譜估計(jì)PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1 譜估計(jì)譜估計(jì) 第1頁(yè)/共37頁(yè) 第2頁(yè)/共37頁(yè) 第3頁(yè)/共37頁(yè) 第4頁(yè)/共37頁(yè) 第5頁(yè)/共37頁(yè) 第6頁(yè)/共37頁(yè) 第7頁(yè)/共37頁(yè) BlackmanBlackmanTukeyTukey（BTBT）方法的特點(diǎn)）方法的特點(diǎn) 第8頁(yè)/共37頁(yè) 第9頁(yè)/共37頁(yè) ARAR模型法譜估計(jì)模型法譜估計(jì) 假設(shè)一個(gè)隨機(jī)過程可以由假設(shè)一個(gè)隨機(jī)過程可以由AR(AR(p p) )刻畫刻畫 p k nvknxkanx 1 * )()()()( 它的功率譜為它的功率譜為 2 2*2* 2 )() 1 (1 )( fpjfj AR epaea fP | )(| 22 nvE 第10頁(yè)/共37頁(yè) 2 1 2

2、* 2 )(1 )( p k fkj AR eka fP 第11頁(yè)/共37頁(yè) 最大熵譜估計(jì)（最大熵譜估計(jì)（MESEMESE） 第12頁(yè)/共37頁(yè) 1|0 )( 2/1 2/1 2 pkdf fP e xx fkj 推導(dǎo)得推導(dǎo)得： 第13頁(yè)/共37頁(yè) 第14頁(yè)/共37頁(yè) 第15頁(yè)/共37頁(yè) ARAR模型譜估計(jì)的協(xié)方差方模型譜估計(jì)的協(xié)方差方 法法 第16頁(yè)/共37頁(yè) 第17頁(yè)/共37頁(yè) 確定數(shù)據(jù)矩陣確定數(shù)據(jù)矩陣 p k p k p k p p p kNxka kpxka kpxka Nx px px Nf pf pf 1 * 1 * 1 * * * * * * * )1()( )1()( )()(

3、 ) 1( ) 1( )( ) 1( ) 1( )( * f 第18頁(yè)/共37頁(yè) axa x x x f A N p p Nx px px H H H )2( )( ) 1( ) 1( ) 1( )( * * * ) 1() 1 ()0( ) 3() 1()2( )2()() 1( )2(,),(),1( pNxxx Nxpxpx Nxpxpx NppAH xxx 第19頁(yè)/共37頁(yè) 第20頁(yè)/共37頁(yè) 第21頁(yè)/共37頁(yè) 第22頁(yè)/共37頁(yè) 2121 2 2 , 0)( ),( ),( 2 2/1, 0),( 4 )( )()( fffPfPCov OtherwisefP N p ffP N

4、 p fPVar fPfPE ARAR AR AR AR ARAR 第23頁(yè)/共37頁(yè) 改進(jìn)協(xié)方差方法改進(jìn)協(xié)方差方法 第24頁(yè)/共37頁(yè) 自相關(guān)方法自相關(guān)方法 第25頁(yè)/共37頁(yè) 第26頁(yè)/共37頁(yè) 第27頁(yè)/共37頁(yè) 第28頁(yè)/共37頁(yè) 第29頁(yè)/共37頁(yè) 第30頁(yè)/共37頁(yè) 自相關(guān)方法總有穩(wěn)定的解自相關(guān)方法總有穩(wěn)定的解 自協(xié)方差方法在極少情況下有不穩(wěn)定解自協(xié)方差方法在極少情況下有不穩(wěn)定解 BurgBurg算法在數(shù)據(jù)很短情況下不及自協(xié)方差方法算法在數(shù)據(jù)很短情況下不及自協(xié)方差方法 在數(shù)據(jù)很長(zhǎng)時(shí)，這些方法趨于一致在數(shù)據(jù)很長(zhǎng)時(shí)，這些方法趨于一致 第31頁(yè)/共37頁(yè) 第32頁(yè)/共37頁(yè) 第33頁(yè)/共37頁(yè) 2ARAR模型方法對(duì)噪聲中正弦波形的功率譜估計(jì)模型方法對(duì)