2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試客觀題真題及答案

2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+

銀行管理》考試客觀題真題及答案

L專業(yè)化的融資擔(dān)保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（）倍之內(nèi)承擔(dān)融

資擔(dān)保責(zé)任。

A.8

B.10

C.11

D.14

【答案】：B

【解析】：

一類特殊的保證人是專業(yè)化的融資擔(dān)保公司，其可在余額不超過凈資

產(chǎn)10倍（小微企業(yè)和農(nóng)戶融資擔(dān)保業(yè)務(wù)在保余額占比50%以上且戶

數(shù)占比80%以上為15倍）之內(nèi)承擔(dān)融資擔(dān)保責(zé)任。

2.商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括（）等。

A.緊急籌資成本分析

B.緊急籌資可行性分析

C.限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展

D.采用風(fēng)險緩釋措施

E.風(fēng)險緩釋成本分析

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限

制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險緩釋措施等。對于重度壓力

測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排

和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計資本補充渠

道。

3.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是（）。

A.風(fēng)險評估

B.信息披露

C.壓力測試

D.資本規(guī)劃

【答案】：B

【解析】：

內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告，內(nèi)容

涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險評估、資本規(guī)劃和壓力測

試。

4.建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系，有利于（）。

A.招募和保留最佳雇員

B.減少進入新市場的阻礙

C.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

D.增進和投資者的關(guān)系

E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項外，建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系，還有利于：①確

保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平；②創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；③強化自身

的可信度和利益持有者的信心；④吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身

競爭力。

5.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,

英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計總敞口頭寸

法計算的總外匯敞口頭寸為（）o

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】：

累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞

口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=

1400o

6.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應(yīng)列入交易賬簿的有

()o

A.短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸

B.為對沖銀行賬簿風(fēng)險而持有的頭寸

C.代客買賣的頭寸

D.做市交易形成的頭寸

E.自營業(yè)務(wù)而持有的頭寸

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的

金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地

持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利

的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)

而持有的頭寸。

7.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)

險報告。

A.市場風(fēng)險承擔(dān)部門

B.市場風(fēng)險管理部門

C.內(nèi)部審計機構(gòu)

D.外部審計機構(gòu)

【答案】：B

【解析】：

市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風(fēng)險管

理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負責(zé)市場風(fēng)險管理工作。負

責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保

持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。

8.下列關(guān)于國別風(fēng)險的表述，正確的是（）。

A.在風(fēng)險管理實踐中，聲譽風(fēng)險管理屬于操作風(fēng)險管理的范疇

B.國別風(fēng)險僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一

D.資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

A項，在風(fēng)險管理實踐中，操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)

險和聲譽風(fēng)險；B項，國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)

立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營

活動中；D項，國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社

會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨

幣貶值等情況引發(fā)。

9.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險

為（）,該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

A.信用風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.集中度風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

集中度風(fēng)險源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而產(chǎn)生

的風(fēng)險。到期時間過于集中對流動性將產(chǎn)生極大壓力，而集中爆發(fā)的

信用風(fēng)險也極易引發(fā)流動性風(fēng)險，因此集中度風(fēng)險是引發(fā)信用風(fēng)險、

流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

10.我國商業(yè)銀行的核心一級資本不包括（）o

A.實收資本

B.盈余公積

C.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

D.次級債券

【答案】：D

【解析】：

核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資

本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。

核心一級資本主要包括以下六個項目：實收資本或普通股、資本公積、

盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。

1L采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次

級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）。

A.100%

B.20%

C.0%

D.50%

【答案】：A

【解析】：

權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。

其中，對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險權(quán)重為100%。

12.市場約束參與方主要包括（）o

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.評級機構(gòu)

D.其他債權(quán)人

E.股東

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

市場約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、

外部中介機構(gòu)（評級機構(gòu)）和其他參與方。

.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是（）

13o

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)

定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限

額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管

理體系進行調(diào)整

【答案】：C

【解析】：

C項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市

場風(fēng)險限額管理與信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險的限額管理。

14.系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情

景。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

針對操作風(fēng)險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：

內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、

產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、

交割和流程管理事件等。信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈

導(dǎo)致的直接和間接損失。

15.下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行的監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括

