計量經(jīng)濟學(xué)建模的基本過程

1、計量經(jīng)濟學(xué)建模的基本過程,設(shè)計理論模型 收集樣本數(shù)據(jù) 估計模型參數(shù) 模型有效性檢驗,計量經(jīng)濟學(xué)建模的基本過程,魏后凱：“外商直接投資對中國區(qū)域經(jīng)濟增長的影響”,涉及三方面問題： (1)確定模型所包含的變量 (2)確定模型的數(shù)學(xué)形式 (3)擬定待估計參數(shù)的理論值,設(shè)計理論模型,例生產(chǎn)函數(shù)模型：Q=AertKLeu,例：被解釋因素(研究對象)：產(chǎn)出； 對產(chǎn)出的解釋因素：資本、勞動、技術(shù) 應(yīng)遵循的一般原則：依據(jù)相關(guān)理論；反映特定歷史條件下的現(xiàn)象本質(zhì)；解釋變量間盡可能線性無關(guān)( 多重共線性現(xiàn)象影響及檢驗 例1),表征各因素水平的變量(指標(biāo))： 產(chǎn)出-GDP？ 資本投入-固定資產(chǎn)原值？ 勞動投入-就業(yè)人

2、數(shù)？ 確定因素相對側(cè)重于理論分析，但確定變量涉及統(tǒng)計實踐，影響著因素水平表達的精度從而模型結(jié)論的價值 制度因素 人力資本因素,設(shè)計理論模型,非日常統(tǒng)計因素的表征問題： 例1 例2,-企業(yè)人均固定資產(chǎn)凈值 -資金利潤率 -固定資產(chǎn)凈值的增長 -銷售收入增長 -外資企業(yè)產(chǎn)出增長 -美國進口增長,例3：我國出口商品結(jié)構(gòu)的決定因素和變化趨勢 -經(jīng)濟研究2007.5 被解釋變量：產(chǎn)品出口的月度增長率 解釋因素： 勞動密集程度 市場競爭程度 生產(chǎn)能力增長 市場需求變化 外資企業(yè)參與度 國外市場需求,設(shè)計理論模型,思考題1：研究宏觀政策對我國股市的影響，如何選擇變量？ 思考題2：預(yù)測未來能源需求，選擇哪些變

3、量？,設(shè)計理論模型,第二步：確定模型的數(shù)學(xué)形式 原則和方法： 依據(jù)經(jīng)濟理論 吻合歷史數(shù)據(jù) ？：平均固定成本與產(chǎn)量的關(guān)系 多次試模擬,設(shè)計理論模型,例：某商品的需求及價格資料：,分析：價格對這種商品需 求的影響,設(shè)計理論模型,設(shè)計理論模型,判斷原則： (1)統(tǒng)計顯著性 (2)在被解釋變量相同的條件下，也可以看r2值的大小 (3)當(dāng)存在重復(fù)觀察點時，作擬合不足檢驗,設(shè)計理論模型,借鑒他人模型：例,依據(jù)經(jīng)濟理論：例1、例2,實踐中的一般做法,從經(jīng)典模型推演：例1、例2,設(shè)計理論模型,王金營：人力資本與經(jīng)濟增長：理論與實證 -中國財政經(jīng)濟出版社 2001,有效勞動模型：,考慮到：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動可能引起各

4、投入要素產(chǎn)出效率的變化，從而影響整個經(jīng)濟的增長。所以各投入要素的作用可分離為增長的作用和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提高效率而產(chǎn)生的作用。,如何分解投入要素的數(shù)量增長作用和效率改進作用？,設(shè)計理論模型,設(shè)計理論模型,從而：,-(3),設(shè)計理論模型,第三步：擬定模型中待估計參數(shù)的理論值 例 ： Q=AertKLeu :,資本投入彈性 勞動投入彈性 技術(shù)進步速度 效率系數(shù),設(shè)計理論模型,按數(shù)據(jù)集格式： 時間序列數(shù)據(jù)(time series) 截面數(shù)據(jù)(cross sereis) TS/CS數(shù)據(jù)(time series/ cross sereis) 按數(shù)據(jù)性質(zhì) 虛擬 (dummy)變量數(shù)據(jù) 排序 (Ordered)

