初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)2

初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)2單選題（共80題，共80分）(1.)重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少()向董事會(huì)報(bào)告。A.每日B.（江南博哥）每月C.每季D.每年正確答案：C參考解析：重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。(2.)()是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.敏感度限額正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。(3.)()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。A.市場準(zhǔn)入B.監(jiān)督檢查C.資本監(jiān)管D.銀行監(jiān)管正確答案：A參考解析：市場準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。(4.)自評(píng)工作的原則中，()原則是指自我評(píng)估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?dòng)。A.全面性B.及時(shí)性C.客觀性D.重要性正確答案：C參考解析：自評(píng)工作的客觀性原則是指自我評(píng)估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?dòng)。(5.)下列不屬于商業(yè)銀行外包管理組織架構(gòu)的是()。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.外包管理團(tuán)隊(duì)正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)、高級(jí)管理層及外包管理團(tuán)隊(duì)。(6.)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性正確答案：D參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測的整體性原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警。(7.)有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程B.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境正確答案：D參考解析：A、B、C三項(xiàng)都是有效的商業(yè)銀行聲譽(yù)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，不包括D項(xiàng)。(8.)若某國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問題，信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時(shí)償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失。則該國家或地區(qū)的國別風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.低國別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國別風(fēng)險(xiǎn)D.高國別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：題中所述屬于較高國別風(fēng)險(xiǎn)的情形。(9.)風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在實(shí)施其戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)準(zhǔn)備承受的風(fēng)險(xiǎn)的水平的描述。這是()對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行正確答案：A參考解析：渣打銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義為：風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在實(shí)施其戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)準(zhǔn)備承受的風(fēng)險(xiǎn)的水平的描述(10.)2016年年初，某銀行次級(jí)類貸款余額為1500億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了300億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為()。A.35％B.40％C.67％D.80％正確答案：C參考解析：次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額／(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100％=800／(1500-300)×100％=67％。(11.)下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)的是()。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)競爭對(duì)手造成損害D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性，為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏，以及整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。(12.)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為()，觀測期為()年。A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行可根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度應(yīng)設(shè)定為99．9％，觀測期為l年。(13.)目前，中國銀監(jiān)會(huì)已發(fā)布的主要制度包括()《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)管理要求。A.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》B.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》C.《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》D.《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》正確答案：A參考解析：目前，中國銀監(jiān)會(huì)已發(fā)布的主要制度包括《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)管理要求。(14.)人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是()。A.非流程風(fēng)險(xiǎn)B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)C.控制派生風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的。如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。(15.)假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。A.30％B.40％C.45％D.50％正確答案：B參考解析：銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)／銷售收入×100％，所以銷售毛利率=(200-120)÷200×100％=40％。(16.)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和()。A.盈利能力B.不良貸款遷徙率C.準(zhǔn)備資金充足程度D.資本充足程度正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。(17.)()于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。A.中國證監(jiān)會(huì)B.中國銀監(jiān)會(huì)C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會(huì)正確答案：B參考解析：中國銀監(jiān)會(huì)于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。(18.)關(guān)于表外項(xiàng)目，說法錯(cuò)誤的是()。A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價(jià)計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)正確答案：B參考解析：表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算，所以A、C、D正確。利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價(jià)計(jì)算出的重置資本；另一部分是由賬面的名義本金乘以固定系數(shù)獲得，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。(19.)下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A.國別風(fēng)險(xiǎn)只有在一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩時(shí)才會(huì)被引發(fā)B.由債務(wù)人所在國家的行為引起，超出了債權(quán)人的控制范圍C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一D.