大連商品交易所基差交易業(yè)務(wù)操作手冊(cè)

大連商品交易所基差交易業(yè)務(wù)

操作手冊(cè)

第一章交易系統(tǒng)功能介紹..........................................................4

1登錄系統(tǒng)....................................................................4

2出入金管理..................................................................5

2.1入金申請(qǐng).............................................................5

2.2出金申請(qǐng)..............................................................5

2.3入金明細(xì)查詢.........................................................5

2.4出金明細(xì)查詢.........................................................6

3信用管理....................................................................6

3.1授信額度申請(qǐng).........................................................6

3.2授信額度申請(qǐng)歷史查詢.................................................6

3.3授信額度查詢.........................................................7

4基差子賬戶管理.............................................................7

4.1基差子賬戶管理.......................................................8

4.2交易編碼杳詢.........................................................8

4.3基差子賬戶交易圈管理.................................................8

5交易商給子賬戶轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出資金...............................................9

6資金查詢....................................................................9

6.1可用資金查詢..........................................................9

6.2其他資金明細(xì).........................................................10

7產(chǎn)品信息...................................................................10

7.1基差合約自定義管理.................................................10

7.2我的合約............................................................13

7.3買方線下結(jié)算發(fā)票上傳...............................................14

8交易管理...................................................................15

8.1掛牌................................................................15

8.2協(xié)商................................................................18

9交易查詢...................................................................19

9.1持倉(cāng)查詢............................................................19

9.2成交查詢............................................................20

9.3交易確認(rèn)書(shū)查詢......................................................20

10日?qǐng)?bào)表查詢...............................................................22

10.1日成交單查詢.......................................................22

10.2日資金結(jié)算表.......................................................23

10.3日持倉(cāng)報(bào)表..........................................................23

10.4追保通知查詢.......................................................24

10.5結(jié)算單打印.........................................................24

11交收管理..................................................................24

11.1首次點(diǎn)價(jià)/追保申請(qǐng)..................................................24

11.2交收申請(qǐng)...........................................................26

11.3買方確認(rèn)收貨.......................................................26

11.4發(fā)票/溢短確認(rèn)......................................................27

11.5交收查詢...........................................................28

11.6線上轉(zhuǎn)線下交收.....................................................28

第二章模擬交易場(chǎng)景.............................................................30

1協(xié)商成交、不利用平臺(tái)結(jié)算.................................................30

2掛牌成交，不利用平臺(tái)結(jié)算..................................................32

3掛牌成交，回購(gòu)............................................................33

4掛牌成交，利用平臺(tái)結(jié)算，完成交收，使用信用..............................34

5掛牌成交，使用平臺(tái)結(jié)算，轉(zhuǎn)讓并完成交收..................................37

6協(xié)商成交，使用平臺(tái)結(jié)算，完成交收.........................................38

第一章交易系統(tǒng)功能介紹

登錄系統(tǒng)

交易商/子賬戶/客戶通過(guò)“場(chǎng)外平臺(tái)交易入口”進(jìn)入平臺(tái)登錄貝面。使用用戶、密

碼及短信驗(yàn)證碼登錄交易平臺(tái)。為了達(dá)到最佳的用戶體驗(yàn)，請(qǐng)盡量使用谷歌瀏覽器登錄

交易平臺(tái)。

⑤大連姮兄交物以Ml外平臺(tái)

規(guī)則/搭引通知公告保合服務(wù)關(guān)于我11

豐富場(chǎng)外工具體系

照務(wù)大宗商品交易中心建設(shè)

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2出入金管理

2」入金申請(qǐng)

交易商或客戶進(jìn)入：資金管理?出入金管理?入金申請(qǐng)，新增入金申請(qǐng)，然后進(jìn)行復(fù)

核，待銀行處理。出入金請(qǐng)備注“基差業(yè)務(wù)”，風(fēng)險(xiǎn)保障金入金xx萬(wàn)（風(fēng)險(xiǎn)保障金具

體金額根據(jù)交易商開(kāi)通的品種權(quán)限具體確認(rèn)），風(fēng)險(xiǎn)保障金入金足夠后方可交易。

2.2出金申請(qǐng)

交易商或客戶進(jìn)入：資金管理-出入金管理-出金申請(qǐng)，新增出金申請(qǐng)，然后進(jìn)行復(fù)

核，待交易所審批。交易所在每日閉市后進(jìn)行出金審批。

2.3入金明細(xì)查詢

交易商或客戶進(jìn)入：資金管理-出入金管理-入金明細(xì)查詢，查看入金明細(xì)。

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2.4出金明細(xì)查詢

交易商或客戶進(jìn)入：資金管理-出入金管理-出金明細(xì)杳詢，查看出金明細(xì)。

3信用管理

3.1授信額度申請(qǐng)

交易商進(jìn)入：資金管理-信用管理-授信額度申請(qǐng)，為指定交易商新增授信額度申請(qǐng),

然后進(jìn)行復(fù)核，待交易所審核。審核通過(guò)的雙邊授信額度需要在當(dāng)日閉市結(jié)算后方可

生效。

3.2授信額度申請(qǐng)歷史查詢

交易商進(jìn)入：資金管理-信用管理-授信額度申請(qǐng)歷史查詢，可以查看授信申請(qǐng)的歷

史記錄和審批狀態(tài)。

3.3授信額度查詢

交易商進(jìn)入：資金管理-信用管理-授信額度查詢，可以查詢其他交易商對(duì)自己、以

及自己對(duì)其他交易商的授信額度、可用授信額度、用于交易保證金凍結(jié)的授信額度及明

細(xì)。只有審批通過(guò)且日終結(jié)算后的雙邊授信額度才能在授信額度查詢中查到。

4客戶管理

4.1交易編碼注冊(cè)

交易商進(jìn)入：客尸管理-交易編碼注冊(cè)，錄入客尸信息并選擇基差業(yè)務(wù)后進(jìn)行開(kāi)尸,

然后進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核后客戶開(kāi)通清算賬號(hào)。

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4.2交易編碼查詢

交易商或客戶進(jìn)入：客戶管理?交易編碼查詢，查看交易商、子賬戶、客戶的清算

賬號(hào)

4?3基差子賬戶管理

交易商進(jìn)入：客戶管理-基差子賬戶管理，新增或修改子賬戶信息。子賬戶可以使

用交易商的信用。子賬戶必須選擇【交易商間交易】還是【交易商客戶間交易】。

4.4基差交易品種管理

交易商進(jìn)入：客戶管理?基差子賬戶交易圈管理，為子賬戶和客戶分配品種交易權(quán)

