職業(yè)技術(shù)學(xué)院《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程標(biāo)準(zhǔn)

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程標(biāo)準(zhǔn)課程代碼：04G08B2006學(xué)時(shí)數(shù)：54（理論/實(shí)踐）課程類別：專業(yè)課開課學(xué)期：第四學(xué)期適用專業(yè)：金融管理開課單位：會(huì)計(jì)與金融學(xué)院編寫時(shí)間：202X年1月一、課程性質(zhì)和目的長(zhǎng)期以來由于金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的特殊地位，金融風(fēng)險(xiǎn)管理問題一直備受各界關(guān)注，近幾年，隨著金融自由化與全球化趨勢(shì)的增強(qiáng)，金融風(fēng)險(xiǎn)的成因及其表現(xiàn)形式不斷呈現(xiàn)出新的特征并具有不斷變化的趨勢(shì)，美國(guó)金融危機(jī)引發(fā)的災(zāi)難性后果更加表明，在當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)下，金融風(fēng)險(xiǎn)具有顯著的溢出效應(yīng)，揮動(dòng)世界各國(guó)、各個(gè)行業(yè)均造成重大影響。由此可見，有效的進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)管理，無論對(duì)于哪個(gè)層面來看，都顯得非常重要，而提升金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力證實(shí)提升企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平將的關(guān)鍵?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理》課程正是在此背景下，在全國(guó)高校范圍內(nèi)普遍開設(shè)的一門為提升學(xué)生金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力而設(shè)立的專業(yè)性、綜合性課程，《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》是研究風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)的一門新興管理科學(xué)。它是指各經(jīng)濟(jì)單位通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等方式，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。研究各經(jīng)濟(jì)單位通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等方式，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所致?lián)p失的后果，期望達(dá)到以最小的成本獲得最大安全保障目標(biāo)的管理過程。課程目標(biāo)（一）知識(shí)目標(biāo)1.熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念2.掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的種類及基本理論；3.熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的度量；4.熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警；5.掌握商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)的種類；6.掌握信用、流動(dòng)性、利率、匯率、操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量及風(fēng)險(xiǎn)控制方法。（二）能力目標(biāo)1.能夠進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別；2.能夠?qū)鹑陲L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量；3.能夠?qū)π庞?、流?dòng)性、利率、匯率及操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、度量及控制。（三）素質(zhì)目標(biāo)1.養(yǎng)成誠(chéng)實(shí)、守信、謹(jǐn)慎、平和的品德；2.養(yǎng)成善于動(dòng)腦，勤于思考，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的學(xué)習(xí)習(xí)慣；3.具有善于和顧客溝通和與同事共事的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，能進(jìn)行良好的團(tuán)隊(duì)合作。三、本課程與其它課程的聯(lián)系和分工先修課程：西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、微積分、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)四、課程結(jié)構(gòu)、學(xué)時(shí)分配和基本要求通過本門課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握一些金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論、基本概念與基本操作方法，并能夠運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管控的方法和思維方式，結(jié)合具體情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、測(cè)定、管理的實(shí)踐操作。最終使學(xué)生達(dá)到理論聯(lián)系實(shí)際、活學(xué)活用的目標(biāo)，提高其實(shí)際應(yīng)用技能，通過案例講解與分析，使其養(yǎng)成善于觀察、獨(dú)立思考的習(xí)慣，強(qiáng)化學(xué)生的職業(yè)道德意識(shí)和職業(yè)素質(zhì)養(yǎng)成意識(shí)。學(xué)時(shí)分配章名學(xué)時(shí)分配理論實(shí)踐項(xiàng)目1金融風(fēng)險(xiǎn)22項(xiàng)目2金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論22項(xiàng)目3金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與度量33項(xiàng)目4金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警22項(xiàng)目5商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概述33項(xiàng)目6信用風(fēng)險(xiǎn)管理55項(xiàng)目7流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理33項(xiàng)目8利率風(fēng)險(xiǎn)管理33項(xiàng)目9匯率風(fēng)險(xiǎn)管理22項(xiàng)目10操作風(fēng)險(xiǎn)管理22合計(jì)2727要求學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)度量的一般方法，掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)度量的方法，熟悉巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管策略。能夠?qū)μ囟ǖ耐顿Y組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，并熟練運(yùn)用金融衍生工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，能夠利用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法為金融機(jī)構(gòu)制定科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。