銀行從業(yè)資格證考試《風(fēng)險管理》章節(jié)測試題及答案(第一章)

1、一、單選題共52題1、 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的【D】來覆蓋。A、監(jiān)管資本B、會計資本C、 核心資本D、經(jīng)濟資本2、 在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當(dāng)保護存款者的緩沖器作用的是【E】。A、銀行現(xiàn)金流B、銀行資本金C、銀行負債D、銀行準(zhǔn)備金題號：3下列理論中，屬于負債風(fēng)險管理模式的是【C】。A、真實票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論D、預(yù)期收入理論4、 【D】是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失 的風(fēng)險。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、法律風(fēng)險5、 全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、【D】和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技

2、術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、法律風(fēng)險D、市場風(fēng)險6、 【A】并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險分散D、風(fēng)險對沖7、 【E】是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、國家風(fēng)險銀行從業(yè)資格考試8、 一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯誤的是：【E】。A、這屬于結(jié)算風(fēng)險的一種B、這是操作風(fēng)險的表現(xiàn)C、這會造成交易成本上升D、可能引發(fā)信用風(fēng)險9、 已知一種債券的現(xiàn)價是 100元，久期是4。5年，當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合年利率上升 50個基點后，上述債券的 新價格

3、為【C】。A、87.5B、95.5C、97.75D、102.2510、【D】經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A、操作風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、違約風(fēng)險D、流動性風(fēng)險page11、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是【D】。A、轉(zhuǎn)換能力理論B、預(yù)期收入理論C、超貨幣供給理論D、銷售理論12、【C】不包括在市場風(fēng)險中。A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、商品價格風(fēng)險13、在一次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受損失時首先消耗的是【A】A、此商業(yè)銀行的資本金B(yǎng)、此商業(yè)銀行的負債部分C、此商業(yè)銀行的收入D、此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流14、一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支

4、付共計 11000元，投資的絕對收益是【A】。A、1000B、10%C、9.9%D、1015、【A】是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行 遭受損失的可能性。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險16、【E】是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā) 生損失的風(fēng)險。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險17、 歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨 的這種風(fēng)險屬于【C】。A、法律風(fēng)險B、政策風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、策略風(fēng)險18、 將許多類似的但

5、不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得 到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于【E】的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移19、 在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避 措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于【C】的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險補償B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移20、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自【E】。A、負債業(yè)務(wù)B、資產(chǎn)業(yè)務(wù)C、中間業(yè)務(wù)D、表外業(yè)務(wù)page21、下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是【E】。A、提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場信心D、限制

6、銀行業(yè)務(wù)過度擴張22、一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當(dāng)期收益，下列判斷正確的是：【C】A、當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營的穩(wěn)定性B、當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時所承擔(dān)的風(fēng)險C、 評估此銀行的經(jīng)營業(yè)績應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法RAPMD、銀行的風(fēng)險偏好可使其在長期獲得較高的收益23、【E】是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、法律風(fēng)險24、【A】是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的 可能性。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、聲譽

7、風(fēng)險D、法律風(fēng)險25、同時投擲兩枚相同硬幣的基本事件有【C】種。A、1B、2C、3D、426、在以下商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險管理策略是【D】A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避27、以下屬于巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是【E】。A、首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)B、強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束C、提出市場風(fēng)險的資本要求D、提出合格監(jiān)管資本的范圍28、在利率水平大幅波動時，國債的價值會受到影響，下述敘述正確的是【E】A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券的近似價格變化較精確B、債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項，適合在利率大幅波

8、動時使用C、國債的價格變動與利率的變動方向正相關(guān)D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小29、巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于【C】。A、32%B、16%C、8%D、4%30、下列理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是【E】。A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購買理論D、銷售理論page31、【C】不屬于事前風(fēng)險控制手段。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險補償D、風(fēng)險分散32、以下對正態(tài)分布的描述正確的是【E】。A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布B、整個正態(tài)曲線下的面積為 1C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布D、正態(tài)曲線是遞增的33、以下屬于

9、20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有【A】A、 夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型C、缺口分析與久期分析法的提出D、羅斯提出套利定價理論3 4、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是【E】。A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本35、【E】是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長 遠的影響。A、流動性風(fēng)險B、戰(zhàn)略風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、法律風(fēng)險3 6對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，

