2012年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬題庫及答案(3).doc

祝您考試順利通過，更多考試資料可以訪問銀行從業(yè)考試網(wǎng)http:/www.kao8.cc/congye/二、多選題1、如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有【ABCDE】。A、同業(yè)拆入一筆款項B、減少非核心貸款C、加強與長期存款客戶的關(guān)系D、尋求央行的緊急支援E、維持良好的公共關(guān)系【答案解析】:以上每一項措施都可以緩解流動性危機。A同業(yè)拆入款項，即從別的銀行借入一筆資金，用于緩解流動性需求。B減少核心貸款，即減少資金流出的額度。C可保證一部分存款能較長時間的存在銀行應(yīng)付流動性危機。D是緊急求救措施，E是從聲譽方面緩解流動性危機。2、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括【DE】。A、快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B、所發(fā)行的流通債券（包括次級債）交易量上升C、所發(fā)行股票價格下跌D、債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E、存款大量流失【答案解析】:流動性風(fēng)險預(yù)警信號包括內(nèi)部信號、外部信號、融資信號。A屬于內(nèi)部信號，信號B、C屬于外部信號。歸納流動性風(fēng)險預(yù)警：內(nèi)部指標(biāo)信號：風(fēng)險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量。外部指標(biāo)信號：第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。融資指標(biāo)信號：商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化。3、下列哪些情形能使銀行失去流動性？【CDE】A、提高準(zhǔn)備金比率B、存款額下降C、經(jīng)營管理失當(dāng)D、衍生品交易中遭受巨額損失E、公眾對銀行體系失去信心【答案解析】:使銀行喪失流動性主要在于兩個方面：銀行自身經(jīng)營管理出現(xiàn)問題導(dǎo)致流動性受損；公眾對銀行體系失去信心從而出現(xiàn)擠兌導(dǎo)致銀行的無法應(yīng)對。4、下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有【BCE】。A、未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況B、銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C、如果實際利率的走勢與銀行的預(yù)期相反，銀行會發(fā)生更大的損失D、資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化E、未考慮到利率變動的兩面性【答案解析】:利率敏感性缺口模型的缺陷主要有：敏感性缺口分析的精確性值得懷疑；利率預(yù)測在現(xiàn)實中往往準(zhǔn)確率不高，短期利率則更難預(yù)測；銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性；增加管理成本；未考慮到利率變動的兩面性；實際中，負(fù)債利率支付的變化一般快于資產(chǎn)利率收入的變化。5、下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有【ABDE】。A、利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨B、貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險C、股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約D、股指期貨不涉及股票本身的交割E、股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割【答案解析】:本題考查了幾種期貨的相關(guān)知識。目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期貨合約。包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨和以兩個月的短期存款利率為標(biāo)的的短期利率期貨；二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期貨合約，目的是規(guī)避匯率風(fēng)險；三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割。C的錯誤很明顯，股指期貨是以股指為標(biāo)的的期貨合約。6、下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有【ABCE】。A、買方期權(quán)對買方來說是買入一個買入交易標(biāo)的物的權(quán)利B、賣方期權(quán)對賣方來說是賣出一個賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)C、美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權(quán)合約D、買權(quán)的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格，則該期權(quán)屬于價外期權(quán)E、平價期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格【答案解析】:D有利于買權(quán)的持有人，應(yīng)為價內(nèi)期權(quán)。7、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險主要包括哪幾方面？【ABCDE】A、財務(wù)/會計錯誤B、文件/合同錯誤C、產(chǎn)品設(shè)計錯誤D、交易/定價錯誤E、錯誤監(jiān)控/報告【答案解析】:內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。8、巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是【ABC】。A、內(nèi)部控制環(huán)境B、風(fēng)險識別與評估C、內(nèi)部控制措施D、監(jiān)督與評價E、改進(jìn)【答案解析】:D、E兩項屬于從遠(yuǎn)行方面來看商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素。9、貸款定價通常由【ABCDE】等因素決定。A、資本成本B、經(jīng)營成本C、風(fēng)險成本D、債務(wù)成本E、股權(quán)成本【答案解析】:貸款定價的決定因素：貸款定價=資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本，其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。10、個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有【ABCD】。A、借款人虛假購房，身份和住址不明B、開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C、以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款D、開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制E、經(jīng)濟(jì)狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房【答案解析】:E是正常按揭的做法。假按揭的表現(xiàn)形式還有：商業(yè)銀行信貸人員與企業(yè)串謀，向虛擬借款人或不具備真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款；以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款。page11、下列方法中，【ABC】被應(yīng)用于違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證。A、CAP曲線與AR值B、ROC曲線與A值C、KS檢驗D、二項分布檢驗E、擴展的交通燈檢驗【答案解析】:違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證方法有：二項、卡方、正態(tài)。驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。12、審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括【BCD】。A、總資產(chǎn)凈回報率B、資本充足率C、大額風(fēng)險集中度D、不良貸款撥備覆蓋率E、成本收入比【答案解析】:審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括：資本充足率；大額風(fēng)險集中度；不良貸款撥備覆蓋率；A、E兩項總資產(chǎn)凈回報率和成本收入比屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)。13、利率靈敏度可分為【CD】。A、 利率損失敏感性B、利率收益敏感性C、 資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度D、利差靈敏度E、期望利率敏感性【答案解析】:利率風(fēng)險通常是以利率靈敏度測量的，利率靈敏度可分為利差靈敏度和資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度。其中，利差靈敏度又稱考察期的“利率缺口”。14、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括【BCDE】。A、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B、企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C、企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D、企業(yè)違法違規(guī)E、地方政府行政干預(yù)【答案解析】:外部原因，就是銀行之外的因素，A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問題。15、下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有【ABE】。A、敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他B、即期凈敝口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債C、即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債D、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入E、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出【答案解析】:即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債，遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=買入的遠(yuǎn)期合約頭寸-賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。16、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括【ACE】。A、能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失B、能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平C、強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D、能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失E、能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用【答案解析】:B、D兩項屬于聲譽風(fēng)險管理的作用。17、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括【ABE】。A、支持風(fēng)險評估B、建立損失數(shù)據(jù)庫C、生成風(fēng)險應(yīng)急方案D、預(yù)測風(fēng)險發(fā)生概率E、建立資本模型【答案解析】:商業(yè)銀行信息系統(tǒng)有助于銀行開展各項業(yè)務(wù)，控制風(fēng)險。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用在于支持風(fēng)險評估、建立損失數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險指標(biāo)收集與報告、風(fēng)險管理和建立資本模型等。本題符合的只有A、B、E三項。C是戰(zhàn)略風(fēng)險管理中需要的工作，D是依靠計量方法或模型推導(dǎo)出來的。18、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有【ACE】。A、商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（尤其是長期貸款）和其他投資的資金來源之一B、在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源C、在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張的重要經(jīng)濟(jì)職能D、在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用E、現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的【答案解析】:B應(yīng)為第一資金來源，不是最后資金來源。D應(yīng)為保護(hù)存款者。19、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括【ABCDE】。A、設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B、交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C、交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價D、按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E、根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控【答案解析】:記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理