限。新建的子賬戶和客戶必須分配品種交易權(quán)限才能正常參與交易，子賬戶和客戶只

能響應(yīng)品種交易權(quán)限分配后發(fā)布的合約。

5交易商給子賬戶轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出資金

交易商進(jìn)入：資金管理?其他資金管理?賬戶資金劃轉(zhuǎn)，給子賬戶轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出資金。錄

入轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出資金后，進(jìn)行復(fù)核。（子賬戶的清算賬號(hào)可以通過(guò)客戶管理-交易編碼查詢

功能獲取）。子賬戶可以使用主賬戶的雙邊信用額度，可分配給公司內(nèi)部不同部門或不

同交易員使用。主子賬戶的市場(chǎng)層次必須一致。

6資金查詢

6.1可用資金查詢

交易商/子賬戶/客戶進(jìn)入：資金管理-可用資金查詢，查看交易商、子賬戶、客戶的

可用資金、凍結(jié)交易保證金、風(fēng)險(xiǎn)保障金等資金狀況。（交易商主賬戶可以看見(jiàn)主賬戶

和所有子賬戶的資金狀況，子賬戶只能看到自己的資金狀況）

系統(tǒng)默認(rèn)每個(gè)交易商主賬戶必須有足額的風(fēng)險(xiǎn)保障金，交易商必須在入金足額風(fēng)險(xiǎn)保障

金的基礎(chǔ)上再入金，才會(huì)被記入可用資金。預(yù)測(cè)可出金金額為可用資金扣除當(dāng)天己經(jīng)被

追保但尚未在結(jié)算后扣除的金額。可出金額按照清算賬戶進(jìn)行預(yù)測(cè)。

6?2其他資金明細(xì)

交易商/子賬戶/客戶進(jìn)入：資金管理-其他資金明細(xì)，查看交易商、子賬戶、客戶在

交收過(guò)程中產(chǎn)生的其他資金明細(xì)。

7產(chǎn)品信息

7.1基差合約自定義管理

1）交易商/子賬戶進(jìn)入：產(chǎn)品信息-基差合約自定義管理，點(diǎn)擊“新建”，進(jìn)入合約定義

頁(yè)面。

填寫(xiě)合約相關(guān)信息，點(diǎn)擊“新建”。

通過(guò)點(diǎn)擊復(fù)制合約下拉框，可以復(fù)制歷史合約內(nèi)容，再修改部分合約要素，完成合約的

快速創(chuàng)建。

關(guān)于幾個(gè)合約要素重點(diǎn)說(shuō)明如下：

1.通過(guò)單選按鈕選擇合約是【交易商間交易】還是【交易商客戶間交易】

2.通過(guò)下拉選確定品種和品級(jí)后，品級(jí)說(shuō)明模板會(huì)自動(dòng)生成在輸入框中，客戶根據(jù)實(shí)

際情況填寫(xiě)品級(jí)說(shuō)明內(nèi)容。

3.品級(jí)和交貨地可以下拉選擇也可以自定義輸入。

4.開(kāi)始交易日默認(rèn)為當(dāng)前交易日，合約只有在開(kāi)始交易日開(kāi)市后才可以報(bào)價(jià)。開(kāi)始交

易日和最后點(diǎn)價(jià)日可以是一天，最后交收日必笈大于最后點(diǎn)價(jià)日

5.最后點(diǎn)價(jià)日閉市結(jié)算后，若雙方依然未完成首次點(diǎn)價(jià)確認(rèn)，合約會(huì)自動(dòng)進(jìn)入交收環(huán)

節(jié)?；詈霞s最后點(diǎn)價(jià)日前2個(gè)交易日起（包含最后點(diǎn)價(jià)日共三個(gè)交易日）仍未點(diǎn)

價(jià)的，期間系統(tǒng)每日發(fā)送短信提醒交易雙方。

6.最后交收日閉市結(jié)算后，若雙方依然未完成交收申請(qǐng)確認(rèn)，平臺(tái)會(huì)以最后點(diǎn)價(jià)日收

盤價(jià)計(jì)算貨款，自動(dòng)為雙方完成交收申請(qǐng)確認(rèn)環(huán)節(jié)?；詈霞s最后交收H前2個(gè)交

易日起（包含最后交收日共三個(gè)交易日）仍未進(jìn)行交收申請(qǐng)的，期間系統(tǒng)每F1發(fā)送

短信提醒交易雙方。

7.是否利用平臺(tái)結(jié)算：選擇“是"，平臺(tái)會(huì)按流程管理雙方的交易、交收環(huán)節(jié)以及相

應(yīng)的保證金、貨款、盈虧的劃轉(zhuǎn)，直至合約了結(jié)；選擇“否”，合約不可轉(zhuǎn)讓和設(shè)

置追保方，平臺(tái)會(huì)在交易成交當(dāng)日凍結(jié)雙方的交易保證金，并在當(dāng)日閉市結(jié)算后釋

放，合約在平臺(tái)范圍內(nèi)了結(jié)，雙方線下自行完成剩余的交收等環(huán)節(jié)。

8.是否可轉(zhuǎn)讓：只有選擇“是”的時(shí)候合約才可以在首次成交后轉(zhuǎn)讓報(bào)價(jià)。只有部分

品種支持合約轉(zhuǎn)讓。

9.點(diǎn)價(jià)方可在定義合約時(shí)自定義，但是對(duì)應(yīng)的為線下約定的有權(quán)點(diǎn)價(jià)方，在系統(tǒng)內(nèi)只

要雙方協(xié)商一致，買賣雙方均可點(diǎn)擊首次點(diǎn)價(jià)。

10.追保方：迫保方在首次點(diǎn)價(jià)確認(rèn)后，直至交收中請(qǐng)確認(rèn)前，可以多次向?qū)Ψ桨l(fā)起追

保。

11.報(bào)價(jià)買賣標(biāo)志可選擇：雙邊、買、賣，如果選擇雙邊，則生成買賣兩個(gè)合約。交易

商可點(diǎn)擊通用條款查看合約通用條款。合約專用條款為平臺(tái)提供的模板，交易商可

根據(jù)具體合同需求靈活修改，但通用條款效力優(yōu)于專用條款。

12.每個(gè)自定義合約會(huì)生成一個(gè)唯一的合約號(hào)，如果想復(fù)用之前已生成的合約要素再生

成一張新合約，可以將想復(fù)制的合約號(hào)復(fù)制粘貼在“復(fù)制合約”文本框，點(diǎn)擊“復(fù)

制”，對(duì)合約要素進(jìn)行復(fù)制。

2）如果要修改合約，B點(diǎn)擊“修改”按鈕，進(jìn)入合約修改頁(yè)面，修改后，點(diǎn)擊“完成”。

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3）點(diǎn)擊“發(fā)布”按鈕，進(jìn)入合約發(fā)布頁(yè)面。點(diǎn)擊“發(fā)布”按鈕，對(duì)合約進(jìn)行發(fā)布。發(fā)

