DEAP結(jié)果分析解釋.doc

1、本人最近在用 DEAP2.1做效率分析，遇到了各色問題，就在人大經(jīng)濟論壇等找了找相關(guān)結(jié)果分析解釋，整理匯總了一下，希望對大家有幫助！1.（綜合）技術(shù)效率技術(shù)效率（ crste）是 DMU 在一定 ( 最優(yōu)規(guī)模時 ) 投入要素的生產(chǎn)效率。綜合技術(shù)效率=純技術(shù)效率規(guī)模效率。綜合技術(shù)效率是對決策單元的資源配置能力、資源使用效率等多方面能力的綜合衡量與評價。如果企業(yè)處于生產(chǎn)前沿的條件下，即企業(yè)是技術(shù)有效的（綜合技術(shù)效率等于1）。生產(chǎn)效率可謂生產(chǎn)率的全稱，是一個地區(qū)、產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)出投入比，同時產(chǎn)生、投入可以通過實物型、價值型度量。而全要素生產(chǎn)率是生產(chǎn)率的一種表述方法，在生產(chǎn)函數(shù)內(nèi)，一般用索洛殘差表示。

2、對于這個殘差有兩種原因造成（其實是四種，一般只認為是兩種）：一是隨著時間遞進帶來的技術(shù)進步，另一種是實際生產(chǎn)向生產(chǎn)前沿面移動。技術(shù)效率表示的是后者，是指實際產(chǎn)量與最大可能產(chǎn)量的比值。2.純技術(shù)效率純技術(shù)效率（ vrste）是制度和管理水平帶來的效率；是企業(yè)由于管理和技術(shù)等因素影響的生產(chǎn)效率。純技術(shù)效率 =1，表示在目前的技術(shù)水平上，其投入資源的使用是有效率的。純技術(shù)效率 (Pure Technical Efficiency，PTE)，它與技術(shù)效率的區(qū)別在于計算純技術(shù)效率時沒有考慮要素利用率問題所帶來的效率損失。一般意義上的“技術(shù)效率”（即綜合技術(shù)效率）是在“可變規(guī)模報酬（ VRS）”下所提及的

3、，因為在這種情況下廠商往往沒有達到最優(yōu)規(guī)模（即從原點出發(fā)與生產(chǎn)可能性曲線相切的斜率最大點，稱此射線為F），此時的“技術(shù)效率”既包括了對實際生產(chǎn)點與生產(chǎn)可能性曲線差距的測度（即純技術(shù)效率），也包括了實際生產(chǎn)點與F 射線差距的測度（即規(guī)模效率）。所以“純技術(shù)效率”就已經(jīng)假定生產(chǎn)已經(jīng)對應(yīng)了最優(yōu)生產(chǎn)規(guī)模，即在“不變規(guī)模報酬（ CRS）”假定下測度實際生產(chǎn)點與生產(chǎn)可能性曲線差距的測度。3.規(guī)模效率規(guī)模效率 (scale)是指在制度和管理水平一定的前提下，現(xiàn)有規(guī)模與最優(yōu)規(guī)模之間的差異。規(guī)模效率是由于企業(yè)規(guī)模因素影響的生產(chǎn)效率，反映的是實際規(guī)模與最優(yōu)生產(chǎn)規(guī)模的差距。不完全競爭和財務(wù)約束等等可能導致 DMU

4、不在最合適的規(guī)模上運作。在 CRS模型中沒有將規(guī)模效率的影響從“技術(shù)效率”中剝離出來， CRS的假設(shè)僅僅在所有的 DMU 都在最優(yōu)的規(guī)模上運作的時候才合適（例如： LRAC曲線上的一個相應(yīng)的平面部分），因而 CRS模型中不存在規(guī)模效率一說。當 DMU 沒有在最優(yōu)的規(guī)模上運作的時候， CRS的使用可能會導致技術(shù)效率的測度被規(guī)模效率所混淆，因此 VRS的使用將會得到剔除規(guī)模效率影響的技術(shù)效率。4.規(guī)模報酬假如規(guī)模報酬遞減，就是此企業(yè)應(yīng)縮減規(guī)模，因為在VRS模型下，一個企業(yè)處于規(guī)模報酬遞減區(qū)域，這個企業(yè)可以通過向TOPS點的移動來來小運作規(guī)模，這樣他就會變得更加有生產(chǎn)能力，但是這是在這個企業(yè)處于生產(chǎn)

