廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金季度報(bào)告.doc

廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金季度報(bào)告(2006年第2號(hào))一、重要提示廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2006年7月13日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。二、基金產(chǎn)品概況基金簡稱：廣發(fā)聚豐基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：2005年12月23日截止2006年6月30日本基金份額總額：1,590,370,529.04 份 投資目標(biāo)：依托中國快速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)和高速成長的資本市場(chǎng)，通過適時(shí)調(diào)整價(jià)值類和成長類股票的配置比例和股票精選，尋求基金資產(chǎn)長期增值。 投資策略：本基金的投資范圍是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類股票、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金將股票資產(chǎn)分為價(jià)值類股票和成長類股票兩類風(fēng)格資產(chǎn)，在兩類資產(chǎn)中運(yùn)用不同的方法分別篩選具有投資價(jià)值的股票，同時(shí)保持兩類資產(chǎn)的適度均衡配置，構(gòu)建股票投資組合。業(yè)績比較基準(zhǔn)：80%*新華富時(shí)A600指數(shù)+20%*新華雷曼中國全債指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征：較高風(fēng)險(xiǎn)，較高收益基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本期基金凈收益253,910,880.25基金份額本期凈收益(加權(quán))0.1765期末基金資產(chǎn)凈值 2,704,909,376.31期末基金份額凈值1.7008注：所述基金財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。本表中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。（二）基金凈值表現(xiàn) 1. 本基金本報(bào)告期單位基金資產(chǎn)凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表階 段凈值增長率(1)凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差(2)業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(3)業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差(4)(1)-(3)(2)-(4)過去3個(gè)月51.71%0.017628.26%0.013723.450.0039 2. 本基金自基金合同生效以來單位基金資產(chǎn)凈值的變動(dòng)與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)比較圖注：1、業(yè)績比較基準(zhǔn)：80%*新華富時(shí)A600指數(shù)+20%*新華雷曼中國全債指數(shù) 2、本基金自基金合同生效以來至披露時(shí)點(diǎn)未滿一年四、管理人報(bào)告（一）基金經(jīng)理小組成員情況：易陽方：男，投資管理部總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，8年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任廣發(fā)證券股份有限公司投資自營部副經(jīng)理，曾在廣發(fā)證券股份有限公司投資理財(cái)部和投資銀行部從事資產(chǎn)管理和投資銀行業(yè)務(wù)。（二）基金運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守中華人民共和國證券投資基金法及其配套法規(guī)、廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。（三）市場(chǎng)情況及基金運(yùn)作回顧1、市場(chǎng)及操作回顧第二季度，國民經(jīng)濟(jì)依然延續(xù)高速增長態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)指標(biāo)如GDP增長速度、進(jìn)出口總額及增長幅度、信貸、投資、工業(yè)利潤均保持較高的熱度。盡管信貸、投資有過熱跡象，但宏觀調(diào)控的行政性色彩在逐漸淡化，調(diào)控采用經(jīng)濟(jì)手段并且具有預(yù)見性和預(yù)防性，體現(xiàn)“點(diǎn)剎”特征，因而對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響趨于淡化，保證了國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問題依然值得警惕，表現(xiàn)在流動(dòng)性泛濫引發(fā)資產(chǎn)價(jià)格大幅上升，投資增速有加快趨勢(shì)等等。經(jīng)濟(jì)管理部門已經(jīng)采取一系列措施收縮流動(dòng)性，效果還有待觀察。國內(nèi)證券市場(chǎng)方面，二季度應(yīng)該是全球表現(xiàn)最好的市場(chǎng)，上證綜合指數(shù)上漲了近370點(diǎn)，上漲幅度接近30%。主要原因有三方面：1、去年中期推動(dòng)的股權(quán)分置改革帶來投資者對(duì)資產(chǎn)市場(chǎng)的信心全面恢復(fù)。2、證券市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)動(dòng)性加強(qiáng)。3、全球流動(dòng)性泛濫也導(dǎo)致了國內(nèi)證券市場(chǎng)在二季度后期的上漲更多體現(xiàn)為資金推動(dòng)型。本基金二季度的投資依然延續(xù)了前期的思路，圍繞增加彈性，強(qiáng)化資產(chǎn)的進(jìn)攻性，風(fēng)格上追求成長性，操作上積極進(jìn)取?？傮w看，運(yùn)作績效良好。2、展望本基金依然對(duì)中國經(jīng)濟(jì)增長持樂觀態(tài)度，同時(shí)認(rèn)為增長的穩(wěn)定性在持續(xù)加強(qiáng)。