中國銀行業(yè)脆弱性分析與風(fēng)險(xiǎn)防范.doc

中國銀行業(yè)脆弱性分析與風(fēng)險(xiǎn)防范 【摘要】2008年，由美國次貸危機(jī)引發(fā)的金融風(fēng)暴愈演愈烈，對全球?qū)嵔?jīng)濟(jì)和虛擬經(jīng)濟(jì)均產(chǎn)生重創(chuàng)。頻繁爆發(fā)的銀行危機(jī)表明，銀行穩(wěn)定的基礎(chǔ)是薄弱的。但此次金融危機(jī)對我國的銀行業(yè)沖擊有限，這主要與我國的金融制度與他國不同有關(guān)。我國的四大國有銀行資金充裕，規(guī)模大，因此抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力也較強(qiáng)。但這不意味著我國的銀行業(yè)堅(jiān)不可摧。本文主要通過對我國銀行業(yè)脆弱性分析，揭示存在的一些問題，進(jìn)而提出相關(guān)的政策建議。 【關(guān)鍵詞】金融脆弱性理論；銀行業(yè)脆弱性；風(fēng)險(xiǎn)防范 中圖分類號(hào)：F84 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A： 文章編號(hào)：1006-0278（2014）04-028-01 一、銀行業(yè)脆弱性的相關(guān)概念 （一）銀行脆弱性與金融脆弱性 金融脆弱性：銀行業(yè)脆弱性：銀行業(yè)作為金融領(lǐng)域的重要組成部分，其脆弱性是金融脆弱性的表現(xiàn)形式之一。從廣義上講，金融脆弱性是指一種趨于高風(fēng)險(xiǎn)的金融狀態(tài)。泛指一切融資領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)積累，包括信貸市場和其他金融市場。信貸市場的典型金融機(jī)構(gòu)是商業(yè)銀行，信貸市場的脆弱性主要由商業(yè)銀行體系的脆弱性來體現(xiàn)，商業(yè)銀行體系脆弱性是整個(gè)金融體系脆弱性的重要組成部分。 （二）銀行業(yè)脆弱性的主要經(jīng)典理論 Minsky H.（1982）較早對金融內(nèi)在脆弱性問題作系統(tǒng)闡述，形成了“金融脆弱性假說”。該理論認(rèn)為，私人信息創(chuàng)造機(jī)構(gòu)，特別是商業(yè)銀行和其他相關(guān)貸款人的內(nèi)在特性，致使它們不得不經(jīng)歷周期性危機(jī)與破產(chǎn)浪潮，銀行部門的困境又被傳遞到經(jīng)濟(jì)體的各個(gè)組成部分，進(jìn)而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)。 二、中國銀行業(yè)脆弱性分析（以我國四大行為例） 這里，我主要是通過銀行改革過程中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)性事件以及給我國經(jīng)濟(jì)造成的影響引出脆弱性分析的重要性，并且利用以上三大理論分析我國四大國有銀行存在的問題，以此揭示我國銀行業(yè)脆弱性的表現(xiàn)。 （一）銀行改革過程中的風(fēng)險(xiǎn)性事件及其影響 1988-1989年宏觀經(jīng)濟(jì)劇烈波動(dòng)，有一些地區(qū)出現(xiàn)擠兌存款，搶購商品的現(xiàn)象。1995年10月7日，中國人民銀行接管中銀信托投資公司。1999年，全國清理關(guān)閉農(nóng)村基金會(huì)。 這些事件的發(fā)生不僅導(dǎo)致了我國金融市場的波動(dòng)，同時(shí)也給我國的國民經(jīng)濟(jì)和人們的生活帶來了很大的影響，尤其是幾次農(nóng)村金融改革的失誤給我國的農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民生活帶來了很大影響。 （二）中國銀行業(yè)脆弱性的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn) 1.不良貸款率表現(xiàn)：不良貸款率是體現(xiàn)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的最直接指標(biāo)，它的高低影響著銀行體系脆弱性的強(qiáng)弱。一般而言，銀行體系中不良貸款比重越大，其資產(chǎn)流動(dòng)性越差，發(fā)生金融波動(dòng)的概率就越大。據(jù)IMF統(tǒng)計(jì)，在其181個(gè)成員國中，從1980年以來，有73%11口133個(gè)國家遭遇過嚴(yán)重的金融問題或危機(jī)。