能源項目風(fēng)險管理 課件 5-能源項目風(fēng)險評價管理

第5章能源項目風(fēng)險評價管理項目風(fēng)險評價概念內(nèi)涵項目風(fēng)險評價過程項目風(fēng)險評價方法5.1概念內(nèi)涵項目風(fēng)險評價是對項目風(fēng)險進(jìn)行綜合分析，并依據(jù)風(fēng)險對項目目標(biāo)的影響程度進(jìn)行項目風(fēng)險分級排序的過程。通過系統(tǒng)分析和綜合權(quán)衡項目風(fēng)險的各種因素，綜合評估項目風(fēng)險的整體水平。它是在項目風(fēng)險規(guī)劃、識別和估計的基礎(chǔ)上，通過建立項目風(fēng)險的系統(tǒng)評價模型，對項目風(fēng)險因素影響進(jìn)行綜合分析，并估算出各類風(fēng)險發(fā)生的概率及其可能導(dǎo)致的損失大小，從而找到該項目的關(guān)鍵風(fēng)險，確定項目的整體風(fēng)險水平，為如何處置這些風(fēng)險提供科學(xué)依據(jù)，以保障項目的順利進(jìn)行。在風(fēng)險評價過程中，項目管理人員應(yīng)詳細(xì)研究決策者決策的各種可能后果，并將決策者做出的決策同自己單獨預(yù)測的后果相比較，判斷這些預(yù)測能否被決策者所接受。由于各種風(fēng)險的可接受或危害程度互不相同，因此就產(chǎn)生了哪些風(fēng)險應(yīng)該首先或者是否需要采取措施的問題。風(fēng)險評價一般由定量和定性兩種。進(jìn)行風(fēng)險評價時，還要提出預(yù)防、減少、轉(zhuǎn)移或消除風(fēng)險損失的初步方法，并將其列入風(fēng)險管理階段要進(jìn)一步考慮的各種方法之中。

5.1.1風(fēng)險評價的含義

5.1.2風(fēng)險評價的依據(jù)風(fēng)險評價的依據(jù)主要有：風(fēng)險管理計劃。風(fēng)險識別的成果。已識別的項目風(fēng)險及風(fēng)險對項目的潛在影響需進(jìn)行評估。項目進(jìn)展?fàn)顩r。風(fēng)險的不確定性常常與項目所處的生命周期階段有關(guān)。在項目初期，項目風(fēng)險癥狀往往表現(xiàn)得不明顯，隨著項目的進(jìn)展，項目風(fēng)險及發(fā)現(xiàn)風(fēng)險的可能性會增加。項目類型。一般來說，普通項目或重復(fù)率較高項目的風(fēng)險程度比較低；技術(shù)含量高或復(fù)雜性強(qiáng)項目的風(fēng)險程度比較高。數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。用于風(fēng)險識別的數(shù)據(jù)或信息的準(zhǔn)確性和可靠性應(yīng)進(jìn)行評估。概率和影響的程度。用于評估風(fēng)險的兩個關(guān)鍵方面。

5.1.3風(fēng)險評價的目的風(fēng)險評價的目的主要有：對項目諸風(fēng)險進(jìn)行比較分析和綜合評價，確定它們的先后順序。挖掘項目風(fēng)險間的相互聯(lián)系。雖然項目風(fēng)險因素眾多，但這些因素之間往往存在著內(nèi)在的聯(lián)系，表面上看起來毫不相干的多個風(fēng)險因素，有時是由一個共同的風(fēng)險源所造成的。風(fēng)險評價就是要從項目整體出發(fā)，挖掘項目各風(fēng)險之間的因果關(guān)系，保障項目風(fēng)險的科學(xué)管理。綜合考慮各種不同風(fēng)險之間相互轉(zhuǎn)化的條件，研究如何才能化威脅為機(jī)會，明確項目風(fēng)險的客觀基礎(chǔ)。進(jìn)行項目風(fēng)險量化研究，進(jìn)一步量化已識別風(fēng)險的發(fā)生概率和后果，減少風(fēng)險發(fā)生概率和后果估計中的不確定性，為風(fēng)險應(yīng)對和監(jiān)控提供依據(jù)和管理策略。

