāo)售毛利率=（銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本）／銷(xiāo)售收入，所以銷(xiāo)售毛利率=（200-120）／200=40％。21.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣(mài)出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買(mǎi)入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600答案：C【解析】單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和。1100-500+300-400+100=600，如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭。22.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.商業(yè)銀行B.專(zhuān)家C.債務(wù)人D.客戶(hù)答案：A【解析】客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。23.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由()的變動(dòng)反映出來(lái)。A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素答案：D【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來(lái)。故選D。24.作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，它側(cè)重于分析()。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.利率變動(dòng)的短期影響D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)答案：D【解析】久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。25.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D.通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額答案：C【解析】A項(xiàng)正確，資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋計(jì)劃組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤，某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低。D項(xiàng)正確，資本轉(zhuǎn)換因子是將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額。故本題選C。26.從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的發(fā)展階段不包括()。A.專(zhuān)家判斷法B.回歸分析法C.違約概率模型D.信用評(píng)分模型答案：B【解析】從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。27.不良貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)ù虬鍪郏┦侵搞y行對(duì)()戶(hù)／項(xiàng)（“戶(hù)”指獨(dú)立企業(yè)法人，“項(xiàng)”指抵債資產(chǎn)）以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣(mài)等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.1B.3C.5D.10答案：D【解析】不良貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)ù虬鍪郏┦侵搞y行對(duì)10戶(hù)／項(xiàng)（“戶(hù)”指獨(dú)立企業(yè)法人，“項(xiàng)”指抵債資產(chǎn)）以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣(mài)等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。28.監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的()。A.服務(wù)機(jī)構(gòu)B.合作機(jī)構(gòu)C.控制機(jī)構(gòu)D.監(jiān)督機(jī)構(gòu)答案：D【解析】監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。故本題選D。29.中央銀行可以通過(guò)發(fā)行中央銀行票據(jù)和()從銀行體系中抽走流動(dòng)性，通過(guò)中央銀行票據(jù)到期和()為市場(chǎng)注入流動(dòng)性。A.正回購(gòu)；正回購(gòu)B.逆回購(gòu)；逆回購(gòu)C.正回購(gòu)：逆回購(gòu)D.逆回購(gòu)；正回購(gòu)答案：C【解析】公開(kāi)市場(chǎng)操作是中央銀行管理流動(dòng)性的常用日常手段。中央銀行可以通過(guò)發(fā)行中央銀行票據(jù)和正回購(gòu)從銀行體系中抽走流動(dòng)性，通過(guò)中央銀行票據(jù)到期和逆回購(gòu)會(huì)為市場(chǎng)注入流動(dòng)性。30.以下對(duì)單一法人客戶(hù)進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的有()。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.擔(dān)保分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析D.自然環(huán)境分析答案：B【解析】對(duì)單一法人客戶(hù)進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程，非財(cái)務(wù)因素主要包括管理層風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、社會(huì)及自然環(huán)境分析，所以B項(xiàng)不屬于非財(cái)務(wù)因素分析。31.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過(guò)程中，只要考慮監(jiān)管者的期望B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分C.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線(xiàn)D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致答案：A【解析】風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分，是董事會(huì)在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線(xiàn)。制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識(shí)自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，明確表達(dá)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，同時(shí)也有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)。32.計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)?)。A.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效B.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失D.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平答案：B【解析】商業(yè)銀行不僅應(yīng)采用各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法對(duì)在一般市場(chǎng)情況下所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)壓力測(cè)試作為補(bǔ)充，來(lái)估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對(duì)其造成的潛在損失。VaR值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素。33.以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的是()。A.客戶(hù)投訴占比B.反洗錢(qián)警報(bào)占比C.系統(tǒng)故障時(shí)間D.資本金水平答案：D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)主要包括人員在當(dāng)前部門(mén)的從業(yè)年限、員工人均培訓(xùn)費(fèi)用、客戶(hù)投訴占比、交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異、前后臺(tái)交易不匹配占比、系統(tǒng)故障時(shí)間、系統(tǒng)數(shù)量、反洗錢(qián)警報(bào)占比。34.由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)答案：C【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。35.目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于()來(lái)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。A.違約概率模型B.信用評(píng)分模型C.內(nèi)部評(píng)級(jí)方法D.