銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考試復(fù)習(xí)資料

1、中央銀行:中國(guó)人民銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu):中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)自律組織:中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)銀行業(yè)國(guó)家開發(fā)銀行中國(guó)進(jìn)出口銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行政策性銀行中國(guó)工商銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行中國(guó)建設(shè)銀行交通銀行大型商業(yè)銀行中小型銀行中信銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行廣東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行華夏銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中閏民生銀行恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村合作銀行農(nóng)村信用社村鎮(zhèn)銀行農(nóng)村資金互助社中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行外資銀行外商獨(dú)資銀行中外合資銀行外國(guó)銀行分行外國(guó)銀行代表處銀行中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理

2、公司金融資產(chǎn)管理公司非銀行企融機(jī)構(gòu)信托公司金融租賃公司企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司汽車金融公司貨幣經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)濟(jì)全球化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)消費(fèi)與投資比例經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展及其衡量指標(biāo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總位充分就業(yè)與失業(yè)率物價(jià)穩(wěn)定一與通貨膨脹率國(guó)際收支平衡與國(guó)際收支經(jīng)濟(jì)周期宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境貨幣資金融通功能資源配置功能風(fēng)險(xiǎn)分散與風(fēng)險(xiǎn)管理功能經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)功能定價(jià)功能金融市場(chǎng)的功能按期限劃分按具體的交易工具類型劃分按交易的階段劃分按交割時(shí)間劃分按交易場(chǎng)所劃分金融市場(chǎng)的種類貨幣市場(chǎng)資本市場(chǎng)其他市場(chǎng)我國(guó)的金融市場(chǎng)金融市場(chǎng)發(fā)展對(duì)商業(yè)銀行的影響促進(jìn)作用挑戰(zhàn)金融市場(chǎng)按期限長(zhǎng)短劃分按融資方式劃分按投資人所擁有的權(quán)利劃分按金融工具的職能劃

3、分金融工具貨幣政策貨幣政策目標(biāo)最終目標(biāo)操作和中介目標(biāo)貨幣政策工具公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)存款準(zhǔn)備金再貸款和再貼現(xiàn)利率政策匯率政策窗口指導(dǎo)金融環(huán)境銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境存款業(yè)務(wù)個(gè)人存款、對(duì)公存款活期存款、定期存款人民幣存款、外幣存款存款業(yè)務(wù)定義存款業(yè)務(wù)分類存款基準(zhǔn)利率存款業(yè)務(wù)概述活期存款定期存款定活兩便儲(chǔ)蓄存款個(gè)人通知存款教育儲(chǔ)蓄存款基本概念業(yè)務(wù)分類個(gè)人存款業(yè)務(wù)單位活期存款單位定期存款單位通知存款單位協(xié)定存款基本概念業(yè)務(wù)分類對(duì)公存款業(yè)務(wù)基本概念外匯儲(chǔ)蓄存款單位外匯存款外幣存款業(yè)務(wù)銀行主要業(yè)務(wù)個(gè)人貸款、公司貸款短期貸款、中長(zhǎng)期貸款信用貸款和擔(dān)保貸款基本概念貸款業(yè)務(wù)分類貸款基準(zhǔn)利率業(yè)務(wù)流程貸款業(yè)務(wù)概述個(gè)人住房貸款個(gè)人汽車

4、消費(fèi)貸款信用卡透支個(gè)人助學(xué)貸款其他個(gè)人貸款個(gè)人貸款業(yè)務(wù)貸款計(jì)息及償還方式信用證押匯保理福費(fèi)廷貿(mào)易融資流動(dòng)資金貸款流動(dòng)資盆循環(huán)貸款法人賬戶透支短期貸款項(xiàng)目貸款房地產(chǎn)開發(fā)貸款銀團(tuán)貸款中長(zhǎng)期貸款公司貸款業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)資金業(yè)務(wù)短期資金交易;債券;外匯;金融衍生品票據(jù)業(yè)務(wù)承兌;貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)支付結(jié)算業(yè)務(wù)匯票;本票;支票;匯款;信用證;托收銀行卡業(yè)務(wù)信用卡;借記卡代理業(yè)務(wù)代收代付;代理銀行業(yè)務(wù);代理證券業(yè)務(wù);代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);其他代理業(yè)務(wù)托管業(yè)務(wù)基金托管;代保管擔(dān)保業(yè)務(wù)銀行保函;備用信用證承諾業(yè)務(wù)項(xiàng)目貸款承諾;開立信貸證明;客戶授信額度;票據(jù)發(fā)行便利咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù)企業(yè)信息咨詢;資產(chǎn)管理顧問(wèn);財(cái)務(wù)顧問(wèn)理財(cái)業(yè)務(wù)公司理財(cái)