存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來等經(jīng)營活動(dòng)中正確答案：A參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)或經(jīng)營活動(dòng)中。國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一。國別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。國別風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。(20.)下列選項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A.市場變動(dòng)B.產(chǎn)品價(jià)格C.員工水平D.客戶滿意度正確答案：B參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指對(duì)一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)敞口，通過反映操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。(21.)個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括()。A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析包括：經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)、“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。(22.)下列各項(xiàng)關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述，正確的是()。A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重正確答案：A參考解析：表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為：對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)給予100％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20％；對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予l0000的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％，故A選項(xiàng)正確。(23.)不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)需要的是()。A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.最佳避險(xiǎn)報(bào)告C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告D.具體的頭寸報(bào)告正確答案：B參考解析：高級(jí)管理層所需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。(24.)()主要負(fù)責(zé)核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債、收益損失等情況。A.內(nèi)部審計(jì)部門B.財(cái)務(wù)部門C.法律、合規(guī)部門D.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)正確答案：B參考解析：財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債、收益損失等情況，制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃、分配財(cái)務(wù)資源、考核財(cái)務(wù)績效，同時(shí)，財(cái)務(wù)部門一還承擔(dān)銀行賬戶市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的日常管理職責(zé)。(25.)關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是()。A.具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的C.有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確正確答案：D參考解析：信用資產(chǎn)證券化具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)，有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量。在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的。(26.)在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。A.內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷風(fēng)險(xiǎn)C.外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。(27.)()是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。A.累計(jì)總敞口頭寸法B.短邊法C.凈敞口頭寸法D.專家判斷法正確答案：B參考解析：短邊法是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用。(28.)在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。A.75％；35％B.70％；30％C.80％；20％D.90％；l0％正確答案：A(29.)以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是()。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)D.維持市場信心正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行時(shí)刻面臨著風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①資本為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場信心；⑤為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。(30.)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指“將所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里”B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能是保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益，并沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說法，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。(31.)下列不屬于效率比率指標(biāo)的是()。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率C.權(quán)益收益率D.凈資產(chǎn)收益率正確答案：D參考解析：選項(xiàng)A、B、C屬于效率比率指標(biāo)，選項(xiàng)D屬于盈利能力比率指標(biāo)。(32.)如果中央銀行提升準(zhǔn)備金率，銀行的流動(dòng)性將()。A.增加B.減少C.不變D.無法確定正確答案：B參考解析：中央銀行提升準(zhǔn)備金率，會(huì)將存放中央銀行中的超額準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換成法定準(zhǔn)備，減少銀行的流動(dòng)性。(33.)下列不屬于貸后管理內(nèi)容的是()。A.貸后審核B.信貸資金監(jiān)控C.貸款定價(jià)D.擔(dān)保管理正確答案：C參考解析：貸后管理的內(nèi)容主要包括貸后審核、信貸資金監(jiān)控、貸后檢查、擔(dān)保管理、風(fēng)險(xiǎn)分類、到期管理、考核與激勵(lì)及信貸檔案管理等。(34.)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，其中第一維度屬于()。A.債務(wù)人評(píng)級(jí)B.借款人評(píng)級(jí)C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)D.客戶評(píng)級(jí)正確答案：D參考解析：一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。(35.)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。這體現(xiàn)的是風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值確定的()原則。A.穩(wěn)定性B.重要性C.及時(shí)性D.合規(guī)性正確答案：A參考解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。其中，穩(wěn)定性原則是指風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。(36.)分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析中的()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質(zhì)同類比較正確答案：A參考解析：優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括兩方面：(1)結(jié)構(gòu)分析，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。