影響我國自主創(chuàng)新因素的SVAR分析

影響我國自主創(chuàng)新因素的SVAR分析摘要：自主創(chuàng)新能力是一個國家的核心競爭力，也是一個國家興旺發(fā)達(dá)的不竭動力。通過對相關(guān)文獻(xiàn)的整理分析，認(rèn)為影響我國自主創(chuàng)新的因素包括潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力。在此基礎(chǔ)上通過平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整檢驗、格蘭杰因果檢驗，建立結(jié)構(gòu)向量自回歸（ｓｖａｒ）模型，利用脈沖響應(yīng)和方差分解技術(shù)分析各個因素對自主創(chuàng)新的影響，最后為決策部門提供可供參考且具有建設(shè)性的政策建議。

關(guān)鍵詞：自主創(chuàng)新；影響因素；ｓｖａｒ模型；方差分解

ａｂｓｔｒａｃｔ：ｔｈｅｃａｐａｂｉｌｉｔｙｏｆｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｉｓｎｏｔｏｎｌｙｔｈｅｃｏｒｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆａｃｏｕｎｔｒｙ，ｂｕｔａｌｓｏａｎｉｎｅｘｈａｕｓｔｉｂｌｅｍｏｔｉｖｅｆｏｒｃｅｏｆｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ．ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｃｏｍｐｉｌａｔｉｏｎｏｆｒｅｌｅｖａｎｔｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ，itwasｐｒｏｐｏｓｅdｔｈａｔｔｈｅｆａｃｔｏｒｓａｆｆｅｃｔｉｎｇｃｈｉｎｅｓｅｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｉｎｃｌｕｄｅｔｈｅｐｏｔｅｎｔｉａｌｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｒｅｓｏｕｒｃｅｓ，ｔｈｅｉｎｐｕｔｃａｐａｂｉｌｉｔｙｏｆｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｒｅｓｏｕｒｃｅｓ，ｔｈｅｃａｐａｃｉｔｙ－ｂｕｉｌｄｉｎｇｏｆｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｖｅｃｔｏｒａｎｄｔｈｅｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｃａｐａｃｉｔｙｏｆｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ．a(chǎn)ccordingly，ｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｖｅｃｔｏｒａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｓｉｖｅ（ｓｖａｒ）ｍｏｄｅｌwasestablishedｂｙｓｔａｔｉｏｎａｒｙｔｅｓｔ，ｃｏｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎｔｅｓｔ，ｇｒａｎｇｅｒｃａｕｓａｌｉｔｙｔｅｓｔ.furthermore，ｉｍｐｕｌｓｅｒｅｓｐｏｎｓｅａｎｄｖａｒｉａｎｃｅｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎwasappliedｔｏａｎａｌｙｚｅｔｈｅｉｍｐａｃｔｏｆｖａｒｉｏｕｓｆａｃｔｏｒｓｏｎｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ．finally，someｕｓｅｆｕｌａｎｄｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｖｅｐｏｌｉｃｙｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅｄｅｃｉｓｉｏｎ－ｍａｋｉｎｇｄｅｐａｒｔｍｅｎｔｓａｒｅｐｒｏｖｉｄｅｄ．

ｋｅｙwｏｒｄｓ：ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ；ｉｎｆｌｕｅｎｃｉｎｇｆａｃｔｏｒｓ；ｓｖａｒｍｏｄｅｌ；ｖａｒｉａｎｃｅｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ

