管理定量分析實(shí)驗(yàn)

1、管理定量分析課程實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)實(shí)驗(yàn)一 excel的使用操作一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙螅ㄒ唬?shí)驗(yàn)?zāi)康?了解excel的基本功能和特點(diǎn)；2體驗(yàn)excel強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)分析能力及其在管理定量分析方面的作用；3掌握excel的基本操作方法；4掌握電子表格模型建立的基本步驟。（二）實(shí)驗(yàn)要求1建立一個(gè)完整的電子表格模型；2能夠用所建立的模型進(jìn)行簡(jiǎn)單的定量分析；3重點(diǎn)掌握公式編輯和常用函數(shù)的功能和格式；4實(shí)驗(yàn)完成后，將文件復(fù)制，交任課教師。二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及軟件1硬件設(shè)備：pc機(jī)；2操作系統(tǒng)：microsoft windows 2000/xp；3基本軟件：microsoft excel 2000；4專用軟件：無(wú)。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

2、1電子表格的基本操作；2電子表格的基本編輯和美化；3公式的輸入和編輯；4常用函數(shù)的功能和格式；5圖表和圖形對(duì)象的操作。四、實(shí)驗(yàn)步驟1啟動(dòng)excel，熟悉初始界面。注意瀏覽各菜單、子菜單和命令。2進(jìn)入幫助系統(tǒng)，熟悉幫助系統(tǒng)的使用操作。3輸入電子表格數(shù)據(jù)。重點(diǎn)是： 練習(xí)文本、數(shù)字、日期和時(shí)間等數(shù)據(jù)的輸入方法； 練習(xí)使用序列填充功能； 練習(xí)使用填充柄。4設(shè)置單元格格式。參見(jiàn)例1-1、1-3。例1-1：?jiǎn)巫兞壳蠼鈫?wèn)題在工作表中建立了如圖1-1所示的模型 圖1-1建立模型假設(shè)單元格b1的內(nèi)容為“160000”，則單元格b8怎樣變化？或者說(shuō)，要求利潤(rùn)為“160000”，那么在其它條件不發(fā)生變化的情況下，產(chǎn)

3、品的銷售價(jià)格應(yīng)該是多少？在excel中，可使用“單變量求解”命令進(jìn)行該類問(wèn)題的分析。步驟如下：（1）執(zhí)行“工具”/“單變量求解”命令，屏幕顯示如圖1-2所示“單變量求解”對(duì)話框。 圖1-2單變量求解對(duì)話框（2）在目標(biāo)單元格輸入“b1”，在目標(biāo)值輸入框輸入“160000”，在可變單元格輸入“b8”。（3）單擊“確定”按鈕，屏幕彈出“單變量求解狀態(tài)”提示框，“確定”后，單元格b8顯示變化后的值，如圖1-3所示。由此可以看出，滿足條件的單價(jià)應(yīng)該是57.8。 圖1-3單變量求解結(jié)果5輸入和編輯公式。參見(jiàn)例1-1、1-2、1-3。重點(diǎn)是： excel公式的一般格式； 運(yùn)算符及其優(yōu)先順序；（3）數(shù)組公式和

4、數(shù)組常量；（4）單元格引用的式樣和引用的類型。例1-2：模擬運(yùn)算表模擬運(yùn)算表是工作表中的一個(gè)單元格區(qū)域，它可以顯示公式中某些值的變化對(duì)運(yùn)算結(jié)果的影響。模擬運(yùn)算表在經(jīng)濟(jì)管理中有著重要的作用。如圖1-4所示，對(duì)例1-1所介紹的模型進(jìn)行單輸入模擬運(yùn)算。圖1-4 單輸入模擬運(yùn)算假設(shè)產(chǎn)量變化，其它條件不變。模擬計(jì)算銷售金額、營(yíng)銷利潤(rùn)的，操作步驟如下：（1）確定模擬運(yùn)算表的單元格區(qū)域：如圖所示，確定為b12：d18。從b13開(kāi)始向下輸入產(chǎn)量數(shù)值；b12為運(yùn)算公式中的“輸入引用列的單元格”地址。（2）在第一個(gè)輸入數(shù)值上一行的右側(cè)（即c12單元格），輸入銷售金額公式“=單價(jià)*b12”，其右再輸入利潤(rùn)公式“=c

