纏學(xué)-線段指標(biāo)的創(chuàng)新(MQL4)

1、這日閑來(lái)無(wú)事，逛網(wǎng)游絡(luò)。忽到一處，有纏論一書映入眼簾，被其“市場(chǎng)哲學(xué)的數(shù)學(xué)原理”的醒目副標(biāo)觸動(dòng)視欲，于是信手翻來(lái)，倒也隨處可見“深入淺出”，直至日薄西山方知愛不釋手。如此好書豈能讓它停于理論！看官，您可曾聽說(shuō)過(guò)：10多年前的億安科技案，名動(dòng)一時(shí)。億安科技是中國(guó)首只股價(jià)突破百元的股票，也是首只跌幅達(dá)到百元的股票。它編織了許多暴富的神話，但也帶來(lái)了更多的噩夢(mèng)。和您講這個(gè)故事，是要告訴您：纏論就是億安科技操盤手李彪的杰作。我的座右銘是：到最風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域去做最穩(wěn)健的事業(yè)。因此，我想把纏論理論付諸實(shí)施，把纏學(xué)理論轉(zhuǎn)化為普通老百姓都可以引用的技術(shù)指標(biāo)和自動(dòng)交易軟件。如果您有足夠的耐心，您將看到我把纏論一直轉(zhuǎn)

2、換到自動(dòng)交易程序出來(lái)為止。如果說(shuō)做市商的行當(dāng)是金融寡頭們的搖錢樹，那么穩(wěn)健的EA將是普通老百姓的聚寶盆，這就是我的理想！ 撰稿人：陸錫林2011年9月17日于浙江金華。本系列文檔，作者試圖將纏論的理論應(yīng)用到外匯市場(chǎng)上去。課程所涉及到的外匯交易平臺(tái)是MT4平臺(tái)，所涉編程語(yǔ)言是MetaQuotes Language 4 (MQL4)，敬請(qǐng)讀者對(duì)號(hào)入座，已發(fā)表的文檔列表如下：第一課 分型請(qǐng)參閱：第二課 筆請(qǐng)參閱：筆勘誤請(qǐng)參閱：第三課 線段請(qǐng)參閱：本課指標(biāo)：本課程將向讀者提供以下技術(shù)指標(biāo)源代碼文檔：電指標(biāo)：ElectricityIndex.mq4。第四課線段的創(chuàng)新上節(jié)課，我們以“破壞識(shí)別法”為基本原理

3、開發(fā)了纏論線段指標(biāo)：BoundTheoryLine.mq4，其走勢(shì)圖如圖1所示。圖1圖中A點(diǎn)時(shí)間為：2011.11.25 14:00對(duì)應(yīng)價(jià)格為1.31833，最后時(shí)間為：2012.01.26 16:00。如果果真能實(shí)現(xiàn)A買B賣C買D賣E買，最終在2012.01.26 16:00全部平倉(cāng)，那么雖然歷時(shí)2個(gè)月僅交易了5單，但也有2153點(diǎn)的盈利：A單獲利=1.35383-1.32122=326.1PointsB單獲利=1.35383-1.28578=680.5PointsC單獲利=1.30733-1.28578=215.5PointsD單獲利=1.30733-1.26628=410.5Points

4、E單獲利=1.31833-1.26628=520.5Points若以每次下單1Lot計(jì)，就是21530美元的收獲，月收入達(dá)到了6.5萬(wàn)RMB，是個(gè)不錯(cuò)的買賣。但事實(shí)上，我們并沒有如此幸運(yùn)！且不說(shuō)我們?cè)诘诙n曾經(jīng)告訴大家“筆尖是假的”這一事實(shí)就使得上述收入大打折扣，僅圖1整個(gè)走勢(shì)中有過(guò)的許多“曾經(jīng)”也足以干擾我們無(wú)法實(shí)現(xiàn)如此完美的交易。這些“曾經(jīng)”我們將在第五課中進(jìn)行詳細(xì)講解（第五課是再論未來(lái)函數(shù)效應(yīng)（包括首款纏論EA），為了讓讀者更加深入地了解未來(lái)函數(shù)效應(yīng)及其應(yīng)用，本課先來(lái)講述有關(guān)線段指標(biāo)的創(chuàng)新，以便在下一課講述未來(lái)函數(shù)效應(yīng)對(duì)EA的影響時(shí)，能對(duì)新舊線段指標(biāo)作一個(gè)全面的比較。一、為什么要?jiǎng)?chuàng)新由于