以上都不對(duì)答案：C【解析】巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)方法來(lái)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本。有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。36.假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)五種情況。每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示。則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為()。A.18.25％B.27.25％C.11.25％D.11.75％答案：D【解析】預(yù)期收益率E（R）=P1r1+P2r2+…+PnrnE（R）=0.05×50％+0.20×15％+0.15×（-10％）+0.25×（-25％）+0.35×40％=11.75％。37.我國(guó)要求一級(jí)資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％答案：A【解析】按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》要求，商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于5%，一級(jí)資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。38.()是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閾值。A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.信用風(fēng)險(xiǎn)度量C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制答案：C【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閾值。故本題選C。39.()負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)答案：D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在高管層（首席風(fēng)險(xiǎn)官）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。40.下列信息中，可能還沒(méi)有被公眾發(fā)現(xiàn)，也沒(méi)有被媒體報(bào)道的是()。A.報(bào)紙上的信息B.新聞平臺(tái)收集到的信息C.銀行內(nèi)部信息D.外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)答案：C【解析】銀行內(nèi)部信息是指由銀行海外分支機(jī)構(gòu)或本行業(yè)務(wù)條線(xiàn)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)，顯示銀行內(nèi)部發(fā)生嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的信息，包括某國(guó)家或地區(qū)內(nèi)的全部分行或支行發(fā)生嚴(yán)重的損失，某一全球性公司在某國(guó)家或區(qū)域內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重的違約等。此類(lèi)信息可能還沒(méi)有被公共發(fā)現(xiàn)也沒(méi)有被媒體報(bào)道。41.在商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)中，銷(xiāo)售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷(xiāo)售的行為，屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制中的()風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件答案：B【解析】B項(xiàng)正確，這屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)。42.商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是()。A.財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大C.公司治理受股東影響較大D.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)答案：D【解析】中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場(chǎng)波動(dòng)、原材料價(jià)格和勞動(dòng)力成本上漲等因素的影響，因此一般會(huì)存在相對(duì)較高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，直接影響其償債能力。43.某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為()。A.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)答案：B【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)。低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策（無(wú)論在經(jīng)濟(jì)繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力。目前及未來(lái)可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，不存在導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)投資遭受損失的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件，或即便事件發(fā)生，也不會(huì)影響該國(guó)或地區(qū)的償債能力或造成其他損失。較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：該國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)有的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠，但目前及未來(lái)可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е略搰?guó)家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。（B項(xiàng)正確）較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：該國(guó)家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問(wèn)題，信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時(shí)償還債務(wù)，該國(guó)家或地區(qū)借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失。高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：某一國(guó)家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無(wú)法收回，或只能收回極少部分。故本題選B。44.投資者把他財(cái)富的40％投資于一項(xiàng)預(yù)期收益率為15％的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，60％投資于收益率為6％的國(guó)庫(kù)券，那么他的投資組合的預(yù)期收益率為()。A.11.4％B.9.6％C.29.5％D.37.5％答案：B【解析】投資組合的預(yù)期收益率=40％×15％+60％×6％=9.6％。45.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理措施的表述中，錯(cuò)誤的是()。A.客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年B.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)C.商業(yè)銀行在為客戶(hù)提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶(hù)出示身份證明文件D.通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份，如第三方未采取客戶(hù)身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任答案：C【解析】A項(xiàng)正確，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料?？蛻?hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存五年。B項(xiàng)正確，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。C項(xiàng)錯(cuò)誤，任何單位和個(gè)人在與商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求商業(yè)銀行為其提供一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。D項(xiàng)正確，通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。題干問(wèn)的錯(cuò)誤的是，故本題選C。46.下列不屬于商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)的是()。A.資金拆借B.債券買(mǎi)賣(mài)C.