5、12費(fèi)用固定成本b12*單片成本”。（3）選定包含公式和替換值的矩形區(qū)域，如圖1-5所示b12：d18，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”/“模擬運(yùn)算表”命令，屏幕彈出如圖1-6所示提示框。圖1-6模擬運(yùn)算表 圖1-5選定模擬運(yùn)算單元格區(qū)域 （4）在“輸入引用列的單元格”中輸入“引用單元格”地址“$b$12”，單擊“確定”按鈕。之后，按輸入的產(chǎn)量序列進(jìn)行計(jì)算，結(jié)果顯示在每一個(gè)輸入值的右側(cè)，如圖1-7所示。圖1-7 單輸入的模擬運(yùn)算表例1-3：解一元二次方程6模型求解。通過(guò)改變模型輸入?yún)?shù)，獲得模型計(jì)算結(jié)果。參見(jiàn)例1-2、1-3。7創(chuàng)建和編輯圖表。利用已有的電子表格數(shù)據(jù)，建立合適的圖表，并進(jìn)行美化操作。8保存實(shí)驗(yàn)結(jié)果

6、。將工作簿存盤，并復(fù)制到自己的軟盤或其他移動(dòng)儲(chǔ)存設(shè)備。五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果1完整的電子表格模型；2運(yùn)用模型進(jìn)行分析所得到的結(jié)果；3反映實(shí)驗(yàn)結(jié)果的電子文檔。六、實(shí)驗(yàn)思考題1用excel建立管理定量分析模型有哪些優(yōu)越性？2建立電子表格模型有哪幾個(gè)基本步驟？七、附加練習(xí) 1對(duì)于線性方程組ax=b，設(shè)a矩陣在單元格區(qū)域a4到c6中，b矩陣在單元格區(qū)域e4到e6中，求x.2設(shè)單元格a3中存放著定期存款的開(kāi)戶日期，單元格d2中存放著存款期限（單位：年），求到期日期。3在單元格區(qū)域a1到c30中存放著解釋變量x的樣本數(shù)據(jù)，d1到d30中存放著被解釋變量y的樣本數(shù)據(jù)，計(jì)算指數(shù)回歸模型的回歸參數(shù)及附加的回歸統(tǒng)計(jì)量。4對(duì)

7、于投入-產(chǎn)出模型ax+y=x，設(shè)直接消耗系數(shù)矩陣a在單元格區(qū)域a4到c6中，計(jì)劃最終需求矩陣y在單元格區(qū)域e4到e6中，求x.5計(jì)算從今天到2050年1月1日之間的天數(shù)。6在單元格區(qū)域a1到c30中存放著解釋變量x的樣本數(shù)據(jù)，d1到d30中存放著被解釋變量y的樣本數(shù)據(jù)，計(jì)算線性回歸模型的回歸參數(shù)及附加的回歸統(tǒng)計(jì)量。 7設(shè)單元格c1中存放著用百分制表示的學(xué)生考試成績(jī)。若規(guī)定85-100分為“優(yōu)秀”，60-84分為“及格”，0-59分為“不及格”，將用百分制表示的成績(jī)轉(zhuǎn)換為用漢字表示的三級(jí)計(jì)分制成績(jī)。8設(shè)單元格c1中存放著用大寫(xiě)英語(yǔ)字母表示的職員的學(xué)歷，其中，“a”表示“研究生”，“b”表示“本科

8、生”，“c”表示“?？粕薄⒂糜⒄Z(yǔ)字母表示的學(xué)歷轉(zhuǎn)換為用漢字表示的學(xué)歷。9寫(xiě)出下列excel公式的結(jié)果（建議先自己寫(xiě)出結(jié)果，然后上機(jī)計(jì)算。如有不同，仔細(xì)進(jìn)行分析）。=123&456結(jié)果為:=”abc”sdf”結(jié)果為:=sqrt(“8”+”1”)結(jié)果為:=”99/6/1”“99/5/1”結(jié)果為:=year(today()結(jié)果為:=”not”&true結(jié)果為:=”3”+”2”結(jié)果為:=1+”$4.00”結(jié)果為:=sqrt(8&1)結(jié)果為:=month(today()結(jié)果為:10利用excel數(shù)組運(yùn)算功能，進(jìn)行矩陣加、減法運(yùn)算。實(shí)驗(yàn)二 線性規(guī)劃模型建立及求解一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙螅ㄒ唬?shí)驗(yàn)?zāi)康?理解線

