《金融計(jì)算》實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、金融計(jì)算實(shí)驗(yàn)報(bào)告班 級(jí)： 2013 級(jí)信息與計(jì)算科學(xué)學(xué) 號(hào)：姓 名：指導(dǎo)老師：李峰2016年6月年級(jí)專業(yè)班2013級(jí)信息與計(jì)算科學(xué)日期20160318實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱多期復(fù)利算法指導(dǎo)教師李峰實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆斩嗥趶?fù)利終值的計(jì)算公式，并能夠進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容案例：26歲的外企白領(lǐng)王小姐，每月工資 6000元，除去日常開(kāi)銷和朋友應(yīng)酬所 剩無(wú)幾?？紤]到未來(lái)購(gòu)車購(gòu)房的需求，王小姐打算每月固定拿出1000元用于購(gòu)買 招商信諾運(yùn)籌帷幄終身壽險(xiǎn)（投資連結(jié)型），交滿10年，既能投資又有年輕人必 須的意外險(xiǎn)保障，不再做個(gè)“月光族”。這樣一來(lái)，在每月扣取15元初始費(fèi)用后， 剩余的985元進(jìn)入王小姐名下的保單賬戶，則在

2、投資回報(bào)率分別為7%的假設(shè)下，其未來(lái)可能的個(gè)人賬戶價(jià)值是多少？三、源程序清單public class jisuanpublic static void main(String args)double r=0.07;無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率double t; 時(shí)間double c=985*12;每一年的的本金double p;double b=0; 收益p=1+r;for(t=1;tv=10;t+)b=(c+b)*p;System.out.println(b);四測(cè)試結(jié)果public class jisuan教師評(píng)價(jià)| Problems 紐 Javadoc Declaration 旦 Console 利pu

3、blic double double double double double P=1+r;for(tl;t=10;t+) b= (c+fc);System,cutFrin匸:static void irain (String args) r=0.0牛/無(wú)図險(xiǎn)年利率七/時(shí)間c-905*12; 每一年的的本金P；b-0;/ /收益jiuanjava 洛 & jisuan Java Application D:UsersAdministratorAppDtBLcK目I年級(jí)專業(yè)班2013級(jí)信息與計(jì)算科學(xué)日期20160325實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱固定收益證券定價(jià)算法指導(dǎo)教師李峰一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆展潭ㄊ找孀C券定價(jià)公

4、式，并能夠進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容案例：假設(shè)有一種面值為100，票面利率是10%當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)年利率是 9%期限是3年，每年 支付一次利息的債券，試計(jì)算該債券的價(jià)格。三、源程序清單public class jisua npublic static void main( Stri ng args) double p=0;債卷價(jià)格double t;double r=0.09;利率double T=3;債卷期限double Ct=1OO*O.1;利息for(t=1;tT;t+) p=p+Ct/(Math.pow(1+r,t);p=p+(Ct+100)/(Math.pow(1+r,T); System.

5、out.pri ntl n( p);測(cè)試結(jié)果pT3t)liG class:Problems Javadoc 血 Declaration I 8 Gonsole 旌：教師評(píng)價(jià)public dotible doable dotible doilble double for(t=l;cT;t4+) p=p+Ct/(Math.psv(1+r,t);p=p+ (Ct+100) /pov (1 + r, T);Syscen口冷匸左工工心匸丄n(p);圧I 廈 nu ； yn T vji5uanjav Ejia ratio vo id itain (3trinq args) p=0 ; / /債卷f介格七;

6、1=0.02;/$T-釘債卷期限 匚t=100*0 1 ；/器L息、 jhuen 卩Applkatior CiUrsAdministratarAppa lGe-n 1O2.53129459SS1年級(jí)專業(yè)班2013級(jí)信息與計(jì)算科學(xué)日期20160325實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱普通股定價(jià)算法指導(dǎo)教師李峰實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆掌胀ü善倍▋r(jià)公式，并能夠進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容案例：假設(shè)貼現(xiàn)率5%,每期的股息如下圖所示，計(jì)算該股票的價(jià)格?0.0 0A 020 50 50.80.60.7源程序清單public class jisuanpublic static void main(String args) double v=0