5、圖1太過(guò)“完美”，使得線段指標(biāo)不僅不利于應(yīng)用于“走勢(shì)中樞”，而且也不利于作為個(gè)體指標(biāo)應(yīng)用于其他領(lǐng)域，我們有必要增加線段。圖2圖2是圖1從C點(diǎn)之后的放大圖。我們計(jì)劃把新的線段指標(biāo)走勢(shì)圖布局為abcdefgh，以實(shí)現(xiàn)在提高交易量的同時(shí)降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。二、新線段指標(biāo)新線段的確認(rèn)規(guī)則：當(dāng)筆走勢(shì)形成電符號(hào)時(shí)，或者說(shuō)走出一個(gè)Z字形并滿足有重疊原理，就構(gòu)成一條新線段，此為第一類新線段，如圖中的ab、de、ef等線段。當(dāng)筆走勢(shì)超過(guò)前期高點(diǎn)或低點(diǎn)并達(dá)到一定的寬度時(shí)，我們稱為觸及高壓線，也構(gòu)成一條新線段，此為第二類新線段，如圖中的bc、fg、gh等線段。當(dāng)筆走勢(shì)雖然沒有超過(guò)前期高點(diǎn)或低點(diǎn)，但匯價(jià)寬度觸及了超高壓線，

6、也構(gòu)成一條新線段，此為第三類新線段。未成線段的筆，如果在它的右側(cè)出現(xiàn)了第一類新線段，那么未成形的筆就成了第四類新線段（也稱視同線段），如圖中的cd線段。其中第二類新線段和第三類新線段的不同之處，如圖3所示。圖3第二類新線段和第三類新線段都是指圖中的bc線段，它們的不同之處在于：第二類新線段發(fā)生在較短的ab線段之后，因此c點(diǎn)必須低于a點(diǎn)才稱得上觸及高壓線；第三類新線段發(fā)生在較長(zhǎng)的ab線段之后，c點(diǎn)跌破a點(diǎn)是不容易的，因此c點(diǎn)沒有跌破a點(diǎn)就應(yīng)該被確認(rèn)，前提是必須觸及超高壓線。高壓線我們以HighVoltage來(lái)度量，它的單位是點(diǎn)數(shù)，比如100Points；超高壓線我們以HighVoltage增加增

7、量來(lái)度量，比如=20%時(shí)，那么超高壓就是120Points。新線段的指標(biāo)命名：下節(jié)課我們要開發(fā)第一款纏論EA，屆時(shí)我們還會(huì)提到低壓電的概念，既然我們引用電作為該指標(biāo)的形象描述，那么我們就把新線段指標(biāo)命名為電線段指標(biāo)，簡(jiǎn)稱電指標(biāo)。磁盤文件為：ElectricityIndex.mq4。電指標(biāo)線段形成的分折電指標(biāo)對(duì)線段的確認(rèn)比纏論線段指標(biāo)大大簡(jiǎn)化了，它的確認(rèn)全景圖如圖4所示。圖4假設(shè)a點(diǎn)是前一向下線段的終點(diǎn)，線段確認(rèn)過(guò)程如下：第一步，當(dāng)出現(xiàn)了一條向上的筆后，我們就測(cè)該筆的電壓：若該筆觸及超高壓，那么它就是線段，如圖中。若該筆雖未觸及超高壓，但已達(dá)到高電壓，那么進(jìn)入第二步判斷，如圖中。若該筆連一般的高

8、壓都未達(dá)到，那么它不能成線段，如圖中。注：圖中的是指當(dāng)前的ab筆不能構(gòu)成新線段，但并不一定會(huì)發(fā)展成如圖中的形態(tài)，也有可能成為如圖E或者F的形態(tài)。第二步，對(duì)形態(tài)作進(jìn)一步判斷：如果是先短后長(zhǎng)，ab構(gòu)成突破狀態(tài)，則ab筆自成線段，如圖中的A。如果是先長(zhǎng)后短，ab筆不能自成線段，如圖中的B。此時(shí)需等待向下的筆c的出現(xiàn)，c出現(xiàn)后又分二種情形：一種是c點(diǎn)跌破a點(diǎn)，那么進(jìn)入第三步；一種是c點(diǎn)沒有跌破a點(diǎn)，那么跳轉(zhuǎn)至第四步。第三步，繼向上的b筆后又出現(xiàn)了c筆，而且c點(diǎn)低于a點(diǎn)，線段分二種情形來(lái)確定：(b-c)=HighVoltage，即構(gòu)成了一條第二類的新線段，此時(shí)c筆自成線段，而b筆成為視同線段，如圖中的C

9、。(b-c)HighVoltage，但由于cb；而向下的Z字形并不要求e一定要突破a，但必須突破c，即e=(1+Delta)*HighVoltage ) if( LineTowards0 ) RightPrice = nY_High; else RightPrice = nY_Low; return(1); 其中此前已對(duì)右側(cè)坐標(biāo)賦值：RightShift = StrokenY_Pos3;，而LineTowards存儲(chǔ)的是筆方向（即新線段方向）1。筆觸及高壓線并創(chuàng)新高或新低，如圖7所示。圖7圖7與圖6的不同之處在于它必須是創(chuàng)新高或新低，所以它肯定是非首柱的，即BeforePrice0；圖6就沒有

