2025年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融案例分析專項(xiàng)練習(xí)

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融案例分析專題練習(xí)（名師總結(jié)解題技巧，值得下載打印練習(xí)）第二章利率與金融資產(chǎn)定價(jià)分值：8分考核頻率：幾乎年年必考案例波及的重要考點(diǎn)：五種收益率的計(jì)算（第1章第3節(jié)）；資本資產(chǎn)定價(jià)理論（第1章第4節(jié)）經(jīng)典案例分析：【案例題】我國(guó)某企業(yè)計(jì)劃于年初發(fā)行面額為100元、期限為3年的債券200億元。該債券票面利息為每年5元，于每年年末支付，到期還本。該債券發(fā)行采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。1.該債券的名義收益率是（）。A.4%B.5%C.10%D.12%【答案】B【解析】本題考察名義收益率的計(jì)算。名義收益率=票面收益／面值=5／100=5％。2.假定該債券的名義收益率為3%,當(dāng)年通貨膨脹率為2%，則其實(shí)際收益率是（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】A【解析】本題考察實(shí)際收益率的計(jì)算。實(shí)際收益率=名義收益率－通貨膨脹率=3％－2％=1％。3.假如該債券的市場(chǎng)價(jià)格是110元，則該債券的本期收益率是（）。A.2%B.3%C.4.5%D.5%【答案】C【解析】本題考察本期收益率的計(jì)算。本期收益率=票面收益／市場(chǎng)價(jià)格=5／110=4．5％。4.根據(jù)發(fā)行價(jià)格與票面面額的關(guān)系，債券公開(kāi)發(fā)行可以分為（）發(fā)行。A.折價(jià)B.溢價(jià)C.平價(jià)D.競(jìng)價(jià)【答案】ABC【解析】本題考察債券公開(kāi)發(fā)行方式。根據(jù)發(fā)行價(jià)格與票面面額的關(guān)系，債券公開(kāi)發(fā)行可以分為：折價(jià)發(fā)行、溢價(jià)發(fā)行、平價(jià)發(fā)行(也稱等價(jià)發(fā)行)?！景咐}】某企業(yè)擬計(jì)劃股票投資，購(gòu)置ABC三種股票，并設(shè)計(jì)了甲乙兩種投資組合，ABC三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0、0.5。甲種投資組合中，ABC三種股票的投資比重分別為20%，30%和50%。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為8%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。1.甲種投資組合的β系數(shù)是()A.0.75B.0.85C.1.00D.1.50【答案】B【解析】投資組合β系數(shù)=多種股票β系數(shù)與權(quán)重的乘積之和=1.5×20%+1.0×30%+0.5×50%=0.852.B股票的預(yù)期收益率是（）。A.4.6%B.8.0%C.8.6%D.12.0%【答案】B【解析】本題考核投資收益率的計(jì)算。E=4%+（8%-4%）×1.0=8%3.假定該企業(yè)擬通過(guò)變化投資組合來(lái)減少投資風(fēng)險(xiǎn)，則下列風(fēng)險(xiǎn)中，不能通過(guò)此舉消除的風(fēng)險(xiǎn)是()A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB【解析】系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是由影響整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)原因所引起的，包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變動(dòng)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的變化、稅制改革、政治原因等。是在市場(chǎng)上永遠(yuǎn)存在，不可以通過(guò)資產(chǎn)組合來(lái)消除的風(fēng)險(xiǎn)，故選AB項(xiàng)?？偨Y(jié)：第2章案例的重要內(nèi)容圍繞：五種收益率的計(jì)算和資本資產(chǎn)定價(jià)理論，從的出題來(lái)看有綜合幾部分考點(diǎn)一同出題的趨勢(shì)。第2章案例的重要內(nèi)容圍繞：五種收益率的計(jì)算和資本資產(chǎn)定價(jià)理論，從的出題來(lái)看有綜合幾部分考點(diǎn)一同出題的趨勢(shì)。