核心一級資本和其他一級資本。二級資本包括二級資本工具及其溢

價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。B項

屬于其他一級資本；CD兩項屬于核心一級資本。

16.對于風(fēng)險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險，采取的措施

是（）。

A.采取必要的管理措施

B.密切關(guān)注

C.盡量避免或高度重視

D.接受風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負

責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各

種戰(zhàn)略風(fēng)險的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序

并制定具有針對性的戰(zhàn)略實施方案，如下表所示。

表戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案

".下列關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。

A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

C.可以集中于同一個借款人

D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

E.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化

【答案】:A|B|D|E

【解析】：

根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種

類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀

行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，

使授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。

18.我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”，其

中，“一部門”是指（）。

A.中國人民銀行

B.銀保監(jiān)會

C.證監(jiān)會

D.銀行業(yè)協(xié)會

【答案】：A

【解析】：

我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊?/p>

門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責(zé)全國的反

洗錢監(jiān)督管理工作；“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部

門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

19.2009年原銀監(jiān)會對戰(zhàn)略風(fēng)險的高、中、低風(fēng)險給出了評判標(biāo)準(zhǔn)，

下列哪一項不屬于高風(fēng)險的特征？（）

A.戰(zhàn)略目標(biāo)缺失、不明確或未考慮業(yè)務(wù)環(huán)境的變化

B.管理能力或現(xiàn)有資源不足以實現(xiàn)預(yù)定的策略目標(biāo)

C.管理層在新產(chǎn)品或服務(wù)決策、并購方面的以往表現(xiàn)一般

D.企業(yè)文化定位與戰(zhàn)略目標(biāo)不一致

【答案】：C

【解析】：

C項為中風(fēng)險的評判標(biāo)準(zhǔn)。

20.關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同

風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品

D.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按

多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流

【答案】：B

【解析】：

B項，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，并非重復(fù)計

量。同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不

同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本。

21.下列關(guān)于銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險關(guān)系的表述，正確的有（）。

A.利率上升會導(dǎo)致銀行融資成本上升，可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險

B.支付結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)問題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險

C.不良貸款率上升會導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險

D.良好的聲譽能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動性風(fēng)險

E.戰(zhàn)略決策失誤在長期內(nèi)會影響銀行流動性，短期內(nèi)沒有影響

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信

用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不

足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。E項，

戰(zhàn)略決策失誤不僅在長期內(nèi)會影響銀行的流動性，短期內(nèi)也可能影

響。

22.下列說法正確的是（）o

A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進

C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進

【答案】：B

【解析】：

累計總敞口頭寸法認為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸,

都應(yīng)被納入總敞口頭寸的計量范圍，因此，這種計量方法比較保守；

凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性，認為多頭與空

頭存在對沖效應(yīng)，因此，這種計量方法較為激進。

23.商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險的有（）。

A.貨幣互換

B.基金代銷

C.票據(jù)貼現(xiàn)

D.外匯交易

E.同城票據(jù)交換

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)

量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造

成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)

業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。

B項，基金代銷中銀行是代理人，不存在信用風(fēng)險。

24.根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，

撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為,貸款撥備率監(jiān)管要求由

2.5%調(diào)整為o()

A.120%?150%；2%?2.5%

B.120%?150%；1.5%?2.5%

C.130%?150%；1.5%?2.5%

D.130%?150%；2%?2.5%

【答案】：B

【解析】：

監(jiān)管部門會根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款質(zhì)量差異和

盈利狀況的不同，對貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求進行動態(tài)化和差異化調(diào)

整。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，

撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120%?150%,貸款撥備率監(jiān)管

要求由2.5%調(diào)整為1.5%?2.5%。

25.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）。

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的種類有：①人員因素；②內(nèi)部流程；③

系統(tǒng)缺陷；④外部事件。A項屬于人員因素；BC兩項屬于外部事件;

D項屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場風(fēng)險。

26.（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A.同業(yè)拆借

B.公司存款

C.居民儲蓄

D.再貼現(xiàn)

【答案】：C

【解析】：

通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同

質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高

的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相

對較低。

27.當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)

()o

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.資產(chǎn)缺口

C.負債缺口

D.負債敏感性缺口

【答案】：D

【解析】：

當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時;就產(chǎn)生了負

缺口，即負債敏感性缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息

收入下降；相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負

債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率下降會

導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

28.下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。

A.金融危機后要弱化中央交易對手

B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險

C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算

D.中央機構(gòu)作為交易對手

【答案】：C

【解析】：

中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆

交易雙方的交易對手而存在的機構(gòu)。中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓?/p>

手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)

