計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第2版 習(xí)題答案 第9章協(xié)整與誤差修正模型參考答案

一、簡述題1.非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量間存在的長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系稱作協(xié)整關(guān)系。例如居民人均消費(fèi)水平與人均GDP兩個(gè)變量,從經(jīng)濟(jì)理論上說，人均GDP決定著居民人均消費(fèi)水平，它們之間有著長期的穩(wěn)定關(guān)系，即它們之間是協(xié)整的。2.（1）均值，是與時(shí)間t無關(guān)的常數(shù)；（2）方差VarYt=（3）協(xié)方差CovYt,Yt+k3.當(dāng)用相互獨(dú)立的非平穩(wěn)變量建立回歸模型時(shí)，常得到一個(gè)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)顯著，而DW值很低的回歸模型，即t檢驗(yàn)顯著,R2很高，而DW值很低的回歸模型。因?yàn)檫@種模型不具有任何解釋能力，故將其稱為偽回歸。4.EG、AEG、CRDW、Johansen協(xié)整檢驗(yàn)。5.隨機(jī)游走序列的一階差分序列?Yt=Yt-Yt-1是平穩(wěn)序列。在這種情況下，我們說原非平穩(wěn)序列Yt是“一階單整的”，表示為I(1)。若非平穩(wěn)序列必須取二階差分才變?yōu)?2Yt=?Yt6.建立誤差修正模型一般采用E-G兩步法，分別建立區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)長期特征和短期特征的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。第一步，建立長期關(guān)系模型。即通過水平變量和OLS法估計(jì)出時(shí)間序列變量間的關(guān)系（估計(jì)協(xié)整向量長期均衡關(guān)系參數(shù)）。若估計(jì)結(jié)果形成平穩(wěn)的殘差序列時(shí)，那么這些變量間就存在相互協(xié)整的關(guān)系。第二步，建立短期動(dòng)態(tài)關(guān)系，即誤差修正方程。也就是說，若協(xié)整關(guān)系存在，則以第一步求到的殘差作為非均衡誤差項(xiàng)加入到誤差修正模型中，并用OLS法估計(jì)相應(yīng)參數(shù)。7.（1）Johansen協(xié)整檢驗(yàn)是基于回歸系數(shù)的檢驗(yàn)，而EG協(xié)整檢驗(yàn)則是基于回歸殘差的檢驗(yàn)。（2）Johansen協(xié)整檢驗(yàn)不必劃分內(nèi)外生變量，而EG協(xié)整檢驗(yàn)則必須進(jìn)行這種劃分。（3）Johansen協(xié)整檢驗(yàn)可能給出全部協(xié)整關(guān)系，而EG則不能；（4）Johansen協(xié)整檢驗(yàn)的功效更穩(wěn)定。故Johansen協(xié)整檢驗(yàn)優(yōu)于EG檢驗(yàn)。當(dāng)N>2時(shí)，最好用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)方法。二、單選題1.C2.D3.D4.B5.A6.C7.B8.D9.A10.D11.B12.A13.C14.A15.D16.C三、多選題1.ABCDE2.ABCDE3.ACDE4.BCE5.ABC6.ABC7.BE8.AC9.AB10.ABC11.ABCDE12.BCE13.ABCDE14.ACD15.ABCD四、判斷題1-5FTTFT6-10TFTFF11-17FFTFFFT五、填空題非平穩(wěn)平穩(wěn)的EG兩步法Johansen似然比檢驗(yàn)法長期關(guān)系模型第二步建立短期動(dòng)態(tài)關(guān)系。DHSY自身前期波動(dòng)自變量波動(dòng)序列間前期偏離均衡的程度偽回歸EG兩步法直接估計(jì)法不一樣值t統(tǒng)計(jì)量計(jì)量經(jīng)濟(jì)OLS法非平穩(wěn)的小線性組合協(xié)整檢驗(yàn)六、計(jì)算題1.（1）生成序列，并作圖：生成序列，并作圖：直觀地考察和兩個(gè)時(shí)間序列都有明顯時(shí)間趨勢(shì)，其均值都在變化，很可能是非平穩(wěn)的。（2）平穩(wěn)性檢驗(yàn)從圖形中可看出，序列有截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)，故在EViews中選取截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)，同時(shí)最大滯后長度取9進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下：t統(tǒng)計(jì)量-1.301713，大于所有顯著性水平下的MacKinnon臨界值，故不能拒絕原假設(shè)，該序列是不平穩(wěn)的。