計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹(shù)章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋云南財(cái)經(jīng)大學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知到智慧樹(shù)章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋云南財(cái)經(jīng)大學(xué)第一章單元測(cè)試

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)屬于哪個(gè)學(xué)科？（）。

A:運(yùn)籌學(xué)B:經(jīng)濟(jì)學(xué)C:統(tǒng)計(jì)學(xué)D:數(shù)學(xué)

答案:經(jīng)濟(jì)學(xué)“Econometrics”一詞最早是由經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）于1926年率先提出的。

A:費(fèi)里希（R.Frisch）B:斯通（R.Stone）C:庫(kù)普曼斯（T.C.Koopmans）D:薩繆爾森（P.A.Samuelson）

答案:費(fèi)里希（R.Frisch）同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（）。

A:時(shí)間序列數(shù)據(jù)B:橫截面數(shù)據(jù)C:時(shí)期數(shù)據(jù)D:混合數(shù)據(jù)

答案:時(shí)間序列數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的隨機(jī)誤差項(xiàng)包含有（）。

A:某些未知因素B:未被納入模型的次要變量C:模型形式的不當(dāng)或者偏誤D:數(shù)據(jù)的殘缺E:測(cè)量誤差的影響

答案:某些未知因素；未被納入模型的次要變量；模型形式的不當(dāng)或者偏誤；數(shù)據(jù)的殘缺；測(cè)量誤差的影響計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)下的一個(gè)分支學(xué)科。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)研究判斷某藥物對(duì)病情的緩解是否有顯著作用，屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究范疇。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第二章單元測(cè)試

一般經(jīng)驗(yàn)表明，可支配收入X增加，消費(fèi)支出Y也隨之增加，X與Y之間的關(guān)系是（）。

A:確定性關(guān)系B:沒(méi)有關(guān)系C:明確的函數(shù)關(guān)系D:相關(guān)關(guān)系

答案:相關(guān)關(guān)系一元線性總體回歸方程，描述的是（）與解釋變量X之間的變動(dòng)關(guān)系。

A:被解釋變量Y的單位變化B:參數(shù)C:被解釋變量Y的條件期望D:被解釋變Y

答案:被解釋變量Y的條件期望（）是研究一個(gè)變量關(guān)于另一個(gè)或一些變量之間依存關(guān)系的理論與方法。

A:相關(guān)分析B:計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析C:回歸分析D:統(tǒng)計(jì)分析

答案:回歸分析利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線，下列哪些結(jié)論是正確的?（）

A:殘差與解釋變量不相關(guān)B:C:必然通過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)D:可能不通過(guò)（）點(diǎn)E:的平均值與的平均值相等

答案:殘差與解釋變量不相關(guān)；；的平均值與的平均值相等如果滿足，則稱解釋變量存在變異。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)普通最小二乘估計(jì)的最優(yōu)性建立在解釋變量與被解釋變量顯著相關(guān)的基礎(chǔ)上，但普通最小二乘法本身無(wú)法回答這種線性關(guān)系的顯著性。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第三章單元測(cè)試

用于多元線性回歸模型整體顯著性檢驗(yàn)的F統(tǒng)計(jì)量可以表示為（）。

A:B:C:D:

答案:在二元線性回歸模型中，的無(wú)偏估計(jì)量為（）。

A:B:C:D:

答案:在二元線性回歸模型中，關(guān)于的說(shuō)法正確的是（）。

A:當(dāng)保持不變，每變動(dòng)1%，變動(dòng)%B:當(dāng)保持不變，每變動(dòng)1，平均變動(dòng)C:當(dāng)保持不變，每變動(dòng)1%，平均變動(dòng)%D:當(dāng)保持不變，每變動(dòng)1，變動(dòng)

答案:當(dāng)保持不變，每變動(dòng)1%，平均變動(dòng)%用于多元線性回歸模型的擬合優(yōu)度可以表示為（）。

A:B:C:D:

答案:多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間的關(guān)系（）。

A:B:C:D:

答案:在模型的回歸分析結(jié)果中，設(shè)F統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)的值為，給定顯著性水平，則下列說(shuō)法正確的是（）。

A:若，則解釋變量對(duì)的影響不顯著B(niǎo):若，解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的C:若，解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的D:若，解釋變量對(duì)的影響是顯著的