外匯買(mǎi)賣(mài)D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款答案：D【解析】資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿(mǎn)足客戶(hù)保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買(mǎi)賣(mài)、外匯買(mǎi)賣(mài)、黃金買(mǎi)賣(mài)、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。D項(xiàng)屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)，故本題選D。47.商業(yè)銀行資金交易部門(mén)采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。A.條件不足，無(wú)法判斷B.第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大C.兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同D.第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大答案：B【解析】VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加，其中，置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小，反之則可能性越大。故本題選B。48.當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體），比如注冊(cè)在開(kāi)曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其它金融中心的客戶(hù)，則其所在地為()。A.從事實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地B.注冊(cè)所在地，即離岸金融中心或其它金融中心C.離岸島的主權(quán)所在國(guó)D.母公司注冊(cè)所在地答案：A【解析】當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體是空殼公司或特殊目的載體（SPV），比如注冊(cè)在開(kāi)曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶(hù)，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的地區(qū)或其管理機(jī)構(gòu)的所在地。49.某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙率為()。A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%答案：C【解析】關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率=[期初關(guān)注類(lèi)貨款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類(lèi)貸款余額－期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）×100%=[600/（4500-1000）]*100%=17.14%50.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)中，下列指標(biāo)不是敏感度指標(biāo)的是()。A.VegaB.GammaC.DeltaD.alpha答案：D【解析】由于期權(quán)產(chǎn)品的非線(xiàn)性收益特征，其產(chǎn)品價(jià)值特征通過(guò)希臘字母敏感度表示，主要包括Delta、Gamma、Vega，分別是期權(quán)價(jià)值對(duì)標(biāo)的物價(jià)格的一階敏感度、二階敏感度，以及對(duì)波動(dòng)率的一階敏感度。51.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別、評(píng)估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有針對(duì)地制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，在新產(chǎn)品推向市場(chǎng)前和投產(chǎn)后全面有效落實(shí)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的過(guò)程指的是新產(chǎn)品的()。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)反饋答案：C【解析】新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別、評(píng)估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有針對(duì)性地制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，在新產(chǎn)品推向市場(chǎng)前和投產(chǎn)后全面有效落實(shí)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的過(guò)程。52.銀行機(jī)構(gòu)的()指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入答案：D【解析】銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)準(zhǔn)入指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)。53.下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是()。A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.行業(yè)資本積累率D.行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率答案：B【解析】行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括行業(yè)凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率、產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率以及勞動(dòng)生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。行業(yè)凈資產(chǎn)收益率、資本積累率、行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率及勞動(dòng)生產(chǎn)率越高越好，行業(yè)盈虧系數(shù)數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越小。故本題選B。54.內(nèi)部控制中，內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。A.治理結(jié)構(gòu)B.企業(yè)文化C.內(nèi)部審計(jì)D.外部控制體系答案：D【解析】?jī)?nèi)部環(huán)境具體內(nèi)容包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。55.信息科技風(fēng)險(xiǎn)特征不包括()A.隱蔽性強(qiáng)B.突發(fā)性強(qiáng)C.影響范圍廣D.后果一般可控答案：D【解析】信息科技風(fēng)險(xiǎn)特征：隱蔽性強(qiáng)、突發(fā)性強(qiáng)，應(yīng)急處置難度大、影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性。56.風(fēng)險(xiǎn)管理職能的()是指風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)通過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、分析，以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門(mén)的報(bào)告路線(xiàn)，直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A.全面性B.權(quán)威性C.獨(dú)立性D.垂直性答案：C【解析】在實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)管理職能的獨(dú)立性通過(guò)獨(dú)立的報(bào)告職能得以體現(xiàn)，具體來(lái)說(shuō)就是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)通過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、分析，以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門(mén)的報(bào)告路線(xiàn)，直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。57.()指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類(lèi)事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.信息科技系統(tǒng)事件答案：A【解析】A項(xiàng)正確，內(nèi)部欺詐事件，指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類(lèi)事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。B項(xiàng)，外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。C項(xiàng)，客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶(hù)履行分內(nèi)義務(wù)（如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。