廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金季度報告.doc

廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金季度報告(2006年第2號)一、重要提示廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對本報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2006年7月13日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。二、基金產(chǎn)品概況基金簡稱：廣發(fā)聚豐基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2005年12月23日截止2006年6月30日本基金份額總額：1,590,370,529.04 份 投資目標：依托中國快速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟和高速成長的資本市場，通過適時調(diào)整價值類和成長類股票的配置比例和股票精選，尋求基金資產(chǎn)長期增值。 投資策略：本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類股票、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金將股票資產(chǎn)分為價值類股票和成長類股票兩類風格資產(chǎn)，在兩類資產(chǎn)中運用不同的方法分別篩選具有投資價值的股票，同時保持兩類資產(chǎn)的適度均衡配置，構(gòu)建股票投資組合。業(yè)績比較基準：80%*新華富時A600指數(shù)+20%*新華雷曼中國全債指數(shù)風險收益特征：較高風險，較高收益基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財務指標 單位：元 本期基金凈收益253,910,880.25基金份額本期凈收益(加權(quán))0.1765期末基金資產(chǎn)凈值 2,704,909,376.31期末基金份額凈值1.7008注：所述基金財務指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。本表中財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。（二）基金凈值表現(xiàn) 1. 本基金本報告期單位基金資產(chǎn)凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較表階 段凈值增長率(1)凈值增長率標準差(2)業(yè)績比較基準收益率(3)業(yè)績比較基準收益率標準差(4)(1)-(3)(2)-(4)過去3個月51.71%0.017628.26%0.013723.450.0039 2. 本基金自基金合同生效以來單位基金資產(chǎn)凈值的變動與同期業(yè)績比較基準比較圖注：1、業(yè)績比較基準：80%*新華富時A600指數(shù)+20%*新華雷曼中國全債指數(shù) 2、本基金自基金合同生效以來至披露時點未滿一年四、管理人報告（一）基金經(jīng)理小組成員情況：易陽方：男，投資管理部總經(jīng)理，經(jīng)濟學碩士，8年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任廣發(fā)證券股份有限公司投資自營部副經(jīng)理，曾在廣發(fā)證券股份有限公司投資理財部和投資銀行部從事資產(chǎn)管理和投資銀行業(yè)務。（二）基金運作合規(guī)性聲明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守中華人民共和國證券投資基金法及其配套法規(guī)、廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。（三）市場情況及基金運作回顧1、市場及操作回顧第二季度，國民經(jīng)濟依然延續(xù)高速增長態(tài)勢，經(jīng)濟各項指標如GDP增長速度、進出口總額及增長幅度、信貸、投資、工業(yè)利潤均保持較高的熱度。盡管信貸、投資有過熱跡象，但宏觀調(diào)控的行政性色彩在逐漸淡化，調(diào)控采用經(jīng)濟手段并且具有預見性和預防性，體現(xiàn)“點剎”特征，因而對經(jīng)濟的影響趨于淡化，保證了國民經(jīng)濟平穩(wěn)運行。但經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性問題依然值得警惕，表現(xiàn)在流動性泛濫引發(fā)資產(chǎn)價格大幅上升，投資增速有加快趨勢等等。經(jīng)濟管理部門已經(jīng)采取一系列措施收縮流動性，效果還有待觀察。國內(nèi)證券市場方面，二季度應該是全球表現(xiàn)最好的市場，上證綜合指數(shù)上漲了近370點，上漲幅度接近30%。主要原因有三方面：1、去年中期推動的股權(quán)分置改革帶來投資者對資產(chǎn)市場的信心全面恢復。2、證券市場與宏觀經(jīng)濟聯(lián)動性加強。3、全球流動性泛濫也導致了國內(nèi)證券市場在二季度后期的上漲更多體現(xiàn)為資金推動型。本基金二季度的投資依然延續(xù)了前期的思路，圍繞增加彈性，強化資產(chǎn)的進攻性，風格上追求成長性，操作上積極進取?？傮w看，運作績效良好。2、展望本基金依然對中國經(jīng)濟增長持樂觀態(tài)度，同時認為增長的穩(wěn)定性在持續(xù)加強。主要理由不僅在于經(jīng)濟調(diào)控管理的手段科學化和可預見性，更重要的是未來經(jīng)濟增長的主動力會由投資拉動轉(zhuǎn)向消費推動。