2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試復(fù)習(xí)資料題庫

2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+

銀行管理》考試復(fù)習(xí)資料題庫

L缺口分析的局限性包括（）o

A.未考慮當(dāng)利率水平變化時、因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不

同而帶來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險

B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的

差異

C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響

E.考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響

【答案】：A|B|D

【解析】：

C項，缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

（即重新定價風(fēng)險），而未考慮當(dāng)利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因

基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險（即基準(zhǔn)風(fēng)險）；E項，缺

口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對

銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。因此,

缺口分析只是一種相對初級并且粗略的利率風(fēng)險計量方法。

2.X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X

銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持

續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上

B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行

C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

D.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險

E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

D項，銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)

務(wù)不應(yīng)外包出去，因為過多的外包也會產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱

患，因此業(yè)務(wù)外包不能從根本上規(guī)避操作風(fēng)險。

3.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是

()o

A.利率風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險（利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)

險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風(fēng)險

是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事

件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險一般通過購買保險等緩釋風(fēng)險，而不

能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理。

4.下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)性風(fēng)

險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的理論基

礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套

利定價模型【答案】：C【解析】：威廉?夏普等人在1964年提出的資

本資產(chǎn)定價模型（CAPM）,揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系

統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險管理提供了重要的

理論基礎(chǔ)。

5.某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損

失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸

款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）。

A.40%

B.25%

C.62.5%

D.37.5%

【答案】：A

【解析】：

可疑類貸款遷徙率=［期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸

款余額一期初可疑類貸款期間減少金額）］義100%。其中，期初可疑

類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損

失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸

款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等

原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=［10/（40—15）］

X100%=40%o

6.下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）o

A.是一種全值估計

B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進(jìn)行假定

C.是一種參數(shù)方法

D.無須分布假定

E.反映風(fēng)險因素統(tǒng)計規(guī)律

【答案】：A|D|E

【解析】：

歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部

的風(fēng)險因素收益信息，模擬風(fēng)險因素收益未來的變化。歷史模擬法反

映了風(fēng)險因素統(tǒng)計規(guī)律，因此不需要任何分布假設(shè)，也無須計算波動

率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。由于歷史模擬法的風(fēng)險因素的歷史收益本

身已完全包含了風(fēng)險因素之間的相關(guān)關(guān)系，因而可以全面反映風(fēng)險因

素和組合價值的各種關(guān)系，是基于全定價估值的模擬方法。

7.商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中獲取的（）確定資本需求。

A.當(dāng)前風(fēng)險狀況

B.當(dāng)前風(fēng)險水平

C.未來業(yè)務(wù)規(guī)劃

D.未來盈利模式

E.發(fā)展戰(zhàn)略

【答案】：A|C|E

【解析】：

根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估資本

充足水平，即進(jìn)行資本評估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中獲取的

當(dāng)前風(fēng)險狀況、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

8.聲譽危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）o

A.危機(jī)現(xiàn)場處理

B.提高日常解決問題的能力

C.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通

D.管理危機(jī)過程中的信息交流

E.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項外，聲譽危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：①模擬訓(xùn)

練和演習(xí)；②提高發(fā)言人的溝通技能。

9.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織框架的表述中，正確的是（）。

A.包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級

B.董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序

以及具體的操作規(guī)程

C.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

D.承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

【答案】：A

【解析】：

B項，高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政

策、程序以及具體的操作規(guī)程；C項，董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實

施監(jiān)控的最終責(zé)任；D項，負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，

與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立。

10.下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是()。

A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B.正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布

C.整個正態(tài)曲線下的面積為1

D.正態(tài)曲線是遞增的

【答案】：C

【解析】：

正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。如下圖所示，正態(tài)分布

曲線關(guān)于X=U對稱；在x=u左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。

圖正態(tài)分布圖

1L在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為

()o

A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者

【答案】：D

【解析】：

資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者。A項

是信貸資產(chǎn)證券化的投資者；C項是企業(yè)資產(chǎn)證券化的投資者。

12.下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）o

A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)

B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)

C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)

D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)

E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)

【答案】:A|B|C|E

【解析】：

馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為

1（即不完全正相關(guān)），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。

而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個

數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過這種分散策略完全

消除。

13.聲譽危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，為

提高日常解決問題的能力，下列做法可行的有（）。

A.預(yù)先識別潛在危機(jī)，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略

B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶ν饣?/p>

應(yīng)

C.改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機(jī)