布后可進(jìn)行報(bào)價(jià)與交易。如果要發(fā)布昨天或更早生成的基差合約，需要進(jìn)入修改或面，

點(diǎn)擊“完成”，系統(tǒng)會(huì)將合約的開(kāi)始交易日更新為當(dāng)前交易日，再回到發(fā)布頁(yè)面，就可

以正常發(fā)布基差合約了。

7.2我的合約

發(fā)布合約所屬品種圈內(nèi)的交易商/子賬戶/客戶講入：產(chǎn)品信息-我的合約，杳詢到圈

內(nèi)所發(fā)布合約的信息。對(duì)于自己想再次修改或取消的合約，可以點(diǎn)擊合約后的摘牌按鈕,

取消合約發(fā)布，重新復(fù)制定義。

對(duì)于成交、交收過(guò)程的合約，可以點(diǎn)擊“詳細(xì)”按鈕查看資金詳情，了解合約的保

證金、貨款情況和對(duì)手方對(duì)于當(dāng)前合約的資金狀況。

對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)合約在成交后才在我的合約里可見(jiàn)。

機(jī)J0錄記錄后1丈1電

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7.3買方線下結(jié)算發(fā)票上傳

若交易雙方采用線下結(jié)算（即定義合約時(shí)選擇不利用平臺(tái)結(jié)算）成交基差合約，買

方可以在該功能中上傳發(fā)票信息，包括交收數(shù)量、實(shí)際貨款、完成交收日、結(jié)算單價(jià)、

發(fā)票憑證的照片或PDF五項(xiàng)信息。完成發(fā)票上傳流程的線下結(jié)算基差合約才會(huì)被交易所

記為有效合約。

8交易管理

對(duì)于【交易商間交易】合約，交易商與子賬戶都可以交易。對(duì)于【交易商客戶間交易】

的合約則交易的一方為交易商或子賬號(hào)，另一方為客戶。

客戶僅允許做【交易商客戶間交易】合約的交易。

8.1掛牌

a）報(bào)價(jià)、響應(yīng)

1）交易商［DD資本）使用交易下單功能，選擇掛牌交易，我要報(bào)價(jià)，選擇合約，填

寫(xiě)價(jià)格，系統(tǒng)會(huì)動(dòng)態(tài)試算交易保證金，修改聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊“報(bào)入”，報(bào)入結(jié)果

在狀態(tài)列顯示，如提示錯(cuò)單，可在最后一列查看原因。

2）交易商［CC集團(tuán)］使用交易下單功能，選擇掛牌交易，我要下單，選擇合約，系

統(tǒng)會(huì)動(dòng)態(tài)試算交易保證金，點(diǎn)擊“報(bào)入”，報(bào)入結(jié)果在狀態(tài)列顯示，如提示錯(cuò)單,

可在最后一列查看原因。

b）轉(zhuǎn)讓、響應(yīng)

交易商［CC資本］使用交易下單功能，選擇掛牌交易，我要轉(zhuǎn)讓，選擇合約，填寫(xiě)

價(jià)格，修改聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊“報(bào)入”，轉(zhuǎn)讓后合同編號(hào)不變?！窘灰咨炭蛻糸g交

易】的合約不允許進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

交易商［DD集團(tuán)］使用交易下單功能，選擇掛牌交易，我要下單，選擇合約，點(diǎn)擊

“報(bào)入”。點(diǎn)擊當(dāng)日成交，可以看到成交記錄。

c）回購(gòu)、響應(yīng)

交易商［DD資本］使用交易下單功能，選擇掛牌交易，我要回購(gòu)，選擇合約，填寫(xiě)

價(jià)格，修改聯(lián)系人信息，點(diǎn)擊“報(bào)入”?！窘灰咨炭蛻糸g交易】的合約不允許進(jìn)

行回購(gòu)。

交易商［CC集團(tuán)］使用交易下單功能，選擇掛牌交易，我要下單，選擇合約，點(diǎn)擊

“報(bào)入”。點(diǎn)擊當(dāng)口成交，可以看到成交記錄。

“我要報(bào)價(jià)”、“我要下單”、“我要轉(zhuǎn)讓”、“我要回購(gòu)”中顯示的“買賣方

向”都是操作者視角的買賣方向，而行情展示的是從發(fā)布者視角的買賣方向C

8.2協(xié)商

a）下單、響應(yīng)

1）交易商［DD資本］使用交易下單功能，選擇協(xié)商交易，我要報(bào)價(jià)，選擇合約，

填寫(xiě)價(jià)格，系統(tǒng)會(huì)動(dòng)態(tài)試算交易保證金，修改聯(lián)系人信息，設(shè)置要協(xié)商的對(duì)手方賬

戶信息，點(diǎn)擊“報(bào)入”。

2）交易商［CC集團(tuán)）使用交易下單功能，選擇班商交易，我要下單，選擇合約，系

統(tǒng)會(huì)動(dòng)態(tài)試算交易保證金，點(diǎn)擊“報(bào)入”。點(diǎn)擊當(dāng)日成交，可以看到成交記錄。

b）轉(zhuǎn)讓、響應(yīng)

交易商［CC資本］使用交易下單功能，選擇協(xié)商交易，我要轉(zhuǎn)讓，選擇合約，填寫(xiě)

價(jià)格，修改聯(lián)系人信息，設(shè)置賬戶信息，點(diǎn)擊“報(bào)入”。協(xié)商成交的合同也可公開(kāi)

掛牌轉(zhuǎn)讓?！窘灰咨炭蛻糸g交易】的合約不允許進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

交易商［DD集團(tuán)］使用交易下單功能，選擇協(xié)商交易，我要下單，選擇合約，點(diǎn)擊

“報(bào)入”。點(diǎn)擊當(dāng)日成交，可以看到成交記錄。

c）回購(gòu)、響應(yīng)

交易商［DD資本］使用交易下單功能，選擇協(xié)商交易，我要回購(gòu)，選擇合約，填寫(xiě)

價(jià)格，修改聯(lián)系人信息，設(shè)置賬戶信息，點(diǎn)擊“報(bào)入”。【交易商客戶間交易】的

合約不允許進(jìn)行回購(gòu)。

交易商［CC集團(tuán)］使用交易下單功能，選擇協(xié)商交易，我要下單，選擇合約，點(diǎn)擊

“報(bào)入”。點(diǎn)擊當(dāng)日成交，可以看到成交記錄。

9交易查詢

合約成交后，交易商/子賬戶/客戶可以在交易查詢功能下對(duì)合約的交易記錄進(jìn)行查詢。

9.1持倉(cāng)查詢

交易商/子賬戶/客戶進(jìn)入：交易查詢-持倉(cāng)查詢，查看交易商、子賬戶、客戶的持倉(cāng)