10、最顯著的信用風(fēng)險來源于【E】業(yè)務(wù)。A、信用擔(dān)保B、貸款C、衍生品交易D、同業(yè)交易3 7、巴塞爾委員會對巴塞爾資本協(xié)議進行全面修改，并于【E】后的資本協(xié)議征求意見稿。A、1998 年 5 月B、1999 年 6月C、2001 年 1 月D、2003 年 4 月38、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率， 為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施【D】。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險補償3 9、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是【C】。A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風(fēng)險對沖B、通過不同行業(yè)及地域間的貸

11、款進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風(fēng)險分散D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)40、在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損 失，屬于【D】的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移page4 1、金融投資普遍以【A】作為分析計量指標(biāo)的主流分析框架。A、收益率方差B、絕對收益C、絕對離差D、對數(shù)收益率42、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是【D】。A、按風(fēng)險事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風(fēng)險

12、的原因43、【D】不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A、全球的風(fēng)險管理體系B、全面的風(fēng)險管理范圍C、全員的風(fēng)險管理文化D、全程的風(fēng)險識別過程44、一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險屬于【D】。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、信用風(fēng)險45、以下對風(fēng)險的理解不正確的是【D】。A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失46、A股票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20% ; B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最 小的風(fēng)險，AB的投資比率應(yīng)為【C】。A、0.8B、0

13、.6C、0.4D、0.247、【C】是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾 提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。A、操作風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、法律風(fēng)險48、商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于【A】的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移49、在一般情況下，對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取【C】等方法。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避5%、D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移50、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括【D】。A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B、負債風(fēng)險管

14、理模式C、全面風(fēng)險管理模式D、內(nèi)部管理模式51、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是【D】。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%52、【E】是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A、會計資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟資本D、實收資本page二、多選題共12題53、巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱是【ACD】 。A、最低資本要求B、信用風(fēng)險控制C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查D、市場紀律約束E、金融創(chuàng)新54、商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險，獲得風(fēng)險補償而營利的是【ACDE】。A、違約風(fēng)險B、操作風(fēng)

15、險C、市場風(fēng)險D、流動性風(fēng)險E、結(jié)算風(fēng)險55、以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有?！続ECDE】A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險對沖D、風(fēng)險分散E、風(fēng)險補償56、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是【BCDE。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避E、風(fēng)險補償57、在巴塞爾新資本協(xié)議中，歸定對信用風(fēng)險資產(chǎn)風(fēng)險加權(quán)的計算方法有三種，分別是【CDEA、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法5 8、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo) ROE、ROA 相比，RA

16、ROC。ABCA、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平C、RAROC=（收益-預(yù)期損失）/經(jīng)濟資本D、使銀行不再注重盈利性E、放棄了股東價值最大化的目標(biāo) page5 9、經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解正確的是ACD。A、經(jīng)濟資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金B(yǎng)、經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量D、經(jīng)濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介E、監(jiān)管資本有向經(jīng)濟資本分離的趨勢6 0、某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險管理方法有 A

17、BCDEA、積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險B、通過相應(yīng)的衍生品市場來進行風(fēng)險對沖C、通過資產(chǎn)負債的匹配來進行自我風(fēng)險對沖D、更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險E、提高低信用級別客戶貸款的利率來進行風(fēng)險補償6 1、可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有。BCA、預(yù)期收益率B、標(biāo)準(zhǔn)差C、方差D、中位數(shù)E、眾數(shù)62、以下對風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有ABCDE。A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的基本職能B、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段C、風(fēng)險管理為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)D、健全的風(fēng)險管理體系偉商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力6 3、商業(yè)銀行的核

18、心資本包括AC 。A、權(quán)益資本B、混合性債務(wù)工具C、公開儲備D、未公開儲備E、重估儲備6 4、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有ACD。A、安全性B、約束性C、流動性D、效益性E、規(guī)模性page三、判斷題共11題65、我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券?！惧e】1、錯2、對66、分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。【錯】1、錯2、對67、商業(yè)銀行面臨的聲譽風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化, 影響金融產(chǎn)品的價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險?！惧e】1、錯2、對68、1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推

19、導(dǎo)出美式期權(quán)定價的一般模型，為當(dāng)時的金融衍生品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命?！惧e】1、錯2、對69、銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略?！惧e】1、錯2、對70、在預(yù)期收益相同的情況下，投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的資產(chǎn)【對】1、錯2、對71、經(jīng)濟資本就是會計資本?！惧e】1、錯2、對72、銀行實施風(fēng)險管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險?！惧e】1、錯2、對73、資本充足率是指資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本指的是賬面意義上的會計資本?！惧e】1、錯2、對74、經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。【錯】1、錯2、對75、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征?！惧e】1、錯2、對在教育孩