計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》《Econometrics》《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)》參考幻燈片

1、1,計量經(jīng)濟(jì)學(xué)Econometrics經(jīng)濟(jì)計量學(xué),薛春玲 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2003.1,2,第一章 緒論,緒論 1.1 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 1.2 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟 1.3 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用,3,緒論,目的： 了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位； 了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容； 了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)； 了解課程的學(xué)習(xí)方法； 介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容,4,教學(xué)目的 經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。 先修課程 中級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中

2、級宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計,課程說明,5,教材及參考書 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 Basic Econometrics,Damodar N. Gujarrati，2001 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)用，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年 高等計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2000年 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型，唐國興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年 , Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1978(FirstEdition),1997(Second Edition,6

3、,4） 課程內(nèi)容提綱及學(xué)時安排 （總課時：60學(xué)時，其中實驗學(xué)時：20） 第一章 緒論 3學(xué)時 第二章 單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法 18學(xué)時 第三章 單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型 12學(xué)時 第四章 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法 12學(xué)時 第五章 宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型 6學(xué)時 第六章 時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 9學(xué)時,7,1.1 計量經(jīng)濟(jì)學(xué),一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科 五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位,8,一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科 1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會

4、 1933年創(chuàng)刊Econometrica 20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張 20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,9,定義 “用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。,10,在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位 克萊因（

5、R.Klein）：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代,11,二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,模型 數(shù)學(xué)模型 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）數(shù)理分析 數(shù)量分析,12,三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系,廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué),13,廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué),廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、

6、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。 狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。 本課程中的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型,14,初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué),初級以計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容； 中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容； 高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。 本課程定位于中級

7、水平上，適當(dāng)引入高級的內(nèi)容,15,理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué),理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。 應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。 本課程是二者的結(jié)合,16,經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Classical Econometrics）一般指20

8、世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 R.Frish創(chuàng)立 T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ) L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者,17,經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是： 模型類型隨機(jī)模型； 模型導(dǎo)向理論導(dǎo)向； 模型結(jié)構(gòu)線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)； 數(shù)據(jù)類型以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量； 估計方法僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型,18,經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是： 應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)實證分析、經(jīng)驗分析、歸納； 應(yīng)用模型的功能結(jié)構(gòu)分析、政策評價、

9、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗與發(fā)展； 應(yīng)用模型的領(lǐng)域傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等,19,非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。 非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題,20,本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理

10、由： 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)； 另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,21,微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué),微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎公報中正式提出。 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗分析”； “微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。 赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan） 對微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn),22,微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有：“Microeconometrics” “A

11、dvanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括： 平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法 離散選擇模型的理論方法 選擇性樣本模型的理論方法,23,宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。 經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評價和預(yù)測。 現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué),24

12、,四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科,從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看 從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看 從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的區(qū)別看 從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程看 從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎看,25,諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué),53位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近2

13、0位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長 30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué),26,獲獎?wù)呙麊?2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S.

14、Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr,27,1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988

15、Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr,28,1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,29,1976 Milt

16、on Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen,30,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences

17、in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,31,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and f

18、or its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,32,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein USA,33,Th

19、e Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,34,The Bank of Sweden Prize in Econ

20、omic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve Haavelmo Norway,35,經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué),創(chuàng)立,建立第1個應(yīng)用模型,建立概率論基礎(chǔ),發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ),發(fā)展應(yīng)用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入產(chǎn)出模型,Leontief,3

21、6,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples,James J Heckman USA,37,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for an

22、alyzing discrete choice,Daniel L McFadden USA,38,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration,Clive W. J. Granger UK,39,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobe

23、l 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH,Robert F. Engle USA,40,非 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué),微觀計量： 選擇性樣本模型,微觀計量： 離散選擇模型,時間序列： 協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計量,時間序列： ARCH現(xiàn)代金融計量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,41,五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位,從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看 從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看 從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看 從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看 從經(jīng)濟(jì)學(xué)的“世界先進(jìn)水平”看

24、,42,1.2 建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn),一、理論模型的設(shè)計 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計 四、模型的檢驗 五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素,43,一、理論模型的建立,確定模型包含的變量 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。 例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？ 在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Grange統(tǒng)計檢驗等方法。 例如，消費(fèi)和GDP之間的因果關(guān)系。 考慮數(shù)據(jù)的可得性。 注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。 考慮入選變量之間的關(guān)系。 要求變量間互相獨(dú)立,44,確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、 關(guān)系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入) +ln(食品價格) +ln(其它商品價格)+ 其中 、的符號、大小、 關(guān)系,45,二、樣本數(shù)據(jù)的收集,幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù) 聯(lián)合應(yīng)用 數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性 準(zhǔn)確性 可比性 一致性,46,三、模型參數(shù)的估計,各種模型參數(shù)估計方法 如何選擇模型參數(shù)估計方法 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用 課堂教學(xué)結(jié)合Eviews 能夠熟練使用一種,47,四、模型的檢驗