狀況。

通過(guò)持倉(cāng)查詢可以查到該筆交易的對(duì)手方，自身所繳納的總的保證金，以及用信用

抵扣的額度。

持倉(cāng)查詢只能查到成交且未進(jìn)入交收狀態(tài)的合約，若合約完成首次點(diǎn)價(jià)流程（或自

動(dòng)過(guò)了最后點(diǎn)價(jià)日），則合約進(jìn)入交收狀態(tài)，持倉(cāng)查詢中不再顯示該合約，在交收查詢

中能夠查到交收狀態(tài)的合約。

9.2成交查詢

交易商/子賬戶/客戶進(jìn)入：交易查詢-成交查詢，查看交易商、子賬戶、客戶的成交

記錄，包括每筆交易的合約信息、成交類型、成交方式、單筆盈虧等。

這里的盈虧單指交易盈虧，只顯示轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)產(chǎn)生的盈虧。

9.3交易確認(rèn)書(shū)查詢

交易商/了賬戶/客戶入：交易查詢-交易確認(rèn)單查詢，查詢并打印每筆合約的交易確

認(rèn)書(shū)PDF。交易確認(rèn)書(shū)只有簽發(fā)方和當(dāng)前買方可以打印，合約轉(zhuǎn)讓后原買方不能查看、

打印交易確認(rèn)書(shū)。

大隹商品交易所

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確漢的編號(hào)，hf-20iR0617i>p-nnonftt_?)ifiOfii7_u

基差交易確認(rèn)書(shū)（基差貿(mào)易合同）

本次基差交易適用《大連苗叢交易所基差交易業(yè)務(wù)管理辦法》、《大連商品交易所基差交易業(yè)務(wù)交易前管理辦法》、《大連商M交易

所基差交易業(yè)務(wù)糾紛調(diào)斛及違現(xiàn)處理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)規(guī)則”）及大連商品交易所其他相關(guān)業(yè)務(wù)螳定.

賣方和買方以下單獨(dú)稱“交易一方”,合稱“交班雙方”.交易雙方已掙等著f《中國(guó)證券期貨市場(chǎng)衍生品交易主協(xié)議（2018年版）》

.本確認(rèn)書(shū)構(gòu)成先悔議下的一■“安易”效約定.,除作本確認(rèn)朽中，XI約定.以及其撲克協(xié)議道用于本確認(rèn)的.

A確認(rèn)書(shū)電用《中國(guó)證券期貨市場(chǎng)用生品交M商』類陽(yáng)生品定義文件（2015年版）＞及其修改或補(bǔ)充（以下稱“葡晶定義文件”）.?

本確認(rèn)書(shū)與俞&■定義文件中的約定小一致.本確認(rèn)書(shū)的相關(guān)約定具有優(yōu)先法律效力.

交易雙方X意，本■認(rèn)書(shū)所述條款構(gòu)成/交品雙方之間就本確認(rèn)書(shū)項(xiàng)卜交易的完整條款.且對(duì)交易雙方具有法律杓束力.

八確漢書(shū)分為旦本信息.通用條故.專用條款三將分構(gòu)成,若專用條款?；拘畔⒑屯ㄓ脳l款妁定不一政.以要本信息和通用條款為

?.

基本信息

成交日期：216年06月17H合同編號(hào)：jt-20160617-pp-000003

賣方；:C公司集團(tuán)買方：）D股份集團(tuán)有限公司

賣方清算賬號(hào)：10030008003買方清算賬號(hào)：0060006005

英方開(kāi)戶銀行：交通銀行買方開(kāi)戶銀行：交通銀行

賣方銀行費(fèi)金賬號(hào)：J0030008003買方銀行資金賬號(hào)：M050008005

英方聯(lián)系人信息：:C公司集團(tuán):1561】178031買方聯(lián)系人信息：)D資本:15&41178251

品種聚內(nèi)烯

基準(zhǔn)期貨合用聚丙烯1705

從線均聚PP粒

交優(yōu)地（倉(cāng)庫(kù)）方州

開(kāi)始交易日2016年06月17H

最后點(diǎn)價(jià)H2016年06月17H

最后交收H⑼翊)7月15H

交易數(shù)量g

【交易商客戶間交易】的合約標(biāo)題為“基差貿(mào)易合同（交易商與客戶間）”

大連商品交易所

OA1IANCOMMOOfTV?XCMAAK?f

確認(rèn)書(shū)編號(hào)：r200703-000008_20200706_728

基差貿(mào)易合同（交易商與客戶間）

本次基基交易適用《大連商鵬交易所基空交劫業(yè)務(wù)管理辦法》及大連商乩交易所其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定.

賣力和實(shí)方以卜單獨(dú)稱“交易?方”，合稱“交易雙方”.

基本信息

成交日期：2020年onjoeu合同編號(hào)：r200703-000008

賣方：島海試交M商全稱買方：fii測(cè)試交易而全稱

賣方清算賬弓：{88881008888買方清算賬號(hào)：^8880010079

賣方開(kāi)戶銀行：交通銀行買方開(kāi)戶銀行：父通銀行

賣方銀行資金賬號(hào)：{8K8HIOOR8888S88R1008888買方銀行資金賬號(hào)：W88(X)l(X)79688880010079

斐方聯(lián)系人信息：島游試:135888X777買方聯(lián)系人信息：nkl00H3190197172

品種佚礦石

基準(zhǔn)期貨合約鐵礦石2008iest

品級(jí)小粉

交貨地（倉(cāng)庫(kù)）

開(kāi)始交易日2O2O，rO7月06日

最后點(diǎn)價(jià)日20204X)7月06日

10日?qǐng)?bào)表查詢

日終結(jié)算后，交易商/子賬戶/客戶可以在日?qǐng)?bào)表查詢功能下對(duì)日終結(jié)算信息進(jìn)行查詢。

10.1日成交單查詢

交易商/子賬戶/客戶進(jìn)入：日?qǐng)?bào)表查詢?日成交單查詢，查看交易商、子賬戶、客戶

指定交易日的成交記錄，包括每筆交易的合約信息、成交類型、成交方式、盈虧等。

這里的盈虧單指交易盈虧，只顯示轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)產(chǎn)生的盈虧。

