期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控考核試卷

期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在檢驗(yàn)考生對(duì)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控相關(guān)知識(shí)的掌握程度，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和應(yīng)對(duì)策略等方面，以提高期貨從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則不包括：（）

A.全面性原則

B.預(yù)防為主原則

C.保障性原則

D.效益優(yōu)先原則

2.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型：（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

3.期貨公司對(duì)客戶的交易行為進(jìn)行監(jiān)控的主要目的是：（）

A.確?？蛻衾?/p>

B.防范市場(chǎng)操縱

C.維護(hù)市場(chǎng)秩序

D.以上都是

4.以下哪個(gè)不屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)接受

D.風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造

5.期貨交易中的“保證金”制度主要作用是：（）

A.確保交易安全

B.降低交易成本

C.提高市場(chǎng)流動(dòng)性

D.以上都是

6.期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：（）

A.價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)

B.價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)

C.價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都是

7.期貨市場(chǎng)操縱行為的主要特征是：（）

A.市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)

B.交易量異常放大

C.交易時(shí)間異常集中

D.以上都是

8.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制部門的主要職責(zé)是：（）

A.制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.監(jiān)督執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.以上都是

9.期貨交易中的“持倉(cāng)限額”制度的主要目的是：（）

A.防范市場(chǎng)操縱

B.降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.維護(hù)市場(chǎng)秩序

D.以上都是

10.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

11.以下哪項(xiàng)不是期貨公司內(nèi)部控制制度的內(nèi)容：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.交易管理制度

C.客戶管理制度

D.以上都不是

12.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是：（）

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.避免風(fēng)險(xiǎn)

C.控制風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都是

13.期貨交易中的“強(qiáng)行平倉(cāng)”制度的主要作用是：（）

A.維護(hù)市場(chǎng)秩序

B.防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.保護(hù)投資者利益

D.以上都是

14.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

15.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是：（）

A.全面性

B.預(yù)防性

C.可操作性

D.以上都是

16.期貨公司對(duì)客戶的交易指令進(jìn)行監(jiān)控的主要目的是：（）

A.防范市場(chǎng)操縱

B.確?？蛻衾?/p>

C.維護(hù)市場(chǎng)秩序

D.以上都是

17.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則：（）

A.全面性

B.預(yù)防為主

C.保障性

D.效益優(yōu)先

18.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

19.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終效果是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)降低

B.風(fēng)險(xiǎn)避免

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

20.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制部門對(duì)客戶交易進(jìn)行監(jiān)控的主要依據(jù)是：（）

A.交易規(guī)則

B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.客戶協(xié)議

D.以上都是

21.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

22.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

23.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是：（）

A.全面性

B.預(yù)防性

C.可操作性

D.以上都是

24.期貨公司對(duì)客戶的交易指令進(jìn)行監(jiān)控的主要目的是：（）

A.防范市場(chǎng)操縱

B.確保客戶利益

C.維護(hù)市場(chǎng)秩序

D.以上都是

25.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則：（）

A.全面性

B.預(yù)防為主

C.保障性

D.效益優(yōu)先

26.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

27.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終效果是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)降低

B.風(fēng)險(xiǎn)避免

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

28.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制部門對(duì)客戶交易進(jìn)行監(jiān)控的主要依據(jù)是：（）

A.交易規(guī)則

B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.客戶協(xié)議

D.以上都是

29.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

30.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的主要內(nèi)容包括：（）

A.交易行為監(jiān)控

B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控

C.客戶資金監(jiān)控

D.交易對(duì)手監(jiān)控

2.以下哪些屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

3.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制部門的主要職責(zé)包括：（）

A.制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.監(jiān)督執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況

4.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)接受

5.期貨交易中的“持倉(cāng)限額”制度的作用包括：（）

A.防范市場(chǎng)操縱

B.限制投機(jī)行為

C.保護(hù)投資者利益

D.提高市場(chǎng)效率

6.期貨市場(chǎng)操縱行為的特征有：（）

A.市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)

B.交易量異常放大

C.交易時(shí)間異常集中

D.交易價(jià)格異常一致

7.期貨公司內(nèi)部控制制度應(yīng)包括：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

B.交易管理制度

C.客戶管理制度

D.財(cái)務(wù)管理制度

8.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括：（）

A.全面性原則

B.預(yù)防為主原則

C.保障性原則

D.效益優(yōu)先原則

9.期貨公司對(duì)客戶的交易行為進(jìn)行監(jiān)控的主要目的是：（）

A.確?？蛻衾?/p>

B.防范市場(chǎng)操縱

C.維護(hù)市場(chǎng)秩序

D.保障公司利益

10.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟包括：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

11.期貨交易中的“強(qiáng)行平倉(cāng)”制度適用于：（）

A.交易者未按時(shí)交足保證金

B.交易者未按規(guī)則進(jìn)行交易

C.交易者違規(guī)操作

D.以上都是

12.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是：（）

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.避免風(fēng)險(xiǎn)

C.控制風(fēng)險(xiǎn)

D.最大化收益

13.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制部門應(yīng)定期進(jìn)行的工作包括：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施制定

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

14.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施包括：（）

A.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育

B.完善交易規(guī)則

C.嚴(yán)格客戶管理

D.加強(qiáng)內(nèi)部控制

15.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)包括：（）

A.全面性

B.動(dòng)態(tài)性

C.實(shí)時(shí)性

D.專業(yè)性

16.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的技術(shù)手段包括：（）

A.交易監(jiān)控系統(tǒng)

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

C.客戶資金監(jiān)控系統(tǒng)

D.交易對(duì)手監(jiān)控系統(tǒng)