D項(xiàng)，信息科技系統(tǒng)事件，指因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。故本題選A。58.商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C.制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略D.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)答案：B【解析】合理的賬簿劃分是商業(yè)銀行開(kāi)展有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量監(jiān)控、準(zhǔn)確計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的基礎(chǔ)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類(lèi)。59.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集核心環(huán)節(jié)不包括()。A.損失事件處置B.損失事件識(shí)別C.損失事件填報(bào)D.損失金額確定答案：A【解析】損失數(shù)據(jù)收集主要包括如下核心環(huán)節(jié)：損失事件識(shí)別，損失事件填報(bào)，損失金額確定，損失事件信息審核和損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證。故本題選A。60.操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括()。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)模型B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C.因果分析模型D.死亡率模型答案：C【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括事前識(shí)別和事后識(shí)別，以及因果分析模型。61.下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.久期是債券價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)數(shù)B.凸性越大，債券價(jià)格曲線(xiàn)彎曲程度越大C.如果修正持久期相同，凸性越大越好D.債券價(jià)格變動(dòng)=久期效應(yīng)-凸度效應(yīng)答案：D【解析】久期是債券價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)數(shù)，描述了價(jià)格一收益率曲線(xiàn)的斜率。凸性是債券價(jià)格對(duì)收益率的二階導(dǎo)數(shù)，描述了曲線(xiàn)的彎曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率發(fā)生變動(dòng)而引起的價(jià)格波動(dòng)幅度（即久期）的變動(dòng)程度。凸性越大，債券價(jià)格曲線(xiàn)彎曲程度越大，用修正久期度量債券的利率風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的誤差越大，越有必要用凸性進(jìn)行再次修正。無(wú)論收益率是上升還是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。也就是說(shuō)，債券價(jià)格變動(dòng)=久期效應(yīng)+凸度效應(yīng)。故本題選D。62.不法分子通過(guò)錯(cuò)綜復(fù)雜的金融交易，模糊和掩蓋非法資金的來(lái)源、性質(zhì)，以及與犯罪主體之間的關(guān)系，使得非法資金與合法資金難以分辨屬于洗錢(qián)的()階段。A.放置B.離析C.融合D.交易答案：B【解析】離析階段是指不法分子通過(guò)錯(cuò)綜復(fù)雜的金融交易，模糊和掩蓋非法資金的來(lái)源、性質(zhì)，以及與犯罪主體之間的關(guān)系，使得非法資金與合法資金難以分辨。63.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容不包括()。A.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況B.分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素C.總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)工作D.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)答案：D【解析】?jī)?nèi)部報(bào)告通常包括：評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征，分析重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素，總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)工作，配合內(nèi)部審計(jì)檢查。D選項(xiàng)屬于外部報(bào)告的內(nèi)容。64.下列屬于二級(jí)資本工具合格標(biāo)準(zhǔn)的是()。A.使用同等或更高質(zhì)量的資本工具替換被贖回的工具，并且只有在收入能力具備可持續(xù)性的條件下才能實(shí)施資本工具的替換B.按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)繳資本的數(shù)額被列為權(quán)益，并在資產(chǎn)負(fù)債表上單獨(dú)列示和披露C.沒(méi)有到期日，且發(fā)行時(shí)不應(yīng)造成該工具將被回購(gòu)、贖回或取消的預(yù)期，法律和合同條款也不應(yīng)包含產(chǎn)生此種預(yù)期的規(guī)定D.在進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，受償順序排在最后。所有其他債權(quán)償付后，對(duì)剩余資產(chǎn)按所發(fā)行股本比例清償答案：A【解析】B、C、D項(xiàng)均屬于核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)。65.關(guān)于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，巴塞爾委員會(huì)要求，銀行應(yīng)該生成準(zhǔn)確可靠的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，滿(mǎn)足日常以及壓力／危機(jī)情景下準(zhǔn)確報(bào)告的要求，下列不屬于關(guān)于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性要求的是()。A.數(shù)據(jù)應(yīng)該自動(dòng)匯總，盡量減少錯(cuò)誤概率B.相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的質(zhì)量控制措施應(yīng)與會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的控制措施一樣有效，針對(duì)依賴(lài)于人工處理的數(shù)據(jù)，銀行應(yīng)制定有效的緩釋措施和其他有效的控制措施C.銀行應(yīng)就所使用的概念編制“詞典”，以便整個(gè)集團(tuán)內(nèi)的數(shù)據(jù)定義一致D.對(duì)于各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)盡量采用多個(gè)權(quán)威數(shù)據(jù)來(lái)源答案：D【解析】關(guān)于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，巴塞爾委員會(huì)要求：銀行應(yīng)該生成準(zhǔn)確可靠的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，滿(mǎn)足日常以及壓力／危機(jī)情景下準(zhǔn)確報(bào)告的要求，具體有：數(shù)據(jù)應(yīng)該自動(dòng)匯總，盡量減少錯(cuò)誤概率；相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的質(zhì)量控制措施應(yīng)與會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的控制措施一樣有效，針對(duì)依賴(lài)于人工處理的數(shù)據(jù)，銀行應(yīng)制定有效的緩釋措施和其他有效的控制措施；風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)與銀行的來(lái)源數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)；對(duì)于各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)盡量采用單個(gè)權(quán)威數(shù)據(jù)來(lái)源；銀行應(yīng)就所使用的概念編制“詞典”，以便整個(gè)集團(tuán)內(nèi)的數(shù)據(jù)定義一致。66.下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類(lèi)別的是()。A.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失B.未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)，后放款”C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失答案：B【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別，其中內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶(hù)糾紛等。67.在標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線(xiàn)中，β系數(shù)等于18％的業(yè)務(wù)條線(xiàn)是()。