出題點(diǎn)重要圍繞在：一是多種收益率的計(jì)算，掌握公式；二是資本資產(chǎn)定價(jià)理論，重要考察證券市場(chǎng)線的計(jì)算公式（CAPM模型）與關(guān)聯(lián)知識(shí)點(diǎn)例如投資組合的β系數(shù)計(jì)算、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和債券的折價(jià)、平價(jià)和等價(jià)發(fā)行。第四章商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理分值：8分考核頻率：幾乎年年必考案例波及的重要考點(diǎn)：商業(yè)銀行的管理（第4章第3節(jié)）經(jīng)典案例分析：【案例題】底，某商業(yè)銀行業(yè)務(wù)基本數(shù)據(jù)是：資產(chǎn)總額1240億元，負(fù)債總額1170億元，一般股40億元，優(yōu)先股15億元，盈余公積5億元，資本公積15億元，未分派利潤(rùn)8億元，一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備10億元，加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)總資產(chǎn)1450億元。該銀行計(jì)劃深入提高資本充足率水平。1.該行末關(guān)鍵一級(jí)資本為（）億元。A.78B.70C.68D.93【答案】A【解析】關(guān)鍵一級(jí)資本包括實(shí)收資本/一般股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分派利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分，根據(jù)題意代入數(shù)據(jù)可得關(guān)鍵資本：40+5+15+8+10=78（億元）2.該行末的一級(jí)資本充足率為（）。A.4.5%B.6.4%C.5.0%D.7.3%【答案】B【解析】一級(jí)資本充足率=（一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%，根據(jù)題意代入數(shù)據(jù)可得：（40+15+5+15+8+10）/1450×100%=6.4%3.假定按8%的資本充足率規(guī)定，在上述條件下，該行末的總資本不得超過(guò)（）億元。A.120B.135C.116D.109【答案】C【解析】資本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%，根據(jù)題意代入數(shù)據(jù)可得：8%=X/1450×100%X=116(億元)4.銀監(jiān)會(huì)公布的《商業(yè)銀行資本管理措施（試行）》于起開(kāi)始實(shí)行，并規(guī)定商業(yè)銀行在底前到達(dá)規(guī)定的（）規(guī)定。A.關(guān)鍵資本B.資本充足率C.附屬資本D.監(jiān)管資本【答案】B【解析】銀監(jiān)會(huì)公布的《商業(yè)銀行資本管理措施（試行）》于起開(kāi)始實(shí)行，并規(guī)定商業(yè)銀行在底前到達(dá)規(guī)定的資本充足率規(guī)定?？偨Y(jié)：第4章案例的重要內(nèi)容圍繞：商業(yè)銀行的管理，各年度分別考核資產(chǎn)負(fù)債管理和資本管理兩大塊內(nèi)容。第4章案例的重要內(nèi)容圍繞：商業(yè)銀行的管理，各年度分別考核資產(chǎn)負(fù)債管理和資本管理兩大塊內(nèi)容。出題點(diǎn)重要圍繞在：一是資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容，資產(chǎn)、負(fù)債、借入款的構(gòu)成；二是資本管理中我國(guó)的監(jiān)管資本與資本充足率的計(jì)算和監(jiān)管規(guī)定，例如上題中1、2、3小題均考核的計(jì)算。第五章投資銀行與證券投資基金分值：8分考核頻率：年年必考案例波及的重要考點(diǎn)：投資銀行的重要業(yè)務(wù)（第5章第2節(jié)）經(jīng)典案例分析：【案例題】4月，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布了《有關(guān)修改證券發(fā)行與承銷管理措施的決定》。6月，KH股份有限企業(yè)在主板市場(chǎng)首發(fā)新版，有ZY國(guó)際證券有限責(zé)任企業(yè)擔(dān)任保薦人。本次公開(kāi)發(fā)行新股4560萬(wàn)股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3192萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)的70%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1368萬(wàn)股，占本次發(fā)行總股數(shù)的30%。本次公開(kāi)發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。發(fā)行人和保薦人根據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)狀況，對(duì)所有報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低的次序進(jìn)行排序，并且根據(jù)修訂後的《證券發(fā)行與承銷管理措施》對(duì)網(wǎng)下的特定投資者進(jìn)行優(yōu)先配售。最終本次發(fā)行價(jià)格為13.62元，對(duì)應(yīng)市盈利率為22.98倍。

