計量經(jīng)濟學(xué)基本概念和知識

計量經(jīng)濟學(xué)基本概念和知識

1.計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系.....................................3

2.計量經(jīng)濟學(xué)三要素..........................................................3

3.計量經(jīng)濟學(xué)方法與一般經(jīng)濟數(shù)學(xué)方法的區(qū)別.....................................3

4.計量經(jīng)濟學(xué)研究的對象和核心內(nèi)容..............................................4

5.建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的主要步驟.........................................4

6.隨機誤差項包含哪些因素影響..................................................4

7.多重共線性的概念、后果和補救措施............................................5

8.序列相關(guān)的概念、后果和補救措施..........................................5

9.用方差膨脹因子檢驗多重共線性的檢驗過程.....................................5

10.異方差性.....................................................................6

11.回歸模型中有哪些計量經(jīng)濟學(xué)問題.........................................6

12.滯后變量模型的類型及分布滯后模型使用OLS會存在的問題....................6

13.兩個階段最小乘法估計方法的思路.........................................7

14.時間序列的單整性........................................................7

15.相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別與聯(lián)系.........................................8

16.建立誤差校正模型的步驟......................................................8

17.計量經(jīng)濟學(xué)模型的檢驗包括哪些方面及其具體含義..........................8

18.計量經(jīng)濟學(xué)模型研究的經(jīng)濟關(guān)系的兩個基本特征............................9

19.計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)類型及其結(jié)構(gòu)........................................9

20.用OLS建立多元線性回歸模型的基本假設(shè).....................................9

21.為什么要計算調(diào)整后的可決系數(shù)..............................................10

22.異方差性的概念、后果和補救措施............................................10

23.用WHITE檢驗進行異方差的檢驗過程........................................11

24.用杜賓-沃森DW方法檢驗序列相關(guān)的檢驗過程................................11

25.多遠線性回歸模型的回歸系數(shù)符號與預(yù)期不一致時，應(yīng)該檢查什么.............11

26回歸模型中引入虛擬變量的作用及基本引入方式.............................“...12

27.對聯(lián)立方程模型進行估計之前需要先做哪些工作................................12

28.平穩(wěn)時間序列應(yīng)滿足的條件..................................................12

29.非平穩(wěn)變量直接建立ARMA模型..............................................13

30.協(xié)整........................................................................13

31.建立誤差校正模型(ECM)的基本思路.......................................14

1.計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系

計量經(jīng)濟學(xué)是一門運用經(jīng)濟理論和統(tǒng)計技術(shù)來分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)的科

學(xué)和藝術(shù)，它以經(jīng)濟理論為指導(dǎo)，以客觀事實為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)

計學(xué)的方法和計算機技術(shù)，研究帶有隨機影響的經(jīng)濟變量之間的數(shù)量

關(guān)系和規(guī)律。

經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)知識是在計量經(jīng)濟學(xué)這一領(lǐng)域進行研究