從圖形中可看出，序列有截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)，故在EViews中選取截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)，同時(shí)最大滯后長度取9進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下：t統(tǒng)計(jì)量-2.532727，大于所有顯著性水平下的MacKinnon臨界值，故不能拒絕原假設(shè)，該序列是不平穩(wěn)的。（2）判斷取和兩個(gè)時(shí)間序列的一階差分是否是平穩(wěn)的一次差分后的財(cái)政收入序列有截距項(xiàng)，無趨勢(shì)項(xiàng)，故在Eviews中選取截距項(xiàng)，同時(shí)最大滯后長度取9進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下：t統(tǒng)計(jì)量-3.047124，小于5%和10%顯著性水平下的MacKinnon臨界值，但大于1%顯著性水平下的MacKinnon臨界值，故在5%和10%顯著性水平下可認(rèn)為該一次差分序列是平穩(wěn)的。2）對(duì)的檢驗(yàn)一次差分后的稅收序列有截距項(xiàng)，無趨勢(shì)項(xiàng)，故在Eviews中選取截距項(xiàng)，同時(shí)最大滯后長度取9進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下：t統(tǒng)計(jì)量-5.629272，小于所有顯著性水平下的MacKinnon臨界值，故拒絕原假設(shè)，一次差分后的序列是平穩(wěn)的。所以，和是同階單整的。2.(1）對(duì)和作圖：從圖形中可看出，序列l(wèi)nY有截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)，故在Eviews中選取截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)，同時(shí)最大滯后長度取6進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下t統(tǒng)計(jì)量-1.325034,大于所有顯著性水平下的MacKinnon臨界值，故不能拒絕原假設(shè)，該序列是不平穩(wěn)的。從圖形中可看出，序列l(wèi)nX有截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)，故在Eviews中選取截距項(xiàng)和趨勢(shì)項(xiàng)，同時(shí)最大滯后長度取6進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下，t統(tǒng)計(jì)量-1.381470，大于所有顯著性水平下的MacKinnon臨界值，故不能拒絕原假設(shè)，該序列是不平穩(wěn)的。（2）第一步，檢驗(yàn)、是否同階單整。一次差分后的序列無截距項(xiàng)，無趨勢(shì)項(xiàng)，故在Eviews中取最大滯后長度取6進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下，t統(tǒng)計(jì)量-2.666749，小于所有顯著性水平下的MacKinnon臨界值，故拒絕原假設(shè)，一次差分后的序列是平穩(wěn)的，所以。一次差分后的序列有截距項(xiàng)，無趨勢(shì)項(xiàng)，故在Eviews中選取截距項(xiàng)，同時(shí)最大滯后長度取6進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下t統(tǒng)計(jì)量-4.158257，小于所有顯著性水平下的MacKinnon臨界值，故拒絕原假設(shè)，一次差分后的序列是平穩(wěn)的，所以。故、是同階單整的。第二步，檢驗(yàn)的平穩(wěn)性。對(duì)圖中Engle-Grangertau-statistic對(duì)應(yīng)的P值進(jìn)行判斷，p值為0.0002小于1%，拒絕原假設(shè)，表明存在協(xié)整關(guān)系。此時(shí)可以進(jìn)行誤差修正模型分析。、間存在協(xié)整關(guān)系，兩者間存在著長期均衡關(guān)系。故誤差修正模型為，，回歸的估計(jì)結(jié)果如下：所以、間存在協(xié)整關(guān)系，表明兩者間存在著長期均衡關(guān)系?；貧w方程：（0.017747）（0.091763）（0.167831）t=（1.726117）（8.784832）（-3.685215）=0.