金融風(fēng)險管理考試綜合復(fù)習(xí)試題Word版

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！復(fù)習(xí)題一、填空題1、匯率風(fēng)險主要有四種：買賣風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、評價風(fēng)險、存貨風(fēng)險。 2、金融風(fēng)險外部管理的組織形式包括行業(yè)自律 和 政府監(jiān)管。3、金融風(fēng)險監(jiān)管的原則包括獨立原則,適度原則，法制原則，公正、公平、公開原則，和動態(tài)原則。4、金融風(fēng)險監(jiān)管客體是指金融監(jiān)管的對象，包括金融活動及金融活動的參與者。5、保險公司的風(fēng)險管理要規(guī)范業(yè)務(wù)管理，完善“兩核”制度。“兩核”制度是指完善核保制度和完善核賠制度。6、國家風(fēng)險按可能導(dǎo)致風(fēng)險的事故的性質(zhì)可以分為經(jīng)濟風(fēng)險,政治風(fēng)險和社會風(fēng)險。二、單項選擇題1、由于通貨膨脹是貨幣貶值，證券公司實際收益下降，

2、屬于（C.購買力風(fēng)險）風(fēng)險。A.利率風(fēng)險 B.政策性風(fēng)險 C.購買力風(fēng)險 D.信用風(fēng)險2、（D.金融企業(yè)信譽的影響）是金融機構(gòu)流動性風(fēng)險的內(nèi)部來源。A.利率變動的影響 B.客戶信用風(fēng)險的影響C.中央銀行政策的影響 D.金融企業(yè)信譽的影響3、（C.某種期限的短期利率在將來的某個利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險 ）稱為短期遠期利率風(fēng)險。A.某種期限的短期利率在將來的系列利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險B.某一期限的利率面臨的風(fēng)險C.某種期限的短期利率在將來的某個利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險D.某一期限的利率在將來面臨的外匯利率的風(fēng)險4、下列描述正確的是（B.預(yù)期市場利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為負值）。A.預(yù)期市場利率走高，則將有

3、效持續(xù)期缺口調(diào)整為正值B.預(yù)期市場利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為負值C.預(yù)期市場利率走高，則將利率敏感性缺口調(diào)整為負值D.預(yù)期市場利率走低，則將利率敏感性缺口調(diào)整為正值5、金融活動的參與者如居民、企業(yè)、金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險稱為（A.微觀金融風(fēng)險）。A.微觀金融風(fēng)險 B.欺詐風(fēng)險 C.政策風(fēng)險 D.系統(tǒng)性風(fēng)險6、增大金融交易成本屬于金融風(fēng)險的（B.微觀經(jīng)濟效應(yīng)）效應(yīng)。A.宏觀經(jīng)濟效應(yīng) B.微觀經(jīng)濟效應(yīng) C.政治效應(yīng) D.社會效應(yīng)7、（C.人員流動渠道）不是金融風(fēng)險的國際傳遞渠道。A.國際貿(mào)易渠道 B.國際金融渠道 C.人員流動渠道 D.相似傳遞渠道8、（A.股東大會）是金融風(fēng)險管理的內(nèi)部組織形

4、式。A.股東大會 B.銀行業(yè)協(xié)會 C.證券業(yè)協(xié)會 D.中央銀行9、我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險是（B.信用風(fēng)險）。A.環(huán)境風(fēng)險 B.信用風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.流動性風(fēng)險10、商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的理論根源是（C.商業(yè)銀行的內(nèi)在脆弱性）。A.商業(yè)銀行存在大量不良貸款 B.金融監(jiān)管的放松C.商業(yè)銀行的內(nèi)在脆弱性 D.經(jīng)濟社會中存在泡沫現(xiàn)象1. 假設(shè)某金融機構(gòu)的3個月重定價缺口為5萬元，3個月到6個月的重定價缺口為-7萬元，6個月到1年的重定價缺口為10萬元，則該金融機構(gòu)的1年期累計重定價缺15為(A8萬元)。A8萬元B6萬元C-8萬元D10萬元2期限為2年，面值為1000元的零息債券的有效期為(C2年