5、前沿的條件下的，即這些企業(yè)是技術(shù)有效的（綜合技術(shù)效率等于1）；如果這個企業(yè)不位于生產(chǎn)前沿面上，即他是技術(shù)無效的（綜合技術(shù)效率小于1），通過將綜合技術(shù)效率進行分解成純技術(shù)效率和規(guī)模效率，看哪個值小，就可以看出是哪個托了后腿了。一篇論文 J. David Cummins和 Mary A. Weiss 的 Analyzing Firm Performance in the Insurance Industry Using Frontier Efficiency Methods 。其中有三個圖涉及效率的分解，不過這三個圖我越看越不對勁，為此又找了參考文獻中提到的M. J. Farell 的一篇文章Th

6、e Measurement of Productive Efficiency 。這篇文章應(yīng)該是最早提出這些概念的，不過我確信流傳的那個PDF中的第三個圖肯定是錯誤的，不可能存在那樣的生產(chǎn)邊界。我個人覺得即便是那兩篇英文文獻，對這些概念的界定也是模糊的，至少沒有區(qū)分最大可能效率和實際效率這兩種情況。如果生產(chǎn)邊界是規(guī)模報酬不變的話還好說，但是考慮這樣一種情況，規(guī)模報酬先遞增，后遞減，最后不變，在這種情況下有必要明確效率必須是給定投入下的效率，而不是像規(guī)模報酬不變情況下的任意效率。因為當投入品較少時，雖然也存在規(guī)模效率，但與最大規(guī)模效率（最大規(guī)模效率由生產(chǎn)邊界與過原點的切線決定）肯定是有差別的。由于

7、給定的點已經(jīng)在規(guī)模報酬變動（ VRS）的生產(chǎn)邊界上（注意，既然是生產(chǎn)邊界，那么已經(jīng)是現(xiàn)有技術(shù)水平下的最大產(chǎn)出了，也就是不可能達到規(guī)模報酬不變的生產(chǎn)邊界），因此給定點已經(jīng)達到了純技術(shù)效率。在我看來只要在生產(chǎn)邊界上的點實際上也就達到了規(guī)模效率，但參考的論文中并不這樣認為，我認為上面論文中提到的規(guī)模效率實際上是給定點的規(guī)模效率與最大規(guī)模效率的差值，所以在Cummins 的論文中的第三個圖中出現(xiàn)了兩條生產(chǎn)邊界，我覺得同時出現(xiàn)兩條生產(chǎn)邊界是不可理解的，合理的解釋是其中的規(guī)模報酬不變的生產(chǎn)邊界實際上是一條虛的生產(chǎn)邊界，也就是在現(xiàn)有技術(shù)水平下不可能達到的生產(chǎn)邊界，而規(guī)模報酬變動的VRS生產(chǎn)邊界才是現(xiàn)實存在的

8、生產(chǎn)邊界，按這個理解的話其中的“規(guī)模效率”實際上是最大可能規(guī)模效率與實際規(guī)模效率的產(chǎn)值。這是我的理解，希望兩篇文章能夠給樓主帶來幫助，也希望能夠更多的人參與這個討論，聽聽大家對這個問題的看法。5.綜合技術(shù)效率無效（小于 1），純技術(shù)效率有效（為 1），規(guī)模效率無效（小于 1），但是松弛變量 slack 全為 0 的可能解釋。如果投入因素是決策單元可的決定的，而產(chǎn)出因素是不能決定的時，我們分析就可以考慮投入是否能減少，不管產(chǎn)出是否能增加 (因為產(chǎn)出是決策單元不可控的因素 ) 。如果產(chǎn)出因素是決策單元可的決定的，而投入因素是不能決定的時，我們分析就可以考慮產(chǎn)出是否能增加，不管投入是否能減少 (因為投入是決策單元不可控的因素 )。11有投入需要減少、沒有產(chǎn)出需要增加；樣本單