7、;股票價(jià)格 int t;double r=0.05; 貼現(xiàn)率double T=7; 期限double Ct=0.1,0.2,0.5,0.5,0.8,0.6,0.7; 股息 for(t=1;tv=T;t+) v=v+Ctt-1/(Math.pow(1+r,t);System.out.println(v);四、測(cè)試結(jié)果jlsuanava W -.public class jisuanpublic static void train (String args) double v=0;/股票價(jià)格int 匸；double r-0,05;/貼現(xiàn)率double T=7;/MS限double Ct=0.1,0

8、,2,0.5,0.5,0,8,0.6f0.7for (匸=1; r=T;匸卄v=v+Ct(t-l/(Math 口4*(1+1 t)、;Systerc. Dut .prmtln();f* Problems Javadoc 區(qū) Declaration 曰 Console 滋J亙X海臺(tái)臟 jisuan Java Application匚:UsersAdministratorAppDataLocalGenijitecCcmr 691941129S392126教師評(píng)價(jià)年級(jí)專業(yè)班2013級(jí)信息與計(jì)算科學(xué)日期20160401實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱個(gè)人房貸的兩種還款算法指導(dǎo)教師李峰實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆盏阮~本金和等額本息兩種還款

9、算法，并能夠進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容案例：韓女士打算在保定源盛嘉禾二期買一套三居室住房，已經(jīng)看好的戶型面積啊131平米,目前單價(jià)7300元/平米。韓女士在某高校工作，個(gè)人月收入8000,每年有公積金收入 25000,孩子上幼兒園開(kāi)銷 15000，家庭開(kāi)銷30000。首套房首付款比例 30%公積金貸款利率 4%最 多貸40萬(wàn)；商業(yè)銀行貸款利率 5.9%，貸款額度不能超過(guò)100萬(wàn)，貸款期限30年。給出你的購(gòu) 房建議以及還款方式！三、源程序清單等額本息還款：#include stdio.h#include math.hvoid main()float s,p,V,R1,R2,B,r1,r2,m,m

10、 仁0.0,m2=0.0;int T;int G;printf(”住房面積：”)；scanf(%f, &s);printf(”單位面積價(jià)格：”)；scanf(%f,&p);printf(公積金貸款額：)；scanf(%d, &G);printf(”商業(yè)性貸款年利率：);scanf(%f,&R1);printf(”公積金貸款年利率：”)；scanf(%f,&R2);printf(”貸款時(shí)間(月)：);scanf(%d, &T);V=s*p*0.7;B=V-G;printf(貸款總額為%f元n,V);printf(公積金貸款額為%d元n,G);printf(商業(yè)性貸款額為%f元n,B);r1= R

11、1/12;r2=R2/12;m仁 B*r1*(pow(1+r1),T)/(pow(1+r1),T)-1);m2=G*r2*(pow(1+r2),T)/(pow(1+r2),T)-1);m=m1+m2;printf(每月還款額為%f元n,m);等額本金還款：#include stdio.h#include math.hvoid main()floats,p,V；R1,R2,B,r1,r2,m,Gpermoney,Bpermoney,Bperbenjin,Gperbenjin,ALLpermoney,Glefthu ankuane,Blefthuankuane;int T,t,G;printf(”

12、住房面積：);scanf(%f, &s);printf(”單位面積價(jià)格：”)； scanf(%f,&p);printf(公積金貸款額：)； scanf(%d, &G);printf(商業(yè)性貸款年利率：);scanf(%f,&R1);printf(公積金貸款年利率：”)；scanf(%f,&R2);printf(貸款時(shí)間(月)：); scanf(%d, &T);V=s*p*0.7;Gperbenjin=G/T;B=V-G;Bperbenjin=B/T;printf(貸款總額為%f元n,V);printf(公積金貸款額為%d元n,G);printf(商業(yè)性貸款額為%f元n,B);r1= R1/12

13、;r2=R2/12;Glefthuankuane=G;Blefthuankuane=B;for(t=1;tv=T;t+)Gpermoney=Gperbenjin+Glefthuankuane*r1;Gpermoney 公積 金每月 還款額Gperbenjin公積金每月還款本金額Bpermoney=Bperbenjin+Blefthuankuane*r2;Glefthuankuane公積金剩余還款本金額以B開(kāi)頭的同樣的意思ALLpermoney=Gpermoney+Bpermoney;printf(每個(gè)月還款額為 %f 元 n,ALLpermoney);Glefthuankuane-=Gperb

