計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第五章答案.doc

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題練習(xí)題參考答案 第五章 異方差性一、 1C 2D 3A 4A 5C 6D 7A 8B 9. A 10. A 二、1、BE 2ABCDE 3ABCD三、1.隨機(jī)變量的方差不是確定的常數(shù)，即被解釋變量觀測(cè)值的分散程度隨解釋變量的變化而變化。2將樣本按解釋變量排序，去掉中間約四分之一個(gè)數(shù)據(jù)后分成兩部分，然后分別對(duì)兩個(gè)樣本進(jìn)行回歸，并計(jì)算比較兩個(gè)回歸的剩余平方和是否有明顯差異，以此判斷是否存在異方差。3. 在大樣本的情況下，將OLS估計(jì)后的殘差平方對(duì)常數(shù)、解釋變量、解釋變量的平方及其交叉乘積等所構(gòu)成一個(gè)輔助回歸，利用輔助回歸建立相應(yīng)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量來(lái)判斷異方差性。如果存在異方差，其方差與解釋變量有關(guān)系，分析方差是否與解釋變量有某些形式的聯(lián)系以判斷異方差性。4、使得加權(quán)的殘差平方和最小的求解參數(shù)估計(jì)式的方法。 四、1模型存在異方差時(shí)，普通最小二乘估計(jì)仍具有無(wú)偏性和一致性，但估計(jì)式的方差不再是最小的。加權(quán)最小二乘法是在模型存在異方差時(shí)，消除異方差后，再運(yùn)用最小二乘法進(jìn)行計(jì)算。2 1）、參數(shù)的OLS估計(jì)式的方差不再是最小的。2）、夸大用于參數(shù)顯著性檢驗(yàn)的t統(tǒng)計(jì)量。3）、預(yù)測(cè)值的精確度下降。3 1）、模型中省略了某些重要的解釋變量。2）、模型設(shè)定誤差。3）、測(cè)量誤差的變化。4）、截面數(shù)據(jù)中總體各單位的差異。4 圖示檢驗(yàn)法，戈德菲爾德-夸特檢驗(yàn)，White檢驗(yàn)， ARCH檢驗(yàn)，Glejser檢驗(yàn)。五、1. 錯(cuò)。此時(shí)是不能保證最小二乘估計(jì)的方差最小，必定低估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤。2對(duì)。 3.對(duì)。六、1、（1）因?yàn)?，所以取，用乘給定模型兩端，得 上述模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為一固定常數(shù)，即（2）根據(jù)加權(quán)最小二乘法及第四章里（4.5）和（4.6）式，可得修正異方差后的參數(shù)估計(jì)式為 其中 2、由圖形知，存在異方差。查5%顯著水平的DW統(tǒng)計(jì)表，所以不能確定是否存在自相關(guān)。七、1、異方差 2、異方差 3、加權(quán) 4、無(wú)偏的 5、方差不再是最小的6、不影響 7