D.定期測試危機(jī)溝通方案以及應(yīng)對措施

E.采用壓力測試和敏感性分析法進(jìn)行聲譽危機(jī)評估

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試和情景分析法進(jìn)行聲譽危機(jī)評估。

14.商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。

A.吸收損失

B,承擔(dān)風(fēng)險

C.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

D.為銀行提供融資

E.維持市場信心

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

銀行資本的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①為銀行提供融資；②吸

收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)

定性；④維持市場信心。

15.監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的

資本稱為（）0

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟(jì)資本

【答案】：c

【解析】：

監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平

相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的

資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險、保

障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。

16.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略，下列說法正確的是（）。

A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

B.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

C.某商業(yè)銀行在買入股票的同時一，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)

險轉(zhuǎn)移的方法

D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時一，對某項業(yè)務(wù)配置非常有

限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率

的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/p>

【答案】：B|D|E

【解析】：

A項應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法；C項應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法。

17.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求，下列說法錯

誤的是（）。

A.信用保護(hù)購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件

的發(fā)生

B.除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤

銷

C.在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付并不導(dǎo)致信用衍生

工具終止

D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評估程序，以便可靠

地估計損失

【答案】：B

【解析】：

采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)

行性、評估和信用事件的規(guī)定四方面。A項屬于法律確定性的要求；

B項，按照可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護(hù)購買方的原因，否則合

同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷；C項屬于可執(zhí)行性的要求；D項屬于評

估的要求。

18.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務(wù)流程無效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行的操作風(fēng)險的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和

外部事件四大原因。其中，系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般

配套設(shè)備不完善。

19.巴塞爾委員會在（）中，對杠桿率的目標(biāo)、定義、基本構(gòu)成、計

量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。

A.巴塞爾協(xié)議I

B.巴塞爾協(xié)議n

C.巴塞爾協(xié)議HI

D.巴塞爾HI最終方案

【答案】：c

【解析】：

2010年12月，巴塞爾委員會在巴塞爾協(xié)議HI中，對杠桿率的目標(biāo)、

定義、基本構(gòu)成、計量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。

20.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括（）o

A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

B.提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

C.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

D.在危機(jī)真實發(fā)生前就將其有效遏制

E.能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互

作用

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀

行的聲譽和股東價值。同時一，戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在

風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在

聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實發(fā)生前就將其有效遏制。

21.在分析單一法人客戶的非財務(wù)因素時，在管理層風(fēng)險方面不需要

關(guān)注的是（）。

A.某機(jī)械公司的管理層決策過程

B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡

C.某證券公司何副總的誠信度

D.某保險公司客戶主管的素質(zhì)

【答案】：B

【解析】：

管理層風(fēng)險分析重點考核企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機(jī)、經(jīng)

營能力及道德水準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗；②

經(jīng)營者相對于所有者的獨立性；③品德與誠信度；④影響其決策的相

關(guān)人員的情況；⑤決策過程；⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運

行正常；⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)；⑧管理的政策、計

劃、實施和控制等。

22.權(quán)威信用評級機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級企業(yè)改評為AA

級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。

A.聲譽風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)

量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造

成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。該企業(yè)的評級下降會使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的

商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險增加。

23.各級資本的細(xì)項如何變動受到（）等的影響。

A.投資計劃

B.融資計劃

C.撥備政策

D.利潤增速

E.利潤留存比例

【答案】：A|B|C|D|E

24.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號？（）

A.存貨周轉(zhuǎn)率放慢

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

【答案】：D

【解析】：

法人客戶風(fēng)險預(yù)警可分為財務(wù)風(fēng)險預(yù)警和非財務(wù)風(fēng)險預(yù)警兩大類。風(fēng)

險經(jīng)理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)和非財務(wù)警示信號，對客戶

的長短期償債能力高度關(guān)注。D項，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財務(wù)風(fēng)險的

監(jiān)測。

25.下列風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中，（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)

域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》

D.《項目融資業(yè)務(wù)指引》

【答案】：C

【解析】：

C項，《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》屬于操作風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制

度指引。

26.建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系，有利于（）o

A.招募和保留最佳雇員

B.減少進(jìn)入新市場的阻礙

C.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

D.增進(jìn)和投資者的關(guān)系

E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項外，建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系，還有利于：①確

保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平；②創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；③強(qiáng)化自身

的可信度和利益持有者的信心；④吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身

競爭力。

27.內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共

同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）

押品的順序進(jìn)行。

A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

D.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

【答案】：A

【解析】：

內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)

