上海期貨從業(yè)資格：套期保值模擬試題

1、上海期貨從業(yè)資格：套期保值模擬試一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題 意）1、制定期貨從業(yè)人員管理辦法的目的是（）。a.加強期貨從業(yè)人員的資格管理b.規(guī)范期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為c.維護社會期貨管理秩序d.推動社會主義市場經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展2、非結(jié)算會員向期貨交易所支付的手續(xù)費，由期貨交易所從（）期貨保證金賬 戶中劃撥。a.客戶b.期貨交易所c.非全面結(jié)算會員期貨公司d.全面結(jié)算會員期貨公司3、中長期國債期貨采取報價法。a.價格b.指數(shù)c.差額d.百分比4、全球金屬期貨的發(fā)源地和目前最大的金屬期貨交易中心是a.紐約商業(yè)交易所b.倫敦金屬交易所c.東京工業(yè)品交易所d.

2、芝加哥商業(yè)交易所5、期貨市場的組織結(jié)構(gòu)由一組成。a.提供集中交易場所的期貨交易所b.提供結(jié)算服務的結(jié)算機構(gòu)c.提供代理交易服務的期貨公司d.進行期貨交易的投資者6、由于業(yè)務發(fā)展的需要，a期貨公司擬申請設立一個營業(yè)部，根據(jù)規(guī)定，要想 獲得批準，該期貨公司應當滿足近（）內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑 事處罰。a. 6個月b. 12個月c. 1年d. 3年7、期貨交易所、非期貨公司結(jié)算會員不按照規(guī)定公布即時行情的，或者發(fā)布價 格預測信息的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，對直接負責的主管人員和 其他直接責任人員給予紀律處分，處（）的罰款。a. 1萬元以下b. 1萬元以上5萬元以下c. 1萬元

3、以上10萬元以下d. 10萬元以上50萬元以下8、權(quán)利金買報價為24,賣報價為20,而前一成交價為21,則成交價為_；如 果前一成交價為19,則成交價為_；如果前一成交價為25,則成交價為a. 21, 20, 24b. 21, 19, 25c. 20, 24, 24d. 24, 19, 259、原期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不 適當人選而被免職的，自被認定為不適當人選之日起()年內(nèi)，任何期貨公司不 得任用該人員擔任董事、監(jiān)事和高級管理人員。a. 5b. 3c. 2d. 110、從資金來源劃分，期貨市場的機構(gòu)投資者可分為a.生產(chǎn)貿(mào)易商b.證券公司、商業(yè)銀行和投資

4、銀行c.養(yǎng)老基金d.養(yǎng)老保險11、期貨公司法人治理結(jié)構(gòu)建立的立足點和出發(fā)點是風險防范，成為公司 法人治理結(jié)構(gòu)的核心內(nèi)容。a.獨立經(jīng)營b.謹慎經(jīng)營c.風險控制體系d.盈利12、期貨公司制定投資者適當性標準的實施方案后，報備案。a.中金所b.中國證監(jiān)會c.公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)d.中國期貨業(yè)協(xié)會13、在情況下，牛市套利可以獲利。a.遠月合約價格高于近月合約價格，價差由10元變?yōu)?0元b.遠月合約價格低于近月合約價格，價差由10元變?yōu)?0元c.遠月合約價格高于近月合約價格，價差由10元變?yōu)?元d.遠月合約價格低于近月合約價格，價差由10元變?yōu)?元14、市價指令的特點是a.可按客戶預期的價格成交

5、，但成交速度慢b.可以有效地鎖定利潤或把損失降低到最低限度c.成交速度很快d.適合穩(wěn)健型投資者使用15、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其()中列示。a.資產(chǎn)b.營業(yè)成本c.資本金d.負債16、恒生指數(shù)是由香港恒生銀行于年11月24門開始編制的用以反映香港股市行 情的一種股票指數(shù)。a： 1966b： 1967c： 1968d： 196917、期貨交易所會員的保證金不足而會員未在期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定的時間內(nèi)追加 保證金的，應當將該會員的期貨合約強行平倉，強行平倉的有關(guān)費用和發(fā)生的損 失由()承擔。a.該會員b.期貨公司c.期貨也協(xié)會d.期貨交易所結(jié)算中心18、下列針對投資基金的表述，正確的有a.