17.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)包括：（）

A.維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定

B.保護(hù)投資者利益

C.促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展

D.保障公司利益

18.期貨公司對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示的途徑包括：（）

A.交易大廳公告

B.網(wǎng)站公告

C.客戶服務(wù)電話

D.郵件通知

19.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義包括：（）

A.降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.保障投資者利益

C.促進(jìn)市場(chǎng)公平

D.提高市場(chǎng)效率

20.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目的是：（）

A.防范市場(chǎng)操縱

B.維護(hù)市場(chǎng)秩序

C.保障投資者利益

D.促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的核心是______。

2.期貨交易中的______制度可以限制投機(jī)行為，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制部門負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督執(zhí)行______。

4.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是______。

5.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步是______。

6.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第三步是______。

7.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是______。

8.期貨交易中的______制度可以防范市場(chǎng)操縱。

9.期貨公司對(duì)客戶的交易指令進(jìn)行監(jiān)控的主要目的是______。

10.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括______、______、______等。

11.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的主要內(nèi)容包括______、______、______等。

12.期貨交易中的______制度可以確保交易安全。

13.期貨公司內(nèi)部控制制度應(yīng)包括______、______、______等。

14.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括______、______、______等。

15.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)包括______、______、______等。

16.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義包括______、______、______等。

17.期貨市場(chǎng)操縱行為的主要特征是______、______、______等。

18.期貨公司對(duì)客戶的資金進(jìn)行監(jiān)控的主要目的是______。

19.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是______。

20.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步是______。

21.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的第三步是______。

22.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是______。

23.期貨交易中的______制度可以防止交易者過(guò)度投機(jī)。

24.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的技術(shù)手段包括______、______、______等。

25.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是______、______、______等。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是期貨公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的核心內(nèi)容。（）

2.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于市場(chǎng)波動(dòng)。（）

3.期貨公司對(duì)客戶的交易行為進(jìn)行監(jiān)控可以完全避免市場(chǎng)操縱。（）

4.期貨交易中的持倉(cāng)限額制度可以提高市場(chǎng)流動(dòng)性。（）

5.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是完全消除風(fēng)險(xiǎn)。（）

6.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)控制部門負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶資金的劃轉(zhuǎn)和使用。（）

7.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的主要目的是防范市場(chǎng)操縱和非法交易。（）

8.期貨交易中的強(qiáng)行平倉(cāng)制度可以保護(hù)所有投資者的利益。（）

9.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性、預(yù)防為主和保障性。（）

10.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控可以通過(guò)人工和系統(tǒng)兩種方式進(jìn)行。（）

11.期貨公司內(nèi)部控制制度只針對(duì)公司內(nèi)部人員。（）

12.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。（）

13.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)包括全面性、動(dòng)態(tài)性和實(shí)時(shí)性。（）

14.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的主要內(nèi)容包括交易行為監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控和客戶資金監(jiān)控。（）

15.期貨交易中的保證金制度可以降低交易者的交易成本。（）

16.期貨市場(chǎng)操縱行為通常發(fā)生在交易量較小的品種上。（）

17.期貨公司對(duì)客戶的交易指令進(jìn)行監(jiān)控可以防止客戶違規(guī)操作。（）

18.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是降低風(fēng)險(xiǎn)、避免風(fēng)險(xiǎn)和最大化收益。（）

19.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的技術(shù)手段包括交易監(jiān)控系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)和客戶資金監(jiān)控系統(tǒng)。（）

20.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定、保護(hù)投資者利益和促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的重要性及其在期貨市場(chǎng)中的作用。

2.結(jié)合實(shí)際案例，分析期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中常見的風(fēng)險(xiǎn)類型及其防范措施。

3.論述期貨公司如何通過(guò)內(nèi)部控制制度來(lái)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

4.針對(duì)當(dāng)前期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的現(xiàn)狀，提出改進(jìn)建議。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某期貨公司發(fā)現(xiàn)其客戶甲在短時(shí)間內(nèi)大量買入某期貨合約，交易量異常放大，且價(jià)格波動(dòng)幅度異常大。請(qǐng)分析該案例中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)類型，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施。

2.案例題：

某期貨公司在進(jìn)行日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控時(shí)發(fā)現(xiàn)，其客戶乙的交易賬戶資金異常減少，疑似資金外流。請(qǐng)根據(jù)該案例，討論期貨公司在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中應(yīng)采取的步驟，以及如何處理此類風(fēng)險(xiǎn)事件。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

2.D

3.D

4.D

5.A

6.D

7.D

8.D

9.D

10.D

11.D

12.C

13.A

14.C

15.D

16.D

17.D

18.B

19.A

20.D

21.A

22.C

23.D

24.D

25.A

二、多選題

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,C,D

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

11.A,B,C,D

12.A,B,C

13.A,B,C,D

14.A,B,C,D

15.A,B,C,D

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C,D

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.風(fēng)險(xiǎn)控制

2.持倉(cāng)限額

3.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

4.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

6.風(fēng)險(xiǎn)控制

7.降低風(fēng)險(xiǎn)、避免風(fēng)險(xiǎn)、最大化收益

8.防范市場(chǎng)操縱

9.確?？蛻衾?/p>

10.全面性原則、預(yù)防為主原則、保障性原則

11.交易行為監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控、客戶資金監(jiān)控

12.保證金

13.風(fēng)險(xiǎn)管理制度、交易管理制度、客戶管理制度、財(cái)務(wù)管理制度

14.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

15.全面性、動(dòng)態(tài)性、實(shí)時(shí)性

16.降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保障投資者利益、促進(jìn)市場(chǎng)公平

17.市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)、交易量異常放大、交易時(shí)間異常