(2)總量分析，計(jì)算銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的絕對(duì)額，結(jié)合預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否能夠滿足未來一定期限內(nèi)的流動(dòng)性需求。(37.)KRI是指()。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.損失事件收集C.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估D.預(yù)期損失正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)建設(shè)操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用管理系統(tǒng)，系統(tǒng)要支持損失事件收集(1DC)、操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估(RCSA)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)等操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的電子化操作，同時(shí)支持操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的自動(dòng)化計(jì)量。(38.)下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請(qǐng)的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致正確答案：D參考解析：貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容包括：(1)調(diào)查借款人的貸款用途與所申請(qǐng)的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致。(2)還款來源是否有效落實(shí)并足以履約等。(39.)下列屬于商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)的是()。A.保證人的貸款規(guī)模B.保證人的保證意愿C.保證人的關(guān)聯(lián)方D.保證人的行業(yè)地位正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)包括：(1)保證人的資格。(2)保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系。5)保證的法律責(zé)任。(40.)當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了()缺口，此時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.負(fù)；下降B.正；下降C.正；上升D.負(fù)；上升正確答案：B參考解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。(41.)下列屬于外包管理團(tuán)隊(duì)管理內(nèi)容的是()。A.負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理C.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動(dòng)相關(guān)報(bào)告D.確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對(duì)其行為進(jìn)行有效監(jiān)督正確答案：B參考解析：外包管理團(tuán)隊(duì)的管理內(nèi)容包括：（1）負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度。（2）負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督。（3）向高級(jí)管理層提出有關(guān)外包活動(dòng)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管控的意見和建議。（4）在發(fā)現(xiàn)外包服務(wù)提供商業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)存在缺陷時(shí)，采取及時(shí)有效的措施。(42.)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告B.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報(bào)告C.評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)D.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案正確答案：A參考解析：A項(xiàng)的正確描述應(yīng)為：持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告。(43.)下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理()A.資本充足率預(yù)警管理B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C.主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理D.撥備覆蓋比預(yù)警管理正確答案：C參考解析：適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理通常會(huì)根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。C項(xiàng)屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。(44.)在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義的是()。A.名義價(jià)值B.市場價(jià)值C.公允價(jià)值D.實(shí)際價(jià)值正確答案：A參考解析：在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。(45.)市場約束的核心是()。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)D.外部中介機(jī)構(gòu)正確答案：A參考解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心。(46.)良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽(yù)B.財(cái)務(wù)狀況C.人員素質(zhì)D.組織結(jié)構(gòu)正確答案：A參考解析：良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。(47.)資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是()。A.凈利潤／平均總資產(chǎn)B.(負(fù)債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％正確答案：C參考解析：A項(xiàng)為總資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式，B項(xiàng)為資產(chǎn)負(fù)債率的計(jì)算公式，D項(xiàng)為銷售毛利率的計(jì)算公式。(48.)商業(yè)銀行購買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人的風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于()。A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移正確答案：A參考解析：保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行通過購買保險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，承保人按照保險(xiǎn)合同的約定責(zé)任給予商業(yè)銀行一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。(49.)下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是()。A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失正確答案：B參考解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。(50.)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。(51.)在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是()。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。在業(yè)務(wù)外包過程中由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成的損失屬于外部事件。(52.)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的()風(fēng)險(xiǎn)是指由新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生負(fù)面評(píng)價(jià)，從而對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生損害的風(fēng)險(xiǎn)。A.聲譽(yù)B.法律C.操作D.市場正確答案：A參考解析：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)指由新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生負(fù)面評(píng)價(jià)，從而對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生損害的風(fēng)險(xiǎn)。(53.)銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.監(jiān)管評(píng)級(jí)D.