5、;個(gè)人理財(cái)電子銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行;電話銀行;手機(jī)銀行;自助終端其他銀行業(yè)務(wù)銀行管理銀行風(fēng)險(xiǎn)管理銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織股東大會(huì)、董事會(huì)及專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制銀行資本管理銀行資本的構(gòu)成與作用銀行資本及其構(gòu)成作用巴塞爾新資本協(xié)議與資本充足率巴塞爾委

6、員會(huì)與巴塞爾資本協(xié)議巴塞爾新資本協(xié)議我國(guó)銀行業(yè)的資本監(jiān)管要求銀行績(jī)效管理銀行績(jī)效評(píng)價(jià)與銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)的概念和目的銀行經(jīng)營(yíng)的股東價(jià)值最大化目標(biāo)銀行經(jīng)營(yíng)的“三性”平衡銀行財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的一些基本概念銀行財(cái)務(wù)報(bào)表及其結(jié)構(gòu)反映銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)銀行金融創(chuàng)新銀行金融創(chuàng)新的概念和內(nèi)容銀行金融創(chuàng)新的概念銀行金融創(chuàng)新的內(nèi)容銀行金融創(chuàng)新的基本原則合法合規(guī)原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)原則、成本可算原則、風(fēng)險(xiǎn)可控原則、信息充分披露原則、維護(hù)客戶利益原則、四個(gè)“認(rèn)識(shí)”原則客戶利益保護(hù)審慎盡責(zé)、充分信息披露、引導(dǎo)理性消費(fèi)、客戶資產(chǎn)隔離、妥善處理利益沖突、客戶教育銀行管理銀行風(fēng)險(xiǎn)管理銀行風(fēng)險(xiǎn)

7、的種類信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織股東大會(huì)、董事會(huì)及專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門、其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制銀行資本管理銀行資本的構(gòu)成與作用銀行資本及其構(gòu)成作用巴塞爾新資本協(xié)議與資本充足率巴塞爾委員會(huì)與巴塞爾資本協(xié)議巴塞爾新資本協(xié)議我國(guó)銀行業(yè)的資本監(jiān)管要求銀行績(jī)效管理銀行績(jī)效評(píng)價(jià)與銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銀

8、行績(jī)效評(píng)價(jià)的概念和目的銀行經(jīng)營(yíng)的股東價(jià)值最大化目標(biāo)銀行經(jīng)營(yíng)的“三性”平衡銀行財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的一些基本概念銀行財(cái)務(wù)報(bào)表及其結(jié)構(gòu)反映銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)銀行金融創(chuàng)新銀行金融創(chuàng)新的概念和內(nèi)容銀行金融創(chuàng)新的概念銀行金融創(chuàng)新的內(nèi)容銀行金融創(chuàng)新的基本原則合法合規(guī)原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)原則、成本可算原則、風(fēng)險(xiǎn)可控原則、信息充分披露原則、維護(hù)客戶利益原則、四個(gè)“認(rèn)識(shí)”原則客戶利益保護(hù)審慎盡責(zé)、充分信息披露、引導(dǎo)理性消費(fèi)、客戶資產(chǎn)隔離、妥善處理利益沖突、客戶教育風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題集風(fēng)險(xiǎn)管理第一章章節(jié)測(cè)試一、單選題共52題1商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來(lái)覆蓋。a、監(jiān)管資本b、

9、會(huì)計(jì)資本c、核心資本d、經(jīng)濟(jì)資本2在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。a、銀行現(xiàn)金流b、銀行資本金c、銀行負(fù)債d、銀行準(zhǔn)備金3下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。a、真實(shí)票據(jù)論b、轉(zhuǎn)換能力理論c、存款理論d、預(yù)期收入理論4()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。a、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)b、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)c、操作風(fēng)險(xiǎn)d、法律風(fēng)險(xiǎn)5全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。a、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)b、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)c、法律風(fēng)險(xiǎn)d、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)6()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。a、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移b、風(fēng)

10、險(xiǎn)規(guī)避c、風(fēng)險(xiǎn)分散d、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖7()是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。a、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)b、操作風(fēng)險(xiǎn)c、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)d、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)8一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：()。a、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種b、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)c、這會(huì)造成交易成本上升d、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)9已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4。5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為()。a、87.5b、95.5c、97.75d、102.2510()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。a、操作風(fēng)險(xiǎn)b、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)c、違約風(fēng)險(xiǎn)d、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)11下列理論中，不