其中發(fā)生嚴(yán)重問題的108例中，由于不良貸款引發(fā)的有72例，占67%；發(fā)生金融危機(jī)的4l例中，由于不良貸款引發(fā)的有24例；占50%以上?？梢哉f，在威脅金融系統(tǒng)安全運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)中，銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)是不良貸款。 2.資本充足率表現(xiàn)：資本充足率是衡量銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和穩(wěn)健性的一個(gè)綜合性指標(biāo)，也是國際銀行業(yè)監(jiān)督的最主要指標(biāo)之一。中國銀行業(yè)達(dá)到國際規(guī)定的8%的最低要求是在07年，截至2007年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體加權(quán)平均資本充足率8%，首次達(dá)到國際監(jiān)管水平。但是我國資本充足率的提高，在很大程度上是由于國家政府的注資以及商業(yè)銀行的IPO所帶來的，其自身的經(jīng)營管理、運(yùn)行機(jī)制并沒有發(fā)生質(zhì)的改變。這與西方國家通過降低不良資產(chǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、加快金融工具的創(chuàng)新等方式來提高是不同的。 3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國商業(yè)銀行改革的深入進(jìn)行，銀行流動(dòng)性過剩問題逐漸成為焦點(diǎn)。2012年，我國商業(yè)銀行一季度存貸比為64.5%，至二季度則略降至64.3%但仍舊較高。其中上市銀行存貸比大于四大國有銀行，這表明我國商業(yè)銀行資金的利用率偏低。我國銀行流動(dòng)性過剩問題主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：（1）商業(yè)銀行存差持續(xù)擴(kuò)大；（2）超額準(zhǔn)備金居高不下；（3）貨幣供應(yīng)量增長過快；（4）商業(yè)銀行信貸反彈過快。 三、風(fēng)險(xiǎn)防范 1.權(quán)衡好中小企業(yè)融資與降低不良貸款。商業(yè)銀行應(yīng)該加強(qiáng)對貸款和企業(yè)的貸前，貸中，貸后的審查和監(jiān)管，降低不良貸款。在面臨中小企業(yè)融資時(shí)，應(yīng)建立完善的信用評(píng)估體系，保證貸款的安全性。2.加快金融工具創(chuàng)新，通過績效提高和股權(quán)激勵(lì)的方式吸引投資者，提高資本充足率，增強(qiáng)流動(dòng)性。3.增加對成長性好的中小企業(yè)的融資，提高貸存比；同時(shí)拓寬投資渠道，加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)建設(shè)，提高傭金收入；完善商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債和收益結(jié)構(gòu)。4.改善銀行的經(jīng)營管理，加大銀行的市場化建設(shè)；同時(shí)，加強(qiáng)銀行的監(jiān)督管理，尤其是公眾和媒體的監(jiān)督，積極引導(dǎo)銀行的科學(xué)決策。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)性事件的發(fā)生。 四、結(jié)語 我國以銀行為主的金融市場結(jié)構(gòu)，決定了我國對銀行業(yè)的大力支持，尤其是四大銀行。這導(dǎo)致了我國銀行的規(guī)模之大，資產(chǎn)之雄厚，同時(shí)由于政府財(cái)政支持，銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力也較強(qiáng)。但是，也正因如此，我國銀行業(yè)又存在著一系列問題，這也是其脆弱性的所在，通過對其分析，我們發(fā)現(xiàn)這些脆弱性表現(xiàn)于銀行業(yè)的方方面面。這些問題必須要得到有效的治理，不然隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這些問題所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)必將導(dǎo)致銀行業(yè)的紊亂，同時(shí)給我國的金融市場和國民經(jīng)濟(jì)帶來巨大沖擊。