現(xiàn)場檢查正確答案：A參考解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。(54.)在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以()合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。A.經(jīng)濟(jì)資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.實(shí)收資本正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中獲取的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類重大風(fēng)險(xiǎn)資本需求的確定上，對(duì)于可以量化的風(fēng)險(xiǎn)以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風(fēng)險(xiǎn)(含信用集中度風(fēng)險(xiǎn))、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于不可量化風(fēng)險(xiǎn)采用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以監(jiān)管資本合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。(55.)在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是()，是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。A.銀行股本B.銀行的實(shí)收資本C.上一年度的銀行資本D.預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)正確答案：D參考解析：組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的；設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權(quán)重?！百Y本分配”中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)，是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。(56.)在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，下列各項(xiàng)不屬于對(duì)單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析的是()。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等正確答案：B參考解析：對(duì)單一法人客戶的非財(cái)務(wù)狀況分析包括：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境分析。A項(xiàng)屬于管理層風(fēng)險(xiǎn)分析；CD兩項(xiàng)均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析；B項(xiàng)屬于對(duì)單一法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析中的財(cái)務(wù)比率分析。(57.)下列哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑()A.通過實(shí)地考察了解客戶提供的信息的真實(shí)性B.查詢法院部門個(gè)人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行可以通過與借款人面談、電話訪談、實(shí)地考察等方式了解客戶提供的信息的真實(shí)性；還可以利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解個(gè)人借款人的資信狀況。(58.)根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法?正確答案：B參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。(59.)下列各項(xiàng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序描述，正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評(píng)價(jià)B.風(fēng)險(xiǎn)分析→后評(píng)價(jià)→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置C.信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評(píng)價(jià)D.信用信息的收集和傳遞→后評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置正確答案：C參考解析：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果，無論是否依托于動(dòng)態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級(jí)依次完成信用信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)的預(yù)警程序。(60.)下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：A項(xiàng)，從風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)性上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被“包”出去。外包并不能減少或免除董事會(huì)和高級(jí)管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。(61.)()是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。A.市場價(jià)值B.公允價(jià)值C.名義價(jià)值D.市值重估正確答案：B參考解析：公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值。但若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值可通過收益法或成本法來獲得。(62.)財(cái)務(wù)比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率/指標(biāo)來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。(63.)假設(shè)商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3%上升到4%，則利率變化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為()。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3正確答案：B參考解析：AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38．9。故本題選B。(64.)CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。A.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B.Merton模型C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D.資產(chǎn)組合理論正確答案：B參考解析：CreditMonitor模型是在Merton模型基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于上市公司的違約概率模型，所以估值的理論基礎(chǔ)是Merton模型。(65.)()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程0A.董事會(huì)和股東會(huì)B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)正確答案：C參考解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。(66.)下列各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是()。A.對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)B.從事超越授權(quán)交易C.惡意毀損資產(chǎn)D.支配超出權(quán)限的資金額度正確答案：C參考解析：失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的活動(dòng)。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、B、D項(xiàng)均屬于失職違規(guī)事件，C項(xiàng)屬于內(nèi)部欺詐事件。故本題選C。(67.)下列不屬于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.場外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場內(nèi)證券交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。(68.)現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的()。A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告B.結(jié)算/支付錯(cuò)誤C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤正確答案：B參考解析：結(jié)算/支付錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲(如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或交易對(duì)方等)。