14、enjin;Blefthuankuane-=Bperbenjin;測(cè)試結(jié)果住房面積：131 單位面積價(jià)格：7300 公初金侍款額；400000 商業(yè)性貸款年別率：0.059 公積金貸款年利率：044 貸款時(shí)間（月）：360_貸款總額669410. QOOOOOtl 公積金貸款額為400000元_商業(yè)性貸款額為269410.0000007t 每月還款額為35笛.6301盯元憐TH辻就釧內(nèi)如山M丄丄W兀 每個(gè)月還款額為200Z 784241 霉個(gè)月還款額為1994. 827271 每個(gè)月還款額1386-餌0361應(yīng) 每個(gè)月還款額為均913391S； 每個(gè)月還款額為19T0- 956482 每個(gè)月還

15、款1962. 393512； 每個(gè)月還款額為1955. 042430； 每個(gè)月還款額為1947. 085510 毎個(gè)月還款額為歸陽(yáng).128601； 每個(gè)月還款額為1羽1.171631； 穿個(gè)月還款額為均以214722S 毎個(gè)月還款額為歸15257751； 每個(gè)月還款額1907. 300842； 毎個(gè)月還款額為189氐343872 毎個(gè)月還款S1891. 386963H； 每個(gè)月還款額為1333. 429871 每個(gè)月還款額1875. 472961 毎個(gè)月還款額加剜.5159317T；教師評(píng)價(jià)年級(jí)專業(yè)班2013級(jí)信息與計(jì)算科學(xué)日期20160408實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱遠(yuǎn)期定價(jià)公式的算法指導(dǎo)教師李峰實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

16、掌握無(wú)收益遠(yuǎn)期遠(yuǎn)期定價(jià)算法和有收益的遠(yuǎn)期定價(jià)算法，并能夠進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容案例1 :考慮一個(gè)6個(gè)月的遠(yuǎn)期多頭情況，標(biāo)的資產(chǎn)是1年期貼現(xiàn)債券，遠(yuǎn)期的交割價(jià)為950元。假設(shè)6個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,債券的現(xiàn)價(jià)為930元。試求遠(yuǎn)期的價(jià)值及遠(yuǎn)期合約生效時(shí)遠(yuǎn)期的價(jià)格分別是多少？案例2：考慮一種5年期債券，價(jià)格為900元。假設(shè)這種債券的1年期遠(yuǎn)期的交割價(jià)格為910元。在6個(gè)月后和12個(gè)月后，預(yù)計(jì)都將收到60元的利息。第二個(gè)付息日正好在遠(yuǎn)期交割日之前。已知6個(gè)月和12個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率分別是9%和10%。試計(jì)算這種遠(yuǎn)期的價(jià)值和價(jià)格？三、源程序清單案例一：#i nclude stdio.h#in elu

17、de math.hvoid mai n()float f,F,S,K,r,t;printf(遠(yuǎn)期的現(xiàn)價(jià)：);scan f(%f,&S);printf(遠(yuǎn)期的交割價(jià)格：);scan f(%f,&K);printf(遠(yuǎn)期的期限(年 )：);scan f(%f, &t);printf(遠(yuǎn)期的利率:);scan f(%f,&r);f=S-K*exp(-r*t);printf(遠(yuǎn)期的價(jià)值為%fn,f);F=S*exp(r*t);printf(遠(yuǎn)期的價(jià)格為f,F);案例二：#include stdio.h#in clude math.hvoid mai n()float f,F,S,K,r,r1,r2,t

