2014年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷(第三部分

1、窗體頂端第 51 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。A.所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系B.所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，強(qiáng)化對(duì)董事會(huì)和管理層行為的約束C.所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制D.所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，實(shí)現(xiàn)公司權(quán)力的分配與制衡，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力正確答案：C,第 52 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（ ）。A. 5Cs系統(tǒng) B. 5Ps系統(tǒng)C. CAMELs系統(tǒng) D.以上都是正確答案：D,第 53 題 (單項(xiàng)選

2、擇題)(每題 0.50 分)缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價(jià)格D.股票價(jià)格正確答案：B,第 54 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大正確答案：B,第 55 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)按照巴塞爾資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于（），資本充足率不得低于（），附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的（）。A.4890B.4690C

3、.47100D.48100正確答案：D,第 56 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列（）活動(dòng)屬于這一因素。A.短貸長(zhǎng)用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)B.交易不公開(kāi)C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工活動(dòng)正確答案：A,第 57 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（ ）極為重要。A.適用性 B.安全性C.前瞻性 D.便捷性正確答案：B,第 58 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)客戶信用評(píng)

4、級(jí)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是（）。A.4CsB.5CsC.6CsD.7Cs正確答案：B,第 59 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法不正確的是（）。A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額流動(dòng)性負(fù)債余額l00B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分C.核心負(fù)債比率不得低于60D.流動(dòng)性缺口為60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額正確答案：D,第 60 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.基本指標(biāo)法C.高

5、級(jí)計(jì)量法 D.流程分析法正確答案：C,第 61 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（ ）。A.公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益 的目標(biāo)B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯 疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制正確答案：B,第 62 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的是（）。A.流動(dòng)性比率B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.情景分析正確答案：D,

6、第 63 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是（）。A.時(shí)間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額正確答案：D,第 64 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前 ，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.基本指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)量法 D.因果模型法正確答案：C,第 65 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施可以采?。ǎ罱K到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B.從基層業(yè)務(wù)單位到高

7、級(jí)管理層領(lǐng)域C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位D.從高級(jí)管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域正確答案：A,第 66 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的品牌風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D,第 67 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括（ ）。A.自覺(jué)管理 B.系統(tǒng)管理C.微觀管理 D.非

8、系統(tǒng)管理正確答案：D,第 68 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)巴塞爾新資本協(xié)議指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房 產(chǎn)抵押分別給予（ ）、35%的權(quán)重。A. 100% B. 75% C. 65% D. 50%正確答案：B,第 69 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無(wú)力為負(fù)債的（）和資產(chǎn)的（）提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A.減少、增加B.增加、減少C.減少、不變D.不變、增加正確答案：A,第 70 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)關(guān)于核心存款的以下說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.核心存款比例一核心存款總資產(chǎn)B.對(duì)利率變動(dòng)不敏感C

9、.季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小D.核心存款比例越高意味著商業(yè)銀行的流動(dòng)性較差正確答案：D,第 71 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（ ）只能降低非系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避正確答案：A,第 72 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法正確答案：C,第 7

10、3 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)Credit Monitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（ ）。A.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B. Merton模型C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D.資產(chǎn)組合理論正確答案：B,第 74 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)某1年期零息債券的年收益率為16. 7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期 的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概 率為（ ）。A. 0. 05 B. 0.11 C. 0.15 D. 0. 20正確答案：B,第 75 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（ ）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A

11、.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) D.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C,第 76 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)在金融危機(jī)條件下，絕大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力顯著下降，而擁有良 好聲譽(yù)的金融機(jī)構(gòu)反而從中獲益，其根本原因在于（ ）。A.擁有良好聲譽(yù)的金融機(jī)構(gòu)許多到期負(fù)債會(huì)被展期B.擁有良好聲譽(yù)的金融機(jī)構(gòu)其資金儲(chǔ)備豐富C.其他機(jī)構(gòu)愿意購(gòu)買(mǎi)擁有良好聲譽(yù)的金融機(jī)構(gòu)的種類資產(chǎn)D.資金為尋求安全場(chǎng)所而流向擁有良好聲譽(yù)的金融機(jī)構(gòu)正確答案：D,第 77 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)()可以分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。A.代理業(yè)務(wù)