9、性規(guī)劃原理；2掌握線性規(guī)劃模型建立和求解基本技術(shù)；3理解敏感性分析的重要性，并掌握相關(guān)原理。（二）實(shí)驗(yàn)要求1能夠熟練地建立線性規(guī)劃電子表格模型；2能夠熟練地運(yùn)用excel的規(guī)劃求解功能求解線性規(guī)劃模型；3能夠熟練地運(yùn)用敏感性報(bào)告進(jìn)行敏感性分析；4理解相關(guān)原理和技術(shù)在管理決策中的重要作用；5實(shí)驗(yàn)完成后，將文件復(fù)制，交任課教師。二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及軟件1硬件設(shè)備：pc機(jī)；2操作系統(tǒng)：microsoft windows 2000/xp；3基本軟件：microsoft excel 2000；三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1線性規(guī)劃模型的建立；2線性規(guī)劃模型的求解；3敏感性分析。四、實(shí)驗(yàn)步驟例2-1 學(xué)校準(zhǔn)備為學(xué)生添加營(yíng)養(yǎng)餐，

10、每個(gè)學(xué)生每月至少需要補(bǔ)充60單位的碳水化合物，40單位的蛋白質(zhì)和35單位的脂肪。已知a、b兩種營(yíng)養(yǎng)品的含量及單價(jià)見(jiàn)表4-6。表4-6 兩種營(yíng)養(yǎng)品營(yíng)養(yǎng)成分含量ab碳水化合物5單位2單位蛋白質(zhì)3單位2單位脂肪5單位1單位單價(jià)1.5元/斤0.7元/斤問(wèn)買a和b分別多少斤既滿足學(xué)生營(yíng)養(yǎng)需要又省錢？（1）決策變量。可設(shè)x為營(yíng)養(yǎng)品a的投入量（斤），y為營(yíng)養(yǎng)品b的投入量（斤），x，y即為本問(wèn)題的決策變量。（2）目標(biāo)函數(shù)。（3）約束條件。本問(wèn)題共有四個(gè)約束。最后得出它的線性規(guī)劃模型如下：s.t.下面用excel來(lái)求解這個(gè)問(wèn)題，步驟如下：1輸入模型參數(shù)。參見(jiàn)圖2-1。圖2-1：線性規(guī)劃模型2建立模型參數(shù)間的聯(lián)系

11、。注意使用sumproduct()函數(shù)。3運(yùn)用“規(guī)劃求解”定義并解答問(wèn)題。注意：?jiǎn)螕簟耙?guī)劃求解”命令。注意如果菜單中沒(méi)有這個(gè)命令請(qǐng)使用“工具”菜單的“加載宏”安裝。在彈出的“規(guī)劃求解參數(shù)”設(shè)置對(duì)話框中設(shè)置決策變量、目標(biāo)函數(shù)和約束條件所在的地址以及選定求最小值。 在“工具”菜單中，單擊“規(guī)劃求解”命令。 在“目標(biāo)單元格”編輯框中，鍵入單元格引用或目標(biāo)單元格的名稱。 如果要使目標(biāo)單元格中數(shù)值最大，單擊“最大值”選項(xiàng)。如果要使目標(biāo)單元格中數(shù)值最小，單擊“最小值”選項(xiàng)。 在“可變單元格”編輯框中，鍵入每個(gè)可變單元格的名稱或引用。 在“約束”列表框中，輸入相應(yīng)的約束條件。 單擊“求解”按鈕。 如果要在工