1.在本次發(fā)行中，保薦人ZY國(guó)際證券有限責(zé)任企業(yè)的重要身份是（）。A．證券經(jīng)紀(jì)商B．證券做市商C．證券交易商D．證券承銷商【答案】D【解析】證券承銷是指在證券發(fā)行程中，投資銀行按照協(xié)議協(xié)助發(fā)行人對(duì)所發(fā)行的證券進(jìn)行定價(jià)和銷售的活動(dòng)。投資銀行概述投資銀行在進(jìn)行股票承銷的時(shí)候，不一樣的承銷方式對(duì)投資銀行在承銷過(guò)程中承擔(dān)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)有不一樣的規(guī)定，承銷商可以根據(jù)發(fā)行人的特點(diǎn)和資本市場(chǎng)的狀況選擇包銷、竭力推銷以及余額包銷三種形式。故該有限責(zé)任企業(yè)的身份是證券承銷商。2.本次新股發(fā)行的定價(jià)方式是（）。A．固定價(jià)格方式B．簿記方式C．競(jìng)價(jià)方式D．結(jié)合了簿記方式和競(jìng)價(jià)方式兩者特性的詢價(jià)制【答案】D【解析】按照“管理措施”的規(guī)定可以看出，我國(guó)的詢價(jià)制不是完全的簿記方式，也不是完全的競(jìng)價(jià)方式，而是結(jié)合了兩者重要特性以適合我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r的一種新股定價(jià)方式。3.在本次新股發(fā)行的定價(jià)方式下，當(dāng)網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)後，所有報(bào)價(jià)應(yīng)按照申報(bào)價(jià)格由高到低的次序進(jìn)行排序，為了保證新股定價(jià)的合理性，應(yīng)從擬申購(gòu)總量中至少（）。A．剔除10%最低報(bào)價(jià)的部分B．分別剔除10%報(bào)價(jià)最高和最低的部分C．剔除10%報(bào)價(jià)最高的部分D．分別剔除5%報(bào)價(jià)最高和最低的部分【答案】C【解析】初次公開(kāi)發(fā)行股票采用詢價(jià)方式的，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)後，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%，然後根據(jù)剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。4.根據(jù)修訂後的《證券發(fā)行與承銷管理措施》，對(duì)網(wǎng)下投資者優(yōu)先配售的特定對(duì)象有（）。A．保險(xiǎn)資金B(yǎng)．企業(yè)年金C．公募基金D．私募基金【答案】ABC【解析】公募基金、社?；?、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金有效申購(gòu)局限性安排數(shù)量的，發(fā)行人和主承銷商可以向其他符合條件的網(wǎng)下投資者配售剩余部分。總結(jié)：第5章案例的重要內(nèi)容圍繞：投資銀行的重要業(yè)務(wù)包括證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和并購(gòu)業(yè)務(wù)。第5章案例的重要內(nèi)容圍繞：投資銀行的重要業(yè)務(wù)包括證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和并購(gòu)業(yè)務(wù)。出題點(diǎn)重要圍繞在：一是證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)中我國(guó)初次公開(kāi)發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定；二是證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的流程；三是并購(gòu)業(yè)務(wù)的含義與類型。第七章金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)分值：8分考核頻率：隔年一考，屬于案例次重點(diǎn)章節(jié)案例波及的重要考點(diǎn)：金融風(fēng)險(xiǎn)的類型和管理（第7章第2節(jié)）經(jīng)典案例分析：【案例題】6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種。