的必要前提，這三者中的每一個對于真正理解現(xiàn)代經(jīng)濟生活中的數(shù)量

關(guān)系是必要的，但不充分，只有結(jié)合在一起才行。

2.計量經(jīng)濟學(xué)三要素

經(jīng)濟理論、經(jīng)濟數(shù)據(jù)和統(tǒng)計方法。

3.計量經(jīng)濟學(xué)方法與一般經(jīng)濟數(shù)學(xué)方法的區(qū)別

計量經(jīng)濟學(xué)揭示經(jīng)濟活動中各因素之間的定量關(guān)系，用隨機性的

數(shù)學(xué)方程加以描述;一般經(jīng)濟數(shù)學(xué)方法揭示經(jīng)濟活動中各因素之間的

理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。

7.多重共線性的概念、后果和補救措施

概念:如果兩個或多于兩個解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱模型

存在多重共線性。

后果:1、估計量仍然是無偏的2、參數(shù)估計量的方差和標準差增

大3、置信區(qū)間變寬4、t統(tǒng)計量會變小5、估計量對模型設(shè)定的變

化及其敏感6、對方程的整體擬合程度幾乎沒有影響7、回歸系數(shù)符

號有誤

補救措施:1、什么都不做2、去掉多余的變量3、增大樣本容量

8.序列相關(guān)的概念、后果和補救措施

概念:在正確設(shè)定的函數(shù)中，如果隨機干擾項序列的協(xié)方差不為0,

則存在序列相關(guān)性c

后果:參數(shù)估計非有效，變量的顯著性檢驗失去意義，模型的預(yù)測

失效

補救措施:1、廣義最小二乘法（消除一階純序列相關(guān)，回復(fù)估計量

為最小方差性質(zhì)的方法）2、Newey-West標準差法（在不改變估計值本

身的前提下，修正存在序列相關(guān)性的標準差）。

9.用方差膨脹因子槍驗多重共線性的檢驗過程

第一步:計算下面輔助方程的決定系數(shù)。

第二步:計算參數(shù)估計值的方差膨脹因子。

如果VIF（Pj）＞5則存在嚴重的多重共線性。

10.異方差性

對于不同的樣本點，隨機干擾項的方差不再是常數(shù)，而是互不相

同，則認為出現(xiàn)了異方差性。在異方差的情況下，。12已不是常數(shù)，

它隨著X的變化而變化，即。12=f（Xi）異方差一般可以歸結(jié)為三種類

型:（1）同方差性⑵單調(diào)遞增型⑶單調(diào)遞減型⑷復(fù)雜型

11.回歸模型中有哪些計量經(jīng)濟學(xué)問題

1）即使所有的經(jīng)典假設(shè)都滿足，得到的估計結(jié)果也會與〃實際〃有

偏誤。

2）經(jīng)濟理論并未告知變量之間的具體關(guān)系應(yīng)當(dāng)是什么樣的，比如

說應(yīng)該包括多少個解釋變量，模型應(yīng)該選線性形式還是雙對數(shù)線性形

式等。

3）對于自回歸模型，隨機干擾項的自相關(guān)問題始終是存在的。

12.滯后變量模型的類型及分布滯后模型使用OLS會存在的問題

滯后變量模型有兩種類型，一是分布滯后模型，二是自回歸模型存在

的問題：

1）對無線分布滯后模型，由于樣本觀測值得有限性，無法直接對其

進行估計。

2）對有限分布滯后模型，沒有先驗準則確定滯后期長度，若滯后期

較長，樣本容量有限，自由度減少，同名變量滯后值之間可能存在高度線

性相關(guān)。

13.兩個階段最小乘法估計方法的思路

第一階段：將要估計的方程中作為解釋變量的每一個內(nèi)生變量對

聯(lián)立方程系統(tǒng)中全部前定變量回歸（即估計簡化式方程一用普通最小

二乘法），然后計算這些內(nèi)生變量的估計值。

第二階段：用第一階段得出的內(nèi)生變量的估計值代替方程右端的

內(nèi)生變量（即用它們作為這些內(nèi)生變量的工具變量），對原方程應(yīng)用

OLS法，以得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計值。

14.時間序列的單整性

隨機游走序列的一階差分序列aYt二Yt-Yt-1是平穩(wěn)序列。在這

種情況下，我們說原非平穩(wěn)序列Yt是"一階單整的"，表示為I

（1）o若非平穩(wěn)序列必須取二階差分（2\2Yt二4Yt—4Yt-1）才變

為平穩(wěn)序列，則原序列是"二階單整的"，表示為I（2）。一般地，若

?個非平穩(wěn)序列必須取d階差分才變?yōu)槠斤蛄?，則原序列是"d階

單整的"，表示為I（d）。

15.相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別與聯(lián)系

相關(guān)關(guān)系是指兩個以上的變量的樣本觀測值序列之間表現(xiàn)出來的

隨機數(shù)學(xué)關(guān)系，用相關(guān)系數(shù)來衡量。因果關(guān)系是指兩個或兩個以上變

量在行為機制上的依賴性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量來決

定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化。因果關(guān)系有單向因果關(guān)

系和互為因果關(guān)系之分。具有因果關(guān)系的變量之間一定具有數(shù)學(xué)上的

相關(guān)關(guān)系。而具有相關(guān)關(guān)系的變量之間并不一定具有因果關(guān)系。

16.建立誤差校正模型的步驟

首先對變量進行協(xié)整分析，以發(fā)現(xiàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，即長期

均衡關(guān)系，并以這種關(guān)系構(gòu)成誤差修正項。

然后建立短期模型，將誤差修正項看作一個解釋變量，連同其他

反映短期波動的解釋變量一起，建立短期模型，即誤差修正模型。

17.計量經(jīng)濟學(xué)模型的檢驗包括哪些方面及其具體含義

(1)經(jīng)濟意義檢驗，即根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系，對參數(shù)估

計結(jié)果的可靠性進行判斷

(2)統(tǒng)計檢驗，由數(shù)理統(tǒng)計理論決定。包括:擬合優(yōu)度檢驗、總體

顯著性檢驗。

⑶計量經(jīng)濟學(xué)檢驗，由計量經(jīng)濟學(xué)理論決定。包括:異方差性檢

驗、序列相關(guān)性檢驗、多重共線性檢驗。

(4)模型預(yù)測檢驗，由模型應(yīng)用要求決定。包括:穩(wěn)定性檢驗:擴大

樣本重新估計;預(yù)測性能檢驗:對樣本外一點進行實際預(yù)測。

18.計量經(jīng)濟學(xué)模型研究的經(jīng)濟關(guān)系的兩個基本特征

一是隨機關(guān)系，二是因果關(guān)系

19.計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)類型及其結(jié)構(gòu)