11、屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。a、轉(zhuǎn)換能力理論b、預(yù)期收入理論c、超貨幣供給理論d、銷售理論12()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。a、利率風(fēng)險(xiǎn)b、匯率風(fēng)險(xiǎn)c、操作風(fēng)險(xiǎn)d、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)13在一次全國(guó)性金融危機(jī)中，某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失，那么在此銀行遭受損失時(shí)首先消耗的是()。a、此商業(yè)銀行的資本金b、此商業(yè)銀行的負(fù)債部分c、此商業(yè)銀行的收入d、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流14一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是()。a、1000b、10%c、9.9%d、1015()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。a、信

12、用風(fēng)險(xiǎn)b、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)c、操作風(fēng)險(xiǎn)d、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)16()是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。a、信用風(fēng)險(xiǎn)b、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)c、操作風(fēng)險(xiǎn)d、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)17歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。a、法律風(fēng)險(xiǎn)b、政策風(fēng)險(xiǎn)c、操作風(fēng)險(xiǎn)d、策略風(fēng)險(xiǎn)18將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。a、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖b、風(fēng)險(xiǎn)分散c、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避d、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移19在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

13、可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。a、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償b、風(fēng)險(xiǎn)分散c、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避d、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移20資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自()。a、負(fù)債業(yè)務(wù)b、資產(chǎn)業(yè)務(wù)c、中間業(yè)務(wù)d、表外業(yè)務(wù)21下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。a、提供融資b、使銀行免受損失c、維持市場(chǎng)信心d、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張22一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是：()。a、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性b、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)c、評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)

14、績(jī)?cè)u(píng)估方法rapmd、銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益23()是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。a、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)b、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)c、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)d、法律風(fēng)險(xiǎn)24()是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。a、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)b、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)c、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)d、法律風(fēng)險(xiǎn)25同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。a、1b、2c、3d、426在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。a、風(fēng)險(xiǎn)分散b、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移d、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避27以下屬于巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是()。a、首次提出了資本充足率監(jiān)

15、管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)b、強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束c、提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求d、提出合格監(jiān)管資本的范圍28在利率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是()。a、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確b、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用c、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)d、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小29巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于()。a、32%b、16%c、8%d、4%30下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。a、銀行券理論b、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論c、購(gòu)買理論

16、d、銷售理論31()不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。a、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移b、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避c、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償d、風(fēng)險(xiǎn)分散32以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是()。a、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布b、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1c、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布d、正態(tài)曲線是遞增的33以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。a、夏普、林特爾、莫斯提出的capm模型b、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型c、缺口分析與久期分析法的提出d、羅斯提出套利定價(jià)理論34商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是()。a、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)b

17、、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)c、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)d、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本35()是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。a、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)b、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)c、操作風(fēng)險(xiǎn)d、法律風(fēng)險(xiǎn)36對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于()業(yè)務(wù)。a、信用擔(dān)保b、貸款c、衍生品交易d、同業(yè)交易37巴塞爾委員會(huì)對(duì)巴塞爾資本協(xié)議進(jìn)行全面修改，并于()后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。a、1998年5月b、1999年6月c、2001年1月d、2003年4月38一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)

18、業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。a、風(fēng)險(xiǎn)分散b、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避d、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償39商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是()。a、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖b、通過(guò)不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移c、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散d、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來(lái)取得規(guī)模效應(yīng)40在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。a、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖b、風(fēng)險(xiǎn)分散c、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避d、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移41金融投資普遍以()作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。a、收益率方差b、絕對(duì)收益c、絕對(duì)離

19、差d、對(duì)數(shù)收益率42巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。a、按風(fēng)險(xiǎn)事故b、按損失結(jié)果c、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍d、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因43()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。a、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系b、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍c、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化d、全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程44一家商業(yè)銀行購(gòu)買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)不善而面臨評(píng)級(jí)的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。a、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)b、操作風(fēng)險(xiǎn)c、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)d、信用風(fēng)險(xiǎn)45以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是()。a、是未來(lái)結(jié)果的變化b、是損失的可能性c、是未來(lái)

20、結(jié)果對(duì)期望的偏離d、是未來(lái)將要獲得的損失46a股票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%；b股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，ab的投資比率應(yīng)為()。a、0.8b、0.6c、0.4d、0.247()是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。a、操作風(fēng)險(xiǎn)b、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)c、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)d、法律風(fēng)險(xiǎn)48商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易，來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。a、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖b、風(fēng)險(xiǎn)分散c、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避d、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移49在一般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法