5.1.4風(fēng)險評價的準(zhǔn)則項目風(fēng)險評價是評價風(fēng)險存在的影響、意義，以及應(yīng)采取何種對策處理風(fēng)險等問題。為了解決好上述問題，風(fēng)險評價應(yīng)遵循一些基本的準(zhǔn)則。風(fēng)險回避準(zhǔn)則風(fēng)險權(quán)衡準(zhǔn)則風(fēng)險處理成本最小原則風(fēng)險成本/效益比準(zhǔn)則社會費用最小準(zhǔn)則5.2風(fēng)險評價過程風(fēng)險評價是在項目風(fēng)險識別、估計的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對項目風(fēng)險進(jìn)行綜合分析，確定項目風(fēng)險整體水平和風(fēng)險等級。可以從內(nèi)部和外部兩種視角來看待風(fēng)險評價過程：外部視角詳細(xì)說明過程輸入、機(jī)制、控制和輸出；內(nèi)部視角詳細(xì)說明用機(jī)制將輸入轉(zhuǎn)變?yōu)檩敵龅倪^程活動。5.2.1風(fēng)險評價過程目標(biāo)當(dāng)風(fēng)險評價過程滿足下列目標(biāo)時，就說明它是充分的：能用有效的系統(tǒng)分析方法綜合分析項目整體風(fēng)險水平；確定項目風(fēng)險的關(guān)鍵因素；確定項目風(fēng)險管理的有效途徑；確定項目風(fēng)險的優(yōu)先等級。5.2.2風(fēng)險評價過程定義風(fēng)險評價過程定義參見右邊的IDEFO圖。

1、過程輸入風(fēng)險評價是對項目中的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量分析，并依據(jù)風(fēng)險對項目目標(biāo)的影響程度對項目整體風(fēng)險水平和風(fēng)險等級進(jìn)行綜合分析的過程。2、過程機(jī)制項目目標(biāo)、評價方法、分析工具和風(fēng)險數(shù)據(jù)庫是風(fēng)險估計過程的機(jī)制。機(jī)制可以使方法、技巧、工具或為過程活動提供結(jié)構(gòu)的其他手段。風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險后果的危害程度和風(fēng)險發(fā)生的概率均有助于衡量風(fēng)險整體影響。3、過程控制項目資源、項目需求和風(fēng)險管理計劃調(diào)節(jié)風(fēng)險評價過程，其方式類似于控制風(fēng)險規(guī)劃過程。4、過程輸出項目風(fēng)險的整體水平、風(fēng)險表、風(fēng)險關(guān)鍵要素等是風(fēng)險評價過程的輸出。項目整體風(fēng)險等級水平。通過比較項目風(fēng)險間的風(fēng)險等級，對該項目的整體風(fēng)險程度做出評價。項目的整體風(fēng)險等級將用于支持各項目資源的投入策略及項目繼續(xù)進(jìn)行或取消的決策。風(fēng)險表。風(fēng)險表將按照高、中、低類別的方式對風(fēng)險和風(fēng)險狀況做出詳細(xì)的表示，風(fēng)險表可以表述到WBS的最底層。風(fēng)險表還可以按照項目風(fēng)險的緊迫程度、項目的費用風(fēng)險、進(jìn)度風(fēng)險、功能風(fēng)險和質(zhì)量風(fēng)險等類別單獨做出風(fēng)險排序和評估，對重要風(fēng)險的風(fēng)險概率和影響程度要有單獨的評估結(jié)果并做出詳細(xì)說明。風(fēng)險管理策略。對高或中等重要程度的風(fēng)險應(yīng)列為重點并做出更詳盡的分析和評價，制定附加分析計劃表，其中應(yīng)包括進(jìn)行下一步的風(fēng)險定量評價和風(fēng)險應(yīng)對計劃。5.2.3風(fēng)險評價過程活動項目風(fēng)險評價過程活動是依據(jù)項目目標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，將識別和估計的項目風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)分析，明確項目風(fēng)險之間的因果聯(lián)系，確定項目風(fēng)險整體水平和風(fēng)險等級等所需的任務(wù)。風(fēng)險評價過程活動主要包括以下內(nèi)容：系統(tǒng)研究項目風(fēng)險背景信息。確定風(fēng)險評價基準(zhǔn)。風(fēng)險評價基準(zhǔn)是針對項目主體每一種風(fēng)險后果確定的可接受水平。風(fēng)險的可接受水平是絕對的，也是相對的。使用風(fēng)險評價方法確定項目整體風(fēng)險水平，項目風(fēng)險整體水平是綜合了所有單個風(fēng)險之后確定的。使用風(fēng)險評價工具挖掘項目各風(fēng)險因素之間的因果聯(lián)系，確定關(guān)鍵因素。做出項目風(fēng)險的綜合評價，確定項目風(fēng)險狀態(tài)及風(fēng)險管理策略。