12、作表中保存求解后的數(shù)值，在“規(guī)劃求解結(jié)果”對(duì)話框中，單擊“保存規(guī)劃求解結(jié)果”。4確定最佳決策。5進(jìn)行敏感性分析。建議先運(yùn)用所學(xué)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行分析，然后通過(guò)反復(fù)修改模型參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。 目標(biāo)函數(shù)系數(shù)的敏感性分析； 右邊值變化的敏感性分析。五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果1線性規(guī)劃模型；2模型的求解結(jié)果（3個(gè)報(bào)告的工作表）；3反映實(shí)驗(yàn)結(jié)果的電子文檔。圖2-2：對(duì)話框示例六、實(shí)驗(yàn)思考題下面是對(duì)一個(gè)有關(guān)農(nóng)戶生產(chǎn)決策線性規(guī)劃模型求解所得的計(jì)算機(jī)輸出結(jié)果的一部分：microsoft excel 8.0 敏感性報(bào)告可變單元格終遞減目標(biāo)式允許的允許的單元格名字值成本系數(shù)增量減量$b$3水稻2001953320.125$c$3棉花24

13、02855041.25$d$3玉米0-36.220036.21e+30約束終陰影約束允許的允許的單元格名字值價(jià)格限制值增量減量$e$9水(立方米)54406001e+3056$e$6土地(畝)440501e+306$e$7資金(元)45001.22450040092.1053$e$8勞動(dòng)(人年)4120040.06830.4請(qǐng)根據(jù)以上報(bào)告所提供的信息，回答下列問(wèn)題，并說(shuō)明理由（注意：在分析某一問(wèn)題時(shí)，假定其它條件均保持不變）。1模型中的決策變量有哪幾個(gè)？其最優(yōu)解是怎樣的？2若“水稻”的目標(biāo)函數(shù)系數(shù)增大25%，這一變化是否會(huì)導(dǎo)致模型最優(yōu)解發(fā)生變化？3若有人愿向該農(nóng)戶提供一筆500元的貸款，年利率

14、為25%，農(nóng)戶是否可以接受此項(xiàng)貸款？4該農(nóng)戶決定臨時(shí)將6畝土地?zé)o償轉(zhuǎn)讓給他人耕種一年，這樣做是否會(huì)影響該農(nóng)戶當(dāng)年的利潤(rùn)？若轉(zhuǎn)讓7畝土地呢？5假定決策變量“玉米”的目標(biāo)函數(shù)系數(shù)是根據(jù)下式計(jì)算出來(lái)的： 利潤(rùn) = 產(chǎn)量 價(jià)格 成本 200(元)=200(千克)1.5(元/千克)100(元)若有人想請(qǐng)?jiān)撧r(nóng)戶為其生產(chǎn)400千克玉米，農(nóng)戶可接受的最低價(jià)格是多少？實(shí)驗(yàn)三 數(shù)學(xué)規(guī)劃模型及其應(yīng)用一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙螅ㄒ唬?shí)驗(yàn)?zāi)康?理解運(yùn)輸問(wèn)題原理及其應(yīng)用；2理解分配問(wèn)題原理及其應(yīng)用；3理解目標(biāo)規(guī)劃原理及其應(yīng)用；4了解各種數(shù)學(xué)規(guī)劃模型的特點(diǎn)和適用條件。（二）實(shí)驗(yàn)要求1能夠熟練地建立各種數(shù)學(xué)規(guī)劃電子表格模型；2能夠熟

15、練地運(yùn)用excel求解數(shù)學(xué)規(guī)劃模型；3能夠根據(jù)模型求解結(jié)果確定最佳決策；4理解相關(guān)原理和技術(shù)在管理決策中的重要作用；5實(shí)驗(yàn)完成后，將文件復(fù)制，交任課教師。二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及軟件1硬件設(shè)備：pc機(jī)；2操作系統(tǒng)：microsoft windows 2000/xp；3基本軟件：microsoft excel 2000；三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1各種數(shù)學(xué)規(guī)劃模型的建立；2用excel求解數(shù)學(xué)規(guī)劃模型的操作方法。四、實(shí)驗(yàn)步驟1運(yùn)輸問(wèn)題。參見(jiàn)例3-1。 輸入和定義模型； 指定整數(shù)決策變量。例3-1：運(yùn)輸問(wèn)題設(shè)有某種物資共有3個(gè)產(chǎn)地、，其產(chǎn)量分別為9、5、7個(gè)單位；另有4個(gè)銷地、，其銷量分別為3、8、4、6個(gè)單位。已知由產(chǎn)

