金融風險管理教學大綱

金融風險管理FinancialRiskManagement一、課程基本信息課程編號：241225適用專業(yè)：投資學課程性質(zhì)：專業(yè)必修開課單位：經(jīng)貿(mào)學院投資系學時：40學分：2.5考核方式：考試，平時成績30%中文簡介：金融市場劇烈動蕩和大幅波動給世界經(jīng)濟和金融市場的健康發(fā)展造成了巨大的破壞,使得金融界及各行各業(yè)意識到金融風險管理的必要性和緊迫性，對金融風險的政策重視也達到空前的高度。我國在十九大報告中明確提出，抓好各類風險的管控，完善全面風險管理體系，并隨后成立國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會，強化金融監(jiān)管部門監(jiān)管職責，確保金融安全與穩(wěn)定發(fā)展；國際貨幣基金組織每年發(fā)布全球金融穩(wěn)定報告，深度評估全球金融風險；巴塞爾委員會從上世紀90年代以來數(shù)次修正監(jiān)管要求，完善金融監(jiān)管框架，以適應金融風險新特征。金融風險管理課程是一門應用型金融理論課程，它從金融風險管理的必要性出發(fā)，闡述了金融風險的產(chǎn)生原因、表現(xiàn)類型、測度指標、管理模型、監(jiān)管理念，并從金融風險管理具體案例和監(jiān)管實踐出發(fā)，分析理論在現(xiàn)實中的實踐應用問題。其任務是從理論上闡述金融風險產(chǎn)生和管理的一般規(guī)律，從實踐中總結金融風險管理的理念和方法。通過課程相關專題，結合現(xiàn)實中具有普遍意義的具體案例的剖析，進一步加深學生對金融風險管理的一般分析方法、管理工具和模型的認識、理解和運用。教學目的與要求1.通過本課程的學習，掌握金融風險管理的基本知識和基本原理，理解金融風險的產(chǎn)生原因、主要類型，掌握主要風險測度指標和管理模型，了解過國內(nèi)和國際金融風險監(jiān)管理念和實踐最新發(fā)展;2.把握風險管理技術發(fā)展的邏輯，提高應對新型金融風險的思辨能力和創(chuàng)新能力;3.形成對金融風險管理全面而深刻的認識，提高對實際金融風險的辨析能力和管理能力.三、教學方法與手段通過多媒體輔助，結合具體案例，組織學生進行課堂討論；通過團隊合作，鼓勵學生尋找案例進行分析，加強對課堂理論的理解。教學內(nèi)容及目標 教學內(nèi)容教學目標（掌握、理解、了解）學時分配第一章金融風險概述1.金融風險的概念掌握12.金融風險的特點掌握13.金融風險的分類了解0.54.金融風險對經(jīng)濟體系的影響理解0.55.風險管理發(fā)展歷程了解0.56.風險管理的重要性理解0.5重點與難點:金融風險的概念及特點、風險分類、各類風險之間的關聯(lián)性以及金融風險對經(jīng)濟體系的影響等4衡量學習是否達到目標的標準:掌握上述知識點第二章金融風險識別與管理1.金融風險識別概述掌握12.金融風險識別的基本內(nèi)容理解13.金融風險識別方法掌握14.金融風險管理的主要方法了解1重點與難點:金融風險識別與管理，包括擬識別的金融風險類型、受險部位及產(chǎn)生的原因和嚴重程度，以及識別方法等4衡量學習是否達到目標的標準:掌握上述知識點第三章金融風險測度工具與方法1.統(tǒng)計學基礎理解12.金融風險測度概述理解13.風險價值（VaR）的計算與應用了解0.54.利用極值理論計算VaR了解0.55.利用歷史模擬法計算VaR了解0.56.利用蒙特卡羅法計算VaR了解0.5重點與難點:金融風險測度工具與方法，介紹了常用的統(tǒng)計指標和計量工具4衡量學習是否達到目標的標準:掌握上述知識點第四章信用風險1.信用風險概述理解12.傳統(tǒng)信用風險度量理解13.信用等級轉(zhuǎn)移了解0.54.KMV模型了解0.55.CreditMetrics模型了解0.56.CPV模型了解0.57.CreditRisk+模型了解0.58.信用風險管理了解0.5重點與難點:金融風險測度工具與方法，介紹了常用的統(tǒng)計指標和計量工具5衡量學習是否達到目標的標準:掌握上述知識點第五章市場風險1.市場風險概述掌握12.市場風險度量掌握13.市場風險管理掌握1重點與難點:市場風險的度量和管理方法3衡量學習是否達到目標的標準:掌握上述知識點第六章利率風險1.利率風險概述掌握12.利率風險度量掌握13.利率風險管理掌握1重點與難點:利率風險的度量和管理方法3衡量學習是否達到目標的標準:掌握上述知識點第七章流動性風險1.流動性風險概述掌握12.流動性風險度量掌握13.流動性風險管理掌握1重點與難點:流動性風險的度量和管理方法3衡量學習是否達到目標的標準:掌握上述知識點第八章匯率風險1.匯率風險概述掌握12.匯率風險度量掌握13.匯率風險管理掌握1重點與難點:匯率風險的度量和管理方法3衡量學習是否達到目標的標準:掌握上述知識點第九章操作風險1.操作風險概述掌握12.操作風險度量掌握13.操作風險管理掌握1重點與難點:操作風險的度量和管理方法3衡量學習是否達到目標的標準:掌握上述知識點第十章其他風險1.風險掌握12.聲譽風險掌握13.戰(zhàn)略風險掌握14.合規(guī)風險掌握1重點與難點:匯率風險的度量和管理方法4衡量學習是否達到目標的標準:掌握上述知識點第十一章巴塞爾協(xié)議III1.巴塞爾協(xié)議概述掌握12.巴塞爾協(xié)議III對信用風險的監(jiān)管掌握13.巴塞爾協(xié)議III對市場風險的監(jiān)管掌握0.54.巴塞爾協(xié)議III對流動性風險的監(jiān)管掌握0.55.巴塞爾協(xié)議III對杠桿率的監(jiān)管了解0.56.巴塞爾協(xié)議III對大額風險暴露的監(jiān)管了解0.57.巴塞爾協(xié)議III的宏觀審慎監(jiān)管了解0.58.巴塞爾協(xié)議III對系統(tǒng)重要性金融機構的監(jiān)管了解0.5重點與難