6、投資基金實行的是一種集合投資制度b .投資基金發(fā)行的基金券是一種面向個別投資者的投資工具c.投資基金在本質(zhì)上是一種金融信托d.投資基金執(zhí)行按資分配的法則19、()的推出為投資者回避商品市場的投資風險提供了有利工具。a：股票指數(shù)期貨合約b：商品期貨指數(shù)合約c：信用指數(shù)期貨合約d：消費者指數(shù)期貨合約20、期貨公司單個股東的持股比例增加到以上，或者有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東合計持 股比例增加到以上的，應當經(jīng)中國證監(jiān)會批準。a. 3%： 3%b. 3%； 5%c. 5%； 3%d. 5%； 5%21、期貨市場規(guī)避風險的功能是指借助，通過在期貨和現(xiàn)貨兩個巾場進行交易, 建立一種盈虧沖抵機制，實現(xiàn)鎖定成本、穩(wěn)定收益

7、的目的。a：套期保值交易方式b：套利交易方式c：期權(quán)交易方式d：期現(xiàn)套利交易方式22、采用金字塔式買入賣出方法時，增倉時應遵循以下原則。a.在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，才能增倉b.在現(xiàn)有持倉已虧損的情況下，才能增倉c.持倉的增加應漸次增加d.持倉的增加應漸次遞減23、關(guān)于期貨市場的“投機”，以下說法不正確的是 oa.投機是套期保值得以實現(xiàn)的必要條件b.沒有投機就沒有期貨市場c.投機者是價格風險的承擔者d.通過投機者的套利行為，可以實現(xiàn)價格均衡和防止價格的過分波動 24、在期貨市場中，金融貨幣因素對期貨價格的影響主要表現(xiàn)在一方面。a.黃金市場運行b.利率c.匯率d.股票市場運行25、期貨公司現(xiàn)任法

8、定代表人不具有期貨從業(yè)人員資格的，應當自期貨公司董 事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法施行之日起年內(nèi)取得期貨從業(yè)人 員資格。a. 5b. 3c. 2d. 1二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符 合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選,所選的每個選項得05分） 1、在繁榮階段的后期，以下說法正確的是a：各種資產(chǎn)價格都上升到一個非常高的水平b：企業(yè)庫存的商品大幅度增加c：企業(yè)利潤下降股份下跌d： 一部分投資者開始看空2、投資者提供的其他收入證明應當為當前就職單位部門出具的加蓋公章的收入 證明文件。a：人事b：營業(yè)c：財務d：勞資3、大豆提油套利的做法是

9、一a：購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約b：購買大豆期貨合約c：賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約d：賣出大豆期貨合約4、下列屬于商品期貨的是a.原油期貨b.外匯期貨c.利率期貨d.國債期貨5、中國證監(jiān)會對期貨公司風險監(jiān)管指標觸及預警標準的情況和原因進行核實， 對公司的影響程度進行評估，并視情況采取下列措施。a：向公司出具警示函，并抄送其全體股東b：對公司高級管理人員進行監(jiān)管談話，要求其優(yōu)化公司風險監(jiān)管指標水平c：要求公司進行重大業(yè)務決策時，應當至少提前3個工作日向公司住所地中國 證監(jiān)會派出機構(gòu)報送臨時報告d：責令公司增加內(nèi)部合規(guī)檢查的頻率，并提交合規(guī)檢查報告6、2

10、008年10月1日，某投資者以80點的權(quán)利金買入一張3月份到期、執(zhí)行價 格為10200點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時乂以130點的權(quán)利金賣出一張3月份 到期、執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點（不 考慮其他費用）是一點。a. 10000b. 10050c. 10100d. 102007、5月份，一個投資者以0. 6904美元/法郎的價格買入100手6月瑞士法郎 期貨合約。一周后，美元貶值，6月瑞士法郎期貨合約的價格變?yōu)?.6960美元 /法郎，該投資者將合約賣出平倉，其獲利為。a： 15000 美元b： 20000 美元c： 55000 美元d： 70000 美元8

11、、證券公司申請介紹業(yè)務資格，應當符合（）條件。a.申請日前3個月各項風險控制指標符合規(guī)定標準b.已按規(guī)定建立客戶交易結(jié)算資金笫三方存管制度c.具有滿足業(yè)務需要的技術(shù)系統(tǒng)d.中國證監(jiān)會根據(jù)市場發(fā)展情況和審慎監(jiān)管原則規(guī)定的其他條件9、期貨公司在與客戶訂立期貨經(jīng)紀合同時，未提示客戶注意期貨交易風險說 明書內(nèi)容，并未讓客戶簽字或蓋章，造成客戶在交易中損失的，屬于合同法中 的（）。a.雙方違約行為b.違背誠實信用原則的行為c.惡意進行磋商d.單方違約行為10、接上題，假設借貸利率差為1%,期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為0.5個指數(shù)點， 同時，市場沖擊成本為0.6個指數(shù)點，股票買賣的雙邊手續(xù)費和市場沖擊成本各