5、)。A1.09年B1.78年C2年D2.9年3債券為永久性公債，面值為1000元，其有效期為(B13.5年)。A10年B13.5年C12.5年D.14.5年4下列哪一個模型不是金融機構(gòu)常用來識別和測度利率風(fēng)險的模型（BCAMEL評級體系）A久期模型BCAMEL評級體系C重定價模型D到期模型5利率風(fēng)險最基本和最常見的表現(xiàn)形式是（A重定價風(fēng)險）A重定價風(fēng)險B基準風(fēng)險C收益率曲線風(fēng)險D期權(quán)風(fēng)險6假設(shè)某金融機構(gòu)由于市場利率的變化，其資產(chǎn)的市場價值增加了3.25萬元，負債的市場價值增加了5.25萬元，則該金融機構(gòu)的股東權(quán)益變化為（C減少了2萬元）A增加了2萬元B維持不變C減少了2萬元D無法判斷7當(dāng)債券的

6、到期日不斷增加時，久期也增加，但以一個（C遞減）A遞增B不變 C遞減D不確定8可以使用下列哪種方法使得修正的久期缺口為零（C減少負債規(guī)模）A增加資產(chǎn)規(guī)模B減少DA和增加DLC減少負債規(guī)模D增加DA9. 下列不屬于貸款承諾的主要風(fēng)險的是(D法律風(fēng)險)。A利率風(fēng)險B信用風(fēng)險C總籌資風(fēng)險D法律風(fēng)險10. 可以使用以下哪種方法使得修正的有效期缺口為零?( B減少DA和增加DL)A增加資產(chǎn)規(guī)模B減少DA和增加DLC減少負債規(guī)模D增加DA11.（ ）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ)。（C.馬柯維茨）A.凱恩斯B.?？怂笴.馬柯維茨D.夏普12.（）是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易

7、活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。（C.轉(zhuǎn)移策略）A.回避策略B.抑制策略C.轉(zhuǎn)移策略D.補償策略13.下列各種風(fēng)險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接、有效（A.風(fēng)險分散）。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險補償14. 被視為銀行一線準備金的是（B.現(xiàn)金資產(chǎn)）。A.證券投資B.現(xiàn)金資產(chǎn)C.各種貸款D.固定資產(chǎn)15. 信用風(fēng)險的核心內(nèi)容是（A信貸風(fēng)險）A信貸風(fēng)險B主權(quán)風(fēng)險C結(jié)算前風(fēng)險D結(jié)算風(fēng)險三、多項選擇題1、按照金融風(fēng)險的形態(tài)可以分為（A.信用風(fēng)險 C.流動性風(fēng)險 D.利率風(fēng)險 E.操作性風(fēng)險 ）。A.信用風(fēng)險 B.金融機構(gòu)風(fēng)險 C.流動性風(fēng)險 D.利率風(fēng)險 E.

8、操作性風(fēng)險2、金融風(fēng)險管理的程序包括（ B.風(fēng)險識別 C.風(fēng)險度量 D.風(fēng)險管理決策與實施E. 風(fēng)險控制 ）。A.風(fēng)險分類 B.風(fēng)險識別 C.風(fēng)險度量D.風(fēng)險管理決策與實施E. 風(fēng)險控制3、商業(yè)銀行面臨的政策風(fēng)險包括（C.貨幣政策風(fēng)險D.監(jiān)管政策風(fēng)險 E.稅收政策風(fēng)險 ）。A.環(huán)境風(fēng)險 B.國家風(fēng)險 C.貨幣政策風(fēng)險D.監(jiān)管政策風(fēng)險 E.稅收政策風(fēng)險4、（B.維護金融體系的穩(wěn)定和安全 D.保護社會公眾利益 ）是金融監(jiān)管的目標。A.增加金融機構(gòu)受益 B.維護金融體系的穩(wěn)定和安全C.減少金融機構(gòu)損失 D.保護社會公眾利益 E.預(yù)防經(jīng)濟危機5、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險理論包括（ A.資產(chǎn)管理理論 C.負債