5、變量數(shù)據(jù) 其它數(shù)據(jù) 按數(shù)據(jù)在可能樣本區(qū)間取值的連續(xù)性： 連續(xù)(Continuous)數(shù)據(jù) 受限 (Censored) 數(shù)據(jù),樣本數(shù)據(jù)的種類：,收集樣本數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)使用中應(yīng)注意的問題： 使用時間序列數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問題 使用截面數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問題 使用虛擬變量數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問題,收集樣本數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的直接引用：關(guān)注指標(biāo)解釋 例：世界經(jīng)濟2001年第4期 中國人力資本投資的內(nèi)生增長研究,實踐中的數(shù)據(jù)問題,收集樣本數(shù)據(jù),例：人力資本與經(jīng)濟發(fā)展 -李寶元.北京師范大學(xué)出版社，2000年,表2.6 中國19781996年健康投資額估算 單位：億元,注釋：“(1)1978-1984年數(shù)據(jù)見中國固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計年鑒(1

6、950-1985)，中國統(tǒng)計出版社；1985-1996年數(shù)據(jù)為衛(wèi)生、體育、福利業(yè)基建投資和更新改造投資，見中國統(tǒng)計年鑒(1997)；(2)包括體育事業(yè)費，1979年數(shù)據(jù)為1978和1980年平均值，1993-1996年數(shù)據(jù)用衛(wèi)生、體育、社會福利業(yè)工資總額代替，見中國勞動統(tǒng)計年鑒(1995)、中國統(tǒng)計年鑒(1997)和中國社會統(tǒng)計資料(1993)；(3)1978-1984年數(shù)據(jù)見中國社會統(tǒng)計資料(1990)，1984-1992年數(shù)據(jù)見中國社會統(tǒng)計資料(1993)，1993、1995、1996年數(shù)據(jù)根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒(1997)的全國保險福利費總額按1992和1994年的勞保費比率推算所得；(4)見

7、中國勞動統(tǒng)計年鑒(1995)，1995年為估計數(shù)據(jù)；(5)根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒年(末)城鄉(xiāng)人口數(shù)和城鄉(xiāng)居民家庭平均每人全年醫(yī)藥保健費支出估算而得，1981-1983年數(shù)據(jù)因缺農(nóng)村居民數(shù)據(jù)，故用城鎮(zhèn)居民平均每人全年醫(yī)藥保健費支出乘年末總?cè)丝跀?shù)估算，1979-1980年數(shù)據(jù)依據(jù)世界銀行中國：衛(wèi)生模式轉(zhuǎn)變中的長遠(yuǎn)問題與對策提供的自費比重(約20%左右)估算而得”。,收集樣本數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的計算估計：熟悉統(tǒng)計體系 例：經(jīng)濟研究2004年第1期 中國地區(qū)差距的變動趨勢和影響因素 經(jīng)濟研究2002年第4期 外商直接投資的區(qū)域分布及其經(jīng)濟增長效應(yīng),實踐中的數(shù)據(jù)問題,收集樣本數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的專項調(diào)查：關(guān)注調(diào)查設(shè)計的信度和

8、效度 例：管理世界 1998年04期 素質(zhì)與培訓(xùn):變革時代的中國企業(yè)經(jīng)營管理者,實踐中的數(shù)據(jù)問題,收集樣本數(shù)據(jù),例：一名2002級金融專業(yè)碩士研究生論文“封閉式基金績效評估體系之實證研究”所使用的一份問卷“封閉式基金績效評估指標(biāo)重要性選取問卷”中的一個題目：,二、下列為可能影響封閉式基金績效的變量因子，請依您的投資經(jīng)驗與專業(yè)看法，選取各個變量因子在您心目中的重要性：,收集樣本數(shù)據(jù),使用時間序列數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問題： (1)所選擇樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟行為的一致性問題 (2)樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點之間的可比性問題 (3)樣本區(qū)間的寬度問題 (4)模型隨機擾動項的序列相關(guān)問題(序列相關(guān)及檢驗),收集樣本數(shù)據(jù),建