16、地（=1、2、3）運(yùn)往銷地（j=1,2,3,4）的單位運(yùn)價(jià)為（見(jiàn)表4-11）。問(wèn)如何調(diào)運(yùn)才能使總運(yùn)費(fèi)最??？表3-1 例3-1的表式運(yùn)輸模型產(chǎn)地銷地產(chǎn)量2910791342584257銷量384621解：設(shè)為由產(chǎn)地運(yùn)往銷地 (i = 1，2，3 ； j = 1，2，3，4)的運(yùn)量，則此問(wèn)題可表示為如下數(shù)學(xué)模型：(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(3-1) 本問(wèn)題的決策變量是由產(chǎn)地到銷地的運(yùn)量，目標(biāo)函數(shù)是總運(yùn)輸成本的最小化?？傔\(yùn)輸成本的計(jì)算公式如下：總運(yùn)輸成本= 本問(wèn)題的excel表格如圖3-1所示，其模型的參數(shù)設(shè)置見(jiàn)圖3-2所示。這里i9單元格中的公式是sumproduct(c6:f8,

17、c13:f15)，等價(jià)于：c6*c13+c7*c14+c8*c15+d6*d13+d7*d14+d8*d15+e6*e13+e7*e14+e8*e15+f6*f13+f7*f14+f8*f15。圖3-1 例3-1的excel求解然后用excel中的規(guī)劃求解功能求出本問(wèn)題的解。規(guī)劃求解參數(shù)表如圖3-2所示。求解結(jié)果見(jiàn)圖3-3。圖3-2 例3-1的規(guī)劃求解參數(shù)設(shè)置圖3-3 例3-1的excel求解結(jié)果2分配問(wèn)題。參見(jiàn)例3-2。分配問(wèn)題又稱為指派問(wèn)題，是運(yùn)輸問(wèn)題的特殊類型，只是在分配問(wèn)題中所有的供應(yīng)量和需求量均等于1，同樣可以用表上作業(yè)法求解，但是根據(jù)分配問(wèn)題的特殊性質(zhì)，還可以用更有效的方法匈牙利法

18、。這一部分我們通過(guò)一個(gè)例子來(lái)分別介紹excel線性規(guī)劃解法。例3-2：分配問(wèn)題。有一份說(shuō)明書(shū)，要分別譯成英、日、德、俄四種文字，交甲、乙、丙、丁四個(gè)人去完成，因各人專長(zhǎng)不同他們完成翻譯不同文字所需的時(shí)間見(jiàn)表4-13。甲、乙、丙、丁完成翻譯工作所需時(shí)間表3-2 不同翻譯的翻譯時(shí)間工作甲乙丙丁譯成英文21097譯成日文154148譯成德文13141611譯成俄文415139問(wèn)應(yīng)如何分派這四個(gè)人分別完成這四項(xiàng)任務(wù)使總的時(shí)間最少？解：本問(wèn)題的決策變量用c10：f13中的單元格表示，它們是各個(gè)人在任務(wù)中的分配量。例如單元格e101表示將a任務(wù)分配給丙來(lái)完成，c120則表示未將c任務(wù)分配給甲去完成。這里要

19、注意的是圖3-4中的決策變量的值是最終狀態(tài)的值，開(kāi)始進(jìn)行規(guī)劃求解時(shí)沒(méi)有必要指定，只要有個(gè)初始值即可。目標(biāo)函數(shù)是總的加工時(shí)間最短。在單元格中輸入目標(biāo)函數(shù)，其計(jì)算公式為=sumproduct(c3:f6,c10:f13)圖3-4 excel求解例3-2的結(jié)果從表中可以見(jiàn)，最優(yōu)值與用匈牙利法的結(jié)果完全一致，即分配a任務(wù)給丙完成，b任務(wù)給乙完成，c任務(wù)給丁完成，d任務(wù)給甲完成，所花費(fèi)時(shí)間是28小時(shí)。約束條件是每項(xiàng)任務(wù)至多有一個(gè)人去完成，每個(gè)人至多完成一項(xiàng)任務(wù)，還有非負(fù)條件約束，在參數(shù)設(shè)置對(duì)話框中單擊“選項(xiàng)”按鈕，選擇“采用線性模型”和“假定非負(fù)”。單元格g10：g13和單元格c14：f14中的內(nèi)容是s

