銀行系統(tǒng)論文：對當前我國商業(yè)銀行流動性風險管理的思考

1、對當前我國商業(yè)銀行流動性風險管理的思考摘要：本文首先對當前我國商業(yè)銀行出現(xiàn)的流動性風險現(xiàn)狀進行了初步的分析，然后進一步指出我國商業(yè)銀行流動性風險管理中存在的問題，最后提出了相應的對策建議，以期能為提高我國商業(yè)銀行流動性風險管理水平提供一些可借鑒之處。關鍵詞：商業(yè)銀行；流動性風險管理；現(xiàn)狀；問題；途徑前言作為經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)銀行，其業(yè)務的本質決定了它的存在必然以承擔風險、經(jīng)營風險為前提。流動性風險是指金融機構的流動性來源不能滿足流動性需求，從而引發(fā)清償問題的可能性，是商業(yè)銀行面臨的重要風險之一。一旦商業(yè)銀行對其流動性風險管理不善，就可能導致流動性風險加劇，甚至波及整個國民經(jīng)濟運行秩序的穩(wěn)定。一

2、、 對我國當前商業(yè)銀行流動性風險的現(xiàn)狀分析（一）“短存長貸”誘發(fā)流動性風險根據(jù)第一財經(jīng)日報所獲得的最新數(shù)據(jù)，國內銀行業(yè)中長期貸款占比已由2008年6月末的51.6%上升至2010年9月末的60%；而定期存款占比由2008年6月末的40.7%下降至2010年9月末的38.2%。銀行業(yè)金融機構流動性比例由2008年12月的49.8%下降到2010年9月末的43.5%。其成因主要在于，在2008年實行4萬億經(jīng)濟刺激計劃之后，銀行投放的大量貸款以中長期貸款為主，期限偏長，而長期負利率又使得人們將資金用于活期存款，因此商業(yè)銀行流動性存在“期限匹配問題”。盡管“短借長貸”是銀行籌資的基本格局，但是用流動性

3、很強的儲蓄來支撐流動性很弱的中長期貸款畢竟有其限度，一旦出現(xiàn)銀行存款期限縮短或者銀行貸款方面出現(xiàn)期限拉長的趨勢，銀行資產負債期限的誤配就會使得銀行積累大量的流動性風險。（二）市場流動性收縮加劇資金面緊張隨著我國經(jīng)濟的不斷向好，貨幣政策在2010年底回歸穩(wěn)健，但國家4萬億經(jīng)濟刺激計劃帶來的后遺癥使得通脹壓力日益凸顯。為抑制通脹壓力，央行通過對貨幣政策工具的使用不斷加強流動性管理。從2011年6月20日起，央行再一次上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點，這將使大型金融機構存款準備金率達到21.5%的歷史高位。連續(xù)的上調存準率使得大型金融機構資金面緊張、信貸緊縮，銀行體系流動性水平逐步

4、回落，銀行間市場利率波動性不斷加大，部分中小商業(yè)銀行流動性壓力上升。二、 我國商業(yè)銀行流動性風險管理存在的問題（一）缺乏流動性風險管理意識長期以來國家的信用支撐使人們認為政府會承擔銀行的一切風險，銀行不會倒閉也不會發(fā)生流動性危機；此外，居民源源不斷的儲蓄存款也是銀行無流動性之憂的第二大原因。因此，商業(yè)銀行對流動性的風險意識不夠強烈，缺乏管理流動性風險的主動性及自覺性。商業(yè)銀行對中央銀行要求的相關流動性比例往往只注重于收集與上報，對流動性管理的目標在于滿足央行的要求，而沒有根據(jù)自身的情況設計出更適合的指標，未能從短期、中期、長期來制定相應流動性計劃。（二）資產結構單一，期限趨于長期化從資產組成來

5、看，我國商業(yè)銀行的資產大部分表現(xiàn)為貸款，結構單一。除此之外，我國商業(yè)銀行基本沒有流動性二級儲備，一級儲備的大部分又滯留在中央銀行里，銀行很難根據(jù)流動性需要而隨時抽回，做自主性調劑；加上銀行不良貸款率高，資金回收期限長、回收風險大等問題，雙重負效應在一定程度上導致了商業(yè)銀行的流動性風險。（三）流動性風險管理的內控機制不完善商業(yè)銀行內部缺乏對流動性風險的早期預警機制、中期防范與轉移的控制機制、后期降低風險損失的挽救機制?；獯胧﹩我?，缺乏科學預測方法，不能進行風險的事前防范，同時在事后也不能讓救險資金及時到位，錯過時機。一旦遇到風險，采取的措施也比較片面，主要是動用準備金、向中央銀行申請再貼現(xiàn)和同

6、業(yè)拆借等，缺乏一攬子解決方案。此外，由于沒有一個專門的流動性風險管理組織機構，使得流動性風險管理缺乏計劃的完整性和戰(zhàn)略決策的科學性。三、 提升我國商業(yè)銀行流動性風險管理水平的途徑（一）增強流動性風險管理意識隨著我國商業(yè)銀行逐步走向真正意義上的商業(yè)化，國家信用不再形成對銀行風險的隱性擔保的時候，商業(yè)銀行的流動性問題就會暴露出來。因此，銀行監(jiān)管部門應該始終如一地堅持審慎的監(jiān)管原則，即使在經(jīng)濟繁榮階段，銀行的財務原因狀況良好的情況下，也不應放寬監(jiān)管尺度，而應居安思危，經(jīng)常對銀行進行壓力測試，及時發(fā)出風險預警，將風險消滅在萌芽狀態(tài)。（二）改善資產結構，加快發(fā)展貨幣市場目前商業(yè)銀行資本結構單一，應加速擴

7、大流動性二級準備并建立分層次的流動性準備。同時，應加快發(fā)展貨幣市場，拓寬商業(yè)銀行融資渠道。當流動性需求增加時，商業(yè)銀行可以通過貨幣市場變現(xiàn)自身擁有的有價證券或借入短期資金滿足自身流動性需求，同時在流動性需求下降時可以將多余的流動性頭寸投資于短期的金融工具，增加盈利。發(fā)達的貨幣市場可以大大提高我國商業(yè)銀行的流動性風險管理水平，因此要大力發(fā)展證券市場尤其是國債市場，增加國債品種和數(shù)量，這樣對我國商業(yè)銀行流動性管理會大有幫助。（三）建立有效的風險預警機制流動性管理的主要內容包括兩方面，一是科學地預測流動性缺口，二是尋求彌補缺口的合理策略。進行流動性風險管理要從經(jīng)驗型的傳統(tǒng)管理提升為標準化、專業(yè)化的科學管理，其核心是構建風險監(jiān)測預警系統(tǒng)。建立流動性風險預警系統(tǒng)，包括預測風險警情、確定風險警況、探尋風險警源，即通過對風險警情指標的預測，銀行可以大體評估未來經(jīng)營時期流動性風險的具體狀況，確定風險警況。流動性風險警系統(tǒng)運行的最終目的是提供線索，排除警情，使流動性風險減至最低程度。參 考 文 獻1李玉婷.中國商業(yè)銀行流動性風險管理的現(xiàn)狀與對策j.經(jīng)濟研究導刊，2010，（16）.2李銘舟.我國現(xiàn)代商業(yè)銀行流動性風險管理基于資產負債管理的研究j.福建論壇（社科教育版）