12、為交易金額的0.5%,則下列關(guān)于4月1日對應的無套利區(qū)間的說法正確的有 a.借貸利率差成本是10.25點b.期貨合約買賣雙邊手續(xù)費及市場沖擊成本是1.6點c.股票買賣的雙邊手續(xù)費及市場沖擊成本是41點d.無套利區(qū)間上界是4152.35點11、期貨公司違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風險，嚴重危害期貨市場秩序、損害客戶利 益的，國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對該期貨公司采取o等監(jiān)管措施。a.提起法律訴訟b.責令停業(yè)整頓c.責令破產(chǎn)、清算d.指定其他機構(gòu)托管或者接管12、期貨交易所需要建立的內(nèi)部風險監(jiān)控機制是。a：建立有關(guān)風險監(jiān)控制度b：加強風險監(jiān)管制度執(zhí)行力度c：建立對交易全過程進行動態(tài)風險監(jiān)控機制d：設立風險

13、基金13、期貨投機者應當掌握限制損失、滾動利潤的原則，這一原則要求投機者a.在損失達到事先確定數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，認輸離場b.在發(fā)生大額損失時繼續(xù)等待有利時機，等獲取利潤后再離場c.在行情變動有利時，立即平倉獲利d.在行情變動有利時，盡量延長擁有持倉的時間，充分獲取市場有利變動產(chǎn)生 的利潤14、期貨公司出現(xiàn)重大風險，嚴重危害期貨市場秩序、損害客戶利益的，國務院 期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對該期貨公司o oa.宣布破產(chǎn)b.指定其他機構(gòu)托管c.進行接管d.責令停業(yè)整頓15、期貨從業(yè)人員應當遵守保密原則，但()的，可以公開相關(guān)信息。a.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中為保護自己的合法權(quán)益而必須公開b.有關(guān)規(guī)章要

14、求公布c.期貨交易所按照有關(guān)規(guī)定進行檢查d.期貨從業(yè)人員對投資者服務結(jié)束后16、目前，世界上有色金屬期貨交易最大的三家交易所為a.倫敦金屬交易所b.紐約商業(yè)交易所c.芝加哥商業(yè)交易所d.東京工業(yè)品交易所17、期貨市場的基本職能有a.資源配置b.規(guī)避風險c.風險定價d.價格發(fā)現(xiàn)18、期貨公司可以采取以下()形式報送風險監(jiān)管報表。a.月度風險監(jiān)管報表b.年度風險監(jiān)管報表c.按周報送風險監(jiān)管報表d.按日報送風險監(jiān)管報表19、期貨公司的高級管理人員出現(xiàn)下述情形的，期貨公司不得申請金融期貨結(jié)算 業(yè)務資格.a：近1年內(nèi)存在不良信用記錄b：近2年內(nèi)因違法違規(guī)經(jīng)營被工商管理部門處以罰款c：因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正

15、在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查d：近2年內(nèi)因詐騙罪受過刑事處罰20、對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是a.買賣雙方風險和收益結(jié)構(gòu)不對稱b.買賣雙方都要交納保證金c.在有組織的交易場所內(nèi)完成交易d.采用標準化合約方式21、下列選項中，關(guān)于期貨交易的基本特征，說法正確的是a.期貨交易的杠桿機制使期貨交易具有高收益和高風險的特點b.處在場外的廣大客戶若想?yún)⑴c期貨交易，只能委托期貨公司代理交易c.期貨交易對沖機制可以免除交割，從而增加了期貨市場的流動性d.在期貨價格上升時，可以通過高買低賣來獲利22、期貨公司獨立堇事的行為規(guī)則為()oa.維護期貨公司利益b.發(fā)表客觀、公正的獨立意見c.對期貨公司擴大盈利獻計獻策d.重點關(guān)注和保護客戶、中小股東的利益23、我國經(jīng)中國證監(jiān)會批準設立的期貨交易所包括()oa.大連商品交易所b.中國金融期貨交易所c.鄭州商品交易所d.