18、,t1,t2,l,l1,l2;printf(遠(yuǎn)期的現(xiàn)價(jià)：);scan f(%f,&S); printf(遠(yuǎn)期的交割價(jià)格：);scan f(%f,&K); printf(遠(yuǎn)期的利息：);scan f(%f,&I);printf(遠(yuǎn)期的期限(年):);scan f(%f, &t);printf(遠(yuǎn)期的期限對(duì)應(yīng)的利率：”)； scan f(%f,&r);printf(遠(yuǎn)期的第一種付息時(shí)間(年)：”)； scan f(%f, &t1);printf(遠(yuǎn)期的第二種付息時(shí)間(年)：”)；scan f(%f, &t2);printf(遠(yuǎn)期的第一種付息時(shí)間對(duì)應(yīng)的利率：);scan f(%f,&r1);prin

19、tf(遠(yuǎn)期的第二種付息時(shí)間對(duì)應(yīng)的利率：);scan f(%f,&r2);I1=l*exp(-r1*t1);I2=l*exp(-r2*t2); f=S-I1-I2-K*exp(-r*t);printf(遠(yuǎn)期的價(jià)值為%fn,f);F=(S-I1-I2)*exp(r*t); printf(遠(yuǎn)期的價(jià)格為f,F);四、測(cè)試結(jié)果ggS&W/l： 930遠(yuǎn)期的交割價(jià)格:950 遠(yuǎn)期的期限(年)：0.5 遠(yuǎn)期的利率：0.06 遠(yuǎn)期的價(jià)值3.076745 遠(yuǎn)期的價(jià)格為958. 322716遠(yuǎn)期的期限(年)：1遠(yuǎn)朗的期限對(duì)應(yīng)的剎率：0-1 遠(yuǎn)期的第一手啊寸息時(shí)間(年)：0,.5 遠(yuǎn)期的第二種付息時(shí)間(年)：1 遠(yuǎn)

20、期的第一種付息時(shí)間對(duì)應(yīng)的利率：0-03 遠(yuǎn)期的第二手啊寸息時(shí)間對(duì)應(yīng)的利率：0*1 遠(yuǎn)期的價(jià)值為-35.052142 遠(yuǎn)朗的價(jià)487161332教師評(píng)價(jià)年級(jí)專業(yè)班2013級(jí)信息與計(jì)算科學(xué)日期20160408實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱外匯期貨的定價(jià)算法指導(dǎo)教師李峰實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆胀鈪R期貨的定價(jià)算法，并能夠進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容案例1：考慮一外匯期貨，其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是$100,交割價(jià)格是$99，本國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率是10%， 外匯的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率是0.2%，到期時(shí)間是6個(gè)月，試計(jì)算該外匯期貨的價(jià)格。三、源程序清單#i nclude stdio.h#in elude math.hvoid mai n()float f,F

21、,S,K,t,r1,r2;printf(”外匯期貨標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)：”)；scan f(%f,&S);printf(外匯期貨標(biāo)的資產(chǎn)的交割價(jià)格：”)；scan f(%f,&K);printf(外匯期貨的到期時(shí)間(年)：”)；scan f(%f, &t);printf(外匯期貨的本國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：”)；scan f(%f,&r1);printf(外匯的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率：”)；scan f(%f,&r2);f=S*exp(-r2*t)-K*exp(-r1*t);F=S*exp(r1- r2) *t);printf(遠(yuǎn)期的價(jià)值為%fn,f);printf(遠(yuǎn)期的價(jià)格為f,F);四、測(cè)試結(jié)果夕 夕 夕 夕iz

22、卜匯期貨標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)：1W 卜匯朋貨標(biāo)的資產(chǎn)的交割價(jià)格：99 卜匯期貨的到期時(shí)司(年)：0.5 卜匯期貨的本國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：0.1 、匯的無(wú)鳳險(xiǎn)年利率：0,002 &期的價(jià)值為5728337 匸期的價(jià)格為105. 022034教師評(píng)價(jià)年級(jí)專業(yè)班2013級(jí)信息與計(jì)算科學(xué)日期20160415實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱對(duì)數(shù)正態(tài)分布的算法指導(dǎo)教師李峰實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆諏?duì)數(shù)正太分布的算法，并能夠進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容案例1: 一只初始價(jià)格為40美元的股票，該股票的收益率期望為每年 16%,波動(dòng)率為每年20%， 則6個(gè)月之后的股票價(jià)格的概率分布是什么？三、源程序清單#i nclude stdio.h#in elude m