課程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)章節(jié)知識(shí)目標(biāo)能力目標(biāo)素質(zhì)目標(biāo)參考課時(shí)理論實(shí)訓(xùn)1項(xiàng)目一金融風(fēng)險(xiǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)的概念金融風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素3.金融風(fēng)險(xiǎn)的特征4.金融風(fēng)險(xiǎn)的分類能夠分析金融風(fēng)險(xiǎn)形成的原因要樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)222項(xiàng)目二金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、分類與意義2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的特征、目標(biāo)和手段3.金融風(fēng)險(xiǎn)的管理體制1.能夠區(qū)別宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理與微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理；2.能區(qū)分宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與微觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)；3.能掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的手段4.能掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系樹立系統(tǒng)化、全局化思考問題的思維習(xí)慣223項(xiàng)目三金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與度量1.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的要求與原則；2.金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法3.金融風(fēng)險(xiǎn)度量的代表性理論；4.金融風(fēng)險(xiǎn)度量的方法；1.能夠?qū)鹑陲L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別2.能進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)度量的計(jì)算培養(yǎng)細(xì)心、踏實(shí)、認(rèn)真的職業(yè)習(xí)慣334項(xiàng)目四金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的指標(biāo)3.金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型1.掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警指標(biāo)2.能區(qū)分各個(gè)預(yù)警模型的區(qū)別樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)225項(xiàng)目五商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概述1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的基本種類2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本架構(gòu)1.能夠區(qū)分商業(yè)銀行風(fēng)選管理的種類2.掌握銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法3.掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本架構(gòu)提高風(fēng)險(xiǎn)防范，未雨綢繆的意識(shí)，樹立服務(wù)意識(shí)336項(xiàng)目六信用風(fēng)險(xiǎn)管理1.信用風(fēng)險(xiǎn)的含義及特點(diǎn)2.信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因3.內(nèi)部評(píng)級(jí)法4.信用風(fēng)險(xiǎn)的度量1.掌握內(nèi)部評(píng)級(jí)法2.能夠?qū)π庞蔑L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量誠(chéng)實(shí)守信，依法依規(guī)為客戶服務(wù)557項(xiàng)目七流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法1.能夠?qū)α鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量2.掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理方法培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題及價(jià)值問題能力338項(xiàng)目八利率風(fēng)險(xiǎn)管理1.利率風(fēng)險(xiǎn)的概念與成因2.利率風(fēng)險(xiǎn)的種類3.利率風(fēng)險(xiǎn)的度量4.利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法1.能夠?qū)曙L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量2.掌握利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法幫助學(xué)生樹立正確的求學(xué)觀和價(jià)值觀339項(xiàng)目九匯率風(fēng)險(xiǎn)管理1.匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念與成因2.匯率風(fēng)險(xiǎn)的類型3.匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量4.匯率風(fēng)險(xiǎn)的控制1.能夠?qū)R率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量2.掌握匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法樹立正確的職業(yè)觀和職業(yè)道德2210項(xiàng)目十操作風(fēng)險(xiǎn)管理1.操作風(fēng)險(xiǎn)的概念與成因2.操作風(fēng)險(xiǎn)的度量3.操作風(fēng)險(xiǎn)的控制1.能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量2.掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的管理方法樹立正確的價(jià)值觀和人生觀22六、本課程的考核方式課程考核為考試?？荚嚕洪]卷。本課程教學(xué)評(píng)價(jià)建議采用過程性評(píng)價(jià)與結(jié)果性評(píng)價(jià)相結(jié)合，理論考試與實(shí)踐考核相結(jié)合的評(píng)價(jià)方式，重點(diǎn)評(píng)價(jià)學(xué)生的職業(yè)能力。本課程學(xué)習(xí)成績(jī)的總評(píng)主要由平時(shí)成績(jī)、期末成績(jī)、加分項(xiàng)目三部分構(gòu)成。上這三部分成績(jī)合計(jì)超過60分者，可以獲得專業(yè)教學(xué)設(shè)計(jì)規(guī)定的學(xué)分。課程考核成績(jī)＝平時(shí)成績(jī)（百分制）*30%+期末成績(jī)（百分制）*70%+加分項(xiàng)目平時(shí)成績(jī)（百分制）＝出勤成績(jī)（百分制）*10%+平時(shí)表現(xiàn)（百分制）*20%+課堂實(shí)踐（百分制）*60%七、使用教材與參考資料1.使用教材：朱淑珍.《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》（第四版）.北京大學(xué)出版社,2020年2.參考資料：銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試命題組編.