籌集的資金重要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。1.作為該債券的發(fā)行者，我國(guó)某銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)有（）。A．信用風(fēng)險(xiǎn)B．利率風(fēng)險(xiǎn)C．匯率風(fēng)險(xiǎn)D．投資風(fēng)險(xiǎn)【答案】BC【解析】匯率風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在不一樣幣別貨幣的互相兌換或折算中，因匯率在一定期間內(nèi)發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的也許性。利率風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在貨幣資金借貸中，因利率在借貸有效期中發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的也許性。我國(guó)某銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)有利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)。2.該債券的迪拜投資者承擔(dān)的金融風(fēng)險(xiǎn)有（）。A．信用風(fēng)險(xiǎn)B．利率風(fēng)險(xiǎn)C．匯率風(fēng)險(xiǎn)D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC【解析】匯率風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在不一樣幣別貨幣的互相兌換或折算中，因匯率在一定期間內(nèi)發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的也許性。利率風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在貨幣資金借貸中，因利率在借貸有效期中發(fā)生意外變動(dòng)，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的也許性。信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)方在貨幣資金借貸中還款違約的風(fēng)險(xiǎn)該債券的迪拜投資者承擔(dān)的金融風(fēng)險(xiǎn)有利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)。3.該銀行在將所有籌集的資金用于“一帶一路”沿線國(guó)家的項(xiàng)目融資中，要承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)。為控制該風(fēng)險(xiǎn)，該銀行可以采用的措施有（）。A．對(duì)借款人進(jìn)行信用分析B．進(jìn)行缺口管理C．進(jìn)行套期保值D．提前轉(zhuǎn)讓債權(quán)【答案】AD【解析】為控制信用風(fēng)險(xiǎn)，該銀行可以采用對(duì)借款人進(jìn)行信用分析、提前轉(zhuǎn)讓債權(quán)等措施。4.該銀行在將所籌集的資金用于“一帶一路”沿線國(guó)家的項(xiàng)目融資中，要承擔(dān)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)中的轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。為控制該風(fēng)險(xiǎn)，該銀行可以采用的措施有（）。A．進(jìn)行利率衍生品交易的套期保值B．評(píng)估借貸人所在國(guó)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C．采用辛迪加形式的聯(lián)合貸款D．保持負(fù)債的流動(dòng)性【答案】BC【解析】為控制轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，該銀行可以采用評(píng)估借貸人所在國(guó)的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、采用辛迪加形式的聯(lián)合貸款等措施?？偨Y(jié)：第7章案例的重要內(nèi)容圍繞：金融風(fēng)險(xiǎn)的八大類風(fēng)險(xiǎn)類型的辨析和多種風(fēng)險(xiǎn)管理措施的掌握。第7章案例的重要內(nèi)容圍繞：金融風(fēng)險(xiǎn)的八大類風(fēng)險(xiǎn)類型的辨析和多種風(fēng)險(xiǎn)管理措施的掌握。