A.零售銀行B.交易和銷(xiāo)售C.商業(yè)銀行D.資產(chǎn)管理答案：B【解析】零售銀行和資產(chǎn)管理的β系數(shù)是12％；商業(yè)銀行的β系數(shù)是15％。68.下列不屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.國(guó)際收支B.通貨膨脹率C.提供外匯交易服務(wù)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D【解析】D項(xiàng)屬于利率風(fēng)險(xiǎn)，其他項(xiàng)均屬于匯率存在的風(fēng)險(xiǎn)。69.下列()不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。A.缺口分析B.敏感性分析C.期限錯(cuò)配分析D.久期分析答案：C【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。而期限錯(cuò)配分析屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。70.某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，則該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()萬(wàn)美元。A.1000B.500C.300D.700答案：B【解析】敞口頭寸=（1000-700）+（500-300）=500（萬(wàn)美元）。71.銀行一般采用定性和定量相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)()數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的()和影響程度做出評(píng)估。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失；發(fā)生頻率B.風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失；發(fā)生環(huán)節(jié)C.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失；發(fā)生環(huán)節(jié)D.合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失；發(fā)生時(shí)間答案：A【解析】商業(yè)銀行一般采用定性和定量相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度做出評(píng)估。72.下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中的預(yù)警信號(hào)的是()。A.銀行控股股東變更B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張C.大額信貸損失D.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)答案：A【解析】在商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中，一些示例性的預(yù)警信號(hào)有：銀行收入下降；資產(chǎn)質(zhì)量惡化；銀行評(píng)級(jí)下調(diào)；無(wú)保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大；股價(jià)大幅下跌；資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購(gòu)規(guī)模急劇增大；無(wú)法獲得市場(chǎng)借款。73.關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述正確的是()。A.劃分為交易賬簿的業(yè)務(wù)必須采用盯市價(jià)格計(jì)量其公允價(jià)值B.為對(duì)沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿C.為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿D.為執(zhí)行客戶(hù)買(mǎi)賣(mài)委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿答案：C【解析】商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類(lèi)。交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。74.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)的是()。A.正常類(lèi)貸款遷徙率B.次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率C.凈資產(chǎn)收益率D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率答案：C【解析】?jī)糍Y產(chǎn)收益率屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)，其他幾個(gè)均屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)。75.在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類(lèi)和要求中，“商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò)10％。”描述的是()。A.貸款集中度B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度C.集團(tuán)客戶(hù)授信集中度D.關(guān)聯(lián)方授信集中度答案：A【解析】《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》指出，商業(yè)銀行對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò)10％。這是關(guān)于貸款集中度的要求。76.股票市場(chǎng)大幅度下跌及貨幣市場(chǎng)大幅度波動(dòng)，屬于()壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)答案：B【解析】針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價(jià)、基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線(xiàn)出現(xiàn)大幅變動(dòng)、期權(quán)行使帶來(lái)的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價(jià)差出現(xiàn)不利走勢(shì)，商品價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，股票市場(chǎng)大幅下跌以及貨幣市場(chǎng)大幅波動(dòng)等。具體壓力情景的選擇應(yīng)考慮銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)的差異。77.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)事件中，屬于轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.極端天氣事件降低企業(yè)生產(chǎn)頻率，企業(yè)銷(xiāo)售收入減少B.洪水導(dǎo)致借款人的抵押品損毀C.氣候變化導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價(jià)值出現(xiàn)波動(dòng)D.碳減排政策導(dǎo)致“棕色”企業(yè)客戶(hù)償債能力下降答案：D【解析】轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)是指社會(huì)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，氣候政策轉(zhuǎn)向、技術(shù)革新和市場(chǎng)情緒變化等因素導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。碳減排政策導(dǎo)致“棕色”企業(yè)客戶(hù)償債能力下降，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)上升。物理風(fēng)險(xiǎn)是指由極端天氣、自然災(zāi)害及相關(guān)事件導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)，這一風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)前全球變暖的背景下尤為突出。ABC是物理風(fēng)險(xiǎn)，D是轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)。78.()是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管B.原則監(jiān)管C.市場(chǎng)約束D.合規(guī)監(jiān)管答案：A【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。79.商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由()來(lái)彌補(bǔ)或應(yīng)對(duì)。A.計(jì)提資本金B(yǎng).計(jì)提損失準(zhǔn)備金C.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)D.增資擴(kuò)股答案：C【解析】商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)方式應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失；利用資本金應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失；對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。