10.2日資金結(jié)算表

交易商/子賬戶/客戶進(jìn)入：日?qǐng)?bào)表查詢-日資金結(jié)算表，查看交易商、子賬戶、客戶

指定交易日的資金狀況。

10.3日持倉(cāng)報(bào)表

交易商/子賬戶/客戶進(jìn)入：口報(bào)表查詢-口持倉(cāng)報(bào)表，查看交易商、子賬戶、客戶指

定交易日的持倉(cāng)狀況。

10.4追保通知查詢

交易商/子賬戶/客戶進(jìn)入：口報(bào)表查詢?追保通知查詢，查看交易商/子賬戶/客戶是

否處于被追保狀態(tài)。此處為交易所結(jié)算后計(jì)算出的追保結(jié)果，而交收管理中的追保查詢

是基于買賣雙方互相追保的查詢。

10.5結(jié)算單打印

交易商/子賬戶進(jìn)入：日?qǐng)?bào)表查詢?結(jié)算單打印，可以查看并打印指定時(shí)間段內(nèi)的賬

戶結(jié)算單，結(jié)算單內(nèi)容包括：資金狀況、出入金明組、其他資金明細(xì)、成交記錄、持倉(cāng)

明細(xì)、交收明細(xì)。交易商可以生成包括主賬戶、子賬戶的所有賬戶明細(xì)，或指定單一賬

戶生成結(jié)算單；子賬戶只能生成自己賬戶的結(jié)算單。

11交收管理

交易商、子賬戶、客戶均可進(jìn)行交收，實(shí)例中以交易商為例。

11.1首次點(diǎn)價(jià)/追保申請(qǐng)

1）首次點(diǎn)價(jià)

交易商登錄交易平臺(tái)，選擇要操作的合約，點(diǎn)擊首次點(diǎn)價(jià)確認(rèn)。

勾選記錄并確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“復(fù)核”。

首次點(diǎn)價(jià)后，合約進(jìn)入交收狀態(tài)，合約不可轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)。

基差合約最后點(diǎn)價(jià)日前2個(gè)交易日起（包含最后點(diǎn)價(jià)日共三個(gè)交易日）仍未點(diǎn)價(jià)的，

期間系統(tǒng)每日發(fā)送短信提醒交易雙方。若買賣雙方始終未進(jìn)行首次點(diǎn)價(jià)，合約最后點(diǎn)價(jià)日

日終結(jié)算后，合約自動(dòng)完成首次點(diǎn)價(jià)流程。

首次點(diǎn)價(jià)后，當(dāng)天結(jié)算后，雙方凍結(jié)的交易保證金（含雙邊信用抵扣）全部釋放，賣

方轉(zhuǎn)化為交割保證金、買方轉(zhuǎn)化為買方轉(zhuǎn)貨款，劃轉(zhuǎn)到交易所賬戶。交易商可以在其他資

金明細(xì)中看到交割保證金/買方轉(zhuǎn)貨款的資金明細(xì)。

合同成交后就可以進(jìn)行首次點(diǎn)價(jià)確認(rèn)。一方點(diǎn)價(jià)確認(rèn)后，系統(tǒng)會(huì)以短信形式通知對(duì)手

方。

11nzz11plM

2）追保申請(qǐng)

首次點(diǎn)價(jià)后，追保方可多次發(fā)起追保申請(qǐng)，追保方在合約創(chuàng)建時(shí)定義。

交易商登錄交易平臺(tái)，在追保申請(qǐng)功能中選擇合約，填寫(xiě)申請(qǐng)并復(fù)核。

?MK?

Mlfl

I|maMi

3）追保申請(qǐng)復(fù)核后，系統(tǒng)不會(huì)馬上對(duì)被追保方進(jìn)行追保，當(dāng)日日終結(jié)算后，系統(tǒng)會(huì)按

照追保申請(qǐng)對(duì)被追保方進(jìn)行追保，但是會(huì)在被追保方預(yù)測(cè)可出金金額中立即扣減。追

保方發(fā)起追保申請(qǐng)后，系統(tǒng)會(huì)以短信形式通知對(duì)手方。

4）進(jìn)入：交收管理-追保申請(qǐng)查詢，查看追保記錄和被追保記錄。

11.2交收申請(qǐng)

1）賣方在交易平臺(tái)的交收申請(qǐng)管理中，選擇需要交收的合約，填寫(xiě)交收貨款，點(diǎn)擊“交

收申請(qǐng)”，買方無(wú)權(quán)發(fā)起交收。

2）買方在交易平臺(tái)的交收申請(qǐng)管理中，選擇要確認(rèn)的合約，點(diǎn)擊“同意交收”。確認(rèn)

交收后，平臺(tái)即時(shí)收取買方貨款。對(duì)于主動(dòng)發(fā)起及確認(rèn)交收的，買方全額貨款不足的不

能確認(rèn)交收。

3）交收申請(qǐng)最早可在首次點(diǎn)價(jià)日后的下一個(gè)交易日發(fā)起，基差合約最后交收日前

2個(gè)交易日起（包含最后交收日共三個(gè)交易日）仍未進(jìn)行交收通知的，期間系統(tǒng)每日發(fā)

送短信提醒交易雙方，若雙方始終未達(dá)成交收申請(qǐng)/確認(rèn)流程，則平臺(tái)在最后交收日閉

市結(jié)算后，從買方賬戶上扣除保證金外的剩余全額貨款，暫存到平臺(tái)上。默認(rèn)交收貨

款計(jì)算公式（最后點(diǎn)價(jià)日收盤價(jià)+基差）*貨物數(shù)量。

113買方確認(rèn)收貨

買方線下收到貨后，登錄交易平臺(tái)，在現(xiàn)貨交收管理中，選擇合約后，點(diǎn)擊“確認(rèn)

收貨”，完成收貨處理，平臺(tái)將80%貨款劃轉(zhuǎn)給賣方。如因在最后交收U系統(tǒng)自動(dòng)扣除

買方全額貨款而導(dǎo)致買方可用資金為負(fù)的，買方不能確認(rèn)收貨。

交收申請(qǐng)達(dá)成當(dāng)日即可完成確認(rèn)收貨流程，80%交收貨款以及賣方交割保證金均在

確認(rèn)收貨后立即劃轉(zhuǎn)到賣方賬戶。賣方履約保證金在閉市結(jié)算后退還。

11.4發(fā)票/溢短確認(rèn)

1）買賣雙方交收貨物后，確認(rèn)最后的實(shí)際收貨數(shù)量與金額并由賣方開(kāi)出發(fā)票發(fā)給買方。

賣方登錄交易平臺(tái)，在交收管理-現(xiàn)貨交收管理中，選擇合約，錄入實(shí)際貨款，點(diǎn)擊“開(kāi)

具發(fā)票”。

2）買方登錄交易平臺(tái)，在現(xiàn)貨交收管理中，合約貨款信息后，選擇合約，點(diǎn)擊“確認(rèn)