5.3風(fēng)險評價方法項目風(fēng)險評價是在進(jìn)行風(fēng)險識別和估計之后對項目風(fēng)險進(jìn)行的系統(tǒng)分析工作，該項工作對項目風(fēng)險管理的有效性、科學(xué)性密切相關(guān)，對風(fēng)險應(yīng)對、風(fēng)險監(jiān)控有重要影響。風(fēng)險評價方法一般可分為定性、定量、定性與定量相結(jié)合三類，有效的項目風(fēng)險評價方法一般采用定性與定量相結(jié)合的系統(tǒng)方法。對項目進(jìn)行風(fēng)險評價的方法很多，常用的有：主觀評分法、決策樹法（DecisionTreeAnalysis）、風(fēng)險圖評價法、層次分析法（AHP，theAnalyticalHierarchyProcess）、模糊風(fēng)險綜合評價（FuzzyComprehensiveEvaluation）、故障樹分析法（FTA，F(xiàn)aultTreeAnalysis）、外推法（Extrapolation）、蒙特卡羅模擬法（MonteCarloSimulation）等。主觀評分法是利用專家的經(jīng)驗等隱性知識，主觀判斷項目每一單個風(fēng)險并賦予相應(yīng)的權(quán)重，如0~10之間的一個數(shù)，0代表沒有風(fēng)險，10代表風(fēng)險最大，然后把各個風(fēng)險的權(quán)重加起來，再與風(fēng)險評價基準(zhǔn)進(jìn)行分析比較。5.3.1主觀評分法5.3.2決策樹法根據(jù)項目風(fēng)險問題的基本特點，項目風(fēng)險的評價既要能反映項目風(fēng)險背景環(huán)境，同時又要能描述項目風(fēng)險發(fā)生的概率、后果，以及項目風(fēng)險的發(fā)展動態(tài)，決策樹這種結(jié)構(gòu)模型既簡明又符合上述兩項要求。采用決策樹法來評價項目風(fēng)險，往往比其他評價方法更主觀、清晰，便于項目管理人員思考和集體探討，因而是一種形象化和有效的項目風(fēng)險評級方法。決策樹的結(jié)構(gòu)樹，是圖論中的一種圖的形式，因而決策樹又叫決策圖。它以方框和圓圈為結(jié)點，由直線連線而成的一種樹枝形狀的結(jié)構(gòu)。決策樹一般包括以下幾個部分：□——決策節(jié)點。從它引出的分枝叫方案分枝，分枝數(shù)量與方案數(shù)量相同。決策節(jié)點表明從它引出的方案要進(jìn)行分析和決策，在分枝上要注明方案名稱?！稹獱顟B(tài)節(jié)點。也稱之為機(jī)會節(jié)點。從它引出的分枝叫狀態(tài)分枝或概率分枝，在每一分枝上注明自然狀態(tài)名稱及其出現(xiàn)的主觀概率。狀態(tài)數(shù)量與自然狀態(tài)數(shù)量相同。?——結(jié)果節(jié)點。將不同方案在各種自然狀態(tài)下所取得的結(jié)果（如收益值）標(biāo)注在結(jié)果節(jié)點的右端。5.3.3風(fēng)險圖評價法風(fēng)險圖是目前最實用、最廣泛用于項目風(fēng)險識別和優(yōu)先排序的工具手段。項目風(fēng)險圖是根據(jù)項目風(fēng)險的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性來繪制的。嚴(yán)重性是項目管理層根據(jù)其能理解和接受的標(biāo)準(zhǔn)來確定項目風(fēng)險對于其業(yè)務(wù)的重要性?？赡苄允侵革L(fēng)險事件發(fā)生的可能性有多大，假如不采用統(tǒng)計手段來分析，那么項目管理人員必須知道所選定的可能性是否合理。