計量經(jīng)濟模型:WAGE=f(EDU,EXP,GEND,|j)

1)時間序列數(shù)據(jù)是按時間周期收集的數(shù)據(jù)，如年度或季度的國民

生產(chǎn)總值。

2)橫截面數(shù)據(jù)是在同一時間點手機的不同個體的數(shù)據(jù)。如世界各

國某年國民生產(chǎn)總值。

3)混合數(shù)據(jù)是兼有時間序列和橫截面成分的數(shù)據(jù)，如1985—2010

世界各國GDP數(shù)據(jù)。

20.用OLS建立多元線性回歸模型的基本假設(shè)

1、回歸模型是線性的，模型設(shè)定無誤且含有誤差項

2、誤差項總體均值為零

3、所有解釋變量與誤差項都不相關(guān)

4、誤差項互不相關(guān)（不存在序列相關(guān)性）

5、誤差項具有同方差

6、任何一個解釋變量都不是其他解釋變量的完全線性函數(shù)

7、誤差項服從正態(tài)分布。

21.為什么要計算調(diào)整后的可決系數(shù)

在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)，如果在模型中增加一個解釋變量，往往增

大。這是因為殘差平方和往往隨著解釋變量的增加而減少，至少不會

增加。這就給人一個錯覺：要使得模型擬合得好，只要增加解釋變量

即可。但是，現(xiàn)實情況往往是，由增加解釋變量個數(shù)引起的的增大與

擬合好壞無關(guān)，需調(diào)整。=0.89表示被解釋變量Y的變異性的89%能

用估計的回歸方程解釋。

22.異方差性的概念、后果和補救措施

概念：對于不同的樣本點，隨機干擾項的方差不再是常數(shù)，而是互不

相同，則認為出現(xiàn)了異方差性。

后果：參數(shù)估計非有效，變量的顯著性檢驗失去意義，模型的預(yù)測失

效

補救措施：1、加權(quán)最小二乘法（WLS）（對原模型加權(quán)，使之變成一個新

的不存在異方差性的模型，然后采用0LS估計其參數(shù)）。2、異方差穩(wěn)健標

準誤法。

23用White檢驗進行異方差的檢驗過程

1.假設(shè)回歸模型

2.對模型做普通最小二乘回歸，得到殘差做輔助回歸

3.求輔助回歸方程的R2,在原假設(shè):不存在異方差下，nR2服從

X2(df)

4.自由度df等于輔助回歸方程中解釋變量的個數(shù)。如果拒絕原假

設(shè)，有證據(jù)表明存在異方差。

24.用杜賓-沃森DW方法檢驗序列相關(guān)的檢驗過程

Q)計算DW統(tǒng)計量

(2)確定臨界值:dL、dU

(3)提出假設(shè):HO:p=O,Hl:pwO,

若0<DW<dL,則存在負自相關(guān)

若dU<DW<4-dU,則無自相關(guān)

若dL<DW<dU,or4-dU<DW<4?dL,不能確定

25.多遠線性回歸模型的回歸系數(shù)符號與預(yù)期不一致時，應(yīng)該檢查什么

1)檢驗是否有無關(guān)變量

2)檢驗是否有相關(guān)變量的遺漏

3)檢驗函數(shù)形式是否設(shè)定偏誤。

26回歸模型中引入虛擬變量的作用及基本引入方式

一些影響經(jīng)濟變量的因素?zé)o法定量度量，如：職業(yè)、性別對收入

的影響，戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害對GDP的影響，季節(jié)對某些產(chǎn)品（如冷

飲）銷售的影響等等。為了在模型中能夠反應(yīng)這些因素的影響，并提

高模型的精度，需要將它們"量化"。這種"量化"通常是通過引入“虛擬

變量〃來完成的。虛擬變量做為解釋變量引入模型有兩種基本方式：

加法方式（截距虛擬變量）和乘法方式（斜率虛擬變量）

27.對聯(lián)立方程模型進行估計之前需要先做哪些工作

在進行模型估計之前首先要判斷它是否可以估計，所以要進行聯(lián)

立方程模型的識別。聯(lián)立方程模型可以由多個方程組成，對方程之間

的關(guān)系有嚴格的要求，否則模型就可能無法估計。如果一個方程式不

可識別的，則它的結(jié)構(gòu)參數(shù)不能被估計，也就是說，不存在估計這些

參數(shù)的有意義的方法。

28.平穩(wěn)時間序列應(yīng)滿足的條件

1）均值E（Yt）=p,是與時間t無關(guān)的常數(shù)；

2）方差Var（Yt）二。2是與時間t無關(guān)的常數(shù);

3)協(xié)方差Cov(Yt,Yt+k)=YK是只與時期間隔k有關(guān)，與時間

t無關(guān)的常數(shù)

29俳平穩(wěn)變量直接建立ARMA模