2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試卷A卷附答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)

試卷A卷附答案

單選題（共40題）

1、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期通常用來(lái)衡量（）對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的

影響。

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)

【答窠】B

2、信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)

期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.以上都不對(duì)

【答案】B

3、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類(lèi)，下列屬于流動(dòng)性最差的

資產(chǎn)的是（）。

A.用于抵押的政府債券

B.現(xiàn)金

C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資

D,同業(yè)借款

【答案】C

4、下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程要求的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別分析

C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

【答案】B

5、（2018年真題）（）是市場(chǎng)約束的核心。

A.監(jiān)管部門(mén)

B.公眾存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)

D.外部中介機(jī)構(gòu)

【答案】A

6、下列各項(xiàng)說(shuō)法正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

D,風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

【答案】D

7、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

【答案】C

8、（2021年真題）通常在商業(yè)銀行實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況下，下列對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表期限

結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口為零

B.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口

C.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

D.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

【答案】D

9、以分部（分項(xiàng)）工程或?qū)ｍ?xiàng)工程為主要對(duì)象編制的施工技術(shù)與組織方案，用

以具體指導(dǎo)其施工過(guò)程的是（）。

A.技術(shù)交底

B.施工方案

C.單位工程施工組織設(shè)計(jì)

D.施工組織總設(shè)計(jì)

【答案】B

10、商業(yè)銀行可以將某些'業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來(lái)管理，

用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，常見(jiàn)的外包工作不包括（）。

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃

B.技術(shù)外包

C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包

D.程序外包

【答案】A

11、流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn),

能夠在銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿(mǎn)足未來(lái)至少

（）日的流動(dòng)性需求。

A.10

B.15

C.30

D.45

【答案】C

12、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶(hù)，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是

（）O

A.貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保

B.貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率為40%

C.貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50%

【答案】B

13、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達(dá)到90%,這說(shuō)明（）。

A.該銀行經(jīng)營(yíng)狀況良好

B.該銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏高，但仍屬正常

C.該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力

D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力?qiáng)

【答案】C

14、質(zhì)量缺陷是（）。

A.施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，直接經(jīng)濟(jì)損失也沒(méi)有超過(guò)額度，不影響使用功能

和工程結(jié)構(gòu)性安全的，也不會(huì)有永久性不可彌補(bǔ)7員失

B.由于工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟(jì)損失、導(dǎo)

致工期嚴(yán)重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能

C.施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，直接經(jīng)濟(jì)損失也沒(méi)有超過(guò)額度，影響使用功能和

工程結(jié)構(gòu)安全的，也不會(huì)有永久性不可彌補(bǔ)損失

D.由于工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟(jì)損失、導(dǎo)致

工期嚴(yán)重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能

【答案】A

15、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好維度中特定風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)指標(biāo)的是（）。

A.一級(jí)資本

B.零容忍指標(biāo)

C.監(jiān)管資本

D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本

【答案】B

16、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

【答案】B

17、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的作用的是（）

A,分散商業(yè)銀行過(guò)度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)

B.提供化解不良貸款的新思路

C.有助于緩解中小企業(yè)融資難問(wèn)題

D.減弱資本的流動(dòng)性

【答案】D

18、安全生產(chǎn)中規(guī)定，（）以上的高處、懸空作業(yè)、無(wú)安全設(shè)施的，必須系好

安全帶，扣好保險(xiǎn)鉤。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】A

19、下列各項(xiàng)不屬于土地登記代理的基本原則的是（）。

A.等價(jià)交換原則

B.等價(jià)有償原則

C.平等自愿原則

D.合法原則

【答案】A

20、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（?）。

A.0

B.25%

C.50%

D.100%

【答案】D

21、巴塞爾委員會(huì)要求采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行事后

檢驗(yàn)，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是否通過(guò)（）來(lái)提高市場(chǎng)的監(jiān)管資

本要求。

A.設(shè)定附加因子

B.提高風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

C.設(shè)定乘數(shù)因子

D.提高置信水平

【答案】A

22、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的

損失，據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法計(jì)量和監(jiān)測(cè)

C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)

風(fēng)險(xiǎn)的因素

D.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息

技術(shù)共同作用的結(jié)果

【答案】B

23、以下不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。

A.假按揭

B.汽車(chē)消費(fèi)信貸

C.信用卡消費(fèi)信貸

D.違約概率

【答案】D

24、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B.企業(yè)的目標(biāo)

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

【答案】A

25、商業(yè)銀行的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)的組成不包括（）。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.首席信息官

D.信息科技部門(mén)

【答案】B

26、（2019年真題）交易雙方按事先約定價(jià)格，在未來(lái)某一日期交割一定數(shù)量

標(biāo)的物的金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品，通常是非標(biāo)準(zhǔn)化的場(chǎng)外交易產(chǎn)品，合約標(biāo)的

物可以包括外匯、利率、商品等各類(lèi)形式的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品。則該類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控

制屬于（）。

A.掉期合約應(yīng)用

B.期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.股票合約

D.遠(yuǎn)期合約應(yīng)用

【答案】D

27、在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類(lèi)和要求中，“商業(yè)銀行對(duì)同一借

款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過(guò)10%?！泵枋龅氖?/p>

（）O

A.貸款集中度

B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

C.集團(tuán)客戶(hù)授信集中度

D.關(guān)聯(lián)方授信集中度

【答案】A

28、商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A.利率

B.物價(jià)指數(shù)