9、立紡織業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型，確定居民收入、紡織品出口為解釋變量，使用19502000年時間序列數(shù)據(jù)，是否合適？,收集樣本數(shù)據(jù),描述19522000年工業(yè)生產(chǎn)增長增長規(guī)跡，用什么指標(biāo)表示工業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)出： 當(dāng)年價格總產(chǎn)值、不變價格總產(chǎn)值、可比價格總產(chǎn)值？,季節(jié)調(diào)整問題： 研究農(nóng)產(chǎn)品出口的長期趨勢及影響因素，以農(nóng)產(chǎn)品出口額為被解釋變量，用50個月的月度數(shù)據(jù)直接作為樣本是否合適？,價格調(diào)整問題：,統(tǒng)計的口徑、范圍問題： 工業(yè)統(tǒng)計：鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上獨立核算工業(yè)、全部獨立核算工業(yè)、規(guī)模以上工業(yè),收集樣本數(shù)據(jù),城鎮(zhèn)人口的統(tǒng)計： 在1953年我國第一次人口普查時,城鎮(zhèn)人口采用市鎮(zhèn)行政轄區(qū)的總?cè)丝凇?964年第二次人口普查

10、時改用市鎮(zhèn)行政轄區(qū)的非農(nóng)業(yè)人口。1982年第三次人口普查時又改用市鎮(zhèn)行政轄區(qū)的總?cè)丝凇?990年第四次人口普查時對設(shè)區(qū)的市采用區(qū)的總?cè)丝?對不設(shè)區(qū)的市和鎮(zhèn)采用街道辦事處和居民委員會的人口。第五次人口普查又在此基礎(chǔ)上做了改進：（1）用人口密度把設(shè)區(qū)的市區(qū)分為兩類，只把1500人/km2以上的區(qū)(一般是城區(qū)和近郊區(qū))的人口統(tǒng)計在內(nèi),對于此標(biāo)準(zhǔn)以下的區(qū)只計算真正的城鎮(zhèn)部分,鄉(xiāng)村部分不再計入城鎮(zhèn)；（2）對不設(shè)區(qū)的市和建制鎮(zhèn)，除了按照城市社區(qū)管理的街道辦事處和居民委員會人口統(tǒng)計以外，還包括與市鎮(zhèn)駐地建設(shè)用地相連的鄉(xiāng)鎮(zhèn)地域和村委會地域，實際上大都以非農(nóng)業(yè)經(jīng)濟活動人口為主。,收集樣本數(shù)據(jù),統(tǒng)計的口徑、范圍問

11、題：,例：單位產(chǎn)量固定成本的長期變動研究 以單位產(chǎn)量固定成本為被解釋變量、產(chǎn)量為解釋變量，如果產(chǎn)量水平在某一時期內(nèi)變異較小，則兩變量間的長期關(guān)系就難以體現(xiàn) 例：邊際消費傾向的長期變動研究 以消費支出為被解釋變量、收入水平為解釋變量，如果收入水平在某一時期內(nèi)變異較小，則邊際消費傾向的長期趨勢無從體現(xiàn),收集樣本數(shù)據(jù),對于模型：,或：,參數(shù)估計需要多少樣本點？,收集樣本數(shù)據(jù),最小樣本容量(最小二乘法)：為了獲得最小二乘估計結(jié)果而必需的樣本觀察值個數(shù),因此必須有：,即最小樣本容量：,收集樣本數(shù)據(jù),滿足基本要求的樣本容量(最小二乘法) ：為了獲得最小二乘估計結(jié)果并對其穩(wěn)定性可靠性作出檢驗而必需的樣本觀察

12、值個數(shù),當(dāng)時，可以得到參數(shù) 的估計，但除了參數(shù)估計量質(zhì)量不佳外，一些建立模型所必須的后續(xù)工作仍無法進行。例如，參數(shù)的統(tǒng)計檢驗要求容量必須足夠大，Z檢驗一般要求樣本容量超過30；單個回歸系數(shù)的顯著性 t 檢驗一般也要求 ，此時t分布才較為穩(wěn)定，檢驗才較為有效。,因此，一般經(jīng)驗認(rèn)為，當(dāng)或者至少時，才能滿足模型估計的基本要求,收集樣本數(shù)據(jù),當(dāng) 時，是否就意味著充足的樣本點對估計精度有必要保障？,收集樣本數(shù)據(jù),使用截面數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問題：,(1)樣本與總體的一致性問題 紡織企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)須以紡織企業(yè)為樣本單位，不能以各地區(qū)紡織行業(yè)為樣本單位 (2)樣本單位間的相關(guān)性問題 研究結(jié)婚是否影響女性收入，觀察n位

