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文檔簡介

...wd......wd......wd...第一章風(fēng)險管理根基\o"課程學(xué)習(xí)"1.課程學(xué)習(xí)\o"課程評估"2.課程評估\o"課后測試 "3.課后測試課后測試測試成績:60.0分。恭喜您順利通過考試!單項選擇題1、商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件,并在網(wǎng)絡(luò)傳播,則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險類型有〔〕?!?.33

分〕

A聲譽風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險

B國別風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險?

C聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險

D國別風(fēng)險、法律風(fēng)險正確答案:C2、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于〔〕管理策略?!?.33

分〕

A風(fēng)險轉(zhuǎn)移?

B風(fēng)險分散

C風(fēng)險對沖

D風(fēng)險補償正確答案:B3、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于〔〕類別?!?.33

分〕

A市場風(fēng)險

B流動性風(fēng)險

C操作風(fēng)險?

D信用風(fēng)險正確答案:D4、〔〕屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險?!?.33

分〕

A商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險?

B金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險

C交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

D由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險正確答案:B5、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時,未嚴(yán)格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定,致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險狀態(tài),此類風(fēng)險事件屬于〔〕類別?!?.33

分〕?

A操作風(fēng)險

B流動性風(fēng)險

C法律風(fēng)險

D市場風(fēng)險正確答案:A6、以下不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是〔〕?!?.33

分〕

A代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

B客戶通過代理收付款進(jìn)展洗人民幣活動

C委托方偽造收付款憑證騙取資金?

D業(yè)務(wù)中貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費正確答案:A7、〔〕是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng),以及外部事件給銀行造成損失的風(fēng)險。〔3.33

分〕?

A操作風(fēng)險

B國家風(fēng)險

C流動性風(fēng)險

D市場風(fēng)險正確答案:A8、以下關(guān)于風(fēng)險的定義中,印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理構(gòu)造、強化內(nèi)部控制機制,從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是〔〕?!?.33

分〕?

A風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B風(fēng)險是未來的期望收益

C風(fēng)險是未來的盈利

D風(fēng)險是損失的可能性正確答案:A9、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中,決定其風(fēng)險承當(dāng)能力的最重要因素是〔〕?!?.33

分〕

A盈利能力和流動性管理水平

B盈利能力和風(fēng)險管理水平

C資本金規(guī)模和流動性管理水平?

D資本充足率水平和風(fēng)險管理水平正確答案:D10、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比,具有〔〕的特點。〔3.33

分〕?

A普遍性、非營利性

B普遍性、營利性

C特殊性、非營利性

D特殊性、營利性正確答案:A11、假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合,則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為〔〕。〔3.33

分〕

A50%,50%?

B30%,70%

C20%,80%

D40%,60%正確答案:A12、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的說法正確的選項是〔〕。〔3.33

分〕

A市場風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險?

B結(jié)算風(fēng)險是一種市場風(fēng)險

C信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D與市場風(fēng)險相比,信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少,且不易獲取正確答案:D13、以下商業(yè)銀行風(fēng)險中,〔〕應(yīng)當(dāng)重視和加強跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理,其管理水平表達(dá)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平?!?.33

分〕?

A戰(zhàn)略風(fēng)險

B市場風(fēng)險

C信用風(fēng)險

D流動性風(fēng)險正確答案:D14、〔〕是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化,可能影響商業(yè)銀行正常運營,或削弱其競爭能力、存在能力的風(fēng)險?!?.33

分〕?

A法律風(fēng)險

B監(jiān)管風(fēng)險

C國別風(fēng)險

D違規(guī)風(fēng)險正確答案:B多項選擇題1、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要表達(dá)在〔〕?!?.33

分〕

A政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

B實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

C整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

D商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

E為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷正確答案:BCDE2、以下商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中,應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險類別的有〔〕。〔3.33

分〕

A交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失

B營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀

C財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告,受到監(jiān)管機構(gòu)處分

D數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊

E理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾,遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償正確答案:ABCDE3、以下哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件〞類別〔〕〔3.33

分〕

A銀行員工竊取客戶賬戶資金

B被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

C商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障,導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息喪失

D網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊,造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

E客戶采取化整為零的手段進(jìn)展洗人民幣活動正確答案:BDE4、商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本與會計資本、監(jiān)管資本既有區(qū)別又有聯(lián)系,以下表述正確的有〔〕?!?.33

分〕

A監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向會計資本靠攏的趨勢

B會計資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

C會計資本的科目都可以計入監(jiān)管資本

D監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢

E會計資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)小于經(jīng)濟資本的數(shù)量正確答案:BD5、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,〔〕被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱?!?.33

分〕

A治理構(gòu)造

B內(nèi)部控制

C最低資本要求

D市場約束

E監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)視檢查正確答案:CDE6、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因,巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為〔〕等類別?!?.33

分〕

A信用風(fēng)險

B操作風(fēng)險

C聲譽風(fēng)險

D流動性風(fēng)險

E戰(zhàn)略風(fēng)險正確答案:ABCDE7、從狹義上講,法律風(fēng)險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講,與法律風(fēng)險密切相關(guān)的風(fēng)險還有〔〕?!?.33

分〕

A操作風(fēng)險

B違規(guī)風(fēng)險

C交易風(fēng)險

D戰(zhàn)略風(fēng)險

E監(jiān)管風(fēng)險正確答案:BE判斷題1、商業(yè)銀行的交易對手信用評級下降但仍在履行合同義務(wù),可認(rèn)定不存在信用風(fēng)險?!病场?.33

分〕

A正確?

B錯誤正確答案:錯誤2、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險是由內(nèi)部原因造成的,而市場風(fēng)險是由外部原因造成的?!病场?.33

分〕

A正確?

B錯誤正確答案:錯誤3、資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動性風(fēng)險、提高資產(chǎn)流動性的重要方式之一?!病场?.33

分〕?

A正確

B錯誤正確答案:正確4、商業(yè)銀行從本質(zhì)上講是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè),因此風(fēng)險管理水平表達(dá)了商業(yè)銀行的核心競爭能力?!病场?.33

分〕?

A正確

B錯誤正確答案:正確5、經(jīng)濟資本是監(jiān)管部門設(shè)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。〔〕〔3.33

分〕?

A正確

B錯誤正確答案:錯誤6、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,法律風(fēng)險是一種特殊類型的市場風(fēng)險?!病场?.33

分〕?

A正確

B錯誤正確答案:錯誤7、在《統(tǒng)一資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議〔修訂框架〕》中,最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)視檢查和市場約束形成其三大支柱。

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