時間序列計量經(jīng)濟模型分析

1、時間序列計量經(jīng)濟模型分析時間序列計量經(jīng)濟模型分析 一班第六組一班第六組 組員：組員： 3 目錄目錄 一、回歸方程設(shè)定一、回歸方程設(shè)定 二、平穩(wěn)性檢驗二、平穩(wěn)性檢驗 三、協(xié)整檢驗三、協(xié)整檢驗 四、誤差修正模型四、誤差修正模型 一、某地區(qū)實際人均年消費支出一、某地區(qū)實際人均年消費支出C和人均年收入和人均年收入Y （元）（元） 時 間 序 列 圖 二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗（對收入做檢驗（對收入做0階差分）階差分） 原假設(shè)： : =1 0 H 0 H 從ADF檢驗結(jié)果看，t檢驗統(tǒng)計量值大于相應(yīng)臨界值， 從而不能拒絕H0，表明人均年收入X序列存在單位根，是非 平穩(wěn)序列。 ADF檢驗結(jié)果：檢

2、驗結(jié)果： 二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗（對收入做檢驗（對收入做1階差分）階差分） 從ADF檢驗結(jié)果看，t檢驗統(tǒng)計量值大于相應(yīng)臨界值， 從而不能拒絕H0，表明人均年收入的1階差分序列存在單 位根，是非平穩(wěn)序列。 二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗（對收入做檢驗（對收入做2階差分）階差分） 從ADF檢驗結(jié)果看，t檢驗統(tǒng)計量值小于相應(yīng)臨界值， 從而拒絕H0，表明人均年收入的2階差分序列不存在單位 根，是平穩(wěn)序列。 二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗（對消費支出做檢驗（對消費支出做0階差分）階差分） 從ADF檢驗結(jié)果看，t檢驗統(tǒng)計量值大于相應(yīng)臨界值， 從而不能拒絕H0，表明人均年消費

3、支出的0階差分序列存 在單位根，是非平穩(wěn)序列。 二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗（對消費支出做檢驗（對消費支出做1階差分）階差分） 從ADF檢驗結(jié)果看，t檢驗統(tǒng)計量值大于相應(yīng)臨界值， 從而不能拒絕H0，表明人均年消費支出的1階差分序列存 在單位根，是非平穩(wěn)序列。 二、差分序列的二、差分序列的ADF檢驗（對消費支出做檢驗（對消費支出做2階差分）階差分） 從ADF檢驗結(jié)果看，t檢驗統(tǒng)計量值小于10%的顯著性 水平臨界值，從而拒絕H0，表明人均年消費支出的2階差 分序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列。 三、三、EG兩步法兩步法 取對數(shù)做回歸分析 ls lny c lnx 估計的回歸模型： lny=-

4、0.385966+0.966395lnx+et 對對et序列進行單位根檢驗序列進行單位根檢驗 殘差序列平穩(wěn)性檢驗估計結(jié)果殘差序列平穩(wěn)性檢驗估計結(jié)果 t檢驗統(tǒng)計量的值為-3.363974小于相應(yīng)臨界值，從而拒 絕H0，表明殘差序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列，說明人 均年收入與人均消費支出之間存在協(xié)整關(guān)系。 誤差修正模型誤差修正模型 把誤差項把誤差項et看做均衡誤差，建立誤差模型看做均衡誤差，建立誤差模型 在在EViews 中，點擊中，點擊Genr功能鍵輸入功能鍵輸入 DlnY=lnY-lnY(-1) DlnX=lnX-lnX(-1) 以以DlnY作為被解釋變量，以作為被解釋變量，以DlnX和和et-1作為解釋變作為解釋變 量，在量，在EViews中輸入中輸入 LS DlnY C DlnX et（-1） lnY =0.026080 + 0.687661 D lnX - 0.629076et-1 t=(2.791934) (8.352841) (-3.337509) R2=0.810296 DW=1.807124 結(jié)果分析結(jié)果分析 上述結(jié)果表明，人均年消費支出的變 化不僅取決于人均年收入的變化，而且 還取決于上一期消費支出對均衡水平的 偏差，誤差項et-1估計的系數(shù)- 0.62907