保時，需要將風(fēng)險暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別

計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居

住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。

28.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/

服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期

競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行在面臨風(fēng)險威脅時，通常采取的風(fēng)險控制措施都是應(yīng)急性

的，缺乏必要的前期準(zhǔn)備，并往往建立在直覺反應(yīng)基礎(chǔ)之上，有時甚

至對部分風(fēng)險毫無知覺。為了避免因盲目承擔(dān)風(fēng)險造成的重大經(jīng)濟(jì)損

失，同時又能適時把握發(fā)展機(jī)遇，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及早采取有效措施減

少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風(fēng)

險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方

法，得到國際上越來越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重

視。

29.根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時期的債務(wù)回收

率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時期的回收率低（）o

A.1A

B.1/3

C.1/2

D.2/3

【答案】：B

【解析】：

根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時期的債務(wù)回收率要

比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時期的回收率低1^;而且，經(jīng)濟(jì)體系中的總體違約率代

表經(jīng)濟(jì)的周期性變化與回收率呈負(fù)相關(guān)。

30.下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。

A.市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以

進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制

B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照盈利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新

的業(yè)務(wù)品種

D.高級管理人員的準(zhǔn)入，是指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核

準(zhǔn)或認(rèn)可

【答案】：C

【解析】：

根據(jù)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包

括三個方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入。其中，業(yè)務(wù)

準(zhǔn)入是指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)。

31.商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，信息披露需保

證其（），以便市場參與者能夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率作出正確的判

斷。

A.真實性

B.準(zhǔn)確性

C.及時性

D.配比性

E.充分性

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，

由行長負(fù)責(zé)。信息披露的內(nèi)容須經(jīng)董事會或行長批準(zhǔn)，并保證信息披

露的真實性、準(zhǔn)確性、充分性、及時性、公平性，以便市場參與者能

夠?qū)ι虡I(yè)銀行資本充足率做出正確的判斷。

32.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風(fēng)險。

A.限制

B.降低

C.分散

D.消除

【答案】：D

【解析】：

操作風(fēng)險緩釋是在量化分析風(fēng)險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)

上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ撸拗?、降低或分散操作風(fēng)險。

33.下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險類別的有（）。

A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失

B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀

C.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰

D.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊

E.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相

應(yīng)賠償

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

四大類別分類。AE兩項屬于人員因素；B項屬于外部事件；CD兩項

屬于系統(tǒng)缺陷。

34.下列各項屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.市場變動

D.地區(qū)數(shù)量

E.技能水平

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、

市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動

化水平等。

35.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險管理的（）方面發(fā)揮重

要作用。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置

B.貸款定價

C.計提準(zhǔn)備金

D.限額管理

E.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險參數(shù)估計值等結(jié)果，在信用風(fēng)險管理政

策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核

心應(yīng)用范圍包括：①信貸政策的制定；②授信審批；③限額設(shè)定；④

風(fēng)險監(jiān)控；⑤風(fēng)險報告。其高級應(yīng)用范圍包括：①風(fēng)險偏好的設(shè)定；

②經(jīng)濟(jì)資本的建模與管理；③貸款定價；④損失準(zhǔn)備計提；⑤績效衡

量和考核；⑥推動風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)。

36.下列各項不屬于違約概率模型的是（）。

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.死亡率模型

D.CreditRisk+模型

【答案】：D

【解析】：

在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，通常市場上和理論上比較常用的違約概率模型

包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風(fēng)險中性定

價模型、死亡率模型等。D項，CreditRisk+模型是信用風(fēng)險組合模型。

37.用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流

動性，一般的限度為（）。

A.60%

B.80%

C.100%

D.120%

【答案】：c

【解析】：

應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金

的流動性，一般的限度為100%o高于這個限度說明該國的長期資金

流動性差，因而風(fēng)險也較高。

38.信用風(fēng)險預(yù)警的程序包括（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險分析

C.風(fēng)險處置

D.后評價

E.制定和實施不同的預(yù)警管理機(jī)制

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

E項是需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容。

39.下列各項屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險監(jiān)測內(nèi)生變量指標(biāo)的有（）o

A.融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、

還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標(biāo)

B.資金實力、技術(shù)以及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級等實力類

指標(biāo)

C.市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類

指標(biāo)

D.長期、短期償債能力指標(biāo)

E.主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

E項，主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)屬于客

戶風(fēng)險的外生變量。這些相關(guān)群體的變化，均可能對借款人的生產(chǎn)經(jīng)