國內(nèi)外各商業(yè)銀行均在大力推進(jìn)運(yùn)營與后臺(tái)支持集中化，在流程方面既加強(qiáng)對(duì)前臺(tái)和中臺(tái)的控制，又重視對(duì)商業(yè)銀行總體的流程重整。故本題選B。(69.)聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)D.危機(jī)現(xiàn)場處理正確答案：C參考解析：聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：預(yù)先制定戰(zhàn)性的危機(jī)管理規(guī)劃，提高日常解決問題的能力，危機(jī)現(xiàn)場處理，提高發(fā)言人的溝通技能，危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通，管理危機(jī)過程中的信息交流，模擬訓(xùn)練和演習(xí)。故本題選C。(70.)2009年1月，()明確指出，銀行應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)納入其風(fēng)險(xiǎn)管理體系中。A.《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》B.《巴塞爾新資本協(xié)議(征求意見稿)》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》正確答案：B參考解析：2009年1月，《巴塞爾新資本協(xié)議(征求意見稿)》明確指出，銀行應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)納入其風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，并在資本充足率評(píng)估和流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案中適當(dāng)涵蓋聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。(71.)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括()。A.商業(yè)銀行對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為人先B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡D.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展正確答案：A參考解析：先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：①風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段；②風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡；③風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展；④商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度。故本題選A。(72.)以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的假設(shè)性條件的是()。A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.利率變化/預(yù)期C.現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)正確答案：C參考解析：在評(píng)估戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等。故本題選C。(73.)市場風(fēng)險(xiǎn)在()中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易賬戶C.交易賬戶D.銀行賬戶正確答案：B參考解析：被納入資本要求范圍的：交易賬戶——利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；銀行賬戶和交易賬戶——匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。(74.)將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法是指()。A.久期分析B.情景分析C.壓力測試D.事后檢驗(yàn)正確答案：D參考解析：事后檢驗(yàn)是指將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。故本題選D。(75.)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)對(duì)中國的銀行監(jiān)管的意義不包括()。A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性C.有利于提高金融監(jiān)管的針對(duì)性D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性正確答案：D參考解析：監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是以防范風(fēng)險(xiǎn)為目的，通過對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營狀況的綜合評(píng)級(jí)，系統(tǒng)識(shí)別、分析銀行存在的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行持續(xù)監(jiān)管和分類監(jiān)管，促進(jìn)銀行穩(wěn)健發(fā)展。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)對(duì)中國的銀行監(jiān)管具有重要意義：①有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性；②有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性；③有利于提高金融監(jiān)管的針對(duì)性。故本題選D。(76.)()又稱為營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動(dòng)比率正確答案：B參考解析：效率比率又稱為營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。故本題選B。(77.)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于()主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個(gè)人住房按揭貸款D.個(gè)人質(zhì)押貸款正確答案：C參考解析：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于個(gè)人住房按揭貸款主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。故本題選C。(78.)()承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高級(jí)管理層正確答案：B參考解析：董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各為市場風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。(79.)證券業(yè)存款屬于()。A.敏感負(fù)債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類，其中，第一類敏感負(fù)債是指對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。故本題選A。(80.)對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為__________。()A.100%：50%B.100%；25%C.50%：25%D.50%；100%正確答案：A參考解析：對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。故本題選A。多選題（共40題，共40分）(81.)下列關(guān)于VAR的說法，正確的有()。A.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失B.均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失C.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失D.零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失E.VAR只用做市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控正確答案：A、D參考解析：關(guān)注資產(chǎn)價(jià)值可能遭受的絕對(duì)損失，采用零值VAR，如果關(guān)注資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失，采用均值VAR。(82.)市場約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束C.良好的市場環(huán)境D.有效的市場退出政策E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估正確答案：A、B、C、D、E參考解析：市場約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括完善的信息披露制度、健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束、良好的市場環(huán)境和有效的市場退出政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估等。(83.)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持()原則，薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)時(shí)期保持一致。A.薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)B.薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整前的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)C.