21、律風(fēng)險(xiǎn)，可采取()等方法。a、風(fēng)險(xiǎn)分散b、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避d、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移50在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括()。a、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式b、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式c、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式d、內(nèi)部管理模式51假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、100萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是()。a、10%b、10.5%c、13%d、9.5%52()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。a、會(huì)計(jì)資本b、監(jiān)管資本c、經(jīng)濟(jì)資本d、實(shí)收資本二、多選題共12題53巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是()。a、最低資本要求b、信用風(fēng)

22、險(xiǎn)控制c、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查d、市場(chǎng)紀(jì)律約束e、金融創(chuàng)新54商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而營(yíng)利的是()。a、違約風(fēng)險(xiǎn)b、操作風(fēng)險(xiǎn)c、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)d、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)e、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)55以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有。()a、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移b、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避c、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖d、風(fēng)險(xiǎn)分散e、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償56商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。a、風(fēng)險(xiǎn)分散b、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移d、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避e、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償57在巴塞爾新資本協(xié)議中，歸定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三種，分別是()。a、基本指標(biāo)法b、內(nèi)部模型法c、標(biāo)準(zhǔn)法d、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法e、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法58目前raro

23、c等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)roe、roa相比，raroc。()a、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性b、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平c、raroc=（收益-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本d、使銀行不再注重盈利性e、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)59經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對(duì)其的理解正確的是()。a、經(jīng)濟(jì)資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來(lái)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金b、經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比c、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量d、經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介e、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì)6

24、0某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來(lái)?yè)p失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有()。a、積極開展國(guó)際業(yè)務(wù)來(lái)分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)b、通過(guò)相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c、通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債的匹配來(lái)進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖d、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)e、提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償61可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有。()a、預(yù)期收益率b、標(biāo)準(zhǔn)差c、方差d、中位數(shù)e、眾數(shù)62以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()。a、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能b、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段c、風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)d、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值e、

25、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力63商業(yè)銀行的核心資本包括（）。a、權(quán)益資本b、混合性債務(wù)工具c、公開儲(chǔ)備d、未公開儲(chǔ)備e、重估儲(chǔ)備64商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有()。a、安全性b、約束性c、流動(dòng)性d、效益性e、規(guī)模性三、判斷題共11題65我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券。()66分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()67商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()681973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導(dǎo)出美式期

26、權(quán)定價(jià)的一般模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。()69銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。()70在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)()。71經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。()72銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。()73資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會(huì)計(jì)資本。()74經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()75信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。()答案：1d2b3c4d5d6a7b8b9c10d11d12c13a14a15a16b1

27、7c18b19c20b21b22c23b24a25c26d27b28b29c30b31c32b33a34b35b36b37b38d39c40d41a42d43d44d45d46c47c48a49c50d51d52b53acd54acde55abcde56bcde57cde58abc59acd60abcde61bc62abcde63ac64acd65a66a67a68a69a70b71a72a73a74a75a風(fēng)險(xiǎn)管理第二章章節(jié)測(cè)試一、單選題共21題1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括（）。a、故障樹法b、varc、專家預(yù)測(cè)法d、流程圖分析法2（）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。a、監(jiān)

28、事會(huì)b、高級(jí)管理層c、股東大會(huì)d、董事會(huì)3商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括（）。a、因果關(guān)系分析b、varc、敏感性分析d、情景分析4商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。a、涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面b、并不適合所有的商業(yè)銀行采用c、資金投入巨大d、不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息5（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。a、商業(yè)銀行公司治理b、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理c、商業(yè)銀行內(nèi)部控制d、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理6（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。a、董事會(huì)b、監(jiān)事會(huì)c、股東大會(huì)d、高級(jí)管理層7商

29、業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和(）。a、國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)b、儲(chǔ)蓄系統(tǒng)c、信用卡系統(tǒng)d、互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)8商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施，及制定相關(guān)政策的主體部門是（）。a、董事會(huì)b、股東大會(huì)c、董事會(huì)和高級(jí)管理層d、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層9商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。a、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系b、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化c、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，通過(guò)信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督d、在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì)、高管層組成體系和制衡機(jī)制。

30、10(）必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。a、監(jiān)事會(huì)b、高級(jí)管理層c、股東大會(huì)d、風(fēng)險(xiǎn)管理部門11關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（）。a、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與b、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求c、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力d、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。12風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。a、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)b、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)c、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)d、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)1