9、管理理論 D.資產(chǎn)負債管理理論 E.資產(chǎn)負債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論 ）。A.資產(chǎn)管理理論 B.內(nèi)部控制管理理論 C.負債管理理論 D.資產(chǎn)負債管理理論 E.資產(chǎn)負債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論6、商業(yè)銀行貸款風(fēng)險管理的策略包括（ A.回避策略 B.分散策略 C.轉(zhuǎn)嫁策略 D.抑制策略 E.補償策略）。A.回避策略 B.分散策略 C.轉(zhuǎn)嫁策略D.抑制策略 E.補償策略7、金融風(fēng)險管理的策略包括（ A.補償策略 B.預(yù)防策略 C.規(guī)避策略D.對沖策略）。A.補償策略 B.預(yù)防策略 C.規(guī)避策略D.對沖策略 E.抑制策略8、貸款分散的方式包括（ B.資產(chǎn)多樣化 C.單個貸款比例 E.貸款方的分散 ）。A.保險

10、 B.資產(chǎn)多樣化 C.單個貸款比例 D.保證 E.貸款方的分散9、現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的基本內(nèi)容是（A.信用風(fēng)險 E.市場風(fēng)險 ）。A.信用風(fēng)險 B.政策風(fēng)險 C.法律風(fēng)險 D.國家風(fēng)險 E.市場風(fēng)險10、與金融活動有關(guān)的任何一類經(jīng)濟主體都面臨著金融風(fēng)險，（A.國家 B.銀行 C.企業(yè) D.居民 E.保險公司）在金融活動中面臨的風(fēng)險都屬于金融風(fēng)險。A.國家 B.銀行 C.企業(yè) D.居民 E.保險公司四、判斷并改錯1、ZETA模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型。（ ） 改錯：“現(xiàn)代”改為“古典”2、利率、匯率、股票價格風(fēng)險屬于市場風(fēng)險，商品價格風(fēng)險不屬于市場風(fēng)險。（ ） 改錯：3、巴塞爾新資本協(xié)議在原來信

11、用風(fēng)險的基礎(chǔ)上增加了市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險的管理。（ ） 改錯：“流動性風(fēng)險”改為“操作風(fēng)險”4、銀行資產(chǎn)流動性風(fēng)險一般難以轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁，多是自留、自擔(dān)流動性風(fēng)險。（ ） 改錯：5、絕大多數(shù)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險專家度量制將重點集中在對借款人“5W”的分析上。（ ） 改錯：“5W”改為“5C”6、金融風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在金融活動中遭受的損失。（ ） 改錯：金融風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。7、我國設(shè)立商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為1億元人民幣。（ ） 改錯：“1億”改為“10億”8、我國實行的是分業(yè)監(jiān)管的金融監(jiān)管體制。（ ） 改錯：9、商業(yè)銀行市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率

12、風(fēng)險、內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險。（ ） 改錯：“內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險”改為“資產(chǎn)價格風(fēng)險”10、系統(tǒng)性風(fēng)險是指由于企業(yè)或金融機構(gòu)內(nèi)部控制不健全或失效、操作失誤等原因?qū)е碌娘L(fēng)險。（ ） 改錯：“系統(tǒng)性風(fēng)險”改為“操作風(fēng)險”五、名詞解釋1、金融風(fēng)險經(jīng)濟主體在金融活動中遭受損失的不確定性或可能性。2、證券公司自營業(yè)務(wù)證券公司以自有資金或以自己名義對外舉債籌資，從事股票、債券、基金券、認股權(quán)證以及其他權(quán)益類證券的買賣交易等的投資活動或行為。3、金融監(jiān)管政府或政府授權(quán)的機構(gòu)或依法成立的其他組織對金融活動以及金融活動的參與者實施監(jiān)督和管理的統(tǒng)稱。4、全面風(fēng)險管理將風(fēng)險管理職責(zé)落實在每一個部門、崗位、每一個人，將風(fēng)險管

13、理機制貫穿于銀行經(jīng)營管理活動的始終，每一個環(huán)節(jié)、每一種業(yè)務(wù)都要實行風(fēng)險管理。1、利率風(fēng)險利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。2、重新定價風(fēng)險重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值會隨著利率的變動而發(fā)生變化3、收益率曲線重新定價的不對稱性也會使收益率曲線的斜率、形態(tài)發(fā)生變化，即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險。4

