銀行從業(yè)資格考試真題及答案《風(fēng)險(xiǎn)管理》8

1、銀行從業(yè)資格考試真題及答案風(fēng)險(xiǎn)管理8以下試題為銀行從業(yè)資格證考試歷年真題41.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是()。a.客戶評(píng)級(jí)b.債項(xiàng)評(píng)級(jí)c.既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)d.以上都不對(duì)答案c解析信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)。42.情景分析用于()。a.測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響b.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響c.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響d.a和c答案b解析考查情景分析的適用范圍。43.資產(chǎn)證券化的作用在于()。a.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性b.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性c.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方

2、法d.以上都正確答案d解析掌握資產(chǎn)證券化的定義。44.目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是()。a.采用精確的定量分析方法b.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理c.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則d.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)答案b解析相比而言，b項(xiàng)最全面。45.下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是()。a.單一客戶授信集中度b.不良貸款撥備覆蓋率c.營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例d.貸款損失準(zhǔn)備金率答案c解析流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性，營運(yùn)資金、生息資產(chǎn)就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo)。46.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。a.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈

3、利息收入加上非利息收入平均值之比b.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備十專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/貸款余額c.關(guān)注類貸款遷徙率：期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)100%d.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年答案b解析撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。47.金融違法行為處罰辦法屬于()。a.法律b.行政法規(guī)c.部門規(guī)章d.指引答案b解析略。48.商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是()。a.董事會(huì)b.監(jiān)事會(huì)c.風(fēng)險(xiǎn)管理部門d.財(cái)務(wù)控制部門答案a解析最高決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。49.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確

4、的是()。a.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率b.客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)c.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)d.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案b解析客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。50.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。a.altman的z計(jì)分模型b.riskcalc模型c.creditmonitor模型d.死亡率模

5、型答案c解析考查各種模型的定義。51.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)var內(nèi)部模型的要求，在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為()個(gè)營業(yè)日。a.10b.20c.5d.17答案a解析略。52.()和公司治理機(jī)制的失效是最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)。a.內(nèi)部控制b.薪酬設(shè)計(jì)c.公司策略d.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制答案a解析最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制的失效。這種失效狀態(tài)可能因?yàn)槭д`、欺詐、未能及時(shí)作出反應(yīng)而導(dǎo)致銀行財(cái)務(wù)損失，或使銀行的利益在其他方面受到損失。53.在信用評(píng)分法中，()是用來測量一種信貸產(chǎn)品對(duì)客戶吸引力的行為評(píng)分模型。a.核銷評(píng)分模型b.追討評(píng)分模型c.響應(yīng)評(píng)分模型d.賬戶管理評(píng)分模型答案c解析市場響應(yīng)評(píng)分模型主要

6、是用于預(yù)測客戶對(duì)營銷策略反應(yīng)概率的。54.利率互換發(fā)生的前提是()。a.交易雙方在金融市場上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢b.必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方c.存在利率差異d.存在二級(jí)交易市場答案a解析利率互換是指互換雙方在約定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生融資時(shí)的比較優(yōu)勢。55.下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是()。a.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸b.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多c.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)

7、常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合d.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸答案c解析a項(xiàng)為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸;b項(xiàng)記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn);d項(xiàng)交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。56.隨機(jī)變量分為()。a.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量b.跳躍型隨機(jī)變量和確定型隨機(jī)變量c.確定型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量d.連續(xù)型隨機(jī)變量和離散型隨機(jī)變量答案d解析根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)

8、應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。57.泰勒展式的近似效果()。a.與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無關(guān)b.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)c.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無關(guān)d.與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)答案d解析泰勒展式是對(duì)連續(xù)可導(dǎo)函數(shù)進(jìn)行近似的一個(gè)有效工具，通過泰勒展式可以近似函數(shù)值在給定點(diǎn)附近的變化程度。泰勒展式的近似效果與使用多少階導(dǎo)數(shù)和離開給定點(diǎn)的距離都有關(guān)。58.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(oecd)的公司治理觀點(diǎn)的說法，正確的是()。a.如果債權(quán)人權(quán)利受到損害，則應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償b

9、.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督c.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)大股東的權(quán)利，確保大股東在公司中的優(yōu)先地位d.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作答案d解析a項(xiàng)如果股東權(quán)利受到損害，則應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償;b項(xiàng)治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé);c項(xiàng)公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇。59.外部人員的故意欺詐屬于()風(fēng)險(xiǎn)。a.不完善或有問題的內(nèi)部程序b.系統(tǒng)缺陷c.人員因素d.外部事件答案d解析略。60.關(guān)