20、um公式，分別對(duì)該行或列求和。如單元格g11的內(nèi)容是=sum(c11:f11)，最后求解本問(wèn)題的最優(yōu)解。3目標(biāo)規(guī)劃。參見(jiàn)例3-3。 權(quán)目標(biāo)規(guī)劃 優(yōu)先目標(biāo)規(guī)劃例3-3：目標(biāo)規(guī)劃（廣告決策）五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果1數(shù)學(xué)規(guī)劃模型；2模型的求解結(jié)果（計(jì)算機(jī)輸出報(bào)告工作表）；3反映實(shí)驗(yàn)結(jié)果的電子文檔。六、實(shí)驗(yàn)思考題1線性規(guī)劃有哪些基本假設(shè)條件？2盡管線性規(guī)劃的基本假設(shè)條件經(jīng)常不具備，但人們常常傾向于使用線性規(guī)劃模型，主要原因何在？實(shí)驗(yàn)四 風(fēng)險(xiǎn)型決策分析一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙螅ㄒ唬?shí)驗(yàn)?zāi)康?理解風(fēng)險(xiǎn)型決策原理和方法；2掌握風(fēng)險(xiǎn)型決策問(wèn)題的操作技術(shù)。（二）實(shí)驗(yàn)要求1能夠熟練地運(yùn)用決策樹(shù)進(jìn)行決策分析；2能夠熟練地運(yùn)用模擬運(yùn)

21、算表進(jìn)行敏感性分析；3能夠用決策樹(shù)計(jì)算完全信息價(jià)值；4能夠運(yùn)用效用理論進(jìn)行決策分析；5實(shí)驗(yàn)完成后，將文件復(fù)制，交任課教師。二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及軟件1硬件設(shè)備：pc機(jī)；2操作系統(tǒng)：microsoft windows 2000/xp；3基本軟件：microsoft excel 2000；三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1用決策樹(shù)計(jì)算完全信息價(jià)值；2用效用理論進(jìn)行決策分析。四、實(shí)驗(yàn)步驟1構(gòu)建決策樹(shù)。輸入相關(guān)參數(shù)后，根據(jù)軟件計(jì)算結(jié)果，得到相應(yīng)決策。例4-1：決策分析（goferbroke 公司的決策損益表）備擇方案自然狀態(tài)及先驗(yàn)概率有油干涸0.250.75鉆探700-100賣地 90 90注意： “模擬運(yùn)算表”只能進(jìn)行1個(gè)或2

22、個(gè)變量模擬運(yùn)算。 可以將模擬結(jié)果繪成圖。2運(yùn)用指數(shù)效用函數(shù)對(duì)同一問(wèn)題進(jìn)行決策分析。注意選取合適的風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo)（rt）。 3用后驗(yàn)概率進(jìn)行決策分析。五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果1決策樹(shù)及決策分析結(jié)果；2敏感性分析結(jié)果；3反映實(shí)驗(yàn)結(jié)果的電子文檔。六、實(shí)驗(yàn)思考題1在風(fēng)險(xiǎn)型決策過(guò)程中，為什么要進(jìn)行敏感性分析？2計(jì)算完全信息價(jià)值的主要目的是什么？3風(fēng)險(xiǎn)容忍度（rt）的含義是什么？實(shí)驗(yàn)五 時(shí)間序列分析一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙螅ㄒ唬?shí)驗(yàn)?zāi)康?理解時(shí)間序列分析在預(yù)測(cè)中的地位和作用；2掌握時(shí)間序列分析的基本方法和技術(shù)；3理解時(shí)間序列分析的優(yōu)點(diǎn)和局限性。（二）實(shí)驗(yàn)要求1能夠熟練地建立時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型；2理解移動(dòng)平均、指數(shù)平滑、線性趨