12、 B.法人信貸業(yè)務(wù) C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D.資金交易業(yè)務(wù)正確答案：D,第 78 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)下列（ ）不屬于商業(yè)銀行資本充足率管理辦法中規(guī)定的交易賬戶的內(nèi)容。A.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買(mǎi)賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸B.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸C.為執(zhí)行客戶買(mǎi)賣委托及做市而持有的頭寸D.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸正確答案：B,第 79 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（ ）流動(dòng) 性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了

13、銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A.小于 B.大于C.等于 D.以上都不對(duì)正確答案：B,第 80 題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為 39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率 為（ ）。A. 3. 00% 3. 11% C. 3.33% D. 3. 58%正確答案：C,第 81 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是（ ）。A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或

14、地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合 的總體風(fēng)險(xiǎn)C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性正確答案：A,B,C,D,E,第 82 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件有（ ）。A.完善的公司治理結(jié)構(gòu) B.健全的內(nèi)部控制體系 C.普及合規(guī)管理文化 D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.雄厚的研發(fā)實(shí)力正確答案：A,B,C,D,第 83 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00

15、 分)以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布C.風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)E.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失正確答案：B,C,D,E,第 84 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解的情況有（ ）。A.客戶預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況 B.預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況C.損益情況 D.項(xiàng)目建設(shè)情況 E.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃正確答案：A,B,C,D,E,第 85 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是（ ）。A.交易和

16、銷售 B.零售銀行業(yè)務(wù)C.公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù) D.資產(chǎn)管理E.貼現(xiàn)率正確答案：A,B,D,第 86 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)有（ ）。A.不同類型的業(yè)務(wù)納人統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督 檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束三個(gè)方面的共同約束C.提出了一系列監(jiān)管原則D.繼續(xù)以資本充足率為核心E.從單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉正確答案：A,B,C,D,E,第 87 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由（ ）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.技術(shù) B.系統(tǒng) C.流動(dòng)性 D.外部事

17、件 E.人員正確答案：B,D,E,第 88 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（ ）。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理法 B.中國(guó)人民銀行法C.貸款通則 D.金融違法行為處罰法E.商業(yè)銀行法正確答案：A,B,E,第 89 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)地向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提 其內(nèi)容應(yīng)主要包括（ ）。A.按業(yè)務(wù)、部門(mén)、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.按業(yè)務(wù)、部門(mén)、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平C.對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序

18、的變更情況E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理正確答案：A,B,C,D,E,第 90 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)下列屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（）。A.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案B.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系C.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包E.計(jì)提預(yù)期損失正確答案：A,C,D,第 91 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)以下屬于影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)信號(hào)的有（）。A.外部評(píng)級(jí)下降B.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮訡.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言D.存款大量流失E.融資成本上升正確答案：A,B,C,第 92 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)根據(jù)大多數(shù)國(guó)家

19、的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為（）。A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表B.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表D.資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表正確答案：A,C,E,第 93 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（ ）。A.不良貸款撥備覆蓋率 B.單一客戶授信集中度C.單一客戶存款比例 D.貸款損失準(zhǔn)備金率E.不良資產(chǎn)率正確答案：A,B,D,E,第 94 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有（ ）。A.傳統(tǒng)方法 B.評(píng)級(jí)方法C.信用評(píng)分方法 D.統(tǒng)計(jì)模型E.黑色預(yù)警法正確答案：A,B,C,D,第 95 題 (多項(xiàng)選擇題)(每題 1.00 分)建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在（）。A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失B.招募和保留最佳雇員C.維護(hù)客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和