10、這個(gè)限制，它可以發(fā)生在BeforePrice=0的位置。運(yùn)算代碼：/非首柱筆觸及高壓線 if( nY_Shift=HighVoltage ) /且創(chuàng)新高或新低，絕對(duì)值為1 if( (LastTowardsBeforePrice) | (LastTowards0 & nY_Low0 ) RightPrice = nY_High; else RightPrice = nY_Low; return(1); 其中此前已對(duì)右側(cè)坐標(biāo)賦值：RightShift = StrokenY_Pos3;，而LineTowards存儲(chǔ)的是筆方向（即新線段方向）1。筆成電（Z字形），代碼2或3。筆成電分為正向電（如圖8所

11、示）和反向電（如圖9所示）二種。圖8圖9延續(xù)原線方向的電稱為正向電，包括圖8中的 A和B二種情形，狀態(tài)代碼為2；與原線方向相反的電稱為反向電，包括圖9中的 A和B二種情形，狀態(tài)代碼為3。Z字形包括一重和多重振蕩。運(yùn)算代碼分為三步走：第一步，確定Up線和Dn線/筆成Z字形 if( LineTowards0 ) nY_Up = nY_High; nY_Dn = LeftPrice; else nY_Up = LeftPrice; nY_Dn = nY_Low; 第二步，搜尋突破的K線 /- nY_Pos-; nY_NewPos = nY_Pos; nY_Type = 0; nY_Number =

12、0; while( nY_NewPos=0 ) if( StrokenY_NewPos1nY_Up ) nY_Type = 1; break; if( StrokenY_NewPos20 ) RightPrice = StrokenY_NewPos1; /正向電還是反向電 if( LastTowards0 ) nY_Number = 2; else nY_Number = 3; else RightPrice = StrokenY_NewPos2; /正向電還是反向電 if( LastTowards0 ) nY_Number = 3; else nY_Number = 2; 電指標(biāo)走勢(shì)圖圖10

13、三、深入認(rèn)識(shí)電指標(biāo)從中圖10我們可以看出，電指標(biāo)的效果介于筆指標(biāo)和線指標(biāo)之間，但其優(yōu)點(diǎn)遠(yuǎn)不止于此。電指標(biāo)是可以調(diào)節(jié)的我們?cè)陔娭笜?biāo)中引入?yún)?shù)：extern double HighVoltage = 0.01;extern double Delta = 0.2;其中HighVoltage我們直接用價(jià)差表示，HighVoltage=0.01對(duì)應(yīng)EURUSD就是100Points，直接用價(jià)差表示就無(wú)需再判斷交易平臺(tái)的價(jià)格是5位小數(shù)的還是4位小數(shù)的了。設(shè)定HighVoltage參數(shù)不僅能滿足用戶對(duì)參數(shù)偏好的應(yīng)用，而且還能大大優(yōu)化對(duì)電指標(biāo)的應(yīng)用。雖然，所有技術(shù)指標(biāo)參數(shù)都帶有個(gè)人的主觀性，但電指標(biāo)可以通過(guò)目

14、測(cè)就能取個(gè)較好的參數(shù)，這是其他技術(shù)指標(biāo)所無(wú)法比擬的。比如MACD取值12,26,9；KDJ取值5,3,3，它們都無(wú)法用眼睛去感受它們的優(yōu)劣，而HighVoltage卻能明明白白地告訴用戶，你采用的波浪參數(shù)浪高是多少。再比如BOLL的20,2；SAR的0.02,0.2，更有甚者CCI嵌在指標(biāo)內(nèi)部的0.015都沒有HighVoltage來(lái)得看得見摸得著。正如我平時(shí)告訴朋友千萬(wàn)不要用ATR指標(biāo)值來(lái)動(dòng)態(tài)管理價(jià)格波動(dòng)那樣，ATR小不等于該貨幣對(duì)波幅小，ATR大不等于該貨幣對(duì)波幅大，那些都是暫時(shí)的現(xiàn)象，遠(yuǎn)沒有目測(cè)的來(lái)得好。電指標(biāo)有消化“走勢(shì)中樞”的功能前已述及，筆成Z字形走勢(shì)時(shí)，判斷是否形成電要分三步走，