14、、信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，是指交易對手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，即受信人不能履行還本付息的責(zé)任而使授信人的預(yù)期收益與實際收益發(fā)生偏離的可能性，它是金融風(fēng)險的主要類型。5、固定利率貸款是指在貸款期限內(nèi)，不論銀行利率如何變動，借款人都將按照合同簽訂的固定利率支付利息，不會因為利率變化而改變還款數(shù)額。六、簡答題1、簡述金融風(fēng)險管理的意義。一）金融風(fēng)險管理對微觀經(jīng)濟層面的意義1. 有效的金融風(fēng)險管理可以使經(jīng)濟主體以較低的成本避免或減少金融風(fēng)險可能造成的損失。2. 有效的金融風(fēng)險管理可以穩(wěn)定經(jīng)濟活動的現(xiàn)金流量，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動免受風(fēng)險因素的干擾。3. 有效的金融風(fēng)險管理為經(jīng)濟主體作出合

15、理決策奠定了基礎(chǔ)。4. 有效的金融風(fēng)險管理有利于金融機構(gòu)和企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）金融風(fēng)險管理對宏觀經(jīng)濟層面的意義 1. 金融風(fēng)險管理有助于維護金融秩序，保障金融市場安全運行。2. 金融風(fēng)險管理有助于保持宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定并健康發(fā)展。2、信貸資產(chǎn)風(fēng)險管理的措施有哪些？答： 1回避措施。對銀行來說，切實可行而且不得不進行的回避是指對風(fēng)險較大的借款申請人不予貸款。為此，銀行必須對借款申請人進行信用分析，根據(jù)信用分析的結(jié)果來決定是否回避?；乇艽胧嶋H上暗含了一個前提，那就是銀行擁有貸款自主權(quán)。所以，要使我國的商業(yè)銀行健全信貸資產(chǎn)風(fēng)險的回避機制，就必須賦予銀行貸款自主權(quán)，減少行政干預(yù)和其他干預(yù)。2分散措施

16、。貸款分散措施分散了信貸資產(chǎn)風(fēng)險，最終能達到降低信貸資產(chǎn)風(fēng)險的目的。貸款分散的方式主要有三種：資產(chǎn)多樣化。通過降低信貸資產(chǎn)在銀行總資產(chǎn)中的比市，增加非信貸資產(chǎn)的種類和比重，可以降低銀行風(fēng)險。單個貸款比例。單個貸款比例通常是指規(guī)定銀行對單個借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的一定比例，來使貸款分散化。中國人民銀行從1994年開始對商業(yè)銀行實行的資產(chǎn)負債比例管理監(jiān)控指標中，就設(shè)有單個貸款比例指標，要求商業(yè)銀行對同一借款客戶的貸款余額與其資本余額的比例不得超過15，對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過其資本總額的50。貸款方的分散。若一筆貸款由多個銀行共同提供，該筆貸款的風(fēng)險因此由多個銀行共同承擔(dān)

17、，對其中某一個銀行而言，該筆貸款的風(fēng)險就得以分散。具體有銀團貸款、聯(lián)合貸款、混合貸款等。3轉(zhuǎn)嫁措施。是指銀行以某種特定的方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給他人承擔(dān)的一種措施。風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁措施在風(fēng)險管理中運用得相當(dāng)廣泛，它包括保險轉(zhuǎn)嫁和非保險轉(zhuǎn)嫁兩種方式。保險。銀行通過直接或間接投保的方式，將信貸資產(chǎn)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給保險人承擔(dān)。信貸資產(chǎn)風(fēng)險的保險轉(zhuǎn)嫁途徑有一兩條：一是有些貸款的信用風(fēng)險可由借款人或銀行以向保險人投保的方式轉(zhuǎn)嫁給保險人；二是借款人將其在生產(chǎn)經(jīng)營過程中面臨的各種可保風(fēng)險都向保險公司投保，從而把銀行面臨的信貸資產(chǎn)風(fēng)險間接地轉(zhuǎn)嫁給保險公司。保證。商業(yè)銀行以保證貸款的方式發(fā)放貸款，可以將信貸資產(chǎn)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給保證

