單位根檢驗(yàn)的EViews操作.PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計(jì)學(xué)1單位根檢驗(yàn)的單位根檢驗(yàn)的EViews操作操作. 利用利用EViews進(jìn)行單位根檢驗(yàn)進(jìn)行單位根檢驗(yàn) （ADF、DF檢驗(yàn)的操作步驟基本相同）檢驗(yàn)的操作步驟基本相同） 在主菜單選擇在主菜單選擇Quick / Series Statistics / Unit Root Test 輸入待檢驗(yàn)的序列名輸入待檢驗(yàn)的序列名/單擊單擊OK / 出現(xiàn)單位根檢驗(yàn)對話框出現(xiàn)單位根檢驗(yàn)對話框 單位根檢驗(yàn)對話框單位根檢驗(yàn)對話框(由三部分構(gòu)成由三部分構(gòu)成) （1）檢驗(yàn)類型（）檢驗(yàn)類型（Test Type) (A)DF檢驗(yàn)檢驗(yàn) PP檢驗(yàn)檢驗(yàn) （2）檢驗(yàn)對象）檢驗(yàn)對象 Level（水平序列）（水平序列） 1st dif

2、ference（一階差分序列）（一階差分序列） 2nd difference（二階差分序列）（二階差分序列） 第1頁/共13頁 （3）檢驗(yàn)式中應(yīng)包括的附加項(xiàng)）檢驗(yàn)式中應(yīng)包括的附加項(xiàng) Intercept（漂移項(xiàng)）（漂移項(xiàng)） Trend and Intercept（趨勢項(xiàng)和漂移項(xiàng)）（趨勢項(xiàng)和漂移項(xiàng)） None（無附加項(xiàng)）（無附加項(xiàng)） （4）檢驗(yàn)式中因變量的滯后差分項(xiàng)的個(gè)數(shù)。）檢驗(yàn)式中因變量的滯后差分項(xiàng)的個(gè)數(shù)。第2頁/共13頁第3頁/共13頁第4頁/共13頁方法方法1: 用時(shí)序圖判斷用時(shí)序圖判斷 由由GDP的時(shí)序圖的時(shí)序圖初步判斷初步判斷序列是序列是不平穩(wěn)的不平穩(wěn)的(可以看出該序列可能可以看出該序列

3、可能存在趨勢項(xiàng)，若需用存在趨勢項(xiàng)，若需用ADF檢驗(yàn)則選擇第三種模型進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)則選擇第三種模型進(jìn)行檢驗(yàn))。第5頁/共13頁方法方法2: 用用自相關(guān)系數(shù)自相關(guān)系數(shù)圖判斷圖判斷 中國中國GDP時(shí)間序列的時(shí)間序列的自相關(guān)系數(shù)不是自相關(guān)系數(shù)不是很快地（如滯后期很快地（如滯后期K=2，3）趨于零，即緩慢下降，趨于零，即緩慢下降，再次表明序列是非平穩(wěn)的再次表明序列是非平穩(wěn)的.第6頁/共13頁Quick Series Statistics Unit Root Test方法方法3: 單位根檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)第7頁/共13頁輸入變量名（本例：輸入變量名（本例：GDP）第8頁/共13頁 選擇選擇ADF檢驗(yàn)檢驗(yàn) / L

4、evel（水平序列）（水平序列）/ Trend and Intercept（趨勢項(xiàng)和漂移項(xiàng)）（趨勢項(xiàng)和漂移項(xiàng)）/ 滯后期數(shù)：滯后期數(shù)：2第9頁/共13頁在原假設(shè)在原假設(shè) 00:1:HH 或=0 下，單位根的下，單位根的t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值為：檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值為： .0.786011 或 在在1、5、10三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的臨界值分三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的臨界值分別為別為- 4.4167、-3.6219、-3.2474，顯然，上述，顯然，上述 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值大于檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值大于相應(yīng)相應(yīng)DW臨界值，從而接受臨界值，從而接受 ，表明我國，表明我國19782003年度年度GDP序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。0H第10頁/共13頁繼續(xù)討論繼續(xù)討論:對對GDP的一階差分的一階差分進(jìn)行檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)第11頁/共13頁 在在10的顯著性水平的顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的臨界值為下，單位根檢驗(yàn)的臨界值為 -3.2602，上述檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值，上述檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值-3.62511小于相應(yīng)小于相