險敞口。2008年國際金融危機后，各國監(jiān)管機構(gòu)都在大力推進中央

交易對手體系的建設(shè)，加強對交易對手信用風(fēng)險的監(jiān)管力度。

29.客戶評級必須具有（）的功能。

A.能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等

級的下降而呈加速上升的趨勢

B.能夠有效防止違約風(fēng)險

C.能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率

D.能夠有效抵補風(fēng)險，以保證商業(yè)銀行的正常經(jīng)營

E.將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)

【答案】：A|C|E

【解析】：

客戶評級必須具有兩大功能：①能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用

等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢；②能夠

準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估

計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。

30.記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（）

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

D.能夠準(zhǔn)確估值

E.具有明確的持有目的

【答案】:A|C|D

【解析】：

交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的

金融工具和商品頭寸。交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿

足以下條件：①在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤；②能夠完

全對沖以規(guī)避風(fēng)險；③能夠準(zhǔn)確估值；④能夠進行積極的管理。

31.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造

成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于（）。

A.法律風(fēng)險

B.政策風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.策略風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

本題中銀行面臨的這種風(fēng)險屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險。

32.商業(yè)銀行風(fēng)險計量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況,

模型開發(fā)應(yīng)做到（）。

A.考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

B.采用商業(yè)銀行真實、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)

C.根據(jù)需要對模型進行驗證和必要的修正

D.應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識

E.選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的

風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?，盡可能準(zhǔn)確計算可以量化的風(fēng)險、評估難

以量化的風(fēng)險。開發(fā)風(fēng)險管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識多

么深奧，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準(zhǔn)

確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險

狀況。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局

限性，適時采用敏感性分析、壓力測試和情景分析等方法作為補充。

33.由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對

其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉(zhuǎn)讓

C.貸款審批

D.資產(chǎn)證券化

【答案】：A

【解析】：

貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時一，商業(yè)銀行為

了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、

利率、費用、擔(dān)保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

34.下列各項屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.市場變動

D.地區(qū)數(shù)量

E.技能水平

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、

市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動

化水平等。

35.違約的定義是估計下列哪些信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)？（）

A.違約頻率

B.違約概率

C.違約損失率

D.違約風(fēng)險暴露

E.違約風(fēng)險利息率

【答案】：B|C|D

【解析】：

違約的定義是內(nèi)部評級法的重要定義，是估計違約概率（PD）、違約

損失率（LGD）、違約風(fēng)險暴露（EAD）等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)。

36.市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】：A

【解析】：

市場準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

37.直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力的是（）。

A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

B.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)

C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險

D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

【答案】：B

【解析】：

建立功能強大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)

銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀

行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力。

38.國際收支逆差與國際儲備之比超過（）,說明風(fēng)險較大。

A.80%

B.100%

C.120%

D.150%

【答案】：D

【解析】：

國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支

逆差的能力，一般限度是150%,超過這一限度說明風(fēng)險較大。

.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）

39o

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均

應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，

由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證

明文件

【答案】：D

【解析】：

D項，商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上

的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客

戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登

記。

40.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）o

A.貸款償還

B.每日客戶存取款

C.貸款發(fā)放

D.資金交易

E.基準(zhǔn)利率變化

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行

的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負債

期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。其他諸如股票市場投資收益率上升時，存款人傾

向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求

或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀

況造成影響。

.內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括（）

41o

A.表內(nèi)凈額結(jié)算

B.表外凈額結(jié)算

C.回購交易凈額結(jié)算

D.場外衍生工具凈額結(jié)算

E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

內(nèi)部評級法初級法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購交易

凈額結(jié)算、場外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。銀行采

用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風(fēng)險，并在

凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。

42.下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是()□

A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模

型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生

的最大損失

D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型

【答案】：C

【解析】：

C項，CreditMetrics模型的目的是為了計算出在一定的置信水平下，

一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。

43.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,

英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計總敞口頭寸

法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】：

累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞

口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=

1400o

.主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）

44o

A.不構(gòu)成違約

B.政治違約

C.主權(quán)違約

D.國別違約

【答案】：C

【解析】：

主權(quán)違約指主權(quán)債務(wù)人違約。違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或