80.全球金融危機(jī)過(guò)后，解決系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)的“大而不能倒”問(wèn)題已成為國(guó)際監(jiān)管改革的重點(diǎn)，因此()于2011年提出了加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的一攬子重要措施。A.國(guó)際貨幣基金組織B.巴塞爾委員會(huì)C.金融穩(wěn)定理事會(huì)D.世界銀行答案：C【解析】金融穩(wěn)定理事（FSB）于2011年11月提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)，近年來(lái)其又與巴塞爾委員會(huì)陸續(xù)出臺(tái)了系列監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施措施，在國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)的倡導(dǎo)下，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也已致力于建立有效的處置機(jī)制，要求系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)建立具有可操作性的恢復(fù)和處置計(jì)劃。二、多選題81.一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線(xiàn)()。A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C.是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果D.是對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E.是對(duì)未來(lái)資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果答案：ABCDE【解析】收益率曲線(xiàn)的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。82.商業(yè)銀行對(duì)其面臨的各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類(lèi)，是建立有效的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別體系的重要基礎(chǔ)。按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型，操作風(fēng)險(xiǎn)包括()。A.就業(yè)制度B.工作場(chǎng)所安全事件C.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件答案：ABCDE【解析】商業(yè)銀行對(duì)其面臨的各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類(lèi)，是建立有效的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別體系的重要基礎(chǔ)。按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型，操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)做活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件七種類(lèi)型。83.下列關(guān)于超額備付金率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的有()。A.可分幣種計(jì)算B.超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越低C.超額備付金率過(guò)低，表明銀行清償能力強(qiáng)D.是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)E.涵蓋范圍較廣答案：BCE【解析】超額備付金率可分幣種計(jì)算。選項(xiàng)A說(shuō)法正確。超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)，若比率過(guò)低，則表明銀行清償能力不足，可能會(huì)影響銀行的正常兌付。選項(xiàng)B、C說(shuō)法錯(cuò)誤。關(guān)注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測(cè)其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動(dòng)性強(qiáng)的資產(chǎn)準(zhǔn)備以應(yīng)付客戶(hù)提款。但同時(shí)注意，超額備付金率是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)，該指標(biāo)涵蓋范圍較窄，還要結(jié)合銀行未來(lái)的現(xiàn)金流狀況來(lái)綜合監(jiān)測(cè)銀行流動(dòng)性和償付能力。選項(xiàng)D說(shuō)法正確，選項(xiàng)E說(shuō)法錯(cuò)誤。84.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的有()。A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積B.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加C.如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌D.如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少E.如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加答案：ABD【解析】當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大，因此銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將上升。通過(guò)本題，考生可將久期的三個(gè)基本內(nèi)容綜合歸納記憶。85.下列關(guān)于監(jiān)事會(huì)職責(zé)的說(shuō)法正確的是()。A.對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督B.負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督C.對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理層履職盡職情況進(jìn)行監(jiān)督并向股東大會(huì)報(bào)告D.對(duì)本行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改E.監(jiān)事會(huì)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD【解析】高級(jí)管理層有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)，所以E錯(cuò)誤；ABCD項(xiàng)均是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。86.集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括()。A.沒(méi)有連環(huán)擔(dān)保B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.連環(huán)擔(dān)保十分普遍E.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁答案：CDE【解析】集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。故本題選CDE。87.下列屬于柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有()。A.牢固樹(shù)立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)決杜絕各類(lèi)短期行為和粗放管理B.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)C.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平，同時(shí)培養(yǎng)柜員崗位安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)E.強(qiáng)化一線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的指導(dǎo)、檢查和督促作用答案：BCDE【解析】柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：（1）完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)。（2）加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息。（3）加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平，同時(shí)培養(yǎng)柜員崗位安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。（4）強(qiáng)化一線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的指導(dǎo)、檢查和督促作用。88.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的作用包括()。A.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平B.維持客戶(hù)和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度C.增進(jìn)和投資者的關(guān)系D.強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心E.