發(fā)票”，買方可用資金不夠差額尾款不能進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)。

3）審批通過(guò)后，平臺(tái)計(jì)算尾款，具體公式為：全額貨款*20%+（發(fā)票金額-全額

貨款）。若發(fā)票金額大于全額貨款，平臺(tái)將全額貨款的20%劃給賣方，同時(shí)從買方賬戶

劃轉(zhuǎn)差額部分給賣方；若發(fā)票金額小于全額貨款，平臺(tái)將全額貨款的20%扣除差額劃給

賣方，剩余部分退給買方。

11.5交收查詢

整個(gè)交收過(guò)程中，買賣雙方均可進(jìn)入頁(yè)面：交收管理-交收查詢，查看處于交收狀

態(tài)的合約信息：首次點(diǎn)價(jià)日、交收日、交收保證金、交收貨款、實(shí)際貨款、現(xiàn)貨狀態(tài)等。

履約保證金項(xiàng)目為累計(jì)繳納的保證金金額。

11.6線上轉(zhuǎn)線下交收

定義合約時(shí)，選擇利用平臺(tái)結(jié)算，即線上交收。若首次點(diǎn)價(jià)確認(rèn)后，買賣雙方不想

繼續(xù)利用交易所平臺(tái)計(jì)算，可申請(qǐng)轉(zhuǎn)為線下結(jié)算。

進(jìn)入交收管理?線上轉(zhuǎn)線下交收，買賣雙方中一方勾選基差合約交收記錄，點(diǎn)擊“新

增”，發(fā)起線上轉(zhuǎn)線下交收申請(qǐng)，另一方進(jìn)入頁(yè)面點(diǎn)擊“確認(rèn)線下”，即完成合約線上

轉(zhuǎn)線下交收流程。

合約首次點(diǎn)價(jià)確認(rèn)后次日到交收確認(rèn)前可發(fā)起線上轉(zhuǎn)線下交收流程，確認(rèn)轉(zhuǎn)線下

交收后當(dāng)日閉市結(jié)算時(shí)系統(tǒng)會(huì)清退買賣雙方的交收架證金。

轉(zhuǎn)線下交收的基差合約需要在“賣方線下結(jié)算發(fā)票上傳”功能中完成發(fā)票上傳，

交易所才會(huì)將該筆合約視為有效交易，具體功能詳見(jiàn)7.3。

第二章模擬交易場(chǎng)景

看過(guò)第一章的功能介紹后，為了讓用戶進(jìn)一步熟悉系統(tǒng)，特總結(jié)了如下幾個(gè)模擬交易場(chǎng)

景，在更接近真實(shí)的交易場(chǎng)景中直觀地體現(xiàn)平臺(tái)的各個(gè)功能，涵蓋了協(xié)商成交、掛牌成交、

是否利用平臺(tái)結(jié)算、轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)、交收等平臺(tái)主要功能.

1協(xié)商成交、不利用平臺(tái)結(jié)算

當(dāng)交易商希望指定交易對(duì)手方時(shí)，可以使用平臺(tái)的協(xié)商成交功能；當(dāng)合約定義為不利用

平臺(tái)結(jié)算時(shí)，平臺(tái)只管理合約的報(bào)價(jià)和成交結(jié)算，成交當(dāng)日閉市結(jié)算后，合約在平臺(tái)內(nèi)了解,

剩余的交收環(huán)節(jié)由買賣雙方線下自行完成。

1）交易商［AA集團(tuán)］登錄系統(tǒng)

2）交易商［AA集團(tuán)］進(jìn)入資金管理-出入金管理-入金申請(qǐng)，完成700萬(wàn)元入金

3）交易商［AA集團(tuán)］進(jìn)入資金管理-可用資金查詢，查看可用資金，其中200萬(wàn)元作為

風(fēng)險(xiǎn)保障金不可交易，剩余500萬(wàn)為可用資金

4）交易商［AA集團(tuán)］進(jìn)入產(chǎn)品信息.基差合約自定義管理，點(diǎn)擊“新建”，進(jìn)入合約定義

頁(yè)面。

5）定義新合約，具體合同細(xì)節(jié)如下：

品種：鐵礦石

基準(zhǔn)期貨合約：鐵礦石1705

交易數(shù)量：1000噸

品級(jí)：紐曼粉

交貨地（倉(cāng)庫(kù)）：大連港

開(kāi)始交易日：默認(rèn)當(dāng)前交易日，測(cè)試系統(tǒng)為

最后點(diǎn)價(jià)日：

最后交收日：

是否期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)：否

是否利用平臺(tái)結(jié)算：否

報(bào)價(jià)買賣標(biāo)志：賣

買方交易保證金率：10%

賣方保證金率：C%

點(diǎn)價(jià)方：買

是否可轉(zhuǎn)讓：否（不利用平臺(tái)結(jié)算的合約均不可轉(zhuǎn)讓）

追保方：無(wú)（不利用平臺(tái)結(jié)算的合約均不定義追保方）

品級(jí)說(shuō)明、合約專用條款按模板內(nèi)容填寫(xiě)。

填寫(xiě)合約后點(diǎn)擊“新建”，完成合約創(chuàng)建。

6）回到基差合約自定義管理頁(yè)面，在列表頁(yè)找到剛剛創(chuàng)建的合約，合約號(hào)為i-16,點(diǎn)

擊發(fā)布按鈕，核對(duì)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊“發(fā)布”，完成基差合約的發(fā)布。

7）交易商［AA集團(tuán)］進(jìn)入交易管理-交易下單，選擇協(xié)商交易-我要報(bào)價(jià)，找到剛岡！創(chuàng)建

的合約i-16,輸入基差報(bào)價(jià)10元，如有需要可以修改默認(rèn)聯(lián)系方式，點(diǎn)擊“賬戶設(shè)

置”，輸入?yún)f(xié)商交易對(duì)手方［BB資本］的客戶號(hào)（線下聯(lián)系對(duì)方獲?。c(diǎn)擊報(bào)入完

成協(xié)商報(bào)價(jià)。（協(xié)商報(bào)價(jià)因?yàn)閷?duì)手方確定，所以在委托報(bào)價(jià)時(shí)不會(huì)凍結(jié)委托保i正金）

8）報(bào)價(jià)成功后，交易商［AA集團(tuán)］可以在當(dāng)口委托列表中看到成功的委托報(bào)價(jià)信息。（協(xié)

商報(bào)價(jià)不會(huì)在門戶和APP的全市場(chǎng)行情中展示）

9）交易商［BB資本］登錄系統(tǒng)