18、人。所謂保證貸款，是指按中華人民共和國擔(dān)保法規(guī)定的保證方式以第三人承諾在借款人不能償還貸款時，按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或連帶責(zé)任而發(fā)放的貸款。保證貸款的安全性較抵押貸款和質(zhì)押貸款要低。信用衍生產(chǎn)品。信用衍生產(chǎn)品是指以貸款的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的衍生金融工具，它是一種雙邊的金融合約安排，在這一合約下，雙方同意互換商定的或者是根據(jù)公式確定的現(xiàn)金流，現(xiàn)金流的確定依賴預(yù)先設(shè)定的未來一段時間信用事件的發(fā)生。目前常用的信用衍生產(chǎn)品主要有三種：信用違約期權(quán)（Credit Default OPtinn）、信用聯(lián)系票據(jù)(Credit一Linked Note,CLN）和總收益互換（Total Return Swap）

19、。4抑制措施。抑制措施是指銀行加強信貸資產(chǎn)風(fēng)險的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，爭取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化或提前采取措施減少信貸資產(chǎn)風(fēng)險造成的損失。風(fēng)險抑制的手段主要有：健全審貸分離制度，提高貸款決策水平。加強貸后檢查工作，積極清收不良貸款。5補償措施。是指銀行以自身的財力來承擔(dān)未來可能發(fā)生的風(fēng)險損失的一種措施。風(fēng)險補償有兩種方式：一種是自擔(dān)風(fēng)險，即銀行在風(fēng)險損失發(fā)生時，將損失直接攤?cè)顺杀净驔_減資本金；另一種是自保風(fēng)險，即銀行根據(jù)對一定時期風(fēng)險損失的測算，通過建立貸款呆賬準備金以補償貸款呆賬損失。3、你認為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國金融風(fēng)險防范體系？答：可以借鑒“金融部門評估計劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗，健全我國

20、金融風(fēng)險防范體系。 （1）建立金融風(fēng)險評估體系 金融風(fēng)險管理主要有四個環(huán)節(jié)，即識別風(fēng)險，衡量風(fēng)險，防范風(fēng)險和化解風(fēng)險，這些都依賴于風(fēng)險評估，而風(fēng)險評估是防范金融風(fēng)險的前提和基礎(chǔ)。目前我國金融市場上有一些風(fēng)險評級機構(gòu)和風(fēng)險評級指標體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作：健全科學(xué)的金融預(yù)警指標體系。開發(fā)金融風(fēng)險評測模型。 （2）建立預(yù)警信息系統(tǒng) 完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國目前盡管已形成較為完善的市場統(tǒng)計指標體系，但對風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會有效銀行監(jiān)管的核心原則要求還有差距。增加描述市場總體金融風(fēng)險和金融機構(gòu)風(fēng)險的指標，為風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警提供信息支持。嚴格和完善

21、金融機構(gòu)財務(wù)報表制度，制定嚴格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機構(gòu)上報的資料，要經(jīng)過會計師和審計師審計，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或拖延，監(jiān)管部門應(yīng)給予懲罰。 （3）建立良好的公司治理結(jié)構(gòu) 金融機構(gòu)治理結(jié)構(gòu)是否良好對金融風(fēng)險防范是至關(guān)重要的。如果公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，會增大金融體系風(fēng)險。國外銀行的實踐表明，金融風(fēng)險及金融危機的發(fā)生，在某種程度上應(yīng)歸咎于公司治理的不足。我國近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結(jié)構(gòu)的改進，但是國有獨資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身，缺乏治理與管理的監(jiān)督機制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結(jié)構(gòu)，但實際運行中也存在一

22、些問題，如股東貸款比例過高，小股東收益被忽視等。為此，應(yīng)在公司治理結(jié)構(gòu)方面做好以下幾項工作：改進國有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。完善激勵機制和制約機制。加強信息披露和透明度建設(shè)。（4）加強審慎監(jiān)管體系建設(shè) 構(gòu)筑以銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會為主體、機構(gòu)內(nèi)控為基礎(chǔ)、行業(yè)自律為紐帶、社會監(jiān)督為補充，“四位一體”的復(fù)合型金融監(jiān)管體制，以預(yù)防金融風(fēng)險的發(fā)生。構(gòu)建監(jiān)管主體的監(jiān)管組織機構(gòu)。健全我國金融機構(gòu)的內(nèi)部監(jiān)控制度。建立金融行業(yè)自律機制。充分發(fā)揮社會中介的監(jiān)督作用1信用風(fēng)險的廣義和狹義概念？信用風(fēng)險有狹義和廣義之分。狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險，即信貸風(fēng)險，也就是由于借款人主觀違約或客觀上

