職業(yè)技術學院《金融風險管理》課程標準

《金融風險管理》課程標準課程代碼：04G08B2006學時數(shù)：54（理論/實踐）課程類別：專業(yè)課開課學期：第四學期適用專業(yè)：金融管理開課單位：會計與金融學院編寫時間：202X年1月一、課程性質(zhì)和目的長期以來由于金融機構(gòu)在經(jīng)濟發(fā)展中的特殊地位，金融風險管理問題一直備受各界關注，近幾年，隨著金融自由化與全球化趨勢的增強，金融風險的成因及其表現(xiàn)形式不斷呈現(xiàn)出新的特征并具有不斷變化的趨勢，美國金融危機引發(fā)的災難性后果更加表明，在當前國際形勢下，金融風險具有顯著的溢出效應，揮動世界各國、各個行業(yè)均造成重大影響。由此可見，有效的進行金融風險管理，無論對于哪個層面來看，都顯得非常重要，而提升金融機構(gòu)從業(yè)人員金融風險管理能力證實提升企業(yè)金融風險管理水平將的關鍵?！督鹑陲L險管理》課程正是在此背景下，在全國高校范圍內(nèi)普遍開設的一門為提升學生金融風險管理能力而設立的專業(yè)性、綜合性課程，《金融風險管理》是研究風險發(fā)生規(guī)律和風險控制技術的一門新興管理科學。它是指各經(jīng)濟單位通過風險識別、風險估測、風險評價等方式，并在此基礎上優(yōu)化組合各種風險管理技術。研究各經(jīng)濟單位通過風險識別、風險估測、風險評價等方式，并在此基礎上優(yōu)化組合各種風險管理技術，對風險實施有效的控制和妥善處理風險所致?lián)p失的后果，期望達到以最小的成本獲得最大安全保障目標的管理過程。課程目標（一）知識目標1.熟悉金融風險管理的概念2.掌握金融風險管理的種類及基本理論；3.熟悉金融風險的識別，掌握金融風險的度量；4.熟悉金融風險的預警；5.掌握商業(yè)銀行金融風險的種類；6.掌握信用、流動性、利率、匯率、操作風險的識別、度量及風險控制方法。（二）能力目標1.能夠進行金融風險的識別；2.能夠?qū)鹑陲L險進行度量；3.能夠?qū)π庞?、流動性、利率、匯率及操作風險進行識別、度量及控制。（三）素質(zhì)目標1.養(yǎng)成誠實、守信、謹慎、平和的品德；2.養(yǎng)成善于動腦，勤于思考，及時發(fā)現(xiàn)問題的學習習慣；3.具有善于和顧客溝通和與同事共事的團隊意識，能進行良好的團隊合作。三、本課程與其它課程的聯(lián)系和分工先修課程：西方經(jīng)濟學、會計基礎、微積分、金融市場基礎知識四、課程結(jié)構(gòu)、學時分配和基本要求通過本門課程的學習，使學生掌握一些金融風險管理的基本理論、基本概念與基本操作方法，并能夠運用風險管控的方法和思維方式，結(jié)合具體情況進行風險識別、測定、管理的實踐操作。最終使學生達到理論聯(lián)系實際、活學活用的目標，提高其實際應用技能，通過案例講解與分析，使其養(yǎng)成善于觀察、獨立思考的習慣，強化學生的職業(yè)道德意識和職業(yè)素質(zhì)養(yǎng)成意識。學時分配章名學時分配理論實踐項目1金融風險22項目2金融風險管理的基本理論22項目3金融風險的識別與度量33項目4金融風險的預警22項目5商業(yè)銀行風險管理概述33項目6信用風險管理55項目7流動性風險管理33項目8利率風險管理33項目9匯率風險管理22項目10操作風險管理22合計2727要求學生掌握金融風險辨識和金融風險度量的一般方法，掌握市場風險、信用風險等風險度量的方法，熟悉巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容以及風險監(jiān)管策略。能夠?qū)μ囟ǖ耐顿Y組合進行風險度量，并熟練運用金融衍生工具進行風險管理，能夠利用所學的金融風險管理理論方法為金融機構(gòu)制定科學的風險管理方案。