黃金比例策略（TB版）

黃金比例策略（TB版）策略主要邏輯建倉(cāng)條件：前兩個(gè)Bar收陽(yáng)，并呈上漲趨勢(shì)：確保前兩個(gè)時(shí)間周期的收盤價(jià)高于開盤價(jià)，并且后一個(gè)Bar的收盤價(jià)高于前一個(gè)Bar的收盤價(jià)，顯示上漲趨勢(shì)。當(dāng)前價(jià)格為最近前2個(gè)Bar最高價(jià)的回落，且回落幅度大于0.382：當(dāng)前價(jià)格相對(duì)于前兩個(gè)Bar的最高價(jià)有所回落，回落幅度（按最高價(jià)到最低價(jià)的范圍計(jì)算）需大于0.382。平倉(cāng)條件：當(dāng)前價(jià)格的獲利價(jià)格點(diǎn)數(shù)大于建倉(cāng)時(shí)最低價(jià)到最低價(jià)的范圍。即，當(dāng)前價(jià)格相對(duì)于建倉(cāng)時(shí)的最低價(jià)上漲的點(diǎn)數(shù)超過了前兩個(gè)Bar最低價(jià)到最低價(jià)的范圍。止損條件：當(dāng)前價(jià)格從建倉(cāng)時(shí)的最高價(jià)格的回落大于最低價(jià)到最高價(jià)的范圍的0.5。即，如果價(jià)格回落超過該范圍的一半，則觸發(fā)止損。策略代碼概述參數(shù)定義：TrailingSet(0.382):回撤開倉(cāng)比例設(shè)置，從最高點(diǎn)下跌的比例。StopLossSet(0.5):止損比例設(shè)置。變量定義：startCondition:啟動(dòng)條件，判斷前兩個(gè)Bar是否滿足上漲趨勢(shì)。EntryCondition:開倉(cāng)條件，判斷當(dāng)前價(jià)格是否滿足回撤幅度和止損價(jià)要求。ExitCondition:平倉(cāng)條件，包括止損和獲利平倉(cāng)。highestValue:前兩個(gè)周期的最高價(jià)。lowestValue:前兩個(gè)周期的最低價(jià)。myEntryPrice:開倉(cāng)價(jià)格。myExitPrice:平倉(cāng)價(jià)格。邏輯流程：初始化變量：更新highestValue和lowestValue為前一周期的值。判斷當(dāng)前持倉(cāng)狀態(tài)：空倉(cāng)時(shí)：判斷前兩個(gè)Bar是否收陽(yáng)并上漲。如果滿足，則進(jìn)一步判斷是否滿足開倉(cāng)條件（回撤幅度和止損價(jià)）。如果滿足開倉(cāng)條件，則在開盤價(jià)或滿足條件的最低價(jià)買入。多倉(cāng)時(shí)：首先判斷是否觸發(fā)止損條件。如果未觸發(fā)止損，則判斷是否滿足獲利平倉(cāng)條件。根據(jù)條件執(zhí)行賣出操作。開倉(cāng)與平倉(cāng)邏輯：開倉(cāng)：在滿足建倉(cāng)條件的情況下，以開盤價(jià)或符合條件的最低價(jià)買入。平倉(cāng)：止損平倉(cāng)：當(dāng)價(jià)格從建倉(cāng)時(shí)的最高價(jià)回落超過一定比例時(shí)賣出。獲利平倉(cāng)：當(dāng)當(dāng)前價(jià)格相對(duì)于建倉(cāng)時(shí)的最低價(jià)上漲超過一定范圍時(shí)賣出。價(jià)格處理：在執(zhí)行買賣操作時(shí)，對(duì)價(jià)格進(jìn)行四舍五入處理，以確保價(jià)格符合交易單位的要求。策略信號(hào)代碼ParamsNumericTrailingSet(0.382);//回撤開倉(cāng)比例設(shè)置，從最高點(diǎn)下跌的比例NumericStopLossSet(0.5);//止損比例設(shè)置VarsBoolstartCondition(False);//啟動(dòng)條件BoolEntryCondition(False);//開倉(cāng)條件BoolExitCondition(False);//平倉(cāng)條件NumericSerieshighestValue(0);//前2個(gè)周期的最高價(jià)NumericSerieslowestValue(0);//前2個(gè)周期的最低價(jià)NumericmyEntryPrice(0);//開倉(cāng)價(jià)格NumericmyExitPrice(0);//平倉(cāng)價(jià)格BeginhighestValue=highestValue[1];lowestValue=lowestValue[1];If(MarketPosition==0)//當(dāng)前空倉(cāng){If(Close[2]>Open[2]&&Close[1]>Open[1]&&Close[1]>Close[2]){startCondition=True;highestValue=max(high[2],high[1]);lowestValue=min(low[2],low[1]);}If(startCondition){EntryCondition=((highestValue-Open)/(highestValue-lowestValue)>TrailingSet)&&//開盤價(jià)即滿足回撤條件，用開盤價(jià)進(jìn)行交易(Open>highestValue-((highestValue-lowestValue)*StopLossSet));//開盤價(jià)不能低于預(yù)設(shè)的止損價(jià)If(EntryCondition){Buy(1,Open);}Else//再看其它價(jià)格是否滿足{EntryCondition=(highestValue-Low)/(highestValue-lowestValue)>TrailingSet;//最低價(jià)滿足回撤條件,用低于TrailingSet設(shè)置的最近價(jià)位建倉(cāng)If(EntryCondition){myEntryPrice=highestValue-(HighestValue-LowestValue)*TrailingSet;myEntryPrice=IntPart(myEntryPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//對(duì)價(jià)格進(jìn)行處理If(myEntryPrice>=low&&myEntryPrice<=High){Buy(1,MyEntryPrice);}}}}}elseIf(MarketPosition==1)//當(dāng)前多倉(cāng){ExitCondition=(HighestValue-Low)/(highestValue-lowestValue)>StopLossSet;//止損條件滿足If(ExitCondition){myExitPrice=highestValue-(HighestValue-LowestValue)*StopLossSet;myExitPrice=IntPart(myExitPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//對(duì)價(jià)格進(jìn)行處理Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);}Else//獲利平倉(cāng){ExitCondition=(high-AvgEntryPrice())>(highestValue-lowestValue);//獲利平倉(cāng)條件滿足If(ExitCondition){myExitPrice=AvgEntryPrice()+(HighestValue-LowestValue);myExitPrice=IntPart(myExitPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//對(duì)價(jià)格進(jìn)行處理If(myExitPrice>=low&&myEntryPrice<=high){