31、3以下幾項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能的是（）。a、價(jià)格確認(rèn)b、模型創(chuàng)建c、降低風(fēng)險(xiǎn)d、技術(shù)支持14最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提交（）批準(zhǔn)。a、董事會(huì)b、監(jiān)事會(huì)c、股東大會(huì)d、高級(jí)管理層15商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。a、難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息b、商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力c、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力d、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展16（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。a、監(jiān)事會(huì)b、黨委c、紀(jì)委d、董事會(huì)1

32、7商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。a、股東大會(huì)b、董事會(huì)c、監(jiān)事會(huì)d、高層管理者18風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理、有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本的基礎(chǔ)，國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力開發(fā)了多種針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法（）。a、敏感性分析b、因果關(guān)系分析c、壓力測(cè)試分析d、var分析19在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（）。a、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別b、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定c、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量d、風(fēng)險(xiǎn)控制20在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是（）。a、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別b、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量c、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

33、測(cè)d、風(fēng)險(xiǎn)控制21商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。a、董事會(huì)b、監(jiān)事會(huì)c、高級(jí)管理層d、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員二、多選題共6題22在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中，下列那些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程（）。a、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)b、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定c、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量d、風(fēng)險(xiǎn)額度分配e、風(fēng)險(xiǎn)控制23下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法中正確的是。a、商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排b、其核心是所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的兩權(quán)分離c、商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)形式d、良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和管理層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)e、良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督

34、24商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。a、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)b、外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)c、行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)d、客戶在本行的信用記錄e、外部損失數(shù)據(jù)25公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個(gè)方面。a、董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)b、董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)c、董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)所特有的機(jī)構(gòu)d、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成員e、董事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平26關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的下列說(shuō)明中，正確的是。a、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性b、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

35、c、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立，不能互通信息d、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息的交流與共享e、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散性兩種類型27商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。a、降低銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)b、通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，以完善管理流程c、風(fēng)險(xiǎn)管理策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求d、提高銀行的資金利用效率e、在成本收益基礎(chǔ)上保持銀行經(jīng)營(yíng)的有效性。三、判斷題共5題28實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。（）29商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行

36、部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。（）30風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。（）31風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。（）32商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過(guò)國(guó)內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。答案：1b2d3a4d5a6d7d8c9d10b11a12c13c14a15d16a17b18b19b20a21d22ace23acde24abce25ade26abde27bce28b29a30a31a32a風(fēng)險(xiǎn)管理第三章章

37、節(jié)測(cè)試一、單選題共131題1商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是（）。a、商業(yè)銀行b、專家c、債務(wù)人d、客戶標(biāo)準(zhǔn)答案：a2下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。a、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性b、巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者c、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期d、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好標(biāo)準(zhǔn)答案：d3在貸款定價(jià)過(guò)程中。用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。a

38、、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)b、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)c、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)d、部門成本的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：d4在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（）。a、營(yíng)銷人員b、風(fēng)險(xiǎn)分析人員c、信貸審批人員d、信貸組合管理人員標(biāo)準(zhǔn)答案：a5下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。a、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布b、確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度c、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性d、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度標(biāo)準(zhǔn)答案：b6某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級(jí)為a的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為2000萬(wàn)人民幣，第二年違約的總

39、價(jià)值為1000萬(wàn)人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）。a、1%b、1.02%c、2%d、3%標(biāo)準(zhǔn)答案：d7在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。a、組合在戰(zhàn)略層面的重要性b、經(jīng)濟(jì)前景c、收益率d、過(guò)去的組合集中情況標(biāo)準(zhǔn)答案：c8（）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。a、抵押房貸b、車貸c、新申請(qǐng)客戶d、信用卡消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)答案：c9商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于()。a、增加收益b、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率c、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)d、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置標(biāo)準(zhǔn)答案：c

40、10銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。a、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況b、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失c、設(shè)定情景假設(shè)d、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):11本題分?jǐn)?shù):0.40分將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是（）。a、復(fù)制信用票據(jù)b、信用組合證券化c、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)d、合成債券標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):12本題分?jǐn)?shù):0.40分單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。a、大于b、小于c、等于d、不確定標(biāo)準(zhǔn)答案：a題號(hào):13本題分?jǐn)?shù):0.40分在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以