出題點(diǎn)重要圍繞在：一是根據(jù)實(shí)際狀況的描述，讓考生辨別風(fēng)險(xiǎn)類型，例如上題中的第1和2小題；二是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型，選擇對(duì)的的管理措施，例如上題中的第3和4小題。第八章貨幣供求及其均衡分值：8分考核頻率：老版教材兩章合并內(nèi)容，貨幣供應(yīng)隔年一考，通貨膨脹近五年考核過(guò)一次，故本章屬于案例次重點(diǎn)章節(jié)案例波及的重要考點(diǎn)：貨幣層次（第8章第2節(jié)）、通貨膨脹與通貨緊縮（第8章第3節(jié)）經(jīng)典案例分析：【案例題】9月末，我國(guó)廣義貨幣供應(yīng)量M2余額為69.6萬(wàn)億元，狹義貨幣供應(yīng)量M1余額為24.4萬(wàn)億元，流通中現(xiàn)金余額為4.2萬(wàn)億元;整年現(xiàn)金凈投放3844億元。根據(jù)上述資料，回答問(wèn)題。1.9月末，我國(guó)單位活期存款總額為()萬(wàn)億元。A.13.2B.20.2C.38.6D.45.2【答案】B【解析】M1=M0+單位活期存款故24.4=4.2+單位活期存款可得單位活期存款為24.4-4.2=20.22.9月末，我國(guó)居民個(gè)人儲(chǔ)蓄存款和單位定期存款總額為()萬(wàn)億元。A.28.6B.41.0C.45.2D.65.4【答案】C【解析】該部分教材有變更，考核M2的構(gòu)成。3.有關(guān)貨幣層次劃分的界定，對(duì)的的有()。A.M0=活期存款貨幣B.M0=流通中現(xiàn)金C.M1=M0+單位活期存款D.M2=M1+單位定期存款【答案】BC【解析】根據(jù)我國(guó)的貨幣層次劃分M0＝流通中現(xiàn)金

M1＝M0＋單位活期存款

M2＝M1＋儲(chǔ)蓄存款＋單位定期存款＋單位其他存款故選項(xiàng)B、C對(duì)的。4.下列做法中，屬于中央銀行投放基礎(chǔ)貨幣的渠道有()。A.對(duì)金融機(jī)構(gòu)的再貸款B.收購(gòu)?fù)鈪R等儲(chǔ)備資產(chǎn)C.購(gòu)置政府債券D.對(duì)工商企業(yè)貸款【答案】ABC【解析】中央銀行投放基礎(chǔ)貨幣的渠道包括：（1）對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的再貸款；

（2）收購(gòu)金銀外匯等儲(chǔ)備資產(chǎn)投放的貨幣；

（3）購(gòu)置政府部門的債券；

（4）發(fā)行（購(gòu)回）央行票據(jù)?？偨Y(jié)：第8章案例的重要內(nèi)容圍繞：貨幣層次和通貨膨脹與通貨緊縮。第8章案例的重要內(nèi)容圍繞：貨幣層次和通貨膨脹與通貨緊縮。出題點(diǎn)重要圍繞在：一是我國(guó)貨幣層次的劃分計(jì)算，附帶央行投放基礎(chǔ)貨幣的渠道；二是通貨膨脹、通貨緊縮的類型和治理對(duì)策。第九章中央銀行與金融監(jiān)管分值：4-8分考核頻率：老版教材兩章合并內(nèi)容，幾乎年年必考案例波及的重要考點(diǎn)：貨幣政策工具（第9章第2節(jié)）、銀行業(yè)監(jiān)管的重要內(nèi)容（第9章4節(jié)）經(jīng)典案例分析：【案例題】第一季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局平穩(wěn)，中國(guó)人民銀行根據(jù)國(guó)際收支和流動(dòng)性供需形勢(shì)，合理運(yùn)用政策工具，管理和調(diào)整銀行體系流動(dòng)性。春節(jié)前合理安排21天期的逆回購(gòu)操作400億元，有效應(yīng)對(duì)季節(jié)性原因引起的短期流動(dòng)性波動(dòng)；春節(jié)後開(kāi)展14天期和28天期正回購(gòu)操作，增進(jìn)銀行體系流動(dòng)性供求的適度均衡。1.第一季度中國(guó)人民銀行的逆回購(gòu)操作和正回購(gòu)操作在性質(zhì)上屬于（）A．存款準(zhǔn)備金政策B．公開(kāi)市場(chǎng)操作C．再貼現(xiàn)與再貸款D．長(zhǎng)期利率工具【答案】B【解析】中國(guó)人民銀行公開(kāi)市場(chǎng)操作債券交易重要包括回購(gòu)交易、現(xiàn)券交易和發(fā)行中央銀行票據(jù)。其中回購(gòu)交易分為正回購(gòu)和逆回購(gòu)兩種。2.有關(guān)正回購(gòu)和逆回購(gòu)操作的界定，對(duì)的的有（）A．正回購(gòu)指賣出有價(jià)證券，并約定在未來(lái)特定曰期買回有價(jià)證券的行為B．逆回購(gòu)指賣出有價(jià)證券，并約定在未來(lái)特定曰期買回有價(jià)證券的行為C．正回購(gòu)指買入有價(jià)證券，并約定在未來(lái)特定曰期賣出有價(jià)證券的行為D．逆回購(gòu)指買入有價(jià)證券，并約定在未來(lái)特定曰期賣出有價(jià)證券的行為【答案】AD【解析】正回購(gòu)為中國(guó)人民銀行向一級(jí)交易商賣出有價(jià)證券，并約定在未來(lái)特定曰期買回有價(jià)證券的交易行為。