金融風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)大綱

金融風(fēng)險(xiǎn)管理FinancialRiskManagement一、課程基本信息課程編號(hào)：241225適用專(zhuān)業(yè)：投資學(xué)課程性質(zhì)：專(zhuān)業(yè)必修開(kāi)課單位：經(jīng)貿(mào)學(xué)院投資系學(xué)時(shí)：40學(xué)分：2.5考核方式：考試，平時(shí)成績(jī)30%中文簡(jiǎn)介：金融市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩和大幅波動(dòng)給世界經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的健康發(fā)展造成了巨大的破壞,使得金融界及各行各業(yè)意識(shí)到金融風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性和緊迫性，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的政策重視也達(dá)到空前的高度。我國(guó)在十九大報(bào)告中明確提出，抓好各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的管控，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并隨后成立國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)，強(qiáng)化金融監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管職責(zé)，確保金融安全與穩(wěn)定發(fā)展；國(guó)際貨幣基金組織每年發(fā)布全球金融穩(wěn)定報(bào)告，深度評(píng)估全球金融風(fēng)險(xiǎn)；巴塞爾委員會(huì)從上世紀(jì)90年代以來(lái)數(shù)次修正監(jiān)管要求，完善金融監(jiān)管框架，以適應(yīng)金融風(fēng)險(xiǎn)新特征。金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程是一門(mén)應(yīng)用型金融理論課程，它從金融風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性出發(fā)，闡述了金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因、表現(xiàn)類(lèi)型、測(cè)度指標(biāo)、管理模型、監(jiān)管理念，并從金融風(fēng)險(xiǎn)管理具體案例和監(jiān)管實(shí)踐出發(fā)，分析理論在現(xiàn)實(shí)中的實(shí)踐應(yīng)用問(wèn)題。其任務(wù)是從理論上闡述金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生和管理的一般規(guī)律，從實(shí)踐中總結(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法。通過(guò)課程相關(guān)專(zhuān)題，結(jié)合現(xiàn)實(shí)中具有普遍意義的具體案例的剖析，進(jìn)一步加深學(xué)生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般分析方法、管理工具和模型的認(rèn)識(shí)、理解和運(yùn)用。教學(xué)目的與要求1.通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)和基本原理，理解金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因、主要類(lèi)型，掌握主要風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)和管理模型，了解過(guò)國(guó)內(nèi)和國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管理念和實(shí)踐最新發(fā)展;2.把握風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)發(fā)展的邏輯，提高應(yīng)對(duì)新型金融風(fēng)險(xiǎn)的思辨能力和創(chuàng)新能力;3.形成對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理全面而深刻的認(rèn)識(shí)，提高對(duì)實(shí)際金融風(fēng)險(xiǎn)的辨析能力和管理能力.三、教學(xué)方法與手段通過(guò)多媒體輔助，結(jié)合具體案例，組織學(xué)生進(jìn)行課堂討論；通過(guò)團(tuán)隊(duì)合作，鼓勵(lì)學(xué)生尋找案例進(jìn)行分析，加強(qiáng)對(duì)課堂理論的理解。教學(xué)內(nèi)容及目標(biāo) 教學(xué)內(nèi)容教學(xué)目標(biāo)（掌握、理解、了解）學(xué)時(shí)分配第一章金融風(fēng)險(xiǎn)概述1.金融風(fēng)險(xiǎn)的概念掌握12.金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)掌握13.金融風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)了解0.54.金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)體系的影響理解0.55.風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程了解0.56.風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性理解0.5重點(diǎn)與難點(diǎn):金融風(fēng)險(xiǎn)的概念及特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)性以及金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)體系的影響等4衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):掌握上述知識(shí)點(diǎn)第二章金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理1.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述掌握12.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本內(nèi)容理解13.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法掌握14.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法了解1重點(diǎn)與難點(diǎn):金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理，包括擬識(shí)別的金融風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、受險(xiǎn)部位及產(chǎn)生的原因和嚴(yán)重程度，以及識(shí)別方法等4衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):掌握上述知識(shí)點(diǎn)第三章金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具與方法1.統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)理解12.金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度概述理解13.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算與應(yīng)用了解0.54.利用極值理論計(jì)算VaR了解0.55.利用歷史模擬法計(jì)算VaR了解0.56.利用蒙特卡羅法計(jì)算VaR了解0.5重點(diǎn)與難點(diǎn):金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具與方法，介紹了常用的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和計(jì)量工具4衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):掌握上述知識(shí)點(diǎn)第四章信用風(fēng)險(xiǎn)1.信用風(fēng)險(xiǎn)概述理解12.傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量理解13.信用等級(jí)轉(zhuǎn)移了解0.54.KMV模型了解0.55.CreditMetrics模型了解0.56.CPV模型了解0.57.CreditRisk+模型了解0.58.信用風(fēng)險(xiǎn)管理了解0.5重點(diǎn)與難點(diǎn):金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度工具與方法，介紹了常用的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和計(jì)量工具5衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):掌握上述知識(shí)點(diǎn)第五章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述掌握12.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量掌握13.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理掌握1重點(diǎn)與難點(diǎn):市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理方法3衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):掌握上述知識(shí)點(diǎn)第六章利率風(fēng)險(xiǎn)1.利率風(fēng)險(xiǎn)概述掌握12.利率風(fēng)險(xiǎn)度量掌握13.利率風(fēng)險(xiǎn)管理掌握1重點(diǎn)與難點(diǎn):利率風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理方法3衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):掌握上述知識(shí)點(diǎn)第七章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述掌握12.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量掌握13.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理掌握1重點(diǎn)與難點(diǎn):流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理方法3衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):掌握上述知識(shí)點(diǎn)第八章匯率風(fēng)險(xiǎn)1.匯率風(fēng)險(xiǎn)概述掌握12.匯率風(fēng)險(xiǎn)度量掌握13.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理掌握1重點(diǎn)與難點(diǎn):匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理方法3衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):掌握上述知識(shí)點(diǎn)第九章操作風(fēng)險(xiǎn)1.操作風(fēng)險(xiǎn)概述掌握12.操作風(fēng)險(xiǎn)度量掌握13.操作風(fēng)險(xiǎn)管理掌握1重點(diǎn)與難點(diǎn):操作風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理方法3衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):掌握上述知識(shí)點(diǎn)第十章其他風(fēng)險(xiǎn)1.風(fēng)險(xiǎn)掌握12.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)掌握13.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)掌握14.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)掌握1重點(diǎn)與難點(diǎn):匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理方法4衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):掌握上述知識(shí)點(diǎn)第十一章巴塞爾協(xié)議III1.巴塞爾協(xié)議概述掌握12.巴塞爾協(xié)議III對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管掌握13.巴塞爾協(xié)議III對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管掌握0.54.巴塞爾協(xié)議III對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管掌握0.55.巴塞爾協(xié)議III對(duì)杠桿率的監(jiān)管了解0.56.巴塞爾協(xié)議III對(duì)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露的監(jiān)管了解0.57.巴塞爾協(xié)議III的宏觀審慎監(jiān)管了解0.58.巴塞爾協(xié)議III對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管了解0.5重點(diǎn)與難