23、ath.hvoid mai n()double a,b,r,k,S,qw,fc,T,bzc,mi n, max; printf(股票的初始價(jià)格:”);scan f(%lf,&S);printf(期望收益率:);scan f(%lf,&r);printf(波動(dòng)率:);scan f(%lf,&k);printf(周期:);scan f(%lf, &T);qw=log(S)+(r-k*k/2)*T;fc=k*k*T;printf(股票的期望值為%lf,方差為%lfn,qw,fc); bzc=sqrt(fc);a=qw-1.96*bzc;b=qw+1.96*bzc;min=exp(a);max=exp

24、(b);printf(股票價(jià)格的概率分布為(%lf,%lf)n,min,max); 四、測(cè)試結(jié)果股票期望收益率：0,16菠動(dòng)睪：6 2周期：6 5.股票的期望值為3. 758879.方董為0.020000 股票價(jià)格的槪率分布為(32. 514742, 56.603188 )教師評(píng)價(jià)年級(jí)專業(yè)班2013級(jí)信息與計(jì)算科學(xué)日期實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的算法指導(dǎo)教師| 李峰一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆誃lack-Scholes期權(quán)定價(jià)的算法，并能夠進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用。通過(guò)二分法，確定隱含波動(dòng)率。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容案例1：某金融機(jī)構(gòu)賣出100 000份無(wú)股息股票的歐式看漲期權(quán)，收入300 000美元，

25、假設(shè)股票價(jià)格49美元，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為50美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 5%，股票價(jià)格波動(dòng)率每年20%，期權(quán)期限20周，股票的收益率期望為每年13%。根據(jù)期權(quán)定價(jià)公式，該期權(quán)的理論價(jià)格應(yīng)是多少？案例2：某歐式看漲期權(quán)價(jià)格1.875，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格21,執(zhí)行價(jià)格20,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率10%，期限3個(gè)月，計(jì)算隱含波動(dòng)率？三、源程序清單案例一：#i nclude stdio.h#in clude math.h#defi ne pi 3.14#defi ne R 0.2316double n( double x)double v1;v1=1.0/sqrt(2*pi)*exp(-x*x/2);return v1;double

26、 N(double x)double a1=0.3194;double a2=-0.3566;double a3=1.7815;double a4=-1.8213;double a5=1.3303;double k,v2;k=1/(1+R*x);if(x=0)v2=1-n (x)*(a1*k+a2*k*k+a3*k*k*k+a4*pow(k,4)+a5*pow(k,5);elsev2=1-N(-x);return v2;void mai n()double d1,d2,X,S,r,k,T,c;printf(看漲期權(quán)的價(jià)格:”);scan f(%lf,&S);printf(行權(quán)價(jià)格:);scan

27、 f(%lf, &X);printf(無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率:);scan f(%lf,&r);printf(價(jià)格波動(dòng)率:);scan f(%lf,&k);printf(周期:);scan f(%lf, &T);d1=(log(S/X)+(r+k*k/2)*T)/(k*sqrt(T);d2=d1-k*sqrt(T);c=S*N(d1)-X*exp(-r*T)*N(d2);printf(看漲期權(quán)的價(jià)格為%lf元,c);案例二：#in clude#in clude#in cludeusing n amespace std;&r,double&time,double/voidopti on _price_par

28、tials_call_black_scholes(double&S,double &X,double&sigma,double &Delta,double &Gamma,double &Theta,double &Vega,double& Rho)/double time_sqrt=sqrt(time);/double d1=(log(S/X)+r*time)/(sigma*time-sqrt)+0.5*sigma*time_sqrt;/double d2=d1-(sigma*time_sqrt);/Delta=N(d1);/Gamma=N(d1)/(S*sigma*time_sqrt);/

29、Theta=-(S*sigma*N(d1)/(2*time_sqrt)-r*X*exp(-r*time)*N(d2);/Vega=S*time_sqrt*N(d1);/Rho=X*time*exp(-r*time)*N(d2);/double N(co nst double &x)if(x6.0)return 1.0;if(x-6.0)return 0.0;double b仁0.31938153;double b2=-0.356563782;double b3=1.781477937;double b4=-1.821255978;double b5=1.330274429;double p=0