右圖是微軟公司1997年所使用過的一個風(fēng)險示意圖。風(fēng)險圖不能給出分散風(fēng)險的方法，但它可以把風(fēng)險劃分為不同的等級。風(fēng)險在某種程度上提供了80/20規(guī)則，即在風(fēng)險管理過程中，要把80%的努力投入到20%的風(fēng)險中。5.3.4層次分析法層次分析法（AnalyticHierarchyProcess簡稱AHP）是將決策有關(guān)的元素分解成目標(biāo)、準(zhǔn)則、方案等層次，在此基礎(chǔ)之上進(jìn)行定性和定量分析的決策方法。該方法是美國運籌學(xué)家匹茨堡大學(xué)教授A.L.Saaty于1971年，在為美國國防部研究"根據(jù)各個工業(yè)部門對國家福利的貢獻(xiàn)大小而進(jìn)行電力分配"課題時，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)理論和多目標(biāo)綜合評價方法，提出的一種層次權(quán)重決策分析方法。層次分析法是一種定性與定量相結(jié)合的決策分析方法。它是一種將決策者對復(fù)雜系統(tǒng)的決策思維過程模型化、數(shù)量化的過程。應(yīng)用這種方法，決策者通過將復(fù)雜問題分解為若干層次和若干因素，在各因素之間進(jìn)行簡單的比較和計算，就可以得出不同方案的權(quán)重，為最佳方案的選擇提供依據(jù)。層次分析法的一般步驟歸納如下：分析目標(biāo)，建立遞階層次結(jié)構(gòu)

在進(jìn)行分析時，首先應(yīng)對要解決的問題有明確的認(rèn)識，確定出一個目標(biāo)，并把影響該問題的各種因素進(jìn)行分解，形成一個多層次結(jié)構(gòu)。建立判斷矩陣

即對上一層某元素而言，可將本層次各元素進(jìn)行兩兩比較，得到它們的相對重要程度，并把比較結(jié)果通過合適的標(biāo)度用數(shù)值表示出來，寫成矩陣，即得判斷矩陣。求同層次的單權(quán)重及一致性檢驗這種單排序可歸結(jié)為計算判斷矩陣的最大特征根和對應(yīng)的特征向量，即對判斷矩陣B，計算滿足B·W=λmax·W的特征根λmax及對應(yīng)的特征向量W，把求出的W經(jīng)歸一化后，即為對應(yīng)元素單排序的權(quán)值。求組合權(quán)重

假定上一層次所有元素為A1,A2,…,Am,其層次總排序權(quán)值a1,a2,…,am，相鄰下一層次B包括n個因素B1,B2,…，Bn，與Aj對應(yīng)的B層次元素B1、B2、…

、Bn的單排序權(quán)值為(b1j,b2j,…,bnj)T，(當(dāng)Bk與Aj無關(guān)聯(lián)時bkj=0)，此時B層次總排序權(quán)值如下所示：層次分析法的實施過程流程如圖：

