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卡爾曼濾波初步,定位組,2,Least Square基本原理,包含噪聲的狀態(tài)觀測方程 定義代價函數(shù),3,Least Square基本原理,對代價函數(shù)進(jìn)行向量求導(dǎo)得到 定義估計誤差 經(jīng)計算可知 所以LS估計是無偏估計,4,從線性空間角度解釋LS方法,5,WLS方法,與LS方法相比，不同之處體現(xiàn)在代價函數(shù)的改變 一般可取 令 則估計值為,6,RLS方法,狀態(tài)轉(zhuǎn)移方程 新的觀測量誤差的協(xié)方差矩陣,7,RLS方法,由前面的公式可以得到,8,RLS原理框圖,9,基本的卡爾曼濾波器,狀態(tài)轉(zhuǎn)移方程 系統(tǒng)觀測方程,10,基本的卡爾曼濾波器,對 進(jìn)行時間預(yù)測 的估計誤差的協(xié)方差矩陣,11,基本的卡爾曼濾波器,現(xiàn)在,類似前述RLS方法，可以列出如下方程 同RLS方法，可得,12,基本的卡爾曼濾波器,總結(jié)一下，卡爾曼濾波的全過程由右邊六個式子表示。前三個是時間更新的操作，后三個是觀測量更新的操作。,
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