30、.2316419;double c2=0.3989423;double a=fabs(x);double t=1.O/(1.O+a*p);double b=c2*exp(-x)*(x/2.0);double n=(b5*t+b4)*t+b3)*t+b2)*t+b1)*t;n=1.0-b*n;if(x0.0) n=1.0-n;return n;double option_price_call_black_scholes(const double &S,const double &X,const double &r,const double &sigma,c onst double &time)d

31、ouble time_sqrt=sqrt(time);double d1= (log(S/X)+r*time)/(sigma*time_sqrt)+0.5*sigma*time_sqrt;double d2=d1-(sigma*time_sqrt);double c=S*N(d1)-X*exp(-r*time)*N(d2);return c;double opti on _price_impied_volatility_call_black_scholes_bisect ion s(c onst double &S,c onst double&X,c onst double &r,const

32、double &time,c onst double &opti on _price)co nst double ACCURACY=1.0e-5;const int MAX_ITERA TIONS=100;con st double ERROR=-1e4O;double sigma_low=1e-5;double sigma_high=0.3;for(i nt i=0;iMAX_ITERA TIONS;i+)double sigma=(sigma_low+sigma_high)*0.5;double price=optio n_price_call_black_scholes(S,X,r,si

33、gma,time);double test=(price-opti on _price);/coutsigmae ndl;if(fabs(test)ACCURACY)return sigma;if(test0.0)sigma_low=sigma;elsesigma high=sigma;return ERROR;int mai n() double S=21;double X=20;double r=0.10;double time=0.25;double c=1.875;cout隱含波動(dòng)率：；coutopti on _price_impied_volatility_call_black_sc

34、holes_bisect ion s(S,X,r,time,c)e ndl; return 0;四、測(cè)試結(jié)果|看漲期權(quán)的價(jià)格臨行權(quán)價(jià)榕:50無(wú)風(fēng)險(xiǎn)刑率0 05介格液動(dòng)率:2周期：0.385看漲期權(quán)的價(jià)格為Q 390500元爲(wèi)含波動(dòng)率：02345155ress any key to continu耳教師評(píng)價(jià)金融計(jì)算實(shí)驗(yàn)報(bào)告開(kāi)課實(shí)驗(yàn)室：實(shí)訓(xùn)樓 B-206年級(jí)專業(yè)班2013級(jí)信息與計(jì)算科學(xué)日期20160429實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱蒙特卡洛模擬算法的期權(quán)定價(jià)指導(dǎo)教師李峰實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆彰商乜迥M方法的基本原理和實(shí)現(xiàn)過(guò)程。能夠熟練應(yīng)用蒙特卡洛法進(jìn)行期權(quán)等衍生產(chǎn)品的定價(jià)計(jì)算。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容案例1：考慮無(wú)股息的歐式看漲期

35、權(quán)和看跌期權(quán)，他們的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為100美元，行權(quán)價(jià)格為100美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，年波動(dòng)率25%,期權(quán)有效期1年，分別用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式和蒙特卡洛法(對(duì)數(shù)正太分布隨機(jī)變量模擬)計(jì)算他們的價(jià)格，并進(jìn)行比較？三、源程序清單/* Note:Your choice is C IDE */#include stdio.h#include#includeusing namespace std;double N(const double &x)if(x6.0)return 1.0;if(x-6.0)return 0.0;double b仁0.31938153;double b2

36、=-0.356563782;double b3=1.781477937;double b4=-1.821255978;double b5=1.330274429;double p=0.2316419;double c2=0.3989423;double a=fabs(x);double t=1.0/(1.0+a*p);double b=c2*exp(-x)*(x/2.0);double n=(b5*t+b4)*t+b3)*t+b2)*t+b1)*t;n=1.0-b*n;if(xb)return a;else return b;double option_price_call_black_sch

37、ooles(const double &S,const double &X,const double &r,const double &sigma,const double &time)double time_sqrt=sqrt(time);double d1=(log(S/X)+r*time)/(sigma*time_sqrt)+0.5*sigma*time_sqrt;double d2=d1-(sigma*time_sqrt);double c=S*N(d1)-X*exp(-r*time)*N(d2);return c;double &r,constdouble &r,const&no_sim