答案:若，解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的

第四章單元測(cè)試

在截面數(shù)據(jù)建模分析過(guò)程中，較容易出現(xiàn)的問(wèn)題是（）。

A:異方差性B:內(nèi)生解釋變量C:多重共線性D:序列相關(guān)性

答案:異方差性模型中，已知與的，則被擴(kuò)大（）倍。

A:1.25B:10C:5D:2.78

答案:5White檢驗(yàn)的原假設(shè)含義是（）。

A:同方差性B:異方差性C:序列不相關(guān)性D:序列相關(guān)性

答案:同方差性在異方差情況下，常用的估計(jì)方法是（）。

A:廣義差分法B:加權(quán)最小二乘法C:工具變量法D:一階差分法

答案:加權(quán)最小二乘法加權(quán)最小二乘法的主要原理是通過(guò)賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即（）。

A:重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用B:重視小誤差和大誤差的作用C:輕視小誤差和大誤差的作用D:重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用

答案:重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用在出現(xiàn)異方差的情況下，會(huì)有以下哪些后果（）。

A:參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)意義不合理B:參數(shù)估計(jì)量非有效C:變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義D:模型的預(yù)測(cè)失效E:參數(shù)估計(jì)量有偏

答案:參數(shù)估計(jì)量非有效；變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義；模型的預(yù)測(cè)失效

第五章單元測(cè)試

模型的D.W.=0.3809（查表），則存在（）。

A:正相關(guān)B:無(wú)法確定C:不相關(guān)D:負(fù)相關(guān)

答案:正相關(guān)在時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模分析過(guò)程中，一元線性回歸模型較容易出現(xiàn)的問(wèn)題是（）。

A:多重共線性B:序列相關(guān)性C:內(nèi)生解釋變量D:異方差性

答案:序列相關(guān)性如果方差膨脹因子VIF＝12，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（）。

A:異方差問(wèn)題B:解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性C:序列相關(guān)問(wèn)題D:多重共線性問(wèn)題

答案:異方差問(wèn)題LM檢驗(yàn)的原假設(shè)含義是（）。

A:同方差性B:異方差性C:序列相關(guān)性D:序列不相關(guān)性

答案:序列不相關(guān)性實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題中，序列相關(guān)產(chǎn)生的原因主要有（）。

A:經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性B:模型設(shè)定的偏誤C:處理數(shù)據(jù)的過(guò)程D:樣本的選擇E:解釋變量存在測(cè)量誤差

答案:經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性；模型設(shè)定的偏誤；處理數(shù)據(jù)的過(guò)程有關(guān)ADF檢驗(yàn)的說(shuō)法正確的是（）。

A:ADF檢驗(yàn)是右側(cè)檢驗(yàn)B:ADF檢驗(yàn)原理與DF檢驗(yàn)原理相同C:ADF檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量嚴(yán)格服從t分布D:ADF檢驗(yàn)的原假設(shè)是“時(shí)間序列平穩(wěn)”E:ADF檢驗(yàn)是左側(cè)檢驗(yàn)

答案:ADF檢驗(yàn)原理與DF檢驗(yàn)原理相同；ADF檢驗(yàn)是左側(cè)檢驗(yàn)

第六章單元測(cè)試

一個(gè)含有k個(gè)解釋變量的線性模型，下面哪一項(xiàng)對(duì)解釋變量觀測(cè)值矩陣X的描述不屬于多重共線性假設(shè)的描述（）。

A:X’X可逆B:Rank(X)=kC:X可逆D:Rank(X’X)=k

答案:X’X可逆下面哪一種情況不是多重共線性？（）。

A:殘差平方對(duì)全部3個(gè)解釋變量回歸的模型整體顯著B(niǎo):某一個(gè)解釋變量的VIF達(dá)到了20C:兩個(gè)解釋變量的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)r=-0.85D:模型的擬合優(yōu)度為0.9，但全部的3個(gè)解釋變量均不顯著

答案:殘差平方對(duì)全部3個(gè)解釋變量回歸的模型整體顯著當(dāng)模型中的解釋變量存在完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的方差為（）。

A:最小B:∞C:0D:1

答案:∞經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，某個(gè)解釋變量與其它解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的方差膨脹因子（）。

A:大于1B:小于5C:大于5D:小于1

答案:大于5檢驗(yàn)多重共線性的方法有（）。

A:相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)B:方差膨脹因子檢驗(yàn)C:輔助回歸模型檢驗(yàn)D