YESNO構(gòu)造遞階層次結(jié)構(gòu)構(gòu)造判斷矩陣A修改判斷矩陣求A的最大特征值一致性檢驗停止5.3.4層次分析法在應(yīng)用層次分析法研究問題時，遇到的主要困難有兩個：（i）如何根據(jù)實際情況抽象出較為貼切的層次結(jié)構(gòu)；（ii）如何將某些定性的量作比較接近實際定量化處理。但層次分析法也有其局限性，主要表現(xiàn)在：（i）它在很大程度上依賴于人們的經(jīng)驗，主觀因素的影響很大，它至多只能排除思維過程中的嚴(yán)重非一致性，卻無法排除決策者個人可能存在的嚴(yán)重片面性。（ii）比較、判斷過程較為粗糙，不能用于精度要求較高的決策問題。AHP至多只能算是一種半定量（或定性與定量結(jié)合）的方法。在應(yīng)用層次分析法時，建立層次結(jié)構(gòu)模型是十分關(guān)鍵的一步?，F(xiàn)再分析一個實例，以說明如何從實際問題中抽象出相應(yīng)層次結(jié)構(gòu)。

某廠有一筆企業(yè)利潤要有領(lǐng)導(dǎo)決定其用途，總目標(biāo)是希望促進(jìn)工廠更進(jìn)一步發(fā)展?？晒┻x擇的方案有：作為獎金發(fā)給職工；擴(kuò)建食堂、托兒所等福利設(shè)施；開辦職工業(yè)余學(xué)校；建設(shè)圖書館或俱樂部；引進(jìn)新設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。衡量這些方案可從以下三方面著眼：是否調(diào)動了職工的生產(chǎn)積極性；是否提高了企業(yè)的技術(shù)水平；是否改善了職工的物質(zhì)文化生活狀況?，F(xiàn)在要對上述五種方案進(jìn)行優(yōu)劣性評價，以便廠領(lǐng)導(dǎo)從中選擇一種方案付諸實施。案例分析合理利用企業(yè)留成利潤AB1:改善職工物質(zhì)文化生活狀況B3:調(diào)動職工生產(chǎn)積極性B2:提高企業(yè)的技術(shù)水平C1:發(fā)獎金C2:擴(kuò)建集體福利設(shè)施C3:辦業(yè)余學(xué)校C4:建圖書館、俱樂部C5:引進(jìn)新設(shè)備案例分析（1）構(gòu)造判斷矩陣A-BAB1B2B3WB111/51/30.105B25130.637B331/310.258滿足一致性檢驗案例分析（2）構(gòu)造判斷矩陣B1-CB1C1C2C3C4C5WC1123470.435C21/213250.268C31/31/311/210.088C41/41/22130.147C51/71/511/310.062滿足一致性檢驗案例分析（3）構(gòu)造判斷矩陣B2-CB2