主要理由不僅在于經(jīng)濟(jì)調(diào)控管理的手段科學(xué)化和可預(yù)見性，更重要的是未來經(jīng)濟(jì)增長的主動(dòng)力會(huì)由投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)推動(dòng)。人均GDP增長由量變到質(zhì)變的飛躍、低通貨膨脹下的人民購買力水平提高導(dǎo)致的消費(fèi)升級(jí)和城市化以及政策環(huán)境的轉(zhuǎn)變，是消費(fèi)快速增長的持續(xù)動(dòng)力來源。證券市場(chǎng)方面，經(jīng)濟(jì)的周期性相對(duì)弱化、投資主體機(jī)構(gòu)化、證券市場(chǎng)相關(guān)政策制度逐步完善推動(dòng)國內(nèi)證券市場(chǎng)長期趨勢(shì)向好。短期而言，在整體估值合理前提下，本基金認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)體現(xiàn)振蕩和結(jié)構(gòu)調(diào)整的格局，對(duì)于目前題材炒作、概念盛行體現(xiàn)的流通泛濫下的資金推動(dòng)型局面，本基金認(rèn)為要值得警惕。本基金在第三季度計(jì)劃采取謹(jǐn)慎的策略，著力回避市場(chǎng)的調(diào)整和分化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。投資上更加關(guān)注成長的確定性和穩(wěn)定性，同時(shí)也更加重視估值的合理性。對(duì)于成長確定性強(qiáng)的自主創(chuàng)新、消費(fèi)服務(wù)，依舊會(huì)重點(diǎn)投資。本基金同時(shí)也會(huì)基金參與金融創(chuàng)新包括新股、增發(fā)、購并帶來的投資機(jī)會(huì)。五、投資組合報(bào)告(一)基金資產(chǎn)配置組合市值（元）占總資產(chǎn)的比重股票2,512,673,842.7590.38%債券00權(quán)證19,215,370.000.69%銀行存款和清算備付金196,872,438.41 7.08%其他資產(chǎn)51,377,656.951.85%合計(jì)2,780,139,308.11100.00%（二）按行業(yè)分類的股票投資組合行業(yè)市值凈值比A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)9,040,000.000.33%B 采掘業(yè)319,941,389.9011.83%C 制造業(yè)1,375,509,423.0150.85% C0 食品、飲料 368,951,542.1413.64% C1 紡織、服裝、皮毛8,797,854.000.33% C2 木材、家具0.000.00% C3 造紙、印刷0.000.00% C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料306,773,572.5311.34% C5 電子58,957,687.662.18% C6 金屬、非金屬244,375,131.089.03% C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表289,402,949.7010.70% C8 醫(yī)藥、生物制品84,715,800.003.13% C99 其他制造業(yè)13,534,885.900.50%D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)0.000.00%E 建筑業(yè)16,558,347.520.61%F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)52,220,686.281.93%G 信息技術(shù)業(yè)94,263,703.913.48%H 批發(fā)和零售貿(mào)易456,839,582.4116.89%I 金融、保險(xiǎn)業(yè)8,552,431.200.32%J 房地產(chǎn)業(yè)129,214,645.564.78%K 社會(huì)服務(wù)業(yè)11,510,000.000.43%L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)17,487,506.520.65%M 綜合類21,536,126.440.80%合計(jì)2,512,673,842.7592.89%（三）基金投資前十名股票明細(xì)股票代碼股票名稱數(shù) 量市 值市值占凈值比600694大商股份4,376,561180,970,797.356.69%000792G鉀肥8,856,271179,782,301.306.65%002024蘇寧電器3,257,035166,760,192.006.17%600456G寶鈦3,000,000143,070,000.005.29%600519G茅臺(tái)3,000,000142,320,000.005.26%600316洪都航空3,215,614111,678,274.224.13%600028中國石化15,944,00099,650,000.003.68%600583G海工4,002,59191,659,333.903.39%600497G馳宏2,308,44080,564,556.002.98%600887G伊利3,300,00075,207,000.002.78%（四）投資組合報(bào)告附注1本基金持有的每只股票的價(jià)值均不超過基金資產(chǎn)凈值的10。2報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。3本基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。4本基金本報(bào)告期其他資產(chǎn)的構(gòu)成包括交易保證金1,675,569.69元,應(yīng)收利息31,433.17元，應(yīng)收股利389,679.53元,應(yīng)收申購款38,032,135.53元，應(yīng)收證券清算款3,828,839.03元,其他應(yīng)收款7,420,000元，合計(jì)為51,377,656.95元。5. 本基金本報(bào)告期未持有處于轉(zhuǎn)換期的可轉(zhuǎn)換債券。6. 本報(bào)告期本基金所持有被動(dòng)投資及主動(dòng)投資的權(quán)證數(shù)量與成本總額列示如下： 被動(dòng)投資權(quán)證代碼權(quán)證名稱權(quán)證數(shù)量成本總額580007長電CWB115000000.00主動(dòng)投資580005萬華HXB1610000155012.02030001鞍鋼JTC117000006225951.82 六、開放式基金份額變動(dòng)份額 期初份額 1,003,609,255.63 期內(nèi)申購總份額 1,491,609,112.14 期內(nèi)贖回總份額 904,847,838.73 期末份額 1,590,370,529.04七、備查文件目錄1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)廣發(fā)聚豐