短期激勵(lì)和長期激勵(lì)相協(xié)調(diào)D.短期激勵(lì)大于長期激勵(lì)E.短期激勵(lì)小于長期激勵(lì)正確答案：A、C參考解析：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持“薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)”“短期激勵(lì)和長期激勵(lì)相協(xié)調(diào)”的原則，薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)時(shí)期保持一致，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)變化情況合理確定薪酬的支付時(shí)間并不斷加以完善性調(diào)整。(84.)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的()緊密聯(lián)系在一起。A.長期戰(zhàn)略B.短期目標(biāo)C.長期目標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)管理措施E.可利用資源正確答案：A、B、D、E參考解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。(85.)代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括()。A.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制C.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理D.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后E.風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為即使發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，損失也不大正確答案：A、C、D、E參考解析：代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括：(1)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為即使發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，損失也不大。(2)監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后。(3)業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理。(4)電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。(86.)下列屬于非實(shí)質(zhì)性超限的有()。A.因市場大幅波動(dòng)導(dǎo)致的超限B.因長假休市導(dǎo)致的超限C.誤操作造成的短暫誤算D.交易簿記時(shí)點(diǎn)晚于批量時(shí)點(diǎn)，造成的誤算E.系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報(bào)正確答案：C、D、E參考解析：非實(shí)質(zhì)性超限包括但不限于以下可能：誤操作造成的短暫誤算；交易簿記時(shí)點(diǎn)晚于批量時(shí)點(diǎn)，造成的誤算；系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報(bào)。A、B兩項(xiàng)屬于被動(dòng)超限。(87.)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的環(huán)境類指標(biāo)包括()。A.信用環(huán)境B.政策法規(guī)環(huán)境C.外部重大事件D.公司治理結(jié)構(gòu)E.融資主體的合規(guī)性正確答案：A、B、C參考解析：單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的環(huán)境類指標(biāo)包括市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等。(88.)根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。A.主動(dòng)超限B.被動(dòng)超限C.實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限E.目標(biāo)性超限正確答案：A、B、D參考解析：根據(jù)具體的超限原因，可將超限進(jìn)一步分類，類別有：（1）主動(dòng)超限。（2）被動(dòng)超限。（3）非實(shí)質(zhì)性超限。(89.)商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價(jià)值計(jì)值D.按照歷史價(jià)值計(jì)值E.按照賬面價(jià)值計(jì)值正確答案：A、B參考解析：市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場價(jià)值。商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用盯市與盯模兩種方法。盯市即按市場價(jià)格計(jì)值，按市場價(jià)格對(duì)頭寸的計(jì)值至少應(yīng)逐日進(jìn)行，其好處是收盤價(jià)往往有獨(dú)立的信息來源，并且很容易得到。盯模即按模型計(jì)值，當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。(90.)市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，包括()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A、B、C、D參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。(91.)貸款定價(jià)通常由()等因素決定。A.資本成本B.經(jīng)營成本C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.債務(wù)成本E.股權(quán)成本正確答案：A、B、C、D、E參考解析：考查貸款定價(jià)的內(nèi)容，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本?？键c(diǎn)：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制(92.)下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法的是()。A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.改善公司治理C.預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備D.確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E.商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅正確答案：A、B、C、D參考解析：截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理?？键c(diǎn)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法(93.)引起中國商業(yè)銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括()。A.外匯占款B.貸款投放C.現(xiàn)金支取D.財(cái)政存款E.理財(cái)業(yè)務(wù)正確答案：A、B、C、D參考解析：引起中國商業(yè)銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財(cái)政存款。(94.)2013年1月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》，要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有()，并滿足報(bào)告頻率和分發(fā)的要求。A.及時(shí)性B.準(zhǔn)確性C.綜合性D.清晰度E.可用性正確答案：B、C、D、E參考解析：2013年1月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》，要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有準(zhǔn)確性、綜合性、清晰度和可用性，并滿足報(bào)告頻率和分發(fā)的要求。(95.)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制的主要工作包括()。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反饋正確答案：A、C、D參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制的主要工作包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制三方面。(96.)下列關(guān)于合同期限錯(cuò)配表的說法中，正確的有()。A.包含縱向和橫向結(jié)構(gòu)B.縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目C.橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段D.橫向結(jié)構(gòu)是相同的時(shí)間段E.每個(gè)單元格表示某項(xiàng)產(chǎn)品在該時(shí)段上的到期金額正確答案：A、B、C、E參考解析：合同期限錯(cuò)配表的縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目，橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段。每個(gè)單元格表示某項(xiàng)產(chǎn)品在該時(shí)段上的到期金額。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。(97.)各項(xiàng)貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項(xiàng)墊款E.