本金。

45.“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可

能出現(xiàn)的違規(guī)事項。

A.貸前調(diào)查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

【答案】：D

【解析】：

貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項有：①逆程序發(fā)放貸款；②未

按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；③貸款合同要素填寫不規(guī)范；

④未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；

⑤未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付手續(xù)和質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，形成無效質(zhì)

押；⑥貸款錄入上賬錯誤等。

46.根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，

撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為,貸款撥備率監(jiān)管要求由

2.5%調(diào)整為o()

A.120%?150%；2%?2.5%

B.120%?150%；1.5%?2.5%

C.130%?150%；1.5%?2.5%

D.130%?150%；2%?2.5%

【答案】：B

【解析】：

監(jiān)管部門會根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款質(zhì)量差異和

盈利狀況的不同，對貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求進行動態(tài)化和差異化調(diào)

整。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，

撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120%?150%,貸款撥備率監(jiān)管

要求由2.5%調(diào)整為1.5%?2.5%。

47.國別風(fēng)險評級指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、財政實力、（）

等幾個方面。

A.金融環(huán)境

B.經(jīng)商環(huán)境

C.國際收支

D.居住環(huán)境

E.旅游環(huán)境

【答案】:A|C

【解析】：

國別評級反映一國（地區(qū)）政治、經(jīng)濟、財政、金融、國際收支、制

度運營等的綜合風(fēng)險程度。

48.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商

業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為（）等類別。

A.信用風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

E.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的

風(fēng)險劃分為八類，分別為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、

流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險。

49.對個人客戶信用風(fēng)險識別需要對個人客戶的基本信息進行分析，

下列不屬于對個人客戶的基本信息進行分析的是（）。

A.調(diào)查借款人的資信情況

B.調(diào)查借款人的資產(chǎn)與負債情況

C.調(diào)查貸款用途及還款來源

D.調(diào)查借款人的經(jīng)濟狀況變動風(fēng)險

【答案】：D

【解析】：

對個人客戶的基本信息進行分析包括：①調(diào)查借款人的資信情況；②

調(diào)查借款人的資產(chǎn)與負債情況；③調(diào)查貸款用途及還款來源；④調(diào)查

借款人的擔(dān)保方式。D項屬于對個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析的內(nèi)容

之一。

50.下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資

組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險

而持有的金融工具和商品頭寸

【答案】：C

【解析】：

A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客

戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項，記入交易賬簿的頭寸必

須在交易方面不受任何限制；D項，交易賬簿記錄的是銀行為了交易

或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸。

51.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。

A.進入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

D.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

【答案】：B

【解析】：

通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行

層面三個層面入手。其中，在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)

格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓

展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在的戰(zhàn)略風(fēng)險。例如，違背董

事會和最高管理層的風(fēng)險偏好原則，傾向于選擇高風(fēng)險、高收益的業(yè)

務(wù)，甚至是投資組合中存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品。AD兩項屬

于宏觀戰(zhàn)略層面的風(fēng)險識別;C項屬于微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風(fēng)險識別。

52.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的描述，正確的有()o

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

B.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

【答案】：B|C|D

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀

行的聲譽和股東價值。戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略

投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀

行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險

之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效

遏制。

53.離散型隨機變量的概率分布為P(X=K)=(K+l)/IO,K=0,1,

2,3,則E(X)為()。

A.2.4

B.1.8

C.2

D.1.6

【答案】：C

【解析】：

離散型隨機變量期望值為

根據(jù)P(X=K)=(K+l)/10,得：P(X=0)=0.1,P(X=l)—

0.2,P(X=2)=0.3,P(X=3)=0.4o所以，E(X)=0X0.1+l

X0.2+2X0.3+3X0.4=2o

54.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是

()o

A.盈利能力和流動性管理水平

B.盈利能力和風(fēng)險管理水平

C.資本金規(guī)模和流動性管理水平

D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平

【答案】：D

【解析】：

在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的兩個重要因素

是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對

高風(fēng)險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭

力；②商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承

擔(dān)風(fēng)險的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實際收益，最終取決

于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。

55.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的債項評級中，對違約損失率產(chǎn)

生影響的因素有（）o

A.企業(yè)所處行業(yè)

B.清償優(yōu)先性

C.企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

D.宏觀經(jīng)濟周期

E.擔(dān)保情況

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：①項目因素，包括清償

優(yōu)先性、抵押品等；②公司因素，指與特定的借款企業(yè)相關(guān)的