15、第一步就是確定Up線和Dn線，其實(shí)Up線和Dn線就構(gòu)成了一個(gè)小小的“走勢(shì)中樞”。無(wú)論是形成正向電被確認(rèn)還是形成正向電被確認(rèn)，匯價(jià)都必須突破這個(gè)小小的“走勢(shì)中樞”，從而避免了在振蕩區(qū)的重復(fù)下單。狀態(tài)代碼是實(shí)現(xiàn)幾何指標(biāo)編程的好途徑在電指標(biāo)的編程過(guò)程中，我們引入了狀態(tài)代碼概念，狀態(tài)代碼是實(shí)現(xiàn)幾何指標(biāo)編程的好途徑，當(dāng)系統(tǒng)具有多種狀態(tài)時(shí)，您可以這樣處理：j = GetElectricity(i);switch(j) case 1:W_2DotDrawZigZag( RightShift, LeftShift, RightPrice, LeftPrice, LineBeffer );BeforeShift

16、 = LeftShift;BeforePrice = LeftPrice;break;case 2:W_2DotDrawZigZag( RightShift, BeforeShift, RightPrice, BeforePrice, LineBeffer );break;case 3:W_2DotDrawZigZag( RightShift, LeftShift, RightPrice, LeftPrice, LineBeffer );BeforeShift = LeftShift;BeforePrice = LeftPrice;break;case 4:break;case 5:break

17、;雖然我們把狀態(tài)代碼解釋為幾何指標(biāo)編程的好方法，但是讀者可以通過(guò)這個(gè)案例實(shí)現(xiàn)多重指標(biāo)復(fù)合作用下的指標(biāo)值定位問(wèn)題，從而派生出許許多多的好指標(biāo)來(lái)。今天的課就到這里。再見！四、本課指標(biāo)代碼檔案電指標(biāo)：ElectricityIndex.mq4。#property copyright Copyright 2011, Xilin Lu ( Zhejiang Lanxi )#property link http:/www.WanYiDaF E-mail: TradingLovers/-#property indicator_chart_window#property indicator_buffers 1#

18、property indicator_color1 Snow/-extern double HighVoltage = 0.01; /對(duì)EURUSD為100Pointsextern double Delta = 0.2;/-int TotalStroke, LeftShift, RightShift, BeforeShift, LineTowards, LastTowards,LastArraySeat;double LeftPrice, RightPrice, BeforePrice;double Stroke4;double LineBeffer;/+-+int init() /- Ind

19、icatorBuffers(1); SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION,0,3); SetIndexBuffer(0,LineBeffer); SetIndexEmptyValue(0,0.0);/- return(0);/+-+int deinit() return(0);/+-+int start() double ThisUp, ThisDn; int i, j, limit, counted_bars = IndicatorCounted(); if(counted_bars0) counted_bars-; limit = Bars-counted_bars;/

20、- /建立筆K線數(shù)據(jù)庫(kù) ArrayResize(Stroke,0); TotalStroke = 0; for(i=0; i0.0 ) StrokeTotalStroke-10 = 1; StrokeTotalStroke-11 = ThisUp; if( TotalStroke1 ) StrokeTotalStroke-21 = ThisUp; else StrokeTotalStroke-10 = -1; StrokeTotalStroke-12 = ThisDn; if( TotalStroke1 ) StrokeTotalStroke-22 = ThisDn; /- StrokeTot

21、alStroke-11 = MathMax(StrokeTotalStroke-11,StrokeTotalStroke-12); StrokeTotalStroke-12 = MathMax(StrokeTotalStroke-11,StrokeTotalStroke-12);/- LastTowards = StrokeTotalStroke-10; LeftPrice = StrokeTotalStroke-11; LeftShift = StrokeTotalStroke-13; /搜尋線段端點(diǎn) i = TotalStroke-2; while( i=0 ) j = GetElectr

22、icity(i); if( j=0 ) break; /- if( j=2 ) W_2DotDrawZigZag( RightShift, BeforeShift, RightPrice, BeforePrice, LineBeffer ); else W_2DotDrawZigZag( RightShift, LeftShift, RightPrice, LeftPrice, LineBeffer ); BeforeShift = LeftShift; BeforePrice = LeftPrice; LastTowards = LineTowards; LeftPrice = RightP

23、rice; LeftShift = RightShift; i = LastArraySeat; /- return(0);/+-+int GetElectricity( int nY_Shift ) /- int nY_Number,nY_Pos,nY_NewPos,nY_Type; double nY_High,nY_Low,nY_Up,nY_Dn;/- nY_Pos = nY_Shift-1; LastArraySeat = nY_Pos; LineTowards = StrokenY_Pos0; nY_High = StrokenY_Pos1; nY_Low = StrokenY_Pos2; RightShift = StrokenY_Pos3;/筆觸及超高壓，代碼1 if( (nY_High-nY_Low)=(1+Delta)*HighVoltage ) if( LineTowards0 ) RightPrice = nY_High; else RightPrice = nY_Low; return(1); /非首柱筆觸及高壓線 if( nY_Shift=HighVoltage ) /且創(chuàng)新高或新低，絕對(duì)值為1 if( (LastTowardsBeforePrice) | (LastTo