C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

D.突發(fā)性因素

【答案】A

29、下列選項(xiàng)中，（?）用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動(dòng)比率

C.效率比率

D.杠桿比率

【答案】B

30、投資者A期初以每股30元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)股票100股，半年后每股收到0.4元

現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣(mài)出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票

上的百分比收益率為（）O

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

31、現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查的方法有（）。

A.看、摸、敲、照四個(gè)字

B.目測(cè)法、實(shí)測(cè)法和試驗(yàn)檢查三種

C.靠、吊、量、套四個(gè)字

D.計(jì)劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)

【答案】B

32、下列()模型為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開(kāi)辟了風(fēng)險(xiǎn)管

理的全新領(lǐng)域。

A.歐式期權(quán)定價(jià)

B.套利定價(jià)

C.資本資產(chǎn)定價(jià)

D.投資組合管理

【答案】A

33、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括()

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性

B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性

C.內(nèi)部控制的有效性

D.基層員工的待遇情況

【答案】D

34、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是0。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

【答案】A

35、能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)?/p>

利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法不包括()。

A.持續(xù)期分析

B.期限彈性分析

C.敏感分析

D.久期分析

【答案】D

36、合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶(hù)最大信貸余額不超過(guò)（）萬(wàn)元人民

幣。

A.100

B.200

C.300

D.400

【答案】A

37、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口的絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

D.久期缺口的絕對(duì)值的大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】A

38、指揮人員的職責(zé)與要求，在開(kāi)始起吊時(shí)，應(yīng)先用微動(dòng)信號(hào)指揮，待負(fù)載離

開(kāi)地面（）并穩(wěn)定后，再用正常速度指揮。

A.10cm?30cm

B.20cm?40cm

C.10cm?20cm

D.20cm?30cm

【答案】C

39、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警。

A.2%?5%

B.3%?5%

C.4%?5%

D.1%?5%

【答案】B

40、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

【答案】D

多選題（共20題）

1、合同當(dāng)事人之間的聯(lián)系，應(yīng)以（）形式進(jìn)行，建立規(guī)范的報(bào)告管理制度和

簽發(fā)制度。

A.對(duì)話(huà)

B.書(shū)面

C.經(jīng)常性

D.平等

【答案】B

2、商業(yè)銀行在評(píng)估客戶(hù)違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，通常需要包括哪些損失？

0

A.未收回的貸款利息

B.折現(xiàn)損失

C.未收回的貸款本金

D.貸款清收費(fèi)用

E.貸款的機(jī)會(huì)成本

【答案】ABCD

3、利率預(yù)測(cè)的內(nèi)容包括()o

A.利率變動(dòng)方向

B.利率變動(dòng)水平

C.利率變動(dòng)敏感性

D,利率變動(dòng)準(zhǔn)確性

E.利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)

【答案】AB

4、其他個(gè)人零售貸款包括()。

A.個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款

B.信用卡消費(fèi)貸款

C.助學(xué)貸款

D.住房貸款

E.個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款

【答案】ABC

5、操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括（）。

A.交易量

B.員工水平

C.客戶(hù)滿(mǎn)意度

D.產(chǎn)品成熟度

E.董事長(zhǎng)個(gè)人魅力

【答案】ABCD

6、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有

（）0

A.未能正確識(shí)別假鈔

B.臨時(shí)離崗時(shí)，錢(qián)箱加鎖并保管好鑰匙

C.無(wú)支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶(hù)資金支付業(yè)務(wù)

D.未審核客戶(hù)有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

【答案】ACD

7、下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.信貸審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則

B.信貸審貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估

C.在評(píng)估過(guò)程中，只要考慮客戶(hù)的信用等級(jí)

D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請(qǐng)

E.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)

暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

【答案】CD

8、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括0。

A.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

B.建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

C.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

E.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

【答案】ABCD

9、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。

A.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任,并在全行

實(shí)行問(wèn)責(zé)制

B.維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

C.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

D.保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題的信息

E.確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管

【答案】BCD

10、商業(yè)銀行應(yīng)指定部門(mén)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)和實(shí)施，內(nèi)容

包括()o

A.協(xié)助其他部門(mén)緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

B.擬定操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策

C.建立全行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序

D.擬定具體的操作規(guī)程和程序

E.制定風(fēng)險(xiǎn)管理偏好

【答案】ABCD

11、下列各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評(píng)級(jí)成正比相關(guān)的有（）。

A.利息償付比率

B.資產(chǎn)負(fù)債率

C.流動(dòng)比率

D.銷(xiāo)售利潤(rùn)率

E.資產(chǎn)回報(bào)率

【答案】ACD

12、賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益

主要包括（）。

A.普通股股本/實(shí)收資本

B.資本公積

C.未分配利潤(rùn)

D.投資重估儲(chǔ)備

E.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

【答案】ABCD

13、柜面業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括（)O

A,存取款

B.會(huì)計(jì)核算

C.現(xiàn)金庫(kù)箱

D.賬戶(hù)管理

E.票據(jù)憑證審核

【答案】ABCD

14、宅基地使用權(quán)的義務(wù)主體是（）。

A.農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織

B.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府

C.縣級(jí)人民政府

D.市級(jí)人民政府

【答案】A

15、貸款重組可以采取的措施有（）。

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款利率

C.增加控制措施

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

【答