C3C4C5WC31530.637C41/511/30.105C51/3310.258滿足一致性檢驗案例分析（4）構(gòu)造判斷矩陣B3-CB3

C1C2C3C4WC111330.375C211330.375C31/31/3110.125C41/31/3110.125滿足一致性檢驗案例分析（4）層次總排序A-C層次BB1B2B3層次C總排序權(quán)值層次C0.1050.6370.258C10.43500.4060.150C20.26800.4060.133C30.0880.6370.0940.439C40.1470.1050.0940.107C50.0620.25800.171案例分析層次總排序的一致性檢驗滿足一致性檢驗。案例分析C3——辦業(yè)余技校方案，權(quán)值為0.439C5——引進(jìn)新設(shè)備方案，權(quán)值為0.171C1——發(fā)獎金方案，權(quán)值為0.150C2——擴(kuò)建集體福利設(shè)施方案，權(quán)值為0.133C4——建圖書館、俱樂部方案，權(quán)值為0.107對于該公司合理利用留成利潤，使公司取得更大發(fā)展的方向，對所考慮的5個方案，經(jīng)分析計算得到優(yōu)劣排序為：案例分析值得注意的是：不同的人對不同企業(yè)中的不同情況，有不同的判斷。用不同的判斷值，計算的排序結(jié)果也不一樣。所以應(yīng)當(dāng)請那些對所處理的問題和周圍環(huán)境有專門研究的人來作判斷，才能得到合理的排序結(jié)果。案例分析5.3.5模糊風(fēng)險綜合評價在項目風(fēng)險評價中，有些現(xiàn)象或活動界限是清晰的，而有些是模糊的，前者可以用普通集合來表示，而后者則只能用模糊集合來描述。這里側(cè)重介紹模糊數(shù)學(xué)在項目風(fēng)險評價中的應(yīng)用。模糊數(shù)學(xué)是美國加利福尼亞大學(xué)的乍得教授于1965年提出來的，目前已被廣泛應(yīng)用于自然科學(xué)、社會科學(xué)和管理科學(xué)的各個領(lǐng)域。在風(fēng)險評估實踐中，有許多事件的風(fēng)險程度是不可能精確描述的，如風(fēng)險水平高、技術(shù)先進(jìn)、資源充分等，“高”、“先進(jìn)”、“充分”等均屬于邊界不清晰的概念，即模糊概念。諸如此類的概念或事件，既難以有物質(zhì)上的確切含義，難以準(zhǔn)確的用數(shù)字準(zhǔn)確的表述出來，這類事件就屬于模糊事件。對于這些模糊事件的綜合評價，可以根據(jù)模糊數(shù)學(xué)原理來進(jìn)行。1、算子5.3.5模糊風(fēng)險綜合評價由于模糊變量是用隸屬度描述的，因此其運算應(yīng)為模糊運算。設(shè)有模糊矩陣：5.3.5模糊風(fēng)險綜合評價模糊矩陣的乘積定義如下：記C=R·S5.3.5模糊風(fēng)險綜合評價2、算子5.3.5模糊風(fēng)險綜合評價3、算子5.3.5模糊風(fēng)險綜合評價4、算子5.3.5模糊風(fēng)險綜合評價以上四個算子在綜合評價中的特點是5.3.5模糊風(fēng)險綜合評價1、確定因素集F和評價（語）集E因素集F即評價項目或指標(biāo)的集合，一般有評定集或評語集E即評價等級的集合，一般有例如：模糊風(fēng)險綜合評價步驟例：評價某種牌號的手表U＝{x1,x2,x3,x4}，其中x1表示外觀式樣，x2表示走時準(zhǔn)確，x3表示價格，x4表示質(zhì)量。評語集為V＝{y1,y2,y3}，其中y1表示很滿意，y2表示滿意，y3表示不滿意。模糊風(fēng)險綜合評價步驟2．統(tǒng)計、確定單因素評價隸屬度向量，并形成隸屬度矩陣R隸屬度rij是指多個評價主體對某個評價對象在fi方面做出ej評定的可能性大?。赡苄猿潭龋ｋ`屬度向量隸屬度矩陣模糊風(fēng)險綜合評價步驟請手表生產(chǎn)和購買領(lǐng)域的行家，分別對涉及手表的每一因素進(jìn)行單因素評價（one-wayevaluation），例如對外觀式樣，有50%的專家認(rèn)為“很好”，30%的專家認(rèn)為“好”，20%的專家認(rèn)為“一般”，由此得出外觀式樣的單因素評價結(jié)果為模糊風(fēng)險綜合評價步驟3．確定權(quán)重向量WF等

WF為評價項目或指標(biāo)的權(quán)重或權(quán)向量系數(shù)。另外，還可有評定（語）集的數(shù)值化結(jié)果（標(biāo)準(zhǔn)滿意度向量）W’E或WE（W’E的歸一化結(jié)果）在諸“因素”中，人們的側(cè)重點是不同的，這就是權(quán)重，模糊綜合評價是因素權(quán)重和單因素評價的復(fù)合作用，因此，權(quán)重集的確定非常重要。一般采用如下幾種方法來確定：①評價專家共同討論確定；②兩兩對比法；③AHP模糊風(fēng)險綜合評價步驟4、按某種運算法則，計算綜合評定向量（綜合隸屬度向量）S及綜合評定值（綜合得分）模糊風(fēng)險綜合評價步驟案例分析有甲、乙、丙三項科研成果，為了簡化問題，只介紹有關(guān)的情況如表所示，現(xiàn)有從中選出優(yōu)秀項目來。因素項目(科技技術(shù))水平(成功概率)可行性經(jīng)濟(jì)效益甲接近國際先進(jìn)70%>100萬元乙國內(nèi)先進(jìn)100%>200萬元丙一般100%>20萬元1．設(shè)因素集U={科技水平，成功概率，經(jīng)濟(jì)效益