41、違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。a、預(yù)期損失分配法b、損失變化分配法c、矩陣分解法d、非預(yù)期損失分配法標(biāo)準(zhǔn)答案：a題號(hào):14本題分?jǐn)?shù):0.40分從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。a、預(yù)期損失分配法b、損失變化分配法c、矩陣分解法d、收入變動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)答案：d題號(hào):15本題分?jǐn)?shù):0.40分就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。a、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)b、信用風(fēng)險(xiǎn)c、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)d、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：b題號(hào):16本題分?jǐn)?shù):0.40分典型的組合信用模型通常采用（）方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。a、資產(chǎn)分組b

42、、集中度指標(biāo)c、蒙特卡羅模擬d、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):17本題分?jǐn)?shù):0.40分在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出raroc方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：raroc=(某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。a、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率b、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率c、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率d、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率標(biāo)準(zhǔn)答案：a題號(hào):18本題分?jǐn)?shù):0.40分假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬(wàn)元，銷售成本為80萬(wàn)元，則其銷售毛利率為（）。a、80%b、20%c、125%d、150%標(biāo)準(zhǔn)答案：b題號(hào):19本題分?jǐn)?shù):0.40分在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間

43、內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過(guò)專家判斷法來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類系統(tǒng)中的5cs方法不考慮的因素為（）。a、債務(wù)人資本實(shí)力b、債務(wù)人還款能力c、信貸專家的主觀估計(jì)d、貸款抵押品標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):20本題分?jǐn)?shù):0.40分商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。a、限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露b、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋c、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債d、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承

44、受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):21本題分?jǐn)?shù):0.40分壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。a、情景分析法b、分解分析法c、失誤數(shù)分析法d、專家調(diào)查分析法標(biāo)準(zhǔn)答案：a題號(hào):22本題分?jǐn)?shù):0.40分客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（）。a、客戶信用評(píng)級(jí)b、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證c、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)d、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)答案：a題號(hào):23本題分?jǐn)?shù):0.40分在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一

45、個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（）。a、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)b、外匯風(fēng)險(xiǎn)c、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)d、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：a題號(hào):24本題分?jǐn)?shù):0.40分以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。a、線性概率模型b、probit模型c、logit模型d、死亡率模型標(biāo)準(zhǔn)答案：d題號(hào):25本題分?jǐn)?shù):0.40分關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。a、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)b、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高c、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高d、通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子

46、，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):26本題分?jǐn)?shù):0.40分重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（）。a、黑色預(yù)警法b、藍(lán)色預(yù)警法c、紅色預(yù)警法d、橙色預(yù)警法標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):27本題分?jǐn)?shù):0.40分按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）a、法人客戶和個(gè)人客戶b、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶c、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶d、公共客戶和私人客戶標(biāo)準(zhǔn)答案：a題號(hào):28本題分?jǐn)?shù):0.40分在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括（）。a、確定限額的結(jié)構(gòu)b、確定用來(lái)計(jì)算限額的方法c、確定限額的約束性d、確定限額管理的具體信貸種類標(biāo)準(zhǔn)答案：d題號(hào):

47、29本題分?jǐn)?shù):0.40分下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。a、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約b、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的c、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式d、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：b題號(hào):30本題分?jǐn)?shù):0.40分假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為c，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為cvar1、cvar2、cvar3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。a、cvar2b、cc、cvar2d、c標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):31本題分?jǐn)?shù):0.

48、40分按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面不屬于違約的一種情況是（）。a、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息b、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60c、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失d、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：b題號(hào):32本題分?jǐn)?shù):0.40分有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。a、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度b、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在c、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的d、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在

49、999以上的非預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):33本題分?jǐn)?shù):0.40分一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。a、10%和13%b、5%和13%c、15%和10%d、5%和15%標(biāo)準(zhǔn)答案：b題號(hào):34本題分?jǐn)?shù):0.40分根據(jù)

50、中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。a、次級(jí)類貸款b、損失類貸款c、可疑類貸款d、關(guān)注類貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):35本題分?jǐn)?shù):0.40分與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。a、管理層風(fēng)險(xiǎn)b、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)c、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)d、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):36本題分?jǐn)?shù):0.40分有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。a、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的

51、企事業(yè)法人群體b、無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體c、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體d、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格標(biāo)準(zhǔn)答案：d題號(hào):37本題分?jǐn)?shù):0.40分關(guān)于creditrisk+模型的以下說(shuō)法，不正確的是（）。a、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析b、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)c、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的d、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)答案：c題號(hào):38本題分?jǐn)?shù):0.40分商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)spv的主要目的是（）。a、為了發(fā)行證券