２１世紀(jì)是以知識和信息的生產(chǎn)、傳播和應(yīng)用為基礎(chǔ)的知識經(jīng)濟(jì)占主導(dǎo)地位的時代，人類的未來及國家的繁榮比以往任何時候都更進(jìn)行了修正，提出了結(jié)構(gòu)向量自回歸（ｓｖａｒ）模型，該模型不僅具有ｖａｒ模型的所有優(yōu)點(diǎn)，而且最重要的是它在一般ｖａｒ模型基礎(chǔ)上加入內(nèi)生變量之間的當(dāng)期關(guān)系，把隱藏在誤差項中的變量間的當(dāng)期相關(guān)關(guān)系提取出來，使模型的經(jīng)濟(jì)意義更加準(zhǔn)確，并且克服了ｖａｒ模型中參數(shù)過多的問題。鑒于此，考慮到自主創(chuàng)新影響因素的特點(diǎn)，同時為了動態(tài)分析各個影響因素與自主創(chuàng)新能力之間的反饋關(guān)系，本研究采用了結(jié)構(gòu)向量自回歸（ｓｖａｒ）模型。

２．２自主創(chuàng)新的影響因素

影響一國自主創(chuàng)新的因素很多，由于對自主創(chuàng)新的理解不同，學(xué)者們對影響我國自主創(chuàng)新因素的確認(rèn)也存在著不同。本研究通過對相關(guān)文獻(xiàn)的收集整理，從實踐和理論上考慮，認(rèn)為影響我國自主創(chuàng)新的主要因素有：潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力。其中，潛在自主創(chuàng)新資源包括人力資本存量［11］和經(jīng)濟(jì)資源存量；創(chuàng)新資源的投入能力包括ｒ＆ｄ經(jīng)費(fèi)投入、ｒ＆ｄ人員投入；創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力包括科研機(jī)構(gòu)、高校、企業(yè)的自主創(chuàng)新建設(shè)能力；創(chuàng)新環(huán)境的保障能力由宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境、人文環(huán)境、市場化程度、對外開放程度、知識及技術(shù)的流動能力以及政策、管理等軟環(huán)境建設(shè)共同組成，而宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境主要用人均ｇｄｐ和第三產(chǎn)業(yè)增加值占ｇｄｐ的比重兩個指標(biāo)來描述。

２．３變量的選取及數(shù)據(jù)的處理

考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性以及變量間的相關(guān)性，在此選取我國１９９０～２００９年的人力資本存量、ｒ＆ｄ經(jīng)費(fèi)投入、創(chuàng)新載體擁有的科技和研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量、第三產(chǎn)業(yè)增加值占ｇｄｐ的比重這４個變量分別代表潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力。由于創(chuàng)新成果的產(chǎn)出能力主要包括新產(chǎn)品的銷售收入、新產(chǎn)品的產(chǎn)值率、專利申請量、發(fā)明專利量及其占專利申請量的比重、國外檢索工具收錄的科技論文情況及技術(shù)市場成交合同數(shù)。

經(jīng)過綜合考慮，本研究選取國內(nèi)專利申請受理數(shù)來說明自主創(chuàng)新的水平，并在此基礎(chǔ)上建立５個變量的ｓｖａｒ模型。文中數(shù)據(jù)均來源于歷年的《中國統(tǒng)計年鑒》和《中國科技統(tǒng)計年鑒》。同時為了消除變量的異方差，將指數(shù)趨勢轉(zhuǎn)換為線性趨勢，以便于彈性分析，對各變量取對數(shù)，記ｌｎｚｌ、ｌｎｒｌ、ｌｎｒｄ、ｌｎｊｇ、ｌｎｇｄｐ分別表示處理后的國內(nèi)專利申請受理數(shù)、人力資本存量、ｒ＆ｄ經(jīng)費(fèi)投入、創(chuàng)新載體擁有的科技和研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)、第三產(chǎn)業(yè)增加值占ｇｄｐ的比重，它們分別反映自主創(chuàng)新的水平、潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力。輸出結(jié)果全部由軟件ｅｖｉｅｗｓ６．０實現(xiàn)。

３實證分析

３．１平穩(wěn)性檢驗

由于選取的５個變量都是時間變量，為了進(jìn)一步提高評價的客觀性，需要對各變量進(jìn)行單位根檢驗，以判斷各變量是否具有平穩(wěn)性特征。具體的檢驗結(jié)果如表１所示。