課程標準序號章節(jié)知識目標能力目標素質(zhì)目標參考課時理論實訓1項目一金融風險金融風險的概念金融風險的構(gòu)成要素3.金融風險的特征4.金融風險的分類能夠分析金融風險形成的原因要樹立風險防范意識222項目二金融風險管理的基本理論1.金融風險管理的概念、分類與意義2.金融風險管理的特征、目標和手段3.金融風險的管理體制1.能夠區(qū)別宏觀金融風險管理與微觀金融風險管理；2.能區(qū)分宏觀金融風險管理的目標與微觀金融風險管理的目標；3.能掌握金融風險管理的手段4.能掌握金融風險管理的組織體系樹立系統(tǒng)化、全局化思考問題的思維習慣223項目三金融風險的識別與度量1.金融風險識別的要求與原則；2.金融風險識別的方法3.金融風險度量的代表性理論；4.金融風險度量的方法；1.能夠?qū)鹑陲L險進行識別2.能進行金融風險度量的計算培養(yǎng)細心、踏實、認真的職業(yè)習慣334項目四金融風險的預警金融風險預警的方法金融風險預警的指標3.金融風險預警模型1.掌握金融風險的預警指標2.能區(qū)分各個預警模型的區(qū)別樹立風險防范意識225項目五商業(yè)銀行風險管理概述1.商業(yè)銀行風險的基本種類2.商業(yè)銀行風險管理的主要方法3.商業(yè)銀行風險管理的基本架構(gòu)1.能夠區(qū)分商業(yè)銀行風選管理的種類2.掌握銀行風險管理的方法3.掌握商業(yè)銀行風險管理的基本架構(gòu)提高風險防范，未雨綢繆的意識，樹立服務意識336項目六信用風險管理1.信用風險的含義及特點2.信用風險產(chǎn)生的原因3.內(nèi)部評級法4.信用風險的度量1.掌握內(nèi)部評級法2.能夠?qū)π庞蔑L險進行度量誠實守信，依法依規(guī)為客戶服務557項目七流動性風險管理流動性風險的成因2.流動性風險的度量3.流動性風險管理方法1.能夠?qū)α鲃有燥L險進行度量2.掌握流動性風險的管理方法培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題及價值問題能力338項目八利率風險管理1.利率風險的概念與成因2.利率風險的種類3.利率風險的度量4.利率風險管理方法1.能夠?qū)曙L險進行度量2.掌握利率風險的管理方法幫助學生樹立正確的求學觀和價值觀339項目九匯率風險管理1.匯率風險的概念與成因2.匯率風險的類型3.匯率風險的度量4.匯率風險的控制1.能夠?qū)R率風險進行度量2.掌握匯率風險的管理方法樹立正確的職業(yè)觀和職業(yè)道德2210項目十操作風險管理1.操作風險的概念與成因2.操作風險的度量3.操作風險的控制1.能夠?qū)Σ僮黠L險進行度量2.掌握操作風險的管理方法樹立正確的價值觀和人生觀22六、本課程的考核方式課程考核為考試?？荚嚕洪]卷。本課程教學評價建議采用過程性評價與結(jié)果性評價相結(jié)合，理論考試與實踐考核相結(jié)合的評價方式，重點評價學生的職業(yè)能力。本課程學習成績的總評主要由平時成績、期末成績、加分項目三部分構(gòu)成。上這三部分成績合計超過60分者，可以獲得專業(yè)教學設計規(guī)定的學分。課程考核成績＝平時成績（百分制）*30%+期末成績（百分制）*70%+加分項目平時成績（百分制）＝出勤成績（百分制）*10%+平時表現(xiàn)（百分制）*20%+課堂實踐（百分制）*60%七、使用教材與參考資料1.使用教材：朱淑珍.《金融風險管理》（第四版）.北京大學出版社,2020年2.參考資料：銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試命題組編.