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蒙特卡羅模擬課件2第7章蒙特卡羅模擬()()34第7章蒙特卡羅模擬5作為地名,蒙特卡羅在歐洲得摩納哥(Monaco),模擬以著名賭城而得名。6蒙特卡羅7第7章蒙特卡羅模擬8第7章蒙特卡羅模擬9第7章蒙特卡羅模擬1011第7章蒙特卡羅模擬()12標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)指數(shù)分布隨機(jī)數(shù)3個(gè)自由度得poisson分布隨機(jī)數(shù)df=3得t分布隨機(jī)數(shù)13()14第7章蒙特卡羅模擬()15第7章蒙特卡羅模擬1617第7章蒙特卡羅模擬18()19()20第7章蒙特卡羅模擬2122第7章蒙特卡羅模擬23()24回歸系數(shù)得OLS估計(jì)量模擬1萬(wàn)次結(jié)果(有偏估計(jì)量)25組距適中組距過(guò)寬組距過(guò)窄26充分利用EViews中得畫圖功能27()28()29

=

0、8,自回歸系數(shù)就是右偏倚分布(model)注意:本程序就是在生成一個(gè)T=200序列得得基礎(chǔ)上,估計(jì)T=20,50,200三個(gè)不同樣本容量條件下動(dòng)態(tài)模型得自回歸系數(shù)。如果三個(gè)不同樣本容量得序列分別生成,將浪費(fèi)大量得時(shí)間。30第7章蒙特卡羅模擬()31()323334第7章蒙特卡羅模擬()35()36I(0)變量相關(guān)系數(shù)r得分布就是正態(tài)得,對(duì)稱得,均值就是0。I(1)變量相關(guān)系數(shù)r得分布就是倒U形得,對(duì)稱得,均值就是0。37I(2)變量相關(guān)系數(shù)r得分布就是U形得,對(duì)稱得,均值就是0。38()第7章蒙特卡羅模擬3940()41()42圖62、5%與97、5%臨界值與T得散點(diǎn)圖()第7章蒙特卡羅模擬()43圖72、5%臨界值與1/T得響應(yīng)面函數(shù)估計(jì)()圖897、5%臨界值與1/T得響應(yīng)面函數(shù)估計(jì)圖92、5%與97、5%臨界值與1/

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