從變量的ａｄｆ單位根檢驗結(jié)果可以看出，變量ｌｎｚｌ、ｌｎｒｌ、ｌｎｒｄ、ｌｎｊｇ、ｌｎｇｄｐ的自然對數(shù)都是不平穩(wěn)的，但變量ｌｎｒｄ和ｌｎｇｄｐ的一階差分在１％、５％、１０％的顯著水平下都是平穩(wěn)的，變量ｌｎｒｌ、ｌｎｚｌ、ｌｎｊｇ的一階差分在１０％的顯著水平下也都是平穩(wěn)的，因此它們都是一階單整的ｉ（１）序列。

３．２最優(yōu)滯后階數(shù)的確定

在對ｓｖａｒ模型進(jìn)行估計之前，首先要確定模型中內(nèi)生變量的滯后期。在此，利用ａｉｃ和ｓｃ準(zhǔn)則進(jìn)行判斷，并考慮模型的擬合優(yōu)度情況，最后選擇的滯后階數(shù)為２，即可以建立ｓｖａｒ（２）模型。在數(shù)據(jù)不存在協(xié)整關(guān)系的時候其一般矩陣形式可以表示如下：

ｂ０ｙｔ＝γ１ｙｔ－１＋γ１ｙｔ－２＋μｔ（ｔ＝１，２，…，ｔ）

其中，ｙ＝（ｌｎｚｌ、ｌｎｒｌ、ｌｎｒｄ、ｌｎｊｇ、ｌｎｇｄｐ），μｔ是白噪聲序列，且同期擾動項之間互不相關(guān)。

３．３協(xié)整關(guān)系檢驗（ｊｏｈａｎｓｅｎ檢驗）

雖然時間序列ｌｎｚｌ、ｌｎｒｌ、ｌｎｒｄ、ｌｎｊｇ、ｌｎｇｄｐ都是一階單整序列，但其可能存在某種平穩(wěn)的線性組合，這種線性組合反映變量之間長期穩(wěn)定的比例關(guān)系（即協(xié)整關(guān)系）。本研究中使用ｊｏｈａｎｓｅｎ檢驗對多變量時間序列進(jìn)行協(xié)整檢驗，以判斷這些序列之間是否存在協(xié)整關(guān)系。檢驗結(jié)果見表２。

由以上的跡統(tǒng)計量（p值）檢驗結(jié)果可知，在５％的顯著水平下系統(tǒng)至少存在４個協(xié)整關(guān)系，由此可以判斷在研究的數(shù)據(jù)期間ｌｎｇｄｐ、ｌｎｊｇ、ｌｎｒｄ、ｌｎｒｌ和ｌｎｚｌ５個變量存在著長期均衡的關(guān)系。

３．４格蘭杰（ｇｒａｎｇｅｒ）因果檢驗

從上面的協(xié)整檢驗結(jié)果可以知道５個變量之間存在長期的均衡關(guān)系，但這種關(guān)系是否構(gòu)成因果關(guān)系還需進(jìn)一步的驗證。本研究通過ｇｒａｎｇｅｒ因果關(guān)系檢驗來進(jìn)一步驗證變量之間因果關(guān)系。對各變量進(jìn)行ｇｒａｎｇｅｒ因果關(guān)系檢驗是為了確定它們之間的相互影響關(guān)系，從而為接下來的脈沖響應(yīng)函數(shù)作理論上的鋪墊。ｇｒａｎｇｅｒ因果關(guān)系檢驗結(jié)果如表３所示。