23、還款出現(xiàn)困難，而導(dǎo)致借款本息不能按時償還，而給放款銀行帶來損失的風(fēng)險。廣義的信用風(fēng)險既包括銀行信貸風(fēng)險，也包括除信貸風(fēng)險以外的其他金融性風(fēng)險，以及所有的商業(yè)性風(fēng)險。如果拋開商業(yè)性風(fēng)險不談，僅從金融性風(fēng)險來看，廣義的信用風(fēng)險是指所有因客戶違約或不守信而給信用提供者帶來損失的風(fēng)險，比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人不按時還本付息引起的放款人資產(chǎn)質(zhì)量的惡化；負債業(yè)務(wù)中定期存款人大量提前取款形成的擠兌現(xiàn)象；表外業(yè)務(wù)中交易對手違約導(dǎo)致的或有負債轉(zhuǎn)化為表內(nèi)實際負債。2、信用風(fēng)險的具體特征表現(xiàn)在哪些方面？作為信用風(fēng)險核心內(nèi)容的信貸風(fēng)險，可以從工商業(yè)貸款、貿(mào)易融資信貸、房地產(chǎn)貸款和個人消費信貸四種貸款的角度來探討。 （一）

24、工商業(yè)貸款出現(xiàn)風(fēng)險前的變現(xiàn)特征 工商業(yè)貸款一般分為流動資金貸款和定期貸款。 流動資金貸款的風(fēng)險表現(xiàn)為：借款企業(yè)用流動資金貸款發(fā)放工資、管理費用、債務(wù)利息或其他與貸款用途無關(guān)的開支；用流動資金貸款來購買長期資產(chǎn)，如固定資產(chǎn)等，或做資本性支出，如贖回本公司的股票、償還長期債務(wù)、支付股息等；借款企業(yè)不能按期償還對供應(yīng)商的欠款，導(dǎo)致供應(yīng)商不愿再向借款企業(yè)提件商業(yè)信用，從而使借款企業(yè)將來會更加依賴銀行資金；銀行發(fā)放貸款時的抵押率過高，或是因為存貨跌價、應(yīng)收賬款出現(xiàn)壞賬導(dǎo)致抵押物價值下降。 定期貸款的風(fēng)險表現(xiàn)為：貸款期限與用貸款資金購置的資產(chǎn)壽命不一致；經(jīng)營中產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足以償還定期貸款的本息；銷售收人

25、低于預(yù)期水平，導(dǎo)致單位成本無法降低，現(xiàn)金緊張，償伏能力不佳；在貸款還清之前，用貸款購置的長期資產(chǎn)已經(jīng)因技術(shù)更新而被淘汰，使得抵押率超過正常水平；剩余的現(xiàn)金流人被用于支付高工資或其他非必要用途；貸款還本付息的壓力過大，使企業(yè)無法正常地積累和發(fā)展；由于經(jīng)營不善或不可預(yù)測的行業(yè)性突變，借款人的財務(wù)狀況惡化。 （二）貿(mào)易融資信貸的風(fēng)險表現(xiàn)特征 貿(mào)易融資包括出口押匯、進口押匯、打包放款和信用證業(yè)務(wù)等。貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險表現(xiàn)為：一是信用問題，即借款人（進口商或出口商）無法償還貸款，或是信用證項下無追索權(quán)的買單，開證行未能履行付款義務(wù)；二是操作問題，即在國際貿(mào)易結(jié)算過程中因缺乏專業(yè)人員或健全的內(nèi)部控制機制從

26、而導(dǎo)致信用證和結(jié)算單據(jù)審核的失誤，以及在貸款的記賬、資金的劃撥等方面出現(xiàn)失誤或人為的舞弊；三是匯率問題，即因為貿(mào)易融資涉及國際間的資金收付，如銀行買單付給出口商的可能是外幣，或者銀行代進口商支付的貨款也可能是外幣，這樣，銀行賬面就出現(xiàn)了外匯的頭寸，從而需要承擔(dān)由此產(chǎn)生的匯率風(fēng)險 （三）房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險征兆 房地產(chǎn)貸款包括商業(yè)用房地產(chǎn)抵押貸款和個人房地產(chǎn)抵押貸款兩種。房地產(chǎn)貸款一般有融資期限長的特點，所以自然而然就會產(chǎn)生流動性風(fēng)險。房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆是：在同一地區(qū)不斷興建同類項目，致使出現(xiàn)項目供過于求的局而；項目的計劃或設(shè)計中途改變；商業(yè)用房的租金退讓或銷售折扣過大，導(dǎo)致項目產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