13、未結(jié)婚的和m位已結(jié)婚的組成容量為(n+m)的樣本，合適？ (跨期數(shù)據(jù)) (3)模型隨機誤差項的異方差問題 (異方差及檢驗) 例1、例2,收集樣本數(shù)據(jù),使用虛擬變量應(yīng)注意的問題： 虛擬變量的表示方法： 一個有m種水平的因素，設(shè)m-1個虛擬變量,收集樣本數(shù)據(jù),(1)異方差問題。需要引入虛擬解釋變量的模型，其隨機項通常不滿足同方差假設(shè)。因為，虛擬變量的0、1水平所代表的不同類別之間，其內(nèi)部個體的差異程度也是不同的。例如，消費函數(shù)中引入D代表購買住房和未購買住房兩類家庭，則已購買住房家庭的消費變異通常比未購買住房家庭大，表現(xiàn)為虛擬變量模型中的異方差。,使用虛擬變量應(yīng)注意的問題：,收集樣本數(shù)據(jù),(2)序

14、列相關(guān)模型的差分問題。對于序列相關(guān)模型，一種理想的估計方法是差分法。當(dāng)模型中包含有虛擬解釋變量D時，顯然是沒有實際意義的。 假設(shè)D=0表示第一時段，D=1表示第二時段。當(dāng)基于時間序列數(shù)據(jù)的模型包含變量D時，馬達拉(G.S.Maddala)提出了一個便捷的差分變換方法： 第一，被解釋變量及定量解釋變量的差分變換方法不變 第二，截距項上的D，對D為0的觀察值，取D0，對D不為0的觀察值，第一個D值(時間序列中出現(xiàn)改變的第一期)取，其余的D全部取值1 第三，斜率項上的D，對D為0的觀察值，取DX0，對D不為0的觀察值，第一個DX?。篋XX，其余的DX全部取值，相當(dāng)于取D1,參見：古扎拉蒂計量經(jīng)濟學(xué)P

15、521,收集樣本數(shù)據(jù),使用虛擬變量應(yīng)注意的問題：,(3)對數(shù)線性模型中的虛擬解釋變量的意義 例：,其中Y為教授薪金，X為教授教齡，D為性別變量(男1),根據(jù)結(jié)果可以說：假設(shè)教授性別不變，教齡每增加1年，教授薪金增加5.46%。但不可以說，“假設(shè)教齡不變，男教授的薪金比女教授高13.41%”，因為D僅有類別差，而不存在“變動1個單位”的概念。,收集樣本數(shù)據(jù),使用虛擬變量應(yīng)注意的問題：,(3)對數(shù)線性模型中的虛擬解釋變量的意義 對對數(shù)線性模型中虛擬變量的系數(shù)的實際意義，可以作霍爾沃森(Halvorsen)和帕姆奎斯特(Palmquist)處理：取所估計的虛擬系數(shù)(以e為底)的反對數(shù)再從中減去1，結(jié)

16、果表示兩種類別相差的百分比。 上例中，先求得0.1341的反對數(shù)1.1435，再減去1得0.1435，從而，男教授的薪金比女教授平均高出14.35%,收集樣本數(shù)據(jù),使用虛擬變量應(yīng)注意的問題：,估計：通過樣本觀察估計總體參數(shù),總體參數(shù)類型： (1)反映變量之間數(shù)量關(guān)系的結(jié)構(gòu)參數(shù)： (2)反映隨機誤差項分布的分布參數(shù)：,模型參數(shù)估計,總體參數(shù)的水平： (1)對應(yīng)Y平均數(shù)：均值估計 (2)對應(yīng)Y中位數(shù)：中值估計 例：中位數(shù)回歸模型在北京市SARS發(fā)病預(yù)測中的應(yīng)用 (3)對應(yīng)Y某一分位數(shù)：分位點估計 例：基于分位數(shù)回歸的中國居民消費研究 技術(shù)引進與中國企業(yè)的自主創(chuàng)新 教育、經(jīng)驗和農(nóng)民工的收入 教育和經(jīng)驗對中國居民收入的影響 中國股市截面收益率再研究,模型參數(shù)估計,三類估計