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力答案：ABCDE【解析】良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的作用包括：①招募和保留最佳雇員。②確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平。③減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙。④維持客戶(hù)和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度。⑤創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境。⑥增進(jìn)和投資者的關(guān)系。⑦強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心。⑧吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力。⑨最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。89.存貸比公式中，各項(xiàng)貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項(xiàng)墊款E.保險(xiǎn)公司存放答案：ABCD【解析】商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75％。其中，各項(xiàng)存款包括企業(yè)存款、私營(yíng)及個(gè)體存款、事業(yè)單位存款、機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款、居民儲(chǔ)蓄存款、保險(xiǎn)公司存放、2009年1月1日前簽署的郵政儲(chǔ)蓄協(xié)議存款、住房公積金機(jī)構(gòu)存款、保證金存款、應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款等。各項(xiàng)貸款包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入返售資產(chǎn)、透支、各項(xiàng)墊款等。90.一般而言，專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人和市場(chǎng)有關(guān)的因素，其中與借款人有關(guān)的因素包括()。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動(dòng)性D.利率水平E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策答案：ABC【解析】一般而言，專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面的因素：（1）與借款人有關(guān)的因素，包括聲譽(yù)、杠桿和收益波動(dòng)性。（2）與市場(chǎng)有關(guān)的因素。包括經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策和利率水平。91.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)()等情況引發(fā)。A.經(jīng)濟(jì)狀況惡化B.政治和社會(huì)動(dòng)蕩C.資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用D.政府拒付對(duì)外債務(wù)E.外匯管制或貨幣貶值答案：ABCDE【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。92.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中，應(yīng)考慮的因素包括()。A.愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力B.監(jiān)管要求C.壓力測(cè)試結(jié)果D.同業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好水平E.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望答案：ABCE【解析】制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中需要考慮的因素包括：①風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望；②銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力；③監(jiān)管要求；④充分考慮壓力測(cè)試。故本題選ABCE。93.由于集團(tuán)客戶(hù)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意()。A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制B.掌握充分信息，避免過(guò)度授信C.盡量多用抵押，爭(zhēng)取少用保證D.測(cè)算損失限額，指導(dǎo)授信額度E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)答案：ABE【解析】由于集團(tuán)客戶(hù)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其進(jìn)行授信限額管理時(shí)應(yīng)重點(diǎn)做到以下幾點(diǎn)：1、統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制；2、掌握充分信息，避免過(guò)度授信；3、主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)。94.以下屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)有()。A.股票B.銀行可出售的貸款組合C.無(wú)法出售的貸款D.銀行的房產(chǎn)E.銀行在子公司的投資答案：CDE【解析】流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。股票和銀行可出售的貸款組合流動(dòng)性強(qiáng)。95.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括()。A.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行影響客戶(hù)或公眾的政策性變化C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件E.市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)答案：ABCD【解析】E項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行的影響是整體性的，不需要專(zhuān)門(mén)作出評(píng)估。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：（1）市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期；（2）商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件；（4）影響客戶(hù)或公眾的政策性變化等（如營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)時(shí)間、服務(wù)收費(fèi)等方面的調(diào)整）。故本題選ABCD。96.存貸比指標(biāo)中的各項(xiàng)貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項(xiàng)墊款E.居民儲(chǔ)蓄存款答案：ABCD【解析】商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75％。其中，各項(xiàng)存款包括企業(yè)存款、私營(yíng)及個(gè)體存款、事業(yè)單位存款、機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款、居民儲(chǔ)蓄存款、保險(xiǎn)公司存款、2009年1月1日前簽署的郵政儲(chǔ)蓄協(xié)議存款、住房公積金機(jī)構(gòu)存款、保證金存款、應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款等。各項(xiàng)貸款包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金融機(jī)構(gòu)買(mǎi)入返售資產(chǎn)、透支、各項(xiàng)墊款等。97.甲乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺(tái)主管，甲為普通柜臺(tái)人員，工作中兩人關(guān)系密切，無(wú)話(huà)不談，在密碼管理中正確的做法有()。A.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)B.甲乙密碼互相不知悉C.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時(shí)自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)D.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密E.乙可以用甲的密碼為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)答案：ABD【解析】柜員管理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的違規(guī)操作包括：（1）柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進(jìn)行操作。（2）授權(quán)密碼泄露或借給他人使用。（3）柜員盜用會(huì)計(jì)主管密碼私自授權(quán)，重置客戶(hù)密碼或強(qiáng)行修改客戶(hù)密碼。（4）設(shè)立勞動(dòng)組合時(shí)，不注意崗位之間的監(jiān)督制約。