23、勢(shì)、季節(jié)因子等預(yù)測(cè)模型之間的內(nèi)在聯(lián)系；3能夠?qū)︻A(yù)測(cè)誤差進(jìn)行判斷和控制；4實(shí)驗(yàn)完成后，將文件復(fù)制，交任課教師。二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及軟件1硬件設(shè)備：pc機(jī)；2操作系統(tǒng)：microsoft windows 2000/xp；3基本軟件：microsoft excel 2000；4專用軟件：無(wú)。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1移動(dòng)平均預(yù)測(cè)模型；2指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型；3考慮線性趨勢(shì)的指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型；4考慮季節(jié)因子的指數(shù)平滑預(yù)測(cè)模型；5預(yù)測(cè)誤差的測(cè)量和控制。四、實(shí)驗(yàn)步驟1用移動(dòng)平均法進(jìn)行時(shí)間序列預(yù)測(cè)分析。參見(jiàn)例5-1。例5-1：移動(dòng)平均與指數(shù)平滑方法一：利用average()函數(shù)，通過(guò)輸入公式和復(fù)制公式進(jìn)行預(yù)測(cè)分析；方法二：使用“

24、移動(dòng)平均”分析工具。參見(jiàn)圖5-1。圖5-1：“移動(dòng)平均”對(duì)話框2用指數(shù)平滑法進(jìn)行時(shí)間序列預(yù)測(cè)分析。參見(jiàn)例5-1。方法一：利用指數(shù)平滑模型，通過(guò)輸入公式和復(fù)制公式進(jìn)行預(yù)測(cè)分析；ft+1=dt+(1-)ft方法二：使用“指數(shù)平滑”分析工具。參見(jiàn)圖5-2。圖5-2：“指數(shù)平滑”對(duì)話框3創(chuàng)建圖表。數(shù)值預(yù)測(cè)完成后，要求創(chuàng)建圖表，觀察預(yù)測(cè)效果，特別是要注意觀察預(yù)測(cè)值的系統(tǒng)滯后現(xiàn)象。4用考慮線性趨勢(shì)的指數(shù)平滑模型進(jìn)行時(shí)間序列預(yù)測(cè)分析。參見(jiàn)例5-2。例5-2：考慮線性趨勢(shì)的指數(shù)平滑模型abcde1alpha=0.20 2belta=0.20 34periodsalesbaselinetrendforcast5

25、tdtstgtft6january12141214.0070.007february12521277.6068.721284.008march13041337.8667.031346.329april13841400.7166.191404.8810may12791429.3258.681466.9011june15831507.0062.481487.9912july14701549.5858.501569.4713august17391634.2663.731608.0714september15731673.0058.731697.9915october18361752.5862.911

26、731.7316november20411860.5971.931815.4917december19831942.6173.951932.52182016.56c6=b6d6=(1983-1214)/11=70c7=$d$1*b7+(1-$d$1)*(c6+d6)d7=$d$2*(c7-c6)+(1-$d$2)*d6e8=c7+d7模型：st=dt+(1)(st-1+gt-1)gt=(stst-1)+(1)gt-1ft+1=st+gt 確定s和g的初始值。為了使模型能夠用于預(yù)測(cè)，必須確定s和g的初始值。一般情況下可取 s0=d0 g0=(dtd0) / t 計(jì)算st和gt。 計(jì)算ft+1。

27、數(shù)值預(yù)測(cè)完成后，要求創(chuàng)建圖表，觀察預(yù)測(cè)效果，特別是要注意觀察預(yù)測(cè)值的系統(tǒng)滯后問(wèn)題是否得到了有效解決。5用考慮線性趨勢(shì)和季節(jié)因子的指數(shù)平滑模型進(jìn)行時(shí)間序列預(yù)測(cè)分析。參見(jiàn)例5-3。例5-3：考慮線性趨勢(shì)和季節(jié)因子的指數(shù)平滑模型abcdef1alpha=0.20 2belta=0.20 3gama=0.20 45periodsalesbaselinef/ctrendseasonalforcast6tdtstgtctft7jan1.32788feb1.31839mar1.261310apr1.090011may0.907412jun0.819913jul0.707714aug0.612615sep0.