27、低于可行性報告中預(yù)測的水平；出租率低，銷售價格低，或銷售緩慢，使得盈利率達不到預(yù)計水平，導(dǎo)致資金回籠緩慢，無法按時償還貸款；房地產(chǎn)項目涉及環(huán)境污染，被責(zé)令承擔(dān)清理責(zé)任，甚至需要拆遷；房地產(chǎn)所在地區(qū)將被政府重新規(guī)劃，對其房地產(chǎn)價值產(chǎn)生不利影響；發(fā)現(xiàn)借款人借款是為了投機而炒作房地產(chǎn)，還款的唯一來源是房產(chǎn)出手后的銷售款；原來的房地產(chǎn)貸款被展期，但缺乏可行的還款計劃。 （四）個人消費信貸的風(fēng)險征兆 個人消費信貸的風(fēng)險前兆是：借款人到期沒有償還貸款；借款人的收人出現(xiàn)較大下降，或變更了工作單位，而新工作的穩(wěn)定程度不如前一份工作，或新工作的預(yù)期收人不理想；借款人身體受到了傷害，比如致殘使得原工作技能受到影響

28、；借款人所在行業(yè)出現(xiàn)了飽和或蕭條的征兆；銀行發(fā)放貸款以后發(fā)現(xiàn)借款人提供的擔(dān)保品或抵押品完全是虛假的，或是多頭擔(dān)保、抵押，或是不足值擔(dān)保、抵押；當(dāng)銀行發(fā)放的個人消費貸款是固定利率時，恰遇國家上調(diào)利率。四、論述題1試述金融風(fēng)險的經(jīng)濟效應(yīng)？答：微觀經(jīng)濟效益 給經(jīng)濟主體造成經(jīng)濟損失，甚至威脅其生存和發(fā)展。金融風(fēng)險的直接后果是給金融活動的參與者帶來直接的經(jīng)濟損失，其損失之大，又是可謂觸目驚醒。 影響投資者或存款人的信心和預(yù)期。金融風(fēng)險是引發(fā)信心危機的基本因素。一旦投資者對金融市場失去信心，就會引起恐慌性拋售，導(dǎo)致證券價格或匯率的急劇下降。如果存款人對銀行失去信心，就會紛紛提取存款，形成擠提風(fēng)險，引發(fā)銀行

29、危機和銀行倒閉。金融風(fēng)險還會影響投資者的預(yù)期收益，因為金融風(fēng)險越大，則風(fēng)險溢價也相應(yīng)越大，于是調(diào)整后的收益折扣率也越大。 增大金融交易成本。金融風(fēng)險的存在增大了經(jīng)濟主體的管理成本，而且由于金融資產(chǎn)難以正確估價，金融交易難以順利完成，或者金融交易能夠進行，而增大了交易成本。 降低資金利用率。由于金融風(fēng)險的廣泛存在及其后果的嚴重性，銀行等金融機構(gòu)由于其流動性變化的不確定性，難以準確安排備付金的數(shù)額，導(dǎo)致大量資金閑置。此外，由于金融風(fēng)險的存在和擔(dān)憂，一些單位和個人不得不持有一定的風(fēng)險準備金，一些消費者和投資者會持幣觀望，從而也造成社會資金閑置，增大機會成本，降低資金利用率。 宏觀經(jīng)濟效益 導(dǎo)致社會投資水平下降，經(jīng)濟增長放緩甚至出現(xiàn)負增長。這是因為由于金融風(fēng)險的存在，投資者擔(dān)心投資資本的安全從而減少投資，導(dǎo)致整個社會投資水平下降，經(jīng)濟增長放緩。 不利于動員國內(nèi)外的儲蓄，容易造成財政政策和貨幣政策的扭曲。由于金融風(fēng)險的存在勢必影響金融中介的信