為了和前面的最優(yōu)滯后階數(shù)保持一致，這里所進(jìn)行的格蘭杰因果檢驗是以滯后期等于２為基礎(chǔ)的。ｇｒａｎｇｅｒ因果檢驗結(jié)果表明，在１％的顯著水平下，ｌｎｒｄ是ｌｎｒｌ的ｇｒａｎｇｅｒ原因，即創(chuàng)新資源投入能力的提升有利于潛在的自主創(chuàng)新資源的積累。在５％的顯著水平下，ｌｎｇｄｐ是ｌｎｊｇ的ｇｒａｎｇｅｒ原因，ｌｎｒｌ是ｌｎｇｄｐ的ｇｒａｎｇｅｒ原因，說明宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的改善對自主創(chuàng)新有一定的促進(jìn)作用，人力資本存量的多少也影響著創(chuàng)新環(huán)境的保障能力。ｌｎｚｌ在１０％的顯著水平下是ｌｎｒｄ的ｇｒａｎｇｅｒ原因，說明自主創(chuàng)新的發(fā)展在一定程度上會導(dǎo)致ｒ＆ｄ投入的增加。但ｌｎｒｄ對ｌｎｚｌ的ｇｒａｎｇｅｒ原因不顯著，這也許和我國創(chuàng)新資源的投入不盡合理有一定的關(guān)系。在１０％的顯著水平下，ｌｎｚｌ是ｌｎｊｇ的ｇｒａｎｇｅｒ原因，也就是說，自主創(chuàng)新對創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力有著正向的積極作用。

３．５脈沖分析

脈沖響應(yīng)函數(shù)是用于衡量來自隨機(jī)干擾項的一個標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊對內(nèi)生變量當(dāng)前和未來值的影響，從而揭示模型中各內(nèi)生變量間相互作用的動態(tài)過程。它能夠比較客觀地刻畫出變量之間的動態(tài)交互作用及其效應(yīng)。為了進(jìn)一步探明自主創(chuàng)新、潛在技術(shù)創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力５個變量之間的動態(tài)關(guān)系，本研究采用喬利斯基（ｃｈｏｌｅｓｋｙ）分解方法得到脈沖響應(yīng)，通過在隨機(jī)誤差項上加一個標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊來分析對內(nèi)生變量的當(dāng)期值和未來值所帶來的影響。圖１～圖５給出了ｌｎｚｌ對各個變量沖擊的響應(yīng)。

從圖１～圖５可以看出：①當(dāng)本期給ｌｎｚｌ自身一個單位ｃｈｏｌｅｓｋｙ標(biāo)準(zhǔn)差大小的正向沖擊時，從第一期開始對自身就有一個正向的影響，第三期達(dá)到最大值，隨后對自身的影響趨于穩(wěn)定。這表明自主創(chuàng)新自身在受到外來沖擊時，其變動在短期內(nèi)反應(yīng)顯著，而長期的反應(yīng)不明顯。②ｌｎｇｄｐ的變動對ｌｎｚｌ的影響在前兩期表現(xiàn)并不是很顯著，中期（３－８年）會有顯著的影響，這說明創(chuàng)新環(huán)境保障能力的提高會加強(qiáng)自主創(chuàng)新的發(fā)展，但這種影響存在一定的滯后性，且長期有趨向于零的趨勢，ｌｎｇｄｐ對ｌｎｚｌ的沖擊作用是中期的。③創(chuàng)新資源的投入對自主創(chuàng)新具有長期的正向作用，說明自主創(chuàng)新離不開創(chuàng)新資源的投入。④ｌｎｒｌ的變動長期內(nèi)對ｌｎｚｌ有促進(jìn)作用，而且這種促進(jìn)作用從長期看是非常明顯的。⑤ｌｎｊｇ對ｌｎｚｌ的沖擊是很不穩(wěn)定的，長期內(nèi)對自主創(chuàng)新的促進(jìn)作用比較顯著。說明創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力的提高能夠長期影響自主創(chuàng)新。

３．６方差分解

方差分解是通過分析每一結(jié)構(gòu)沖擊對內(nèi)生變量變化（通常用方差來度量）的貢獻(xiàn)度，進(jìn)一步評價不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。為進(jìn)一步分析每一個結(jié)構(gòu)沖擊對內(nèi)生變量變化的貢獻(xiàn)程度，可以借助方差分解對自主創(chuàng)新、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力、潛在自主創(chuàng)新資源和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力進(jìn)行考察。結(jié)果見表４。