28、778116oct0.894117nov1.034918dec155.00001.00001.2479191219157.78601.35721.3399202216160.08341.54521.3245209.80213218163.87161.99381.2751203.85224185166.63592.14791.0941180.80235154168.96952.18510.9082153.16246147172.78122.51040.8261140.33257124175.27772.50760.7076124.0526893172.59281.46910.5978108.90

29、279127171.89491.03570.7702135.432810148171.45030.73960.8879154.622911161168.86680.07501.0186178.203012198166.8857-0.33621.2356210.833113236168.46720.04731.3521223.153214239170.90010.52451.3393223.203315221171.80450.60041.2773218.583416194173.38770.79701.0990188.623517161174.80180.92040.9108158.20361

30、8131172.29360.23470.8129145.163719110169.1124-0.44850.6962122.093820101168.7210-0.43710.5980100.833921131168.6437-0.36510.7715129.614022157169.9862-0.02360.8951149.424123189173.08040.60001.0333173.124224217174.06780.67751.2378214.614325243175.74130.87671.3582236.274426238176.83500.92011.3406236.5545

31、27224177.27740.82451.2746227.054628194177.78520.76121.0975195.744729162178.41090.73410.9102162.624830153180.95741.09660.8194145.634931138185.28731.74320.7059126.745032128192.43572.82430.6114111.845133151195.35112.84250.7718150.655234165195.42382.28850.8849177.405335194195.72081.89021.0249204.2954362

32、41197.02771.77361.2349244.61270.01e7 =average(b19,b31,b43)/average($b$19:$b$55)d18=(b43-b19)/24c19=$d$1*(b19/e7)+(1-$d$1)*(c18+d18)d19=$d$2*(c19-c18)+(1-$d$2)*d18e19=$d$3*(b19/c19)+(1-$d$3)*e7f20=(c19+d19)*e8模型：st=(dt/ct-n)+(1)(st-1+gt-1)gt=(stst-1)+(1)gt-1ct=(dt/st)+(1)ct-nft+1=（st+gt）ct+1-n初始值： 線性

33、趨勢(shì)初始值的估計(jì)要用時(shí)期對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。例如，在只有3個(gè)完整周期的數(shù)據(jù)中，可以用第1和第3個(gè)周期的第一個(gè)時(shí)期的數(shù)據(jù)。即g0=(d1+2nd0) / t其中：t=2n 基準(zhǔn)值的初始值一般用第一個(gè)周期的平均數(shù)（用以排除季節(jié)影響）減去半個(gè)周期的趨勢(shì)值（排除趨勢(shì)影響）作為估計(jì)值。即s0=di/ n g0 (n/2) 季節(jié)因子的初始值一般用可獲得的完整周期數(shù)據(jù)計(jì)算。6預(yù)測(cè)誤差分析。計(jì)算衡量預(yù)測(cè)誤差的主要指標(biāo)，并對(duì)模型的預(yù)測(cè)功效進(jìn)行分析和判斷。五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果1時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型及其預(yù)測(cè)結(jié)果；2預(yù)測(cè)誤差的分析結(jié)論；3反映實(shí)驗(yàn)結(jié)果的電子文檔。六、實(shí)驗(yàn)思考題1預(yù)測(cè)值存在系統(tǒng)滯后的主要原因是什么？如何克服？2移動(dòng)平均、指數(shù)平滑、線性趨勢(shì)、季節(jié)因子等時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型之間的內(nèi)在聯(lián)系是怎樣的？3衡量預(yù)測(cè)誤差的主要指標(biāo)有哪些？你認(rèn)為哪個(gè)指標(biāo)最重要？為什么？4時(shí)間序列預(yù)測(cè)分析最基本的理論假設(shè)是什么？實(shí)驗(yàn)六 相關(guān)與回歸分析一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙螅ㄒ唬?shí)驗(yàn)?zāi)康?理解相關(guān)分析的本質(zhì)及其重要性；2理解回歸分析的基本原理；3熟練掌握excel回歸分析工具的使用操作技術(shù)。（二）實(shí)驗(yàn)要求1能夠根據(jù)具體問(wèn)題設(shè)計(jì)回歸預(yù)測(cè)模型；2能夠運(yùn)用回歸分析工具估計(jì)模型參數(shù)；3能夠運(yùn)用相關(guān)統(tǒng)計(jì)指