保險(xiǎn)公司存放正確答案：A、B、C、D參考解析：商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75％。其中，各項(xiàng)存款包括企業(yè)存款、私營及個(gè)體存款、事業(yè)單位存款、機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款、居民儲(chǔ)蓄存款、保險(xiǎn)公司存放、2009年1月1日前簽署的郵政儲(chǔ)蓄協(xié)議存款、住房公積金機(jī)構(gòu)存款、保證金存款、應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款等。各項(xiàng)貸款包括貸款、貿(mào)易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支、各項(xiàng)墊款等。(98.)下列關(guān)于賬面資本的說法中，正確的有()。A.賬面資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系B.賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入C.賬面資本反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平D.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤和投資重估儲(chǔ)備六個(gè)部分E.賬面資本就是經(jīng)濟(jì)資本正確答案：B、C、D參考解析：資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。賬面資本與經(jīng)濟(jì)資本是兩個(gè)不同的概念。賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。經(jīng)濟(jì)資本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。故E項(xiàng)錯(cuò)誤。(99.)缺口分析的局限性是()。A.只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響C.忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異D.忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性E.只能反映利率變動(dòng)的短期影響正確答案：A、B、C、E參考解析：“忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性”為外匯敞口分析的局限性?？键c(diǎn)：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法(100.)商業(yè)銀行應(yīng)從以下()方面加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。A.治理結(jié)構(gòu)B.數(shù)據(jù)管理C.政策制度D.信息系統(tǒng)E.成果應(yīng)用正確答案：A、B、C、D、E參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》及相關(guān)配套制度，商業(yè)銀行應(yīng)從治理架構(gòu)、政策制度、數(shù)據(jù)管理、信息系統(tǒng)、成果應(yīng)用等方面加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。考點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架(101.)《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行()等情況。A.經(jīng)營業(yè)績B.重要合同C.財(cái)務(wù)狀況D.風(fēng)險(xiǎn)狀況E.經(jīng)營前景正確答案：A、B、C、D、E參考解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營前景等情況(102.)商業(yè)銀行的以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的有()。A.購買保險(xiǎn)B.第三方擔(dān)保C.備用信用證D.期權(quán)合約E.對(duì)沖正確答案：A、B、C、D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。(1)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險(xiǎn),以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià),將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí),承保人按照保險(xiǎn)合同的約定責(zé)任給予商業(yè)銀行一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。(2)非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。例如,商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí),通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證,若借款人到期不能如約償還貸款本息,則由擔(dān)保人代為清償?？键c(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略(103.)下列哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素()A.知識(shí)／技能匱乏B.內(nèi)部欺詐C.核心員工流失D.違反用工法E.外部人員盜竊正確答案：A、B、C、D參考解析：形成操作風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有四個(gè)：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。人員因素是內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識(shí)／技能匱乏、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。(104.)商業(yè)銀行在對(duì)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請(qǐng)中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時(shí)，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠?)。A.在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.由于企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項(xiàng)貸款D.商業(yè)銀行在對(duì)該企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時(shí)期E.進(jìn)行現(xiàn)金流量分析分析時(shí)考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性正確答案：A、B、D、E參考解析：針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同：對(duì)于短期貸款,應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;對(duì)于中長期貸款,應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息，但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性。C選項(xiàng)：雖然企業(yè)當(dāng)前經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，并不表示不能貸款給他，可能企業(yè)剛好處于開發(fā)期和成長期，此時(shí)正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量一般是負(fù)值?？键c(diǎn)：單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別(105.)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。A.依法B.公開C.公正D.公平E.效率正確答案：A、B、C、E參考解析：監(jiān)管原則是對(duì)監(jiān)管行為的總體規(guī)范，《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則。(106.)新聞平臺(tái)收集到的信息包括()。A.貨幣供應(yīng)增加或緊縮B.消費(fèi)信心指數(shù)C.GDP增長率D.政治恐怖主義E.官僚主義正確答案：A、B、C、D、E參考解析：新聞平臺(tái)收集到的信息包括：貨幣供應(yīng)增加或緊縮、利率大幅變化、匯率大幅變化、國內(nèi)通脹率、GDP增長率、消費(fèi)信心指數(shù)、貿(mào)易差額、短期資本流入、股市價(jià)格指數(shù)波動(dòng)、某一國家零售營業(yè)額、政局穩(wěn)定性和政治民主性、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的成效、政治恐怖主義、官僚主義等?？键c(diǎn)：國別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(107.)商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素有()。A.內(nèi)部控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估C.內(nèi)部控制措施D.信息交流與反饋E.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括內(nèi)部控制環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，內(nèi)部控制措施，信息交流與反饋，監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正等要素。