10）交易商［BB資本］進(jìn)入資金管理-出入金管理-入金申請(qǐng)，完成205萬(wàn)元入金，

其中200萬(wàn)為風(fēng)險(xiǎn)保障金，5萬(wàn)為可用資金。

11）交易商［BB資本］使用交易下單功能，選擇協(xié)商交易，我要下單，選擇合約i-16,

點(diǎn)擊“報(bào)入”。點(diǎn)擊當(dāng)日成交，可以看到成交記錄。

12）買賣雙方分別進(jìn)入交易查詢?持倉(cāng)查詢頁(yè)面，查看持倉(cāng)合約狀態(tài)，其中賣方由

于合約賣方保證金為0%,因此沒(méi)有保證金凍結(jié)；而合約設(shè)置了10%的買方保證金,

因此買方持倉(cāng)中有49800元的保證金，計(jì)算規(guī)則為：（基準(zhǔn)期貨合約昨結(jié)價(jià)格+基差

價(jià)格）*數(shù)量*保證金率。

13）買方交易商［BB資本］進(jìn)入資金管理-可用資金管理頁(yè)面，可以看到保證金占用

49800元,可用資金為200元。

14）買賣雙方分別進(jìn)入交易查詢?交易確認(rèn)書(shū)查詢頁(yè)面，可以打印雙方的成交確認(rèn)

書(shū)PDFo

15）買賣雙方分別進(jìn)入交易查詢-成交查詢頁(yè)面，可以查看本次成交記錄。

16）當(dāng)日日終結(jié)算后，買賣雙方分別進(jìn)入持倉(cāng)查詢頁(yè)面，持倉(cāng)歸零，買方交易商［BB

資本］進(jìn)入可用資金頁(yè)面，交易保證金被釋放，剩余的交收環(huán)節(jié)由買賣雙方線下繼續(xù)

完成。

2掛牌成交，不利用平臺(tái)結(jié)算

當(dāng)交易商希望指定交易對(duì)手方時(shí)，可以使用平臺(tái)的搟商成交功能；當(dāng)合約定義為不利用

平臺(tái)結(jié)算時(shí)，平臺(tái)只管理合約的報(bào)價(jià)和成交結(jié)算，成交當(dāng)日閉市結(jié)算后，合約在平臺(tái)內(nèi)了解,

剩余的交收環(huán)節(jié)由買賣雙方線下自行完成。

1）交易商［AA集團(tuán)］登錄系統(tǒng)

2）交易商［AA集團(tuán)］完成入金，保證清算賬戶有500萬(wàn)為可用資金

3）交易商［AA集團(tuán)］進(jìn)入產(chǎn)品信息-基差合約自定義管理，點(diǎn)擊“新建”，進(jìn)入合約定義

頁(yè)面。

4）定義新合約，具體合同細(xì)節(jié)如下：

品種：鐵礦石

基準(zhǔn)期貨合約：鐵礦石1705

交易數(shù)量：1000噸

品級(jí)：紐曼粉

交貨地（倉(cāng)庫(kù)）：大連港

開(kāi)始交易日：默認(rèn)當(dāng)前交易日，測(cè)試系統(tǒng)為

最后點(diǎn)價(jià)口：

最后交收日：

是否期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)：否

是否利用平臺(tái)結(jié)算：否

報(bào)價(jià)買賣標(biāo)志：賣

買方交易保證金率：10%

賣方保證金率：10%

點(diǎn)價(jià)方：買

是否可轉(zhuǎn)讓：否（不利用平臺(tái)結(jié)算的合約均不可轉(zhuǎn)讓）

追保方：無(wú)（不利用平臺(tái)結(jié)算的合約均不定義追保方）

品級(jí)說(shuō)明、合約專用條款按模板內(nèi)容填寫(xiě)。

填寫(xiě)合約后點(diǎn)擊“新建”，完成合約創(chuàng)建。

5）回到基差合約自定義管理頁(yè)面，在列表頁(yè)找到剛剛創(chuàng)建的合約，合約號(hào)為i-16,點(diǎn)

擊發(fā)布按鈕，核對(duì)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊“發(fā)布”，完成基差合約的發(fā)布。

6）交易商［AA集團(tuán)］進(jìn)入交易管理?交易下單，選擇掛牌交易?我要報(bào)價(jià)，找到剛愀,創(chuàng)建

的合約i-16,輸入基差報(bào)價(jià)10元，如有需要可以修改默認(rèn)聯(lián)系方式，點(diǎn)擊報(bào)入完成

掛牌報(bào)價(jià)。

7）報(bào)價(jià)成功后，交易商［AA集團(tuán)］可以在當(dāng)日委托列表中看到成功的委托報(bào)價(jià)信息。掛

牌報(bào)價(jià)會(huì)在門戶和APP的全市場(chǎng)行情頁(yè)面中展示，狀態(tài)為報(bào)價(jià)

8）報(bào)價(jià)成功后，交易商［AA集團(tuán)］進(jìn)入交易杳詢-持倉(cāng)查詢頁(yè)面，查看持倉(cāng)合約狀態(tài)，由

于合約賣方保證金為10%,因此掛牌報(bào)價(jià)有49200元的委托保證金凍結(jié)，由于掛牌

報(bào)價(jià)時(shí)對(duì)手方不確定，因此不能用雙邊信用抵扣委托凍結(jié)保證金。保證金計(jì)算規(guī)則

為：（基準(zhǔn)期貨合約昨結(jié)價(jià)格+基差價(jià)格）*數(shù)量*保證金率。

9）交易商［BB資本］登錄系統(tǒng)

10）交易商［BB資本］使用交易下單功能，選擇掛牌交易，我要下單，選擇合約i-16,

點(diǎn)擊“報(bào)人”。點(diǎn)擊當(dāng)日成交，可以看到成交記錄。

11）剩余流程參考案例1的13）-16）

3掛牌成交，回購(gòu)

己成交且未進(jìn)入交收環(huán)節(jié)的合約，簽發(fā)方可以發(fā)起回購(gòu)申請(qǐng)，買方響應(yīng)后，雙方結(jié)算回

購(gòu)盈虧，合約了解。賣方也可以響應(yīng)買方的轉(zhuǎn)讓報(bào)價(jià)，等同于完成回購(gòu)。

1）參考案例2中的劫-10）步驟，完成雙方的掛牌成交。

2）成交后雙方可以到持倉(cāng)查詢、成交查詢等菜單查看合約成交狀態(tài)。

3）成交后，查看門戶和APP的全市場(chǎng)行情頁(yè)面，合約i-16的狀態(tài)變?yōu)槌山弧?/p>

4）賣方交易商［AA矣團(tuán)］進(jìn)入交易管理?交易下單，選擇掛牌交易?我要回購(gòu)，選擇合約

i-16,輸入基差報(bào)價(jià)5元，點(diǎn)擊報(bào)入完成回購(gòu)掛牌報(bào)價(jià)?；刭?gòu)報(bào)價(jià)不會(huì)凍結(jié)委托保