營和信用狀況造成影響。

40.在巴塞爾協(xié)議HI出臺之際，我國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時

推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國

際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。

A.流動性要求

B.撥備率

C.資本要求

D.杠桿率

E.市場約束

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

2011年，在巴塞爾協(xié)議m出臺之際，原中國銀監(jiān)會及時推出資本要

求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大監(jiān)管工具，初步形成中國銀行

業(yè)監(jiān)管新框架，以積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。

41.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的

資本充足率不得低于（）o

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】：A

【解析】：

2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，

我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低

于11.5%和10.5%o

42.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%,

第一年的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。

A.3.45%

B.3.59%

C.3.67%

D.4.35%

【答案】：B

【解析】：

根據(jù)死亡率模型，兩年的累計死亡率計算公式為：(1-MMR2)X(1

-MMR1)=1-CMR2,其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2

表示兩年的累計死亡率。根據(jù)題意得：MMR2=1—(1-6%)/(1-

2.5%)-3.59%。

43.違約損失率的計算公式是()。

A.LGD=1一回收率

B.LGD=1—回收率/2

C.LGD=1一回收率3

D.LGD=1一回收率4

【答案】：A

【解析】：

違約損失率指估計的某一債項違約后損失的金額占該違約債項風(fēng)險

暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比(損失的嚴(yán)重程度，LGD

=1一回收率)。

44.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是()。

A.銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資

本需求和資本可獲得性

B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因

素

C.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補

充政策安排和應(yīng)對措施

D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)

【答案】：C

【解析】：

C項，對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)

的資本補充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，

合理設(shè)計資本補充渠道。

45.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險點及其控制措施？（）

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

E.代理業(yè)務(wù)

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

操作風(fēng)險管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是

管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險的責(zé)任。根據(jù)我國商業(yè)銀行目前的業(yè)

務(wù)種類和運營方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人

信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個方面來分析操作風(fēng)險點及其控制

措施。

46.商業(yè)銀行資本可以用來（）等。

A.緩沖意外損失

B.保護(hù)銀行的正常經(jīng)營

C.為銀行的注冊提供啟動資金

D.吸收銀行的經(jīng)營虧損

E.為存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動資金

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營活動必須注入的資金，可以用來吸收銀

行的經(jīng)營虧損，緩沖意外損失，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營，為銀行的注冊、

組織營業(yè)以及存款進(jìn)入前的經(jīng)營提供啟動資金等。從保護(hù)存款人利益

和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損

失。

47.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險

監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點檢查和評

價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，并關(guān)注銀行的（）。

A.業(yè)務(wù)風(fēng)險

B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險管理水平

D.盈利能力

E.支付能力

【答案】：A|B|C

【解析】：

風(fēng)險監(jiān)管是指通過識別銀行固有的風(fēng)險種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉

及的各類風(fēng)險進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價

一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管模式。這種監(jiān)管模式重點關(guān)注銀行的業(yè)

務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個

方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

48.我國商業(yè)銀行的核心一級資本不包括（）。

A.實收資本

B.盈余公積

C.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

D.次級債券

【答案】：D

【解析】：

核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資

本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。

核心一級資本主要包括以下六個項目：實收資本或普通股、資本公積、

盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。

49.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組

織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）o

A.由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市

場風(fēng)險報告

B.由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限

額的遵守情況

C.由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算

和款項收付

D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

E.確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

【答案】：B|D|E

【解析】：

A項，負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)

營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報

告；C項，交易部門應(yīng)當(dāng)與中臺、后臺嚴(yán)格分離，前臺交易人員不得

參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付。

50.（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常

為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方

差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.壓力測試法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】：B

【解析】：

方差-協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布

（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益

分布方差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。在選定時間段里組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)

差將由每個風(fēng)險因素的標(biāo)準(zhǔn)差、風(fēng)險因素對組合的敏感度和風(fēng)險因素

間的相關(guān)系數(shù)通過矩陣運算求得。

51.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理的是（）。

A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

B.行業(yè)和市場風(fēng)險

C.撥備覆蓋比預(yù)警管理

D.集中度風(fēng)險預(yù)警管理

【答案】：B

【解析】：

適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理指的是為了對信貸客戶進(jìn)行

日常信用風(fēng)險監(jiān)測而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大

變動、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財務(wù)變動、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險、行業(yè)和市場風(fēng)險

等。

52.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動性風(fēng)險最低

的是（）o

A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

【答案】：B

【解析】：

商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款（負(fù)債）

用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”。如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡,

則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付