(108.)CreditMonitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)這些變量包括()。A.企業(yè)貸款數(shù)額B.企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值C.企業(yè)資產(chǎn)市場價(jià)值的波動(dòng)性D.市場收益率E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià)值正確答案：A、B、C參考解析：影響貸款信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的要素包括企業(yè)貸款數(shù)額、企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值、企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性、短期無風(fēng)險(xiǎn)利率、貸款剩余期限。DE都不在這些影響因素中。(109.)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括()。A.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任B.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程C.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法D.找到合適的機(jī)構(gòu)將風(fēng)險(xiǎn)外包E.制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正正確答案：A、B、C參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括：明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任、建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程、采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法?？键c(diǎn)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法(110.)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的有()。A.從業(yè)年限B.產(chǎn)品成熟度C.技能水平D.客戶滿意度E.反洗錢警報(bào)占比正確答案：B、C、D參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度、自動(dòng)化水平等?？键c(diǎn)：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(111.)柜面業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括()。A.存取款B.會(huì)計(jì)核算C.現(xiàn)金庫箱D.賬戶管理E.票據(jù)憑證審核正確答案：A、B、C、D、E參考解析：柜面業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作?？键c(diǎn):柜面業(yè)務(wù)(112.)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的主要功能有()。A.支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總B.分析各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果C.識(shí)別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)D.支持全行層面的壓力測試工作，評(píng)估各種壓力場景對(duì)全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響E.具有適當(dāng)靈活性，及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資本評(píng)估的影響正確答案：A、B、C、D、E參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備以下主要功能：(1)支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總。(2)識(shí)別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。(3)分析各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果。(4)支持全行層面的壓力測試工作，評(píng)估各種壓力場景對(duì)全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響。(5)具有適當(dāng)靈活性，及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資本評(píng)估的影響。(113.)商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制()等各類潛在風(fēng)險(xiǎn)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A、B、D、E參考解析：商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，深入識(shí)別各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)地逐項(xiàng)制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施?？键c(diǎn)：新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則(114.)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與()等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。A.信用B.市場C.操作D.流動(dòng)性E.效益性正確答案：A、B、C、D參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用?？键c(diǎn)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法(115.)巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括()。A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B、C、D、E參考解析：巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類，是按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因分類的，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是按照風(fēng)險(xiǎn)范圍分類的。(116.)關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會(huì)的說法正確的是()。A.董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序C.對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和測評(píng)D.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程E.負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則正確答案：A、B、E參考解析：董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序；選項(xiàng)C應(yīng)為對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和測評(píng)的是監(jiān)事會(huì)；選項(xiàng)D應(yīng)為高級(jí)管理層的職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理水平。選項(xiàng)E，董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。(117.)現(xiàn)場檢查實(shí)施階段包括以下哪些環(huán)節(jié)()。A.進(jìn)點(diǎn)會(huì)談B.檢查實(shí)施C.分析整理D.評(píng)價(jià)定性E.結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)正確答案：A、B、D、E參考解析：現(xiàn)場檢查實(shí)施階段?？煞譃樗膫€(gè)環(huán)節(jié):進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、評(píng)價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)?？键c(diǎn)：銀行監(jiān)管的方法(118.)專家判斷法中與市場有關(guān)的因素包括()。A.聲譽(yù)B.利率水平C.收益波動(dòng)性D.經(jīng)濟(jì)周期E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策正確答案：B、D、E參考解析：專家判斷法與借款人有關(guān)的因素包括：聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性。與市場有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平?？键c(diǎn)：專家判斷法(119.)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括()。A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測、管理和控制D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有