（5）柜員調(diào)離本工作崗位時(shí)，未及時(shí)將柜員卡上繳并注銷(xiāo)，未及時(shí)取消其業(yè)務(wù)權(quán)限等。故本題選ABD。98.單一法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，對(duì)于中長(zhǎng)期授信，要對(duì)()作出預(yù)測(cè)和分析。A.資金來(lái)源及使用情況B.預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況C.損益情況D.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度E.營(yíng)運(yùn)計(jì)劃答案：ABCDE【解析】商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，對(duì)于中長(zhǎng)期授信，還需要對(duì)資金來(lái)源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測(cè)和分析。99.一般情況下，止損限額適用的時(shí)期為()。A.1日B.1小時(shí)C.1個(gè)月D.1年E.3年答案：AC【解析】止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一日、一周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。100.下列屬于現(xiàn)金流量分析的有()。A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.財(cái)務(wù)活動(dòng)的現(xiàn)金流E.戰(zhàn)略活動(dòng)的現(xiàn)金流答案：ABC【解析】現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。故本題選ABC。101.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，分為()。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.外部事件E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：ABD【解析】從操作風(fēng)險(xiǎn)的定義來(lái)看，操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)。102.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法中選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則包括()。A.整體性B.可靠性C.重要性D.敏感性E.有效性答案：ABCDE【解析】設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿(mǎn)足整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性的原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門(mén)檻值、報(bào)告路徑等要素。103.關(guān)于超額備付金率，下列說(shuō)法正確的有()。A.超額備付金率可分幣種計(jì)算B.超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)C.關(guān)注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測(cè)其是否具備正常的支付能力D.超額備付金率是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)E.監(jiān)測(cè)銀行流動(dòng)性和償付能力還要結(jié)合銀行未來(lái)的現(xiàn)金流狀況來(lái)綜合答案：ABCDE【解析】超額備付金率可分幣種計(jì)算。超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)，若比率過(guò)低，則表明銀行清償能力不足，可能會(huì)影響銀行的正常兌付。關(guān)注一家銀行的超額備付金率主要是為了監(jiān)測(cè)其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現(xiàn)金和流動(dòng)性強(qiáng)的資產(chǎn)準(zhǔn)備以應(yīng)付客戶(hù)提款。但同時(shí)注意，超額備付金率是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)，該指標(biāo)涵蓋范圍較窄，還要結(jié)合銀行未來(lái)的現(xiàn)金流狀況來(lái)綜合監(jiān)測(cè)銀行流動(dòng)性和償付能力。104.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有()。A.建立各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序答案：CDE【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋是商業(yè)銀行對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：（1）風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。（2）所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求。（3）能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。105.以下屬于總敞口頭寸的計(jì)算方法的有()。A.累計(jì)總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析法E.空頭法答案：ABC【解析】總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，其計(jì)算方法有累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。106.商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型有()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：ACDE【解析】新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。107.商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的主要框架包括()。A.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告B.信息科技治理C.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理D.信息安全E.內(nèi)外部審計(jì)答案：BCDE【解析】商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的主要框架包括：（1）信息科技治理。（2）信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理。（3）信息安全。（4）信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試和維護(hù)。（5）信息科技運(yùn)行。（6）業(yè)務(wù)連續(xù)性管理。（7）內(nèi)外部審計(jì)。108.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述中，正確的有()。A.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)B.貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性E.限額管理是管理貸款集中度的重要手段答案：ACDE【解析】能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價(jià)。109.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能主要活動(dòng)的描述中，正確的有()。A.識(shí)別重大及新興風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)并計(jì)量銀行對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)的敞口B.建立違反銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好或限制的預(yù)警或觸發(fā)機(jī)制C.向高級(jí)管理層、董事會(huì)或風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)匯報(bào)，包括但不限于提出適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋措施D.根據(jù)董事會(huì)已批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額，持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)敞口E.制定并實(shí)施企業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)治理框架，包括銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)限額答案：ABCDE【解析】巴塞爾委員會(huì)在第四版《銀行公司治理原則》指出，風(fēng)險(xiǎn)管理職能的主要活動(dòng)應(yīng)包括：識(shí)別重大及新興風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)并計(jì)量銀行對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)的敞口；制定并實(shí)施企業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)治理框架，包括銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)限額；根據(jù)董