而逆回購(gòu)為中國(guó)人民銀行向一級(jí)交易商購(gòu)置有價(jià)證券，并約定在未來(lái)特定曰期將有價(jià)證券賣給一級(jí)交易商的交易行為。3.有關(guān)春節(jié)前逆回購(gòu)操作的說(shuō)法，對(duì)的的是（）A．春節(jié)前的逆回購(gòu)首期投放基礎(chǔ)貨幣400億元B．春節(jié)前的逆回購(gòu)到期回籠基礎(chǔ)貨幣400億元C．春節(jié)前的逆回購(gòu)首期回籠基礎(chǔ)貨幣400億元D．春節(jié)前的逆回購(gòu)到期投放基礎(chǔ)貨幣400億元【答案】AB【解析】本題考核逆回購(gòu)操作。逆回購(gòu)為先買後賣，購(gòu)置有價(jià)證券，即是向市場(chǎng)投放基本貨幣（流動(dòng)性）的操作，逆回購(gòu)到期則為從市場(chǎng)收回流動(dòng)性的操作。4.中央銀行運(yùn)用公開(kāi)市場(chǎng)操作的條件有（）A．利率市場(chǎng)化B．參與的金融機(jī)構(gòu)都需持有相稱數(shù)量的有價(jià)證券C．存在較發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)D．信用制度健全【答案】BCD【解析】運(yùn)用公開(kāi)市場(chǎng)操作的條件是：中央銀行和商業(yè)銀行都須持有相稱數(shù)量的有價(jià)證券。要具有比較發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)3.信用制度健全【案例題】年末，按照貸款五級(jí)分類的口徑，我國(guó)某商業(yè)銀行各類貸款余額及貸款損失準(zhǔn)備的狀況是：正常貸款1000億元；關(guān)注貸款100億元；次級(jí)貸款20億元；可疑貸款10億元；損失貸款10億元；貸款損失準(zhǔn)備100億元。1.該商業(yè)銀行的不良貸款總額是（）億元。A.10B.20C.40D.100【答案】C【解析】本題考核貸款五級(jí)分類，即正常貸款、關(guān)注貸款、次級(jí)貸款、可疑貸款、損失貸款不良貸款=次級(jí)貸款+可疑貸款+損失貸款=20+10+10=40億元2.該商業(yè)銀行的不良貸款率是（）。A.12.28%B.3.51%C.1.75%D.0.88%【答案】B【解析】本題考核不良貸款率的計(jì)算。不良貸款率=不良貸款/貸款總額，不得高于5%=40/（1000+100+20+10+10）=3.51%3.該商業(yè)銀行的貸款撥備率是（）。A.14.4%B.10%C.8.77%D.4%【答案】C【解析】貸款撥備率=貸款損失準(zhǔn)備/各項(xiàng)貸款余額，基本指標(biāo)為2.5%=100/1140=8.77%4.根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管關(guān)鍵指標(biāo)》和《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理措施》的監(jiān)管規(guī)定，該商業(yè)銀行的（）。A.不良貸款率高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定B.不良貸款率低于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定C.貸款撥備率高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定D.貸款撥備率低于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定【答案】BC【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管關(guān)鍵指標(biāo)》的規(guī)定不良貸款率不得高于5%，貸款撥備率原則為2.5%。因此本題中的商業(yè)銀行不良貸款率低于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定，不過(guò)貸款撥備率高于監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定。總結(jié)：第9章案例的重要內(nèi)容圍繞：貨幣政策工具和銀行業(yè)監(jiān)管的重要內(nèi)容。第9章案例的重要內(nèi)容圍繞：貨幣政策工具和銀行業(yè)監(jiān)管的重要內(nèi)容。出題點(diǎn)重要圍繞在：一是貨幣政策工具中的一般性貨幣政策工具（即三大法寶），以及我國(guó)貨幣政策工具之一公開(kāi)市場(chǎng)操作中的回購(gòu)交易；二是銀行業(yè)監(jiān)管中的市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)管，重要考核資產(chǎn)安全性各監(jiān)管指標(biāo)的計(jì)算。第拾章國(guó)際金融及其管理分值：8分考核頻率：近四年未出案例分析，為案例