銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題匯總

1、精品文檔（2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題匯總一、單選題:1、甲、乙兩人均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)企業(yè)為甲設(shè)定的貸款利率高于乙，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。a.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償b.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移c.風(fēng)險(xiǎn)分散d.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：a2、下列關(guān)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)定義的理解，最符合當(dāng)前監(jiān)管當(dāng)局的思考模式的是( )。a.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性b.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性c.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離d.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的變化標(biāo)準(zhǔn)答案：a3、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。a.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平b.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平c.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行

2、的風(fēng)險(xiǎn)管理水平d.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平標(biāo)準(zhǔn)答案：c4、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。a.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段b.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段c.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段d.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：c5、“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。a.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償b.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移c.風(fēng)險(xiǎn)分散d.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)答案：c6、國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是( )。a.股本收益法(roe)b.資產(chǎn)收益率(roa)c.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(var)d.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(rapm)標(biāo)準(zhǔn)答案：d7、假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：1

3、.9000美元，匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是250基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則未來(lái)3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于( )區(qū)間。a.(1.8750 1.9250)b.(1.8000 2.0000)c.(1.8500 1.9500)d.(1.8250 1.9750)標(biāo)準(zhǔn)答案：c8、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。a.操作風(fēng)險(xiǎn)b.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)c.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)d.信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：c9、馬科威茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，已經(jīng)成為了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基石。a.投資組合理論b.資本資產(chǎn)定價(jià)模型c.套利定價(jià)理論d.二叉樹模型標(biāo)準(zhǔn)答案：a10、假定股票

4、市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5中情況，每種情況對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率是( )。a.18.25%b.27.25%c.11.25%d.11.75%標(biāo)準(zhǔn)答案：d二，一、單選題:1、巴塞爾新資本協(xié)議通過(guò)降低( )要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。a.監(jiān)管資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化b.經(jīng)濟(jì)資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化c.會(huì)計(jì)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析d.注冊(cè)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析標(biāo)準(zhǔn)答案：a2、( )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。a.外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)b.內(nèi)部審計(jì)部門c.法律/合規(guī)部門d.財(cái)務(wù)控制部門標(biāo)準(zhǔn)答案：d3、內(nèi)部審計(jì)不包括( )。a.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性b.內(nèi)部

5、控制的健全性和有效性c.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)范規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求d.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性標(biāo)準(zhǔn)答案：c4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別最基本、最常用的方法是( )a.失誤樹分析法b.專家調(diào)查列舉法c.情景分析法d.制作風(fēng)險(xiǎn)清單標(biāo)準(zhǔn)答案：d5、風(fēng)險(xiǎn)管理最基本的要求是( )a.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)b.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)c.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)d.適時(shí)、完整地檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：b6、( )負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。a.董事會(huì)b.監(jiān)事會(huì)c.股東大會(huì)d.高級(jí)管理層標(biāo)準(zhǔn)答案：d7、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是( )a.董事會(huì)b.監(jiān)事會(huì)c.股東大會(huì)d.高級(jí)管理層標(biāo)準(zhǔn)

6、答案：a8、商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”是指( )a.完善的公司治理結(jié)構(gòu)b.健全的內(nèi)部控制機(jī)制c.有效地風(fēng)險(xiǎn)管理策略d.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：d二、多選題:9、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括a.獨(dú)立b.審慎c.高效d.客觀e.全面標(biāo)準(zhǔn)答案：a, b, e三、判斷題:10、商業(yè)銀行要靠一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)式的突擊來(lái)培育風(fēng)險(xiǎn)文化。對(duì) 錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤11、因?yàn)樯虡I(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行的一整套中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的安排，因此，商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能更改。對(duì) 錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤12、銀行董事會(huì)通常會(huì)指派專門委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。對(duì) 錯(cuò)標(biāo)準(zhǔn)答案：正確一、單選題:1、如果銀行以短期存款作

7、為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，銀行的未來(lái)收益會(huì)( )。a.增加b.減少c.不變d.不確定標(biāo)準(zhǔn)答案：b2、利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)又稱( )。a.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)b.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)c.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)d.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：c3、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入( )進(jìn)行管理。a.利率風(fēng)險(xiǎn)b.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)c.匯率風(fēng)險(xiǎn)d.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：c4、某公司持有美元，但當(dāng)月要對(duì)外支付的貨幣是日元，它可以通過(guò)( )，賣出美元買入日元，滿足對(duì)外支付日元的需求。a.遠(yuǎn)期外匯交易b.即期外匯交易c.期貨交易d.期權(quán)交易標(biāo)準(zhǔn)答案：b5、公司或企業(yè)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是( )。a.鎖定未來(lái)借款成

8、本b.鎖定未來(lái)借款利潤(rùn)c.對(duì)沖未來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)d.增加貨幣頭寸標(biāo)準(zhǔn)答案：a6、如果期權(quán)持有者只能在到期日才能行使權(quán)利，則這種期權(quán)稱為( )。a.價(jià)內(nèi)期權(quán)b.歐式期權(quán)c.價(jià)外期權(quán)d.美式期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：b7、期貨交易與期權(quán)交易相比有很多相同點(diǎn)，下列敘述不正確的是( )。a.都需要在固定的場(chǎng)所交易b.都需要雙方簽訂標(biāo)準(zhǔn)化合約c.都為了規(guī)避利率、匯率變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)d.到期都要按約定完成貨品或貨幣的交易標(biāo)準(zhǔn)答案：d8、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按( )計(jì)價(jià)。a.模型b.可變現(xiàn)凈值c.歷史成本d.公允價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：c9、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。a.名

9、義價(jià)值b.市場(chǎng)價(jià)值c.內(nèi)在價(jià)值d.公允價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：a10、巴塞爾委員會(huì)及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是( )。a.累計(jì)總敞口頭寸法b.凈總敞口頭寸法c.短邊法d.總敞口頭寸法標(biāo)準(zhǔn)答案：c11、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場(chǎng)利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。a.1.35b.1.73c.1.91d.2.56標(biāo)準(zhǔn)答案：c12、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480，則用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。a.200b.800c.10

10、00d.1400標(biāo)準(zhǔn)答案：b13、假設(shè)某項(xiàng)交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間愛(ài)你占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本，此項(xiàng)交易對(duì)應(yīng)的raroc為4%，則調(diào)整為年度比率的raroc為( )。a.6.28%b.7.43%c.7.85%d.8.16%標(biāo)準(zhǔn)答案：d14、假定某商業(yè)銀行的資產(chǎn)組合收益為100萬(wàn)元，所對(duì)應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬(wàn)元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為( )萬(wàn)元。a.65b.73c.75d.80標(biāo)準(zhǔn)答案：b15、用var計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( )。a.1b.2c.3

11、d.4標(biāo)準(zhǔn)答案：c一、單選題:1、在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為( )類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總這些類別產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。a.4b.6c.8d.9標(biāo)準(zhǔn)答案：c2、下列屬于外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。a.外部欺詐、盜竊b.監(jiān)管規(guī)定c.內(nèi)部欺詐d.違反系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)答案：a3、關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說(shuō)法中，不正確的是( )。a.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操怍風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)b.不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生c.商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策d.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金標(biāo)準(zhǔn)答案：c4、( )是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