表４中，第一列為預(yù)測時期，第二列是變量自主創(chuàng)新能力的各期預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)誤差，這些誤差是由修正值的現(xiàn)在值和將來值變化引起的；后５列均是百分?jǐn)?shù)，分別表示以ｌｎｚｌ、ｌｎｒｌ、ｌｎｒｄ、ｌｎｊｇ和ｌｎｇｄｐ為因變量的方程信息對各期預(yù)測誤差的貢獻(xiàn)度，每行結(jié)果相加都是１００%。由表４可知，ｌｎｚｌ、ｌｎｒｌ對ｌｎｚｌ均有較大的影響，其中，ｌｎｚｌ對自身的沖擊是遞減的，而潛在自主創(chuàng)新資源以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力的沖擊是遞增的，且潛在自主創(chuàng)新資源的沖擊在第１０期達(dá)到最大，為２８．２９％。創(chuàng)新資源投入和創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力的變動對自主創(chuàng)新的沖擊則不是很穩(wěn)定，且作用也不是十分顯著。

４結(jié)論與建議

本研究在平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整檢驗、格蘭杰因果檢驗的基礎(chǔ)上建立了結(jié)構(gòu)向量自回歸（ｓｖａｒ）模型，利用脈沖效應(yīng)函數(shù)和方差分解研究了潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力以及創(chuàng)新環(huán)境的保障能力對自主創(chuàng)新的動態(tài)影響，得出如下的結(jié)論和建議：

１）自主創(chuàng)新、潛在自主創(chuàng)新資源、創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力之間具有協(xié)整關(guān)系，表明長期而言創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力、潛在自主創(chuàng)新資源和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力的提高，可以促進(jìn)自主創(chuàng)新能力的提升。因此，促進(jìn)我國的自主創(chuàng)新能力建設(shè)，就必須注重對創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力、潛在自主創(chuàng)新資源和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力的建設(shè)。

２）在創(chuàng)新資源的投入能力、創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新建設(shè)能力、潛在自主創(chuàng)新資源和創(chuàng)新環(huán)境的保障能力４個影響自主創(chuàng)新能力的因素中，潛在自主創(chuàng)新資源的影響力最大，達(dá)到２８．２９％，其次是創(chuàng)新資源的投入能力。因此，在自主創(chuàng)新過程中，在不斷地對潛在的自主創(chuàng)新資源的開發(fā)力度強(qiáng)化的同時，還要加大對自主創(chuàng)新資源的投入力度。

３）創(chuàng)新載體的自主創(chuàng)新能力對我國的自主創(chuàng)新具有一定的促進(jìn)作用?？蒲袡C(jī)構(gòu)、高等院校、企業(yè)作為自主創(chuàng)新的重要載體，它們自身的創(chuàng)新建設(shè)能力在很大程度上影響著自主創(chuàng)新建設(shè)。我國要建立健全以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的自主創(chuàng)新體系和以科研機(jī)構(gòu)、高等院校為主體的知識創(chuàng)新體系，發(fā)揮創(chuàng)新載體對自主創(chuàng)新建設(shè)的促進(jìn)作用。

４）創(chuàng)新環(huán)境的保障能力對自主創(chuàng)新的影響力最小，還不到４％，說明我國的自主創(chuàng)新環(huán)境保障能力的發(fā)展還很不夠，不足以影響到國家的自主創(chuàng)新建設(shè)。因此，要加強(qiáng)我國的自主創(chuàng)新能力，就要不斷地優(yōu)化自主創(chuàng)新環(huán)境，不僅要重視自主創(chuàng)新的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境，還應(yīng)該注意人文環(huán)境、對外開放程度、知識及技術(shù)的流動能力等軟環(huán)境建設(shè)，特別應(yīng)建立健全知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，加大保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的執(zhí)法力度，營造尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的法制環(huán)境。

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