hans123breakouttr0.9版不自量力部分試解

1、Hans123 BreakOut TR0.9 版不自量力部分試解 復制鏈接 我最近在學習研究 Hans123 系統(tǒng)，之前用的是 24 堂 課提供的源碼，今天從論壇上又下得另外幾個版本，如獲 至寶，拿來學習研究一下。用的是號稱有人做過測試 1 年 4 倍的 TR0.9 版，剛好另一帖看到有朋友求解，把自己的心得和大家 分享一下。說不自量力，因為我接觸外匯僅 2 個半月，接觸 MT4 和 MQL4 不足一個月，接觸 Hans123 僅半個月，讀這 個代碼僅 5 個小時，自知這點水平看代碼難免謬誤不少，對 系統(tǒng)也缺乏深刻的理解。姑且獻丑，也希望能拋磚引玉，有 高人肯不吝賜教，讓我進一步學習，則不勝感

2、激。源代碼較 長，這里僅發(fā)前面的外部參數(shù)部分，加一點個人心得 extern double Lots=2;這個沒什么說的，每筆交易的手數(shù)extern intblOneTradeOnly=1;這個參數(shù)若為 1，則當一個掛單成交后，會取消另一方向的 掛單，同時不再下新的掛單 externbool AdjustDSTwhenBacktesting?=true;若為真，則在歷史測試模式中，會在 4 月 -10 月中開 /平倉時 間提前 1 小時，以適應夏令時。對實時交易無影響 extern這個變量設為 true ，則每月第一個周五不做交易 extern int ClosedBarLowTrailAfte

3、rBE=0;一個移動止損點位，設為非 0 時，則以 K 線最低價為基準， 保持其數(shù)值大小點位的移動止損。就是普通的移動止損，點 位由自己設定 externintMultiplier15mATR3TrailAfterBE=0;一個移動止損點位， 設為非 0 時，以 15 分鐘圖 3 期 ATR 乘 以這個數(shù)值作為移動止損點位，以 K 線 Open 價為基準 externintMultiplierH1ATR4TrailAfterBE=4; 與上一參數(shù)類似，不過是以小時圖 4 期 ATR 乘以這個數(shù)值 作為移動止損點位， 也是以 K 線 Open 價為基準。默認為 4 ， 也就是移動止損設為“4 小

4、時真實平均波幅的 4 倍” extern intOrderHoursExpiry=0; 掛單保持時間，若非 0 ，則超出設定值就取消掛單 /externintblTakePartialProfitAtBEtime=0; /Disabled sincethe code is only backtest-safe and it doesnt helpanyway 這是一個隱藏參數(shù)，用來實現(xiàn)當達到一定盈利時平倉一半的 功能，主程序中隱藏了這個功能的代碼，可以自調 extern boolTakeRemainingSettingsFromCode?=false; 設為真時，則可以對不同品種設置不同的初始

5、止損、盈利、 盈虧平衡條件等參數(shù)。否則使用統(tǒng)一設置 extern intTradeOpenTime=10;開始交易時間，從代碼看，應該是此時間之后 1 小時內可以 下單，超出 1 小時則不再下單。另外在歷史測試模式中， 4 月到 10 月使用夏令時，開始交易時間自動提前 1 小時。不 知道是不是因為真實交易中，平臺本身時間會改變，所以不 用改變這個參數(shù) externintLookBackHrs=2;用來指定尋找在多長時間內的最高價和最低價以設定開倉 價，默認是 2 ，傳統(tǒng) Hnas123 應該是 4extern intEOD=21; 這個很多見了，平倉 /取消掛單的時間，傳統(tǒng) Hans 系統(tǒng)一

6、般 是北京時間早上 7 點，這個不知道是什么時區(qū)的 extern intblCloseAtEOD=0;設為 1 ，則 EOD 平倉功能可用， 設為 0 則 EOD 無效 extern intPipsAddedToRange=0;這個就是入場價在最高 /低價上加多少個點的設置了，歐元 / 英鎊為 5 ，其余為 10externint StopLossMax=60; 初始止損點數(shù) extern intBreakEven=20; 盈虧平衡點數(shù)，當盈利達到設定值時，將止損挪至盈虧平衡 點 extern intTakeProfit=999;獲利點數(shù)，也就是限價 extern intRangeMax=60

7、; 買/賣掛單之間最大相距區(qū)間， 如果超過這個區(qū)間， 可以選擇 是否下單 extern intblIfRangeMaxStillOpenFarTrade=1; 這就是控制上面那個功能的參數(shù)，設為1 ，則即使兩個方向的掛單間距過大也允許下單（但只允許下離限價較遠的那個 方向）注意最后幾項對交易的設置比如止損、獲利等，在程 序外部有一個統(tǒng)一的默認設置，當 TakeRemainingSettingsFromCode? 參數(shù)為 true 時， 則對不 同品種使用不同的參數(shù)。目前主要困惑我的是時間的設置， 因為不同平臺用的時區(qū)是不一致的，不知道平臺對代碼中的 時間是怎么認的。是不是按照本平臺的時區(qū)來認呢

8、？比如代 碼中寫一個 1:00 ，則 GMT+1 的平臺就認為是 +1 時區(qū)的 1:00 ， 而 GMT+4 的時區(qū)就認為是 +4 時區(qū)的 1:00 ？如果是這樣那倒 也方便修改。另外這個版本里似乎沒有用 17:00 點和 21:00 分別下單，而只設置了一個 TradeOpenTime ，在這個時間 之后 1 小時內下單，而且被觸及止損之后不會再下一個同樣 的單。這樣在某些震蕩行情中不會被反復觸及止損，當然也 失去了一些盈利機會。最后的心得。我學習 Hans123 系統(tǒng) 大約有半個月，用蒂娜的數(shù)據(jù)復盤了一個月，然后一直做實 時測試，首先是發(fā)現(xiàn)了自身一些在計劃執(zhí)行、臨場應變上的 不足，其次也在琢磨怎么能改進這個系統(tǒng)。我目前的主要想 法就是振幅，不過一直覺得需要一點更