證金。

5）回購(gòu)報(bào)價(jià)完成后，看門戶和APP的全市場(chǎng)行情頁(yè)面，合約i-16又多了一條基差為5

元的行情，狀態(tài)為報(bào)價(jià)。

6）買方交易商［BB資本］進(jìn)入交易管理-交易下單，選擇掛牌交易-我要卜單，看到合約

IT6的報(bào)價(jià)佶息，交易類型為回購(gòu)，點(diǎn)擊報(bào)價(jià)響應(yīng)回購(gòu)。

7）成交后，買賣雙方到持倉(cāng)查詢、成交查詢等菜單查看合約成交狀態(tài)?？梢钥吹诫p方

持倉(cāng)歸零，其中賣方交易商［AA集團(tuán)］的交易盈虧為-5000元，買方交易商［BB資本］

的交易盈虧為5000元。

8）回購(gòu)成交后，查看門戶和APP的全市場(chǎng)行情頁(yè)面，合約i-16的新一條行情狀態(tài)變?yōu)?/p>

成交。

9）回購(gòu)?fù)瓿珊?，合約i-16了結(jié)。

4掛牌成交，利用平臺(tái)結(jié)算，完成交收，使用信用

利用平臺(tái)的掛牌報(bào)價(jià)流程完成成交，并利用平臺(tái)結(jié)算，線上完成整個(gè)合約的交收流程。

本案例中賣方使用交易商主賬戶，買方使用子賬戶。（交易商-交易商、子賬戶-子賬戶的成

交流程類似）

1）交易商［AA集團(tuán)］和交易商［BB資本］先互相完成200萬(wàn)的雙邊授信

2）交易商［AA集團(tuán)］登錄系統(tǒng)

3）交易商［AA集團(tuán)］完成入金，保證清算賬戶有500萬(wàn)為可用資金

4）交易商［AA集團(tuán)］進(jìn)入產(chǎn)品信息-基差合約自定義管理，點(diǎn)擊“新建”，進(jìn)入合約定義

頁(yè)面。

5）定義新合約，具體合同細(xì)節(jié)如下：

品種：鐵礦石

基準(zhǔn)期貨合約：鐵礦石1705

交易數(shù)量：1000噸

品級(jí)：紐曼粉

交貨地（倉(cāng)庫(kù)）：大連港

開(kāi)始交易日：默認(rèn)當(dāng)前交易日，測(cè)試系統(tǒng)為

最后點(diǎn)價(jià)日：

最后交收日：

是否期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)：否

是否利用平臺(tái)結(jié)算：否

報(bào)價(jià)買賣標(biāo)志：賣

買方交易保證金率：10%

賣方保證金率：10%

點(diǎn)價(jià)方：買

是否可轉(zhuǎn)讓：否（不利用平臺(tái)結(jié)算的合約均不可轉(zhuǎn)讓）

追保方：無(wú)（不利用平臺(tái)結(jié)算的合約均不定義追保方）

品級(jí)說(shuō)明、合約專用條款按模板內(nèi)容填寫(xiě)。

填寫(xiě)合約后點(diǎn)擊“新建”，完成合約創(chuàng)建。

6）回到基差合約自定義管理頁(yè)面，在列表頁(yè)找到剛剛創(chuàng)建的合約，合約號(hào)為i-16,點(diǎn)

擊發(fā)布按鈕，核對(duì)信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊“發(fā)布”，完成基差合約的發(fā)布。

7）交易商［AA集團(tuán)］進(jìn)入交易管理?交易下單，選擇掛牌交易?我要報(bào)價(jià)，找到剛愀,創(chuàng)建

的合約i-16,輸入基差報(bào)價(jià)10元，如有需要可以修改默認(rèn)聯(lián)系方式，點(diǎn)擊報(bào)入完成

掛牌報(bào)價(jià)。

8）報(bào)價(jià)成功后，交易商［AA集團(tuán)］可以在當(dāng)口委托列表中看到成功的委托報(bào)價(jià)信息。掛

牌報(bào)價(jià)會(huì)在門戶和APP的全市場(chǎng)行情頁(yè)面中展示，狀態(tài)為報(bào)價(jià)

9）報(bào)價(jià)成功后，交易商［AA集團(tuán)］進(jìn)入交易杳詢-持倉(cāng)查詢頁(yè)面，查看持倉(cāng)合約狀態(tài)，由

于合約賣方保證金為10%,因此掛牌報(bào)價(jià)有49200元的委托保證金凍結(jié)，由于掛牌

報(bào)價(jià)時(shí)對(duì)手方不確定，因此不能用雙邊信用抵扣委托凍結(jié)保證金。保證金計(jì)算規(guī)則

為：（基準(zhǔn)期貨合約昨結(jié)價(jià)格+基差價(jià)格）*數(shù)量*保證金率。

10)交易商［BB資本］登錄系統(tǒng)

11)交易商進(jìn)入：客戶管理?基差客戶管理，新增子賬戶［BB交易員］。是否內(nèi)部賬

戶選擇“是"，子賬戶可以使用主賬戶的雙邊授信。

12)子賬戶［BB交易員］使用交易下單功能,選擇掛牌交易，我要下單，選擇合約i-16,

點(diǎn)擊“報(bào)入”。點(diǎn)擊當(dāng)日成交，可以看到成交記錄。

13)成交后雙方可以到持倉(cāng)查詢、成交查詢等菜單查看合約成交狀態(tài)。

14)買賣雙方進(jìn)入可用資金查詢頁(yè)面，可以看到交易保證金抵扣49800元，全部為

信用抵扣，雙方進(jìn)入資金管理-信用管理-授信額度查詢頁(yè)面，可以看到授信額度為

2,000,000元，可用授信額度為1,950,200元，交易凍結(jié)保證金為49,800元，點(diǎn)擊明

細(xì)可以看到信用被抵扣到了i?16合約上。

15)成交后，查看門戶和APP的全市場(chǎng)行情頁(yè)面，合約i-16的狀態(tài)變?yōu)槌山弧?/p>

16)成交當(dāng)日閉市結(jié)算后，雙方可以到日?qǐng)?bào)表查詢中查看各自的當(dāng)日交易信息。

17)次日開(kāi)市后，直至最后點(diǎn)價(jià)日閉市前，買賣雙方均可完成首次點(diǎn)價(jià)確認(rèn)，本例

中為賣方進(jìn)入交收管理-首次點(diǎn)價(jià)/追保申請(qǐng)頁(yè)面，選擇指定合約i-16,點(diǎn)擊首次點(diǎn)

價(jià)確認(rèn)按鈕，完戊首次點(diǎn)價(jià)確認(rèn)環(huán)節(jié)。

18)任何一方完