人均GDP增長由量變到質(zhì)變的飛躍、低通貨膨脹下的人民購買力水平提高導致的消費升級和城市化以及政策環(huán)境的轉(zhuǎn)變，是消費快速增長的持續(xù)動力來源。證券市場方面，經(jīng)濟的周期性相對弱化、投資主體機構(gòu)化、證券市場相關(guān)政策制度逐步完善推動國內(nèi)證券市場長期趨勢向好。短期而言，在整體估值合理前提下，本基金認為市場會體現(xiàn)振蕩和結(jié)構(gòu)調(diào)整的格局，對于目前題材炒作、概念盛行體現(xiàn)的流通泛濫下的資金推動型局面，本基金認為要值得警惕。本基金在第三季度計劃采取謹慎的策略，著力回避市場的調(diào)整和分化帶來的風險。投資上更加關(guān)注成長的確定性和穩(wěn)定性，同時也更加重視估值的合理性。對于成長確定性強的自主創(chuàng)新、消費服務，依舊會重點投資。本基金同時也會基金參與金融創(chuàng)新包括新股、增發(fā)、購并帶來的投資機會。五、投資組合報告(一)基金資產(chǎn)配置組合市值（元）占總資產(chǎn)的比重股票2,512,673,842.7590.38%債券00權(quán)證19,215,370.000.69%銀行存款和清算備付金196,872,438.41 7.08%其他資產(chǎn)51,377,656.951.85%合計2,780,139,308.11100.00%（二）按行業(yè)分類的股票投資組合行業(yè)市值凈值比A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)9,040,000.000.33%B 采掘業(yè)319,941,389.9011.83%C 制造業(yè)1,375,509,423.0150.85% C0 食品、飲料 368,951,542.1413.64% C1 紡織、服裝、皮毛8,797,854.000.33% C2 木材、家具0.000.00% C3 造紙、印刷0.000.00% C4 石油、化學、塑膠、塑料306,773,572.5311.34% C5 電子58,957,687.662.18% C6 金屬、非金屬244,375,131.089.03% C7 機械、設備、儀表289,402,949.7010.70% C8 醫(yī)藥、生物制品84,715,800.003.13% C99 其他制造業(yè)13,534,885.900.50%D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)0.000.00%E 建筑業(yè)16,558,347.520.61%F 交通運輸、倉儲業(yè)52,220,686.281.93%G 信息技術(shù)業(yè)94,263,703.913.48%H 批發(fā)和零售貿(mào)易456,839,582.4116.89%I 金融、保險業(yè)8,552,431.200.32%J 房地產(chǎn)業(yè)129,214,645.564.78%K 社會服務業(yè)11,510,000.000.43%L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)17,487,506.520.65%M 綜合類21,536,126.440.80%合計2,512,673,842.7592.89%（三）基金投資前十名股票明細股票代碼股票名稱數(shù) 量市 值市值占凈值比600694大商股份4,376,561180,970,797.356.69%000792G鉀肥8,856,271179,782,301.306.65%002024蘇寧電器3,257,035166,760,192.006.17%600456G寶鈦3,000,000143,070,000.005.29%600519G茅臺3,000,000142,320,000.005.26%600316洪都航空3,215,614111,678,274.224.13%600028中國石化15,944,00099,650,000.003.68%600583G海工4,002,59191,659,333.903.39%600497G馳宏2,308,44080,564,556.002.98%600887G伊利3,300,00075,207,000.002.78%（四）投資組合報告附注1本基金持有的每只股票的價值均不超過基金資產(chǎn)凈值的10。2報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未受到公開譴責和處罰。3本基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。4本基金本報告期其他資產(chǎn)的構(gòu)成包括交易保證金1,675,569.69元,應收利息31,433.17元，應收股利389,679.53元,應收申購款38,032,135.53元，應收證券清算款3,828,839.03元,其他應收款7,420,000元，合計為51,377,656.95元。5. 本基金本報告期未持有處于轉(zhuǎn)換期的可轉(zhuǎn)換債券。6. 本報告期本基金所持有被動投資及主動投資的權(quán)證數(shù)量與成本總額列示如下： 被動投資權(quán)證代碼權(quán)證名稱權(quán)證數(shù)量成本總額580007長電CWB115000000.00主動投資580005萬華HXB1610000155012.02030001鞍鋼JTC117000006225951.82 六、開放式基金份額變動份額 期初份額 1,003,609,255.63 期內(nèi)申購總份額 1,491,609,112.14 期內(nèi)贖回總份額 904,847,838.73 期